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【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表4 个回复 - 9673 次查看 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表说明： 估计期设置为100个交易日 （可以自己调整） 事件日前后5日（可以自己调整） 适合计算一家公司的预期收益率、超额收益率与累计超额 ...2022-5-18 12:20 - lenosky - 现金交易版
光大证券-房地产：A股板块（30家重点）基金持仓变动分析，超额收益率与重仓超配率同步
1 个回复 - 717 次查看 光大证券-房地产：A股板块（30家重点）基金持仓变动分析，超额收益率与重仓超配率同步提升20181126 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-26 17:00 - ottohans - 行业分析报告
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光大证券-光大地产A股板块_超额收益率与重仓超配率同步提升-20181126-12页
0 个回复 - 523 次查看 光大证券-光大地产A股板块_超额收益率与重仓超配率同步提升-20181126-12页2018-11-28 07:55 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 523 次查看 光大证券-光大地产A股板块_超额收益率与重仓超配率同步提升-20181126-12页2018-11-28 07:55 - sfbzx - 行业分析报告
（免费）国家金融研究院-公募基金超过自身基准超额收益率归因
1 个回复 - 1257 次查看 （免费）国家金融研究院-公募基金超过自身基准超额收益率归因2018-7-17 07:51 - sfbzx - 行业分析报告
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200银子求助计算板块指数累计超额收益率
7 个回复 - 7350 次查看 我想做一个板块指数的超额收益研究。我的数据是从万得wind下载的。如下图，有收盘价，涨跌幅，数据很全。 计算累计超额收益率（CAR）方法： 将板块指数和上证指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每 ...2014-11-21 03:58 - wqf_cufe - R语言论坛
7 个回复 - 7350 次查看 我想做一个板块指数的超额收益研究。我的数据是从万得wind下载的。如下图，有收盘价，涨跌幅，数据很全。 计算累计超额收益率（CAR）方法： 将板块指数和上证指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每 ...2014-11-21 03:58 - wqf_cufe - R语言论坛
如何计算Fama French三因子的超额收益率
16 个回复 - 25792 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
16 个回复 - 25792 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
大佬们，怎么计算窗口期，整体的平均超额收益率啊，每个公司的我算出来了，整体不知道
2 个回复 - 3106 次查看 每个公司在窗口期的超额收益率和累计超额收益率我算出来了，但是整体的每一天的平均超额收益率AAR不知道怎么算2020-3-25 18:42 - leizhuan6261 - Stata专版
2 个回复 - 3106 次查看 每个公司在窗口期的超额收益率和累计超额收益率我算出来了，但是整体的每一天的平均超额收益率AAR不知道怎么算2020-3-25 18:42 - leizhuan6261 - Stata专版
事件研究法 超额收益率
1 个回复 - 780 次查看 请问stata操作算出多个公司多个事件日的超额收益率和累计超额收益后怎么将结果汇总至excel？求求了2022-5-25 23:25 - 不要找我在学习 - Stata专版
1 个回复 - 780 次查看 请问stata操作算出多个公司多个事件日的超额收益率和累计超额收益后怎么将结果汇总至excel？求求了2022-5-25 23:25 - 不要找我在学习 - Stata专版
【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR
18 个回复 - 10993 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 10993 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
股票超额收益率的计算
9 个回复 - 27057 次查看 如图，股票超额收益率，根据这个公式，是不是就直接用个股股票的回报率减去所属证券交易所的市场报酬率就可以了2019-3-9 17:35 - 一只小猪吼 - Stata专版
9 个回复 - 27057 次查看 如图，股票超额收益率，根据这个公式，是不是就直接用个股股票的回报率减去所属证券交易所的市场报酬率就可以了2019-3-9 17:35 - 一只小猪吼 - Stata专版
关于股票市场超额收益率计算
3 个回复 - 4456 次查看 写论文要推进定量分析了，求助各位大虾如何计算个股和市场的超额收益率？如果我用wind查数据，可以查到哪些源数据来进行超额收益率的计算呢，请详细告知一下…比如在wind中可以查到个股的日收益率，我还需要查哪些源 ...2014-2-6 00:28 - freelier - 悬赏大厅
3 个回复 - 4456 次查看 写论文要推进定量分析了，求助各位大虾如何计算个股和市场的超额收益率？如果我用wind查数据，可以查到哪些源数据来进行超额收益率的计算呢，请详细告知一下…比如在wind中可以查到个股的日收益率，我还需要查哪些源 ...2014-2-6 00:28 - freelier - 悬赏大厅
求助累计超额收益率（CAR）的原始数据如何查找
8 个回复 - 13308 次查看 论文需要计算以盈余公告日作为窗口事件的CAR，请问大家一般怎么操作的？盈余公告日或者审计公告日可以在CSMAR和锐思里找到吗？我找了一下午没找到。万分感谢！2019-1-1 16:09 - LammmHui - 数据求助
8 个回复 - 13308 次查看 论文需要计算以盈余公告日作为窗口事件的CAR，请问大家一般怎么操作的？盈余公告日或者审计公告日可以在CSMAR和锐思里找到吗？我找了一下午没找到。万分感谢！2019-1-1 16:09 - LammmHui - 数据求助
请问，超额收益率在国泰安数据库里，那个子目录里面，可以找到？
10 个回复 - 15407 次查看 请问，超额收益率在国泰安数据库里，那个子目录里面，可以找到？2014-8-8 13:29 - yangling0117 - 爱问频道
10 个回复 - 15407 次查看 请问，超额收益率在国泰安数据库里，那个子目录里面，可以找到？2014-8-8 13:29 - yangling0117 - 爱问频道
如何计算股票组合超额收益率的t值？
1 个回复 - 1124 次查看 按beta值大小对股票进行排序分组，计算每个股票组合的超额收益率，如何计算每个组合超额收益率的t值呢？（类似于下图中RET-RF那一列中括号中的t值）2021-12-17 15:05 - paul_002 - Stata专版
1 个回复 - 1124 次查看 按beta值大小对股票进行排序分组，计算每个股票组合的超额收益率，如何计算每个组合超额收益率的t值呢？（类似于下图中RET-RF那一列中括号中的t值）2021-12-17 15:05 - paul_002 - Stata专版
stata做超额收益率时，用forvalues命令总出现- invalid name、30 invalid name
0 个回复 - 1087 次查看 请教各位大神，我在用stata做超额收益率时，用forvalues命令： forvalues i=-30 (1)30{ qui reg CARdate if dif==`i', robust if `i'2021-5-18 18:51 - bjaaron - Stata专版
0 个回复 - 1087 次查看 请教各位大神，我在用stata做超额收益率时，用forvalues命令： forvalues i=-30 (1)30{ qui reg CARdate if dif==`i', robust if `i'2021-5-18 18:51 - bjaaron - Stata专版
超额收益率计算时选取哪个收益率？
5 个回复 - 5470 次查看 AR=Rit-（α+β*RM），个股和市场的收益率应该如何选取，是用考虑现金红利再投资的个股回报率还是用不考虑现金分红的？还有人建议直接用涨跌幅，哪个更科学一点呢？2017-2-15 16:10 - huiyuexing - 求助成功区
5 个回复 - 5470 次查看 AR=Rit-（α+β*RM），个股和市场的收益率应该如何选取，是用考虑现金红利再投资的个股回报率还是用不考虑现金分红的？还有人建议直接用涨跌幅，哪个更科学一点呢？2017-2-15 16:10 - huiyuexing - 求助成功区
每日超额收益率检验，t检验，p值为整数0
0 个回复 - 1595 次查看 每日超额收益率检验 想请问：画绿色圈圈这里t检验的p值就是0，这个结果是有什么问题吗？看起来很诡异 代码： matrix A = J(31,5,0) forvalues i = -15(1)15{ qui reg abnormal_return if dif==`i', robust ...2021-2-23 16:16 - 张楚岚 - Stata专版
0 个回复 - 1595 次查看 每日超额收益率检验 想请问：画绿色圈圈这里t检验的p值就是0，这个结果是有什么问题吗？看起来很诡异 代码： matrix A = J(31,5,0) forvalues i = -15(1)15{ qui reg abnormal_return if dif==`i', robust ...2021-2-23 16:16 - 张楚岚 - Stata专版
用CAPM模型及事件研究法计算时间窗口的超额收益率时，市场收益率应该用什么？是市场所有股票收益率加权
1 个回复 - 2524 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2524 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
并购公司公示前后5天的超额收益率数据，怎么找？谢谢
0 个回复 - 1031 次查看 并购公司公示前后5天的超额收益率数据，怎么找？谢谢2020-10-29 14:41 - huihui1979 - 数据交流中心
0 个回复 - 1031 次查看 并购公司公示前后5天的超额收益率数据，怎么找？谢谢2020-10-29 14:41 - huihui1979 - 数据交流中心
累计超额收益率：获取超额收益，难不难？
0 个回复 - 3352 次查看 累计超额收益率：获取超额收益，难不难？ 越成熟的市场，超额收益越难 想获得超过市场指数平均的收益，其难度和所在市场的成熟程度密切相关，像美股这种市场已经相当成熟，机构占比九成以上，全部由专业机构所 ...2020-9-2 18:31 - Sailor.Moon - 投资人（实务版）
0 个回复 - 3352 次查看 累计超额收益率：获取超额收益，难不难？ 越成熟的市场，超额收益越难 想获得超过市场指数平均的收益，其难度和所在市场的成熟程度密切相关，像美股这种市场已经相当成熟，机构占比九成以上，全部由专业机构所 ...2020-9-2 18:31 - Sailor.Moon - 投资人（实务版）
什么是超额收益率
10 个回复 - 33391 次查看 想请大家帮帮忙，解释一下什么是股票的超额收益率?有相关书介绍超额收益率吗？2009-7-1 16:47 - beryl928 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 33391 次查看 想请大家帮帮忙，解释一下什么是股票的超额收益率?有相关书介绍超额收益率吗？2009-7-1 16:47 - beryl928 - 金融学（理论版）
求超额收益率的数据
12 个回复 - 6204 次查看 不知道哪个数据库里有？我找了国安，锐思，色诺芬都没有但是看到国内有很多写这样的论文，难道一千多个标本，好几年的数据，挨个挨个算吗？？？？ 个股每日的超额收益率？ （1）个股每日的超额收益率 = 个 ...2010-9-28 20:36 - hyxlyj - 数据求助
12 个回复 - 6204 次查看 不知道哪个数据库里有？我找了国安，锐思，色诺芬都没有但是看到国内有很多写这样的论文，难道一千多个标本，好几年的数据，挨个挨个算吗？？？？ 个股每日的超额收益率？ （1）个股每日的超额收益率 = 个 ...2010-9-28 20:36 - hyxlyj - 数据求助
stata怎么给日超额收益率求和得到累计超额收益率car
0 个回复 - 1424 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
0 个回复 - 1424 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
如何计算Fama French三因子的超额收益率？
1 个回复 - 4332 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4332 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
超额收益率
0 个回复 - 932 次查看 超额收益率是指超过正常(或预期)收益率的收益率，它等于某日的收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率之差。 超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预 ...2019-12-4 18:45 - 158149053 - 休闲灌水
0 个回复 - 932 次查看 超额收益率是指超过正常(或预期)收益率的收益率，它等于某日的收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率之差。 超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预 ...2019-12-4 18:45 - 158149053 - 休闲灌水
会计里的超额收益率与金融里的超额收益率是不是不同？
0 个回复 - 707 次查看 会计中的超额收益率是指实际收益率与预期收益率（也就是通过模型估计出的收益率）的差，也就是估计模型的残差； 而金融里的超额收益率是模型中的阿拉法，也就是模型的截距项。 不知道我这样理解对吗？求大神解答[e ...2019-10-5 10:58 - 17866542019 - 会计与财务管理
0 个回复 - 707 次查看 会计中的超额收益率是指实际收益率与预期收益率（也就是通过模型估计出的收益率）的差，也就是估计模型的残差； 而金融里的超额收益率是模型中的阿拉法，也就是模型的截距项。 不知道我这样理解对吗？求大神解答[e ...2019-10-5 10:58 - 17866542019 - 会计与财务管理
求助！计算超额收益率和累计超额收益率的方法，有没有什么软件可以批量计算的？
7 个回复 - 29227 次查看 帮导师找数据，现在需要计算AR（超额收益率）、CAR（累计超额收益率），哪位大神知道有什么软件可以批量算出AR和CAR 的吗？数据多，时间比较紧，希望哪位好心人可以教教窝，感激不尽！2016-1-2 20:23 - luoqinqin - 爱问频道
7 个回复 - 29227 次查看 帮导师找数据，现在需要计算AR（超额收益率）、CAR（累计超额收益率），哪位大神知道有什么软件可以批量算出AR和CAR 的吗？数据多，时间比较紧，希望哪位好心人可以教教窝，感激不尽！2016-1-2 20:23 - luoqinqin - 爱问频道
求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法！~
25 个回复 - 78215 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:42 - magicren - 金融学（理论版）
25 个回复 - 78215 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:42 - magicren - 金融学（理论版）
超额收益率
0 个回复 - 2189 次查看 累计超额收益运用事件分析法来做，请问超额收益是个股收益—市场收益吗？请问在市场模型下利用月度数据回归得到月度股票超额回报率的年度总和怎么操做？还有，需要从CSMAR中下载什么数据呢？学术小白恳请大佬们相助！ ...2019-5-6 10:41 - 酱爆一下 - Stata专版
0 个回复 - 2189 次查看 累计超额收益运用事件分析法来做，请问超额收益是个股收益—市场收益吗？请问在市场模型下利用月度数据回归得到月度股票超额回报率的年度总和怎么操做？还有，需要从CSMAR中下载什么数据呢？学术小白恳请大佬们相助！ ...2019-5-6 10:41 - 酱爆一下 - Stata专版
世界各国IPO首日超额收益率有人知道吗？
0 个回复 - 739 次查看 就是各国的首日平均收益率，2018年的有人知道吗，没有的话2017年也可以，谢谢啦2019-4-28 11:46 - 6的一手好逼 - 爱问频道
0 个回复 - 739 次查看 就是各国的首日平均收益率，2018年的有人知道吗，没有的话2017年也可以，谢谢啦2019-4-28 11:46 - 6的一手好逼 - 爱问频道
关于超额收益率
0 个回复 - 1477 次查看 想问一下各位大佬，不同于市场收益率的部分算是超额收益率吗？就是如果把股票收益率与市场做回归后求得的残差可以算是超额收益率吗？？？？求解答跪谢跪谢2019-4-4 22:32 - 科研小子 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1477 次查看 想问一下各位大佬，不同于市场收益率的部分算是超额收益率吗？就是如果把股票收益率与市场做回归后求得的残差可以算是超额收益率吗？？？？求解答跪谢跪谢2019-4-4 22:32 - 科研小子 - 金融学（理论版）
股票超额收益率的计算
0 个回复 - 2426 次查看 图中因变量ER为股票超额收益率，用（实际收益率-市场调整收益率）表示，请问这两个变量在哪里可以找到？还是要通过计算才能求得，如果要计算请问公式是什么？ 另外这个ER计算期间为5.1-次年4.30，那相应的其他变量如 ...2019-2-20 15:39 - 一只小猪吼 - 爱问频道
0 个回复 - 2426 次查看 图中因变量ER为股票超额收益率，用（实际收益率-市场调整收益率）表示，请问这两个变量在哪里可以找到？还是要通过计算才能求得，如果要计算请问公式是什么？ 另外这个ER计算期间为5.1-次年4.30，那相应的其他变量如 ...2019-2-20 15:39 - 一只小猪吼 - 爱问频道
累计超额收益率怎么算
1 个回复 - 13590 次查看 在事件研究法中，想求（-30,0）累计超额收益率，是不是利用市场模型Ri=a+bRm+size+M/b 将（-150，-31）的实际收益率Ri和市场收益率Rm带进去，求出系数a和b，然后将（-30,0）的市场收益率Rm带入公式，即得到这31 ...2014-5-14 21:08 - 西北wolves - 爱问频道
1 个回复 - 13590 次查看 在事件研究法中，想求（-30,0）累计超额收益率，是不是利用市场模型Ri=a+bRm+size+M/b 将（-150，-31）的实际收益率Ri和市场收益率Rm带进去，求出系数a和b，然后将（-30,0）的市场收益率Rm带入公式，即得到这31 ...2014-5-14 21:08 - 西北wolves - 爱问频道
如何计算长期的累计超额收益率（CAR）？
11 个回复 - 19851 次查看 如果需要计算100多个样本公司股票的3年的CAR？有什么简便方法没有？如果是逐日累加的话工作量非常之大，有没有什么数据库之类可以批量下载的？求教2010-10-12 22:26 - ysji - 会计与财务管理
11 个回复 - 19851 次查看 如果需要计算100多个样本公司股票的3年的CAR？有什么简便方法没有？如果是逐日累加的话工作量非常之大，有没有什么数据库之类可以批量下载的？求教2010-10-12 22:26 - ysji - 会计与财务管理
求CSMAR金融数据库2010-2011年年股票收益率和超额收益率，奖论坛币10个，谢谢啦！
4 个回复 - 2986 次查看 求CSMAR金融数据库2010-2011年年股票收益率和超额收益率，，急用，谢谢啦~QQ5642197252013-1-23 17:33 - ㄣ大象旦♀ - 新手入门区
4 个回复 - 2986 次查看 求CSMAR金融数据库2010-2011年年股票收益率和超额收益率，，急用，谢谢啦~QQ5642197252013-1-23 17:33 - ㄣ大象旦♀ - 新手入门区
事件研究法（计算累计超额收益率）有没有什么软件可以处理啊？
39 个回复 - 42821 次查看 敢问各位高手能否指点一下，难道说要按照个股手工计算啊2007-3-6 09:14 - sabrina_yu - SPSS论坛
39 个回复 - 42821 次查看 敢问各位高手能否指点一下，难道说要按照个股手工计算啊2007-3-6 09:14 - sabrina_yu - SPSS论坛
fama french模型中求月平均超额收益率
1 个回复 - 1624 次查看 在fama french模型中 账面市场价值比和市场规模 按大小各分成五组 然后求交集 得到25组数据 请问这里的求交集是用什么命令2017-11-1 08:43 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 1624 次查看 在fama french模型中 账面市场价值比和市场规模 按大小各分成五组 然后求交集 得到25组数据 请问这里的求交集是用什么命令2017-11-1 08:43 - qmaggie13 - Stata专版
超额收益率的计算
19 个回复 - 11150 次查看 由一年中12个月的收益率算ar的时候,我下面的程序做完了,为什么每支股票每年的ar 都有12个呢,应该是只有一年的总数据啊.有没有作过的同学proc sql; create table ar as select stkcd, year, Mretwdtl,sum(logir) ...2010-7-30 16:52 - suly - 商业数据分析
19 个回复 - 11150 次查看 由一年中12个月的收益率算ar的时候,我下面的程序做完了,为什么每支股票每年的ar 都有12个呢,应该是只有一年的总数据啊.有没有作过的同学proc sql; create table ar as select stkcd, year, Mretwdtl,sum(logir) ...2010-7-30 16:52 - suly - 商业数据分析
李宁公司近五年的股票累积超额收益率
0 个回复 - 1388 次查看 要写毕业论文，哪个大神可以帮把李宁公司2012年到2016年的股票累积超额收益率算出来啊，要一个图表，跪求。。。2017-6-22 16:23 - lk837153881 - 数据求助
0 个回复 - 1388 次查看 要写毕业论文，哪个大神可以帮把李宁公司2012年到2016年的股票累积超额收益率算出来啊，要一个图表，跪求。。。2017-6-22 16:23 - lk837153881 - 数据求助
累计超额收益率中的t统计值怎么算出来的
4 个回复 - 10068 次查看 看好多人在计算累计超额收益率时都要写出t统计值，请问用的是什么命令！2013-3-15 10:50 - finnching - Stata专版
4 个回复 - 10068 次查看 看好多人在计算累计超额收益率时都要写出t统计值，请问用的是什么命令！2013-3-15 10:50 - finnching - Stata专版
事件研究法中，累计超额收益率大小、正负到底能说明什么
6 个回复 - 29238 次查看 事件研究法中，累计超额收益率大小、正负到底能说明什么？说明这一事件的发生来带来好的或坏的信息？还是说明投资者对这一事件有正的或负的反映？一般算哪个区间的CAR？2014-6-2 23:11 - 西北wolves - 会计与财务管理
6 个回复 - 29238 次查看 事件研究法中，累计超额收益率大小、正负到底能说明什么？说明这一事件的发生来带来好的或坏的信息？还是说明投资者对这一事件有正的或负的反映？一般算哪个区间的CAR？2014-6-2 23:11 - 西北wolves - 会计与财务管理
求助用SPSS或者excel如何计算出累计超额收益率（CAR）
7 个回复 - 15409 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:16 编辑 小弟现在在写论文，需要计算出超额收益和累计超额收益，知道公式了就是不会算，有没有大神可以教教我啊（举个例子也可以），或者告诉我去那本书、文章也可以的， ...2012-11-30 18:29 - zyl121000 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 15409 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:16 编辑 小弟现在在写论文，需要计算出超额收益和累计超额收益，知道公式了就是不会算，有没有大神可以教教我啊（举个例子也可以），或者告诉我去那本书、文章也可以的， ...2012-11-30 18:29 - zyl121000 - 金融学（理论版）
弱弱问一下，请问超额收益率（alpha）是怎么计算的？
5 个回复 - 21621 次查看 是用股票收益率rit=ai+bi*rmt+eit进行回归后所求出的残差项序列吗？ 谢谢！！2013-9-7 17:10 - michaelyu886 - 爱问频道
5 个回复 - 21621 次查看 是用股票收益率rit=ai+bi*rmt+eit进行回归后所求出的残差项序列吗？ 谢谢！！2013-9-7 17:10 - michaelyu886 - 爱问频道
如何对累计超额收益率进行检验？
8 个回复 - 15992 次查看 目前已经把累计超额收益率计算完毕了， 但是要进行t检验， 到了这一步，我就不知道该用什么软件，什么命令进行t检验了。 做过事件研究的前辈和大侠们，帮帮忙啦~ 鄙人在此跪求指导！！2012-5-22 13:57 - renee0228 - EViews专版
8 个回复 - 15992 次查看 目前已经把累计超额收益率计算完毕了， 但是要进行t检验， 到了这一步，我就不知道该用什么软件，什么命令进行t检验了。 做过事件研究的前辈和大侠们，帮帮忙啦~ 鄙人在此跪求指导！！2012-5-22 13:57 - renee0228 - EViews专版
求助累计超额收益率CAR单t检验时的自变量因变量选举取
0 个回复 - 2603 次查看 如题。还有多元回归法的样本公司，是增长率还是本来的总资产金额如果了解这加qq191877920 发红包感谢2016-7-6 21:45 - 爱学习丶 - 新手入门区
0 个回复 - 2603 次查看 如题。还有多元回归法的样本公司，是增长率还是本来的总资产金额如果了解这加qq191877920 发红包感谢2016-7-6 21:45 - 爱学习丶 - 新手入门区
运用事件分析法进行实证研究的时候如何计算平均超额收益率和平均累计收益率
0 个回复 - 2540 次查看 个人因为论文原因，要运用到事件分析法，但是由于对于其中计算中包含的估计区间和累计异常报酬率的计算理解并不是十分到位。想寻求懂事件分析模型的大神帮忙解答2016-4-22 11:27 - 惊天感叹号 - CPA注册会计师及其他财会考证
0 个回复 - 2540 次查看 个人因为论文原因，要运用到事件分析法，但是由于对于其中计算中包含的估计区间和累计异常报酬率的计算理解并不是十分到位。想寻求懂事件分析模型的大神帮忙解答2016-4-22 11:27 - 惊天感叹号 - CPA注册会计师及其他财会考证
关于累积超额收益率 求抱大腿
0 个回复 - 1017 次查看 之前也没有接触过，关于累计超额收益率具体的也不清楚，都是直接网上搜的。想要请教一下，累计超额收益率一定要一天一天的算么？网上给出的累计超额收益率的定义为每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。那么， ...2016-3-25 23:36 - 卡在我心里 - 爱问频道
0 个回复 - 1017 次查看 之前也没有接触过，关于累计超额收益率具体的也不清楚，都是直接网上搜的。想要请教一下，累计超额收益率一定要一天一天的算么？网上给出的累计超额收益率的定义为每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。那么， ...2016-3-25 23:36 - 卡在我心里 - 爱问频道
“市场调整的日超额收益率的累计值”，到底怎么计算
3 个回复 - 13913 次查看 小弟最近在作一篇股价信息含量的论文，涉及计算整个年度的“市场调整的日超额收益率的累计值”，参考很多文献之后并没找到这个值如何计算，目前小弟存疑之处在于，计算方式，（1）参考事件研究法，以上年度一定时间为 ...2016-2-24 12:40 - lu9999 - 求助成功区
3 个回复 - 13913 次查看 小弟最近在作一篇股价信息含量的论文，涉及计算整个年度的“市场调整的日超额收益率的累计值”，参考很多文献之后并没找到这个值如何计算，目前小弟存疑之处在于，计算方式，（1）参考事件研究法，以上年度一定时间为 ...2016-2-24 12:40 - lu9999 - 求助成功区
如何求股票的超额收益率
7 个回复 - 13245 次查看 数据类型如上。name为个股的股票代码，year为年度，month为月度，y为该对应时期的个股收益率。现在，要计算个股每一期（每年的1月、2月、3月）相对于同期市场平均收益率的超额收益率。请问，在SAS中如何进行处理？ ...2010-4-5 12:35 - caidalangzi - SAS专版
7 个回复 - 13245 次查看 数据类型如上。name为个股的股票代码，year为年度，month为月度，y为该对应时期的个股收益率。现在，要计算个股每一期（每年的1月、2月、3月）相对于同期市场平均收益率的超额收益率。请问，在SAS中如何进行处理？ ...2010-4-5 12:35 - caidalangzi - SAS专版
累计超额收益率与累积超额收益率是不是相同的概念？
4 个回复 - 13706 次查看 累计超额收益率与累积超额收益率是不是相同的概念？但是算法为什么不一样？怎么算累积超额收益率？2012-3-9 09:31 - 蔡颦 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 13706 次查看 累计超额收益率与累积超额收益率是不是相同的概念？但是算法为什么不一样？怎么算累积超额收益率？2012-3-9 09:31 - 蔡颦 - 金融学（理论版）
求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法！~
1 个回复 - 8733 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:30 - magicren - 投资人（实务版）
1 个回复 - 8733 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:30 - magicren - 投资人（实务版）
如何计算三因素调整后的日超额收益率？
1 个回复 - 3623 次查看 已有日FF三因子数据，data从1997到2013年，要计算每只股票每天的经FF三因素调整后的超额收益率 请问是把整个panel data直接进行一个pooled ols回归，然后把残差作为超额收益率？ 还是每年把股票按照S/B H/L分成 ...2014-9-13 14:06 - ttangssong - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3623 次查看 已有日FF三因子数据，data从1997到2013年，要计算每只股票每天的经FF三因素调整后的超额收益率 请问是把整个panel data直接进行一个pooled ols回归，然后把残差作为超额收益率？ 还是每年把股票按照S/B H/L分成 ...2014-9-13 14:06 - ttangssong - 金融学（理论版）
累计超额收益率是有交易的日期的超额收益累加吗？
1 个回复 - 3223 次查看 事件发生当日为0，计算（-30,0）的累计超额收益率。这里的发生前30日是指交易日吗？查不到收盘价的是不是指当天没有交易，这样的话就不算这天，跳到前一个交易日吗？也就是说是事件发生日前30个有交易的日期吗？没有 ...2014-5-23 23:29 - 西北wolves - 会计与财务管理
1 个回复 - 3223 次查看 事件发生当日为0，计算（-30,0）的累计超额收益率。这里的发生前30日是指交易日吗？查不到收盘价的是不是指当天没有交易，这样的话就不算这天，跳到前一个交易日吗？也就是说是事件发生日前30个有交易的日期吗？没有 ...2014-5-23 23:29 - 西北wolves - 会计与财务管理
计算累计超额收益率时市场收益率Rm怎么算
4 个回复 - 9612 次查看 计算累计超额收益率时市场收益率Rm怎么算，用到的指数是什么指数？在哪查？ 急！求高人指点啊！2014-5-15 09:55 - 西北wolves - 爱问频道
4 个回复 - 9612 次查看 计算累计超额收益率时市场收益率Rm怎么算，用到的指数是什么指数？在哪查？ 急！求高人指点啊！2014-5-15 09:55 - 西北wolves - 爱问频道
2010.1—2014.1A股月度市值 月度账面市值 市场月超额收益率
1 个回复 - 1237 次查看 【作者(必填)】 不限 【文题(必填)】 A股月度市值 月度账面市值 市场月超额收益率 【年份(必填)】 2010.1-2014.1 写论文需要，求2010.1-2014.1A股月度市值，月度账面市值，市场月超额收益率。 不胜感激 ...2014-3-25 13:59 - 85786020 - 文献求助专区
1 个回复 - 1237 次查看 【作者(必填)】 不限 【文题(必填)】 A股月度市值 月度账面市值 市场月超额收益率 【年份(必填)】 2010.1-2014.1 写论文需要，求2010.1-2014.1A股月度市值，月度账面市值，市场月超额收益率。 不胜感激 ...2014-3-25 13:59 - 85786020 - 文献求助专区
用累积收益与无风险收益,怎么合并计算累积超额收益率?
2 个回复 - 2783 次查看 因为论文需要，要收集累积收益率和累积超额收益率，但锐思数据库只能找到累积收益率，那怎么用累积收益与无风险收益,怎么合并计算累积超额收益率?有没有人知道啊？2014-3-6 15:10 - 孤单心事1 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2783 次查看 因为论文需要，要收集累积收益率和累积超额收益率，但锐思数据库只能找到累积收益率，那怎么用累积收益与无风险收益,怎么合并计算累积超额收益率?有没有人知道啊？2014-3-6 15:10 - 孤单心事1 - 金融学（理论版）
平均超额收益率，怎么做T检验?悬赏20个论坛币！
4 个回复 - 10744 次查看 问题：平均超额收益率（AAR）是对某个时间点（0或者+1）的样本超额收益率（AR）求和之后除以样本数而取得的平均值，表现为某一时间点对应一个具体值（如等于1.5）。问题来了：那么，如何对AAR进行T检验？能对一个具体 ...2011-2-12 21:04 - mathnov - 爱问频道
4 个回复 - 10744 次查看 问题：平均超额收益率（AAR）是对某个时间点（0或者+1）的样本超额收益率（AR）求和之后除以样本数而取得的平均值，表现为某一时间点对应一个具体值（如等于1.5）。问题来了：那么，如何对AAR进行T检验？能对一个具体 ...2011-2-12 21:04 - mathnov - 爱问频道
[求助]有关溢价，风险溢价，超额收益率的问题
5 个回复 - 6960 次查看 <p>求问大家一个有关溢价、风险溢价、超额收益率之间的区别和联系？</p><p>在此谢过！</p>2009-2-28 23:09 - pangchunyang - 金融学（理论版）
5 个回复 - 6960 次查看 <p>求问大家一个有关溢价、风险溢价、超额收益率之间的区别和联系？</p><p>在此谢过！</p>2009-2-28 23:09 - pangchunyang - 金融学（理论版）
请问如何利用事件研究法做超额收益率研究？
4 个回复 - 6961 次查看 自己看了一些资料，不是很明白。说有三种方法。能有人详细解释一下么？ 中国A股市场分为上海和深圳。用哪个指数来计算某个股票的超额收益率呢？能举例子或者推荐什么书来看看么？谢谢！2010-4-24 10:37 - sihcliang - 爱问频道
4 个回复 - 6961 次查看 自己看了一些资料，不是很明白。说有三种方法。能有人详细解释一下么？ 中国A股市场分为上海和深圳。用哪个指数来计算某个股票的超额收益率呢？能举例子或者推荐什么书来看看么？谢谢！2010-4-24 10:37 - sihcliang - 爱问频道
[求助]急求！怎么用excel算超额收益率？
4 个回复 - 9208 次查看 就是怎么用excel算个股的累积超额收益率（CAR,Cumulative Abnormal Return）？有谁知道 具体公式或者书籍，教程吗？还有，我想算多只股票的数据，请问下怎么用spss作批处理阿。。。 做毕业设计要用，还有一个星 ...2009-3-15 23:03 - jokerk - Excel
4 个回复 - 9208 次查看 就是怎么用excel算个股的累积超额收益率（CAR,Cumulative Abnormal Return）？有谁知道 具体公式或者书籍，教程吗？还有，我想算多只股票的数据，请问下怎么用spss作批处理阿。。。 做毕业设计要用，还有一个星 ...2009-3-15 23:03 - jokerk - Excel
[求助]急求！怎么用excel算超额收益率？
1 个回复 - 7001 次查看 就是怎么用excel算个股的累积超额收益率（CAR,Cumulative Abnormal Return）？有谁知道 具体公式或者书籍，教程吗？还有，我想算多只股票的数据，请问下怎么用spss作批处理阿。。。 做毕业设计要用，还有一个星 ...2009-3-15 22:48 - jokerk - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 7001 次查看 就是怎么用excel算个股的累积超额收益率（CAR,Cumulative Abnormal Return）？有谁知道 具体公式或者书籍，教程吗？还有，我想算多只股票的数据，请问下怎么用spss作批处理阿。。。 做毕业设计要用，还有一个星 ...2009-3-15 22:48 - jokerk - 计量经济学与统计软件
请教如何用EXCEL批量计算CAR（某个窗口的超额收益率）
1 个回复 - 7230 次查看 请教：需要计算上千家公司在某个窗口的CAR，在EXCEL如何实现？谢谢指点2009-2-22 10:59 - ljycumt - Excel
1 个回复 - 7230 次查看 请教：需要计算上千家公司在某个窗口的CAR，在EXCEL如何实现？谢谢指点2009-2-22 10:59 - ljycumt - Excel
请教牛市和熊市中超额收益率的问题
0 个回复 - 2155 次查看 经过检验,在牛市中,过去一段时间超额收益率最低(也就是为负了)的一部分股票会在接下来的时间里反转而获得正的超额收益率,而过去一段时间里超额收益率最高高的一部分，也就是正的，在接下来的时间里，还是获得正的超额 ...2008-6-28 15:21 - 什么呀 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2155 次查看 经过检验,在牛市中,过去一段时间超额收益率最低(也就是为负了)的一部分股票会在接下来的时间里反转而获得正的超额收益率,而过去一段时间里超额收益率最高高的一部分，也就是正的，在接下来的时间里，还是获得正的超额 ...2008-6-28 15:21 - 什么呀 - 金融学（理论版）
大家如何理解超额收益率？
0 个回复 - 9034 次查看 在有效市场中应该是不存在超额收益率的，是否存在超额收益率是判断市场是否有效的重要判据。在静态视角下看有效市场，根本不存在超额收益率；从动态视角看有效市场，超额收益率在某个时候或某些投资 ...2008-3-17 22:49 - zhaozhenfeng - 金融学（理论版）
0 个回复 - 9034 次查看 在有效市场中应该是不存在超额收益率的，是否存在超额收益率是判断市场是否有效的重要判据。在静态视角下看有效市场，根本不存在超额收益率；从动态视角看有效市场，超额收益率在某个时候或某些投资 ...2008-3-17 22:49 - zhaozhenfeng - 金融学（理论版）
