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请教一道金融工程问题 ito's lemma
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Assume that the stock follows the Ornstein–Uhlenbeck process dS =p( μ − S )dt +qdW.
Applying Ito’s formula compute differentials of the following functions.
a) f (S ) = 2S
b) f(t,S) = t ...
2010-4-11 11:46 - kyokyokyo113 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
请教一道金融工程问题 关于ito's lemma
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Assume that the stock follows the Ornstein–Uhlenbeck process dS =p( μ − S )dt +qdW.
Applying Ito’s formula compute differentials of the following functions.
a) f (S ) = 2S
b) f(t,S) = t ...
2010-4-11 11:53 - kyokyokyo113 - 金融学(理论版)
[求助]关于Itos lemma
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请帮帮我,不明白为什么不能直接解微分方程:dx=μxdt+σxdW,而一定要通过一个smooth function: G=lnx再用Ito's
lemma求出 dG再积分解微分方程去求x(t)和x(0)之间的关系,直接解第一个方程不行吗?核心的差别 ...
2008-12-3 04:30 - zeshao - 金融学(理论版)