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上市公司权益资本成本CAPM之BETA数据2000-20213 个回复 - 2088 次查看 上市公司权益资本成本CAPM之BETA数据2000-2021包含所有行业公司 样本如下：2022-4-26 20:33 - lenosky - 现金交易版
如何计算资本资产模型CAPM的预排序beta
1 个回复 - 3557 次查看 大家好。 我最近在学习复制Liu, J., Stambaugh, R. F., & Yuan, Y. (2019). Size and value in China. [/backcolor]Journal of Financial Economics, [/backcolor]134(1), 48-69.的这篇论文中的fama-macbeth回归。[ ...2022-4-7 10:50 - 55的小苑 - 量化投资
1 个回复 - 3557 次查看 大家好。 我最近在学习复制Liu, J., Stambaugh, R. F., & Yuan, Y. (2019). Size and value in China. [/backcolor]Journal of Financial Economics, [/backcolor]134(1), 48-69.的这篇论文中的fama-macbeth回归。[ ...2022-4-7 10:50 - 55的小苑 - 量化投资
CAPM模型beta估计 excel模版
2 个回复 - 4454 次查看 这个模版操作十分简单，所需要的数据很容易获得，都是公开数据。2017-2-23 01:37 - wei7847 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 4454 次查看 这个模版操作十分简单，所需要的数据很容易获得，都是公开数据。2017-2-23 01:37 - wei7847 - 投资人（实务版）
【2015新书】A Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM
39 个回复 - 4659 次查看 图书名称：A Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM: An Analysis of International Markets and Sectors[/backcolor] 作者：Markus Vollmer 出版社：Springer Fachmedien Wiesbaden ...2014-11-17 18:15 - 牛尾巴 - 量化投资
39 个回复 - 4659 次查看 图书名称：A Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM: An Analysis of International Markets and Sectors[/backcolor] 作者：Markus Vollmer 出版社：Springer Fachmedien Wiesbaden ...2014-11-17 18:15 - 牛尾巴 - 量化投资
CAPM中beta的估计
0 个回复 - 2295 次查看 我在做CAPM的检验时遇到一个问题想不明白，我们检验CAPM应该都绕不过FAMA，MacBeth在Risk Return and Equilibrium Empirical Tests的检验方法吧。[draw]a11i22822e22a23422b24f22a264a11i22e23722e23623623423e23624 ...2013-12-14 08:28 - leaning91 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2295 次查看 我在做CAPM的检验时遇到一个问题想不明白，我们检验CAPM应该都绕不过FAMA，MacBeth在Risk Return and Equilibrium Empirical Tests的检验方法吧。[draw]a11i22822e22a23422b24f22a264a11i22e23722e23623623423e23624 ...2013-12-14 08:28 - leaning91 - 金融学（理论版）
Multivariate tests of the zero-beta CAPM
3 个回复 - 1240 次查看 Multivariate tests of the zero-beta CAPM Jay Shanken∗ Available online 15 April 2002. 若有达人下载成功，可设置5个论坛币，谢谢2011-11-17 22:48 - sqq19860225 - 文献求助专区
3 个回复 - 1240 次查看 Multivariate tests of the zero-beta CAPM Jay Shanken∗ Available online 15 April 2002. 若有达人下载成功，可设置5个论坛币，谢谢2011-11-17 22:48 - sqq19860225 - 文献求助专区
请问CAPM模型中的beta值为什么要估计而不是直接计算？
5 个回复 - 8177 次查看 请问CAPM模型中的beta值为什么要估计而不是直接计算？ beta不是直接定义为个股i的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合的方差吗？ 直接计算不就可以了？ 谢谢。2015-9-15 18:08 - abcsk - 金融学（理论版）
5 个回复 - 8177 次查看 请问CAPM模型中的beta值为什么要估计而不是直接计算？ beta不是直接定义为个股i的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合的方差吗？ 直接计算不就可以了？ 谢谢。2015-9-15 18:08 - abcsk - 金融学（理论版）
capm如何用stata解出beta
12 个回复 - 12583 次查看 這是principle of econometrics, Hills ch.2 ex.2.10 computer exercise 題目裡面給了很多家公司的報酬以及return on market profolio and return on risk free assest 請問 1. 要怎麼用stata軟體算出beata值 ...2012-10-6 09:33 - dong713 - Stata专版
12 个回复 - 12583 次查看 這是principle of econometrics, Hills ch.2 ex.2.10 computer exercise 題目裡面給了很多家公司的報酬以及return on market profolio and return on risk free assest 請問 1. 要怎麼用stata軟體算出beata值 ...2012-10-6 09:33 - dong713 - Stata专版
Levered beta 与 CAPM
2 个回复 - 17421 次查看 一般coporate finance的教材，都会一段讲授杠杆beta（levered beta)的计算，大致意思是根据行业可比公司计算得无杠杆beta(unlevered beta)的均值，作为目标公司的无杠杆beta，表征目标公司的经营风险，然后根据目标公 ...2017-9-17 08:38 - 路人贝 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 17421 次查看 一般coporate finance的教材，都会一段讲授杠杆beta（levered beta)的计算，大致意思是根据行业可比公司计算得无杠杆beta(unlevered beta)的均值，作为目标公司的无杠杆beta，表征目标公司的经营风险，然后根据目标公 ...2017-9-17 08:38 - 路人贝 - 金融学（理论版）
CAPM中求某个公司的alpha和beta问题
4 个回复 - 4702 次查看 求一家公司的CAPM模型，贝塔值一直都是显著，就是常数那里不管怎么调整数据区间都不显著，其他数据我看都还行啊，这种模型能用吗？如果不能用要怎么去更改呢？2018-9-12 22:28 - zzz@1234 - Stata专版
4 个回复 - 4702 次查看 求一家公司的CAPM模型，贝塔值一直都是显著，就是常数那里不管怎么调整数据区间都不显著，其他数据我看都还行啊，这种模型能用吗？如果不能用要怎么去更改呢？2018-9-12 22:28 - zzz@1234 - Stata专版
CAPM单指数模型和0-beta模型中有关alpha和beta之间关系的问题
0 个回复 - 2265 次查看 各位前辈大家好，小弟硕士才开始学金融投资学，本科并没有相关基础。这段时间在看博迪投资学CAPM一章的时候，看到在有关CAPM模型后面作者的实用性讨论中说：实际中low-beta证券往往alpha会是正的，而high-beta证券al ...2018-7-28 17:35 - 王一夫 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2265 次查看 各位前辈大家好，小弟硕士才开始学金融投资学，本科并没有相关基础。这段时间在看博迪投资学CAPM一章的时候，看到在有关CAPM模型后面作者的实用性讨论中说：实际中low-beta证券往往alpha会是正的，而high-beta证券al ...2018-7-28 17:35 - 王一夫 - 金融学（理论版）
能用线性回归求CAPM中的alpha和beta么?
8 个回复 - 22071 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 22071 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
capm模型中，关于alpha和beta的一些疑问
7 个回复 - 60877 次查看 capm模型大概是这个意思： Y=ALPHA + BETA*X+ERROR ALPHA为收益中非系统风险部分，是无风险的收益。 而阿尔法收益又是“超过平均收益的那部分超额的收益”， 有点糊涂了，式子中的ALPHA、ALPHA风险、和平时 ...2014-9-29 16:11 - daazx - 金融学（理论版）
7 个回复 - 60877 次查看 capm模型大概是这个意思： Y=ALPHA + BETA*X+ERROR ALPHA为收益中非系统风险部分，是无风险的收益。 而阿尔法收益又是“超过平均收益的那部分超额的收益”， 有点糊涂了，式子中的ALPHA、ALPHA风险、和平时 ...2014-9-29 16:11 - daazx - 金融学（理论版）
CAPM应该用回归beta还是可比公司beta中位数？
0 个回复 - 2316 次查看 求一个多元化经营公司WACC（同时涉足食品行业和食品加工机械行业），用CAPM计算权益成本时需要知道公司equity beta。 方案1 取连续5年公司股价与市场指数每周收盘价，分别取对数收益率，回归得到估计系数作为beta ...2017-11-15 20:24 - pighill - 爱问频道
0 个回复 - 2316 次查看 求一个多元化经营公司WACC（同时涉足食品行业和食品加工机械行业），用CAPM计算权益成本时需要知道公司equity beta。 方案1 取连续5年公司股价与市场指数每周收盘价，分别取对数收益率，回归得到估计系数作为beta ...2017-11-15 20:24 - pighill - 爱问频道
如何用stata求capm中的beta
3 个回复 - 8715 次查看 各位大神： 看帖子说回归模型如下： stock-riskfree=系数+Beta（mkt-riskfree) generate y=stock-riskfree generate x=mkt-riskfree regress y x 看到x的coefficient为多少就是beta 只这样回归就可以了？还需 ...2016-5-19 20:46 - xiaochuo13XY - Stata专版
3 个回复 - 8715 次查看 各位大神： 看帖子说回归模型如下： stock-riskfree=系数+Beta（mkt-riskfree) generate y=stock-riskfree generate x=mkt-riskfree regress y x 看到x的coefficient为多少就是beta 只这样回归就可以了？还需 ...2016-5-19 20:46 - xiaochuo13XY - Stata专版
capm要测算100多只股票的beta，用什么软件可以一次性算出来
1 个回复 - 3500 次查看 如题，手上有1989／06到2015／07年的100只股票的ri－rf 和rm－rf 不想一只只股票的去算 手要断了，如果用matlab或者stata之类的软件能不能提供一下code 万分感谢2015-8-19 18:59 - 静儿42 - Stata专版
1 个回复 - 3500 次查看 如题，手上有1989／06到2015／07年的100只股票的ri－rf 和rm－rf 不想一只只股票的去算 手要断了，如果用matlab或者stata之类的软件能不能提供一下code 万分感谢2015-8-19 18:59 - 静儿42 - Stata专版
CAPM中的Beta怎样滚动回归出来的？
3 个回复 - 8544 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
3 个回复 - 8544 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
求助 如何比较 beta（CAPM), market capitalization, book to market 决定投资
1 个回复 - 1721 次查看 求助 如何比较 beta（CAPM), market capitalization, book to market 决定投资2012-11-3 21:31 - 钊子 - 投行专版
1 个回复 - 1721 次查看 求助 如何比较 beta（CAPM), market capitalization, book to market 决定投资2012-11-3 21:31 - 钊子 - 投行专版
CAPM及beta值，不懂啊
1 个回复 - 7761 次查看 楼主现在在国外学习，之前完全没有接触过金融，现在选了门计量经济学。然后老师让我们用eviews分析capm模型。算出beta后要求验证是否等于1。 beta和1得关系到底是怎样的啊？是说明与市场表现的相关性吗？ 有没有能推 ...2012-10-14 21:58 - alfiezhang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 7761 次查看 楼主现在在国外学习，之前完全没有接触过金融，现在选了门计量经济学。然后老师让我们用eviews分析capm模型。算出beta后要求验证是否等于1。 beta和1得关系到底是怎样的啊？是说明与市场表现的相关性吗？ 有没有能推 ...2012-10-14 21:58 - alfiezhang - 计量经济学与统计软件
sas 求CAPM的滚动beta
0 个回复 - 2845 次查看 各位大侠， 比如小弟有10年的daily数据（个股超额收益率和市场超额收益率），然后我想用t－2，t－1,t月（共三个月）的日数据进行回归得到t月的beta值，该如何做啊？请各位赐教！2011-7-2 10:10 - yuguo8891 - SAS专版
0 个回复 - 2845 次查看 各位大侠， 比如小弟有10年的daily数据（个股超额收益率和市场超额收益率），然后我想用t－2，t－1,t月（共三个月）的日数据进行回归得到t月的beta值，该如何做啊？请各位赐教！2011-7-2 10:10 - yuguo8891 - SAS专版
[求助]非常急切地请问用CAPM模型算上市公司的期待收益率，Beta值在哪找
9 个回复 - 6944 次查看 请教各位大侠，最近在用DCF法(discounted cash flow)算宝钢的企业价值，首先涉及到用CAPM 模型来算宝钢股票的期待收益率， Return＝Risk free rate+ Beta X Market premium中国的上市公司的Beta值应该到哪去找阿 ...2008-7-5 23:11 - tony2008 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 6944 次查看 请教各位大侠，最近在用DCF法(discounted cash flow)算宝钢的企业价值，首先涉及到用CAPM 模型来算宝钢股票的期待收益率， Return＝Risk free rate+ Beta X Market premium中国的上市公司的Beta值应该到哪去找阿 ...2008-7-5 23:11 - tony2008 - 金融学（理论版）
