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关于DDD三重差分triple difference的回归问题
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求问:有木有大神知道stata里如何进行三重
差分(difference in difference in difference;triple difference;与DID不同)操作?下图是基本原理:
双重
差分是diff;
另外查到一个inteff3的命令,说明是:Partia ...
2014-5-19 15:34 - jzhq006 - Stata专版
双重差分模型可以做门槛回归吗?
24 个回复 - 4802 次查看
各位老师,我现在遇到了一个问题,想通过门槛
回归模型得出政策有效性与门槛变量之间的关系,但是输入以下代码(xthreg)后,却出现了error。求解答!区域变量不能设置为did吗?
xthreg patent_invention, rx(did) q ...
2022-3-4 19:08 - 王亚楠山东 - Stata专版
差分后平稳可以用原始数据回归吗?
3 个回复 - 12208 次查看
现在几个变量要一阶
差分才能平稳,但是
差分后到数据协整不通过,
回归结果也不显著。
但是我用原始数据协整通过kao和fisher,
回归结果也基本符合要求。但是
回归的数据有几个变量是不平稳的,这样算伪
回归吗?
2017-4-3 23:29 - 775064205 - EViews专版
变量取对数处理后一阶差分进行回归分析之后如何解释其实际意义
6 个回复 - 3108 次查看
就比如,我取对数后得LNY,LNX1、LNX2。发现它们不平稳,但一阶
差分后(DLNY、DLNX1、DLNX2)平稳,随后我对DLNY、DLNX1、DLNX2进行线性
回归。得到如下公式:DLNY=β₁DLNX1+β₂DLNX2+c。怎么用 β₁ ...
2022-5-16 10:47 - HJP@ - 爱问频道
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1954 次查看
原始变量不平稳,一阶
差分后平稳,那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方
差分解时,是用原始数据运行还是
差分后数据运行?论坛里面存在两种观点,一种支持原始数据,一种支持
差分后数据,该怎么选择?
2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
双重差分DID的stata回归命令
5 个回复 - 11403 次查看
想请教一下大家,通过DID的双重
差分分析做动车对区域GDP的影响。控制组为2006年且2010年两期均未有动车开通的城市,处理组为2006年尚未开通但是2010年已经开通动车的城市,time=2006时取值为0,time=2010时取值为1 ...
2017-10-17 19:17 - joyyyjjyy - Stata专版
双重差分模型的回归命令
14 个回复 - 39336 次查看
用双重
差分模型对某一政策实施前后的效果做实证分析,stata命令应该是怎样的?xtreg Y treated treated*post 控制变量 ,这个对不? 可以控制行业变量和时间变量吗?这些问题实在是搞不懂了,求大神帮助啊
2017-8-29 15:53 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
[跪求]时间序列自相关-广义差分回归
5 个回复 - 3956 次查看
用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大,那么如果我根据t统计量的显著程度,进行如下
回归:V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个
回归形式可以吗?式子代表什 ...
2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
一阶差分logit回归求助
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请问大家,中文文献的公式6,政策执行概率△π该如何估计呢?
截图中的π是政策执行的概率,对中文文献中的公式5取一阶
差分后,剔除了不可观测的个体效应riskpreference,得到公式6
公式6假设执行政策的概率△π只 ...
2021-5-4 18:07 - yuregagr - Stata专版
一阶差分回归分析
1 个回复 - 4431 次查看
考虑用一阶
差分检验被解释变量在时间节点前后的显著性,利用stata命令分别对年份和被解释变量进行一阶
差分再
回归,如:reg 被解释变量一阶
差分 年份一阶均值
差分,这样做对吗?不对的话应该怎么做,请各位大神赐教, ...
2020-8-3 14:15 - ZL961 - Stata专版
SPSS处理专家打分过程中有关相关、回归、方差分析的问题
1 个回复 - 1717 次查看
本人SPSS小白,想要分析三位专家各自独立对100个方案的打分结果。
参考了一篇SCI文献,论文中也是打分,但它用到的
回归相关系数R2,Tukey-Kramer试验和Levene试验让我非常不理解。
(1)我认为专家的分数之间没有因 ...
2020-7-15 12:11 - 锤子大师 - 爱问频道
回归时选择原数据还是差分数据?
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见过一篇文章,做两个
回归研究准备金率对经济的影响,一个宏观一个微观面板。微观使用了准备金率的
差分数据,宏观使用准备金率数据。
请问,两个选择的依据是什么?为什么不统一?
附上文章。
2020-3-15 10:12 - abcsk - 计量经济学与统计软件
一阶差分后回归系数发生很大变化
1 个回复 - 1703 次查看
求助大佬们
面板数据进行单位根检验后,有三个变量不平稳后进行一阶
差分。
但是发现
差分后
回归的系数和
差分前的完全相反...
尤其是变量epshare和roe的变化很大,正负号都变了
这是为什么呢,求各位大佬帮忙~
2020-2-27 22:02 - Kitty爱写论文 - Stata专版
回归及方差分析(ANOVA)入门及应用
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当我们在日常工作中需要研究变量之间的关系时,JMP提供了一系列全面丰富的分析平台可以助我们一臂之力。
针对二元变量的统计分析,可以借助于JMP的“以X拟合Y”平台对单个输入和输出之间的关联性进行检验和建模。 ...
2019-12-3 13:31 - JMPer - JMP论坛
新手求助!我的三因素方差分析结果和回归分析结果不一样
0 个回复 - 530 次查看
三个二分类自变量,中介变量和因变量都是一个连续变量,用方
差分析显示x1,x2主效应显著,这x1x2交互项显著,主效应x3不显著,三者交互显著,但是用process跑模型12,想验证中介效应,可是结果有差异,三个主效应都显 ...
2019-10-1 23:04 - 巩文玲 - Forum
新手求助!我的三因素方差分析和回归分析结果不一样
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三个二分类自变量,中介变量和因变量都是一个连续变量,用方
差分析显示x1,x2主效应显著,这x1x2交互项显著,主效应x3不显著,三者交互显著,但是用process跑模型12,想验证中介效应,可是结果有差异,三个主效应都显 ...
2019-10-1 23:01 - 巩文玲 - 悬赏大厅
新手求助!我的三因素方差分析和回归分析的结果不一样
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三个二分类自变量,中介变量和因变量都是一个连续变量,用方
差分析显示x1,x2主效应显著,这x1x2交互项显著,主效应x3不显著,三者交互显著,但是用process跑模型12,想验证中介效应,可是结果有差异,三个主效应都显 ...
2019-10-1 22:59 - 巩文玲 - 爱问频道
一阶差分后平稳用什么数据回归啊?
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最近在写论文,看了一个大学的保险论文。它是原数据不平稳,但是一阶
差分后平稳,用的一阶
差分后平稳的数据直接进行OLS
回归,检验了自相关性和异方差性,这样是可以的吗?我看到其他的论文有的要用协整检验,所以到底 ...
2019-3-25 15:08 - 代狗子是沙雕 - EViews专版