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国际金融，金融风险，金融危机，人民币汇率，外汇储备，Copula相关性：实证分析1 个回复 - 990 次查看 国际金融，金融风险，金融危机，人民币汇率，外汇储备，Copula相关性：实证分析 不确定性_金融风险和金融危机之辨析.caj 次贷危机_对我国经济的影响及对策.caj 次贷危机诱因及美国应对措施分析.caj 分类进出 ...2020-4-13 14:49 - Lotus_ss - 现金交易版
吐血整理的投行企业并购财务模型底稿、协议模板4 个回复 - 2832 次查看 财务模型工作底稿涵盖：基本套利模型、合并和杠杆购买模型、股价模型、杠杆收益等，覆盖并购各大环节，全部为已嵌套格式的Excel文件，附并购协议系列模板。并购研报2019-1-28 09:40 - scale0116 - 现金交易版
利率期限结构动态模型讲义1 个回复 - 3628 次查看 一、利率动态模型的定义与特征利率期限结构模型即是描述短期利率随时间变化的动力学方程，也是利率衍生品进行定价及风险管理的重要工具。 第五讲对利率期限结构的分析属于静态分析，即对某个时点的利率期限结构的分 ...2018-5-16 19:31 - daka123 - 现金交易版
最优统计套利模型 ——基于沪深300的实证研究
2 个回复 - 1136 次查看 【作者(必填)】刘轩[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】最优统计套利模型 ——基于沪深300的实证研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-26 14:58 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 1136 次查看 【作者(必填)】刘轩[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】最优统计套利模型 ——基于沪深300的实证研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-26 14:58 - hnzb - 求助成功区
1纽约大学教授Avellaneda：统计套利模型在美国股票市场的应用（英文版）
13 个回复 - 8090 次查看 Statistical Arbitrage in the U.S. Equities Market 第一作者是纽约大学克朗数学学院金融工程主任教授 Marco Avellaneda ，曾在Capital Fund Management任head of volatility arbitrage，摩根斯坦利任固定收益研究 ...2009-8-31 10:54 - amandamao - 论文版
13 个回复 - 8090 次查看 Statistical Arbitrage in the U.S. Equities Market 第一作者是纽约大学克朗数学学院金融工程主任教授 Marco Avellaneda ，曾在Capital Fund Management任head of volatility arbitrage，摩根斯坦利任固定收益研究 ...2009-8-31 10:54 - amandamao - 论文版
求问关于期权的收盘价还有delta的历史数据在哪里能查到呢，做套利模型要用到
1 个回复 - 1623 次查看 因为要用到15天左右的数据，在财经网站上只有当天的收盘价和delta。我中间缺了几天。想问一下哪里有历史数据呢2016-12-8 20:38 - 乱说话的猫 - 爱问频道
1 个回复 - 1623 次查看 因为要用到15天左右的数据，在财经网站上只有当天的收盘价和delta。我中间缺了几天。想问一下哪里有历史数据呢2016-12-8 20:38 - 乱说话的猫 - 爱问频道
利率期限结构模型中怎么区分哪些是均衡模型哪些是无套利模型
3 个回复 - 5162 次查看 利率期限结构模型的权威分类是什么, 好像最普遍的有均衡模型与无套利模型之分, 是任何一种现存模型都可以归入这两类呢还是有其它分类, 这两种类型应该怎么区分, 虽然很多文献说Vasicek模型是均衡模型, Hull-W ...2009-7-2 10:44 - gatty - 爱问频道
3 个回复 - 5162 次查看 利率期限结构模型的权威分类是什么, 好像最普遍的有均衡模型与无套利模型之分, 是任何一种现存模型都可以归入这两类呢还是有其它分类, 这两种类型应该怎么区分, 虽然很多文献说Vasicek模型是均衡模型, Hull-W ...2009-7-2 10:44 - gatty - 爱问频道
求购统计套利模型
0 个回复 - 798 次查看 有能做统计套利中的配对交易模型的朋友请看过来。 要求： 1、对多组数据进行协整性检验并导出结果。 2、标准配对交易策略参数的制定。 3、最好能用EXCEL VBA 价格可谈。 联系方式QQ：9701890062018-7-27 14:26 - stringY - 量化投资
0 个回复 - 798 次查看 有能做统计套利中的配对交易模型的朋友请看过来。 要求： 1、对多组数据进行协整性检验并导出结果。 2、标准配对交易策略参数的制定。 3、最好能用EXCEL VBA 价格可谈。 联系方式QQ：9701890062018-7-27 14:26 - stringY - 量化投资
用MATLAB设计一款价差套利模型的函数：
0 个回复 - 1193 次查看 用MATLAB设计一款价差套利模型的函数： 函数JCTL(),函数主要逻辑：1.从品种池中选出长期价差相关性最高的两个品种，执行套利操作。2.此后，每天进行监控，如果当前品种价差不再满足一定的相关性，则进行平仓操作。3 ...2016-6-28 13:39 - 易怒的炎魔 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1193 次查看 用MATLAB设计一款价差套利模型的函数： 函数JCTL(),函数主要逻辑：1.从品种池中选出长期价差相关性最高的两个品种，执行套利操作。2.此后，每天进行监控，如果当前品种价差不再满足一定的相关性，则进行平仓操作。3 ...2016-6-28 13:39 - 易怒的炎魔 - MATLAB等数学软件专版
套利模型中的回测率，回撤率，胜率如何确定？
1 个回复 - 3344 次查看 套利模型中的新手，望大神能够详细指导 如果有做模型的整套完整流程更好 非常感谢大神的分享2015-11-10 09:45 - pannizhe153 - 爱问频道
1 个回复 - 3344 次查看 套利模型中的新手，望大神能够详细指导 如果有做模型的整套完整流程更好 非常感谢大神的分享2015-11-10 09:45 - pannizhe153 - 爱问频道
股指期货&ETF期现套利模型中利率和股息率的选取
1 个回复 - 2603 次查看 最近想写个小论文，研究期现套利情况。用的数据是沪深300ETF和沪深300股指期货。然而在选取现实中的数据代入公式时，产生了一些小问题，求解答。 抛开交易成本不谈，期货无套利时公式应该是： F=S*exp((r-q)*(T-t) ...2016-3-12 10:53 - Carrieeeeee - 量化投资
1 个回复 - 2603 次查看 最近想写个小论文，研究期现套利情况。用的数据是沪深300ETF和沪深300股指期货。然而在选取现实中的数据代入公式时，产生了一些小问题，求解答。 抛开交易成本不谈，期货无套利时公式应该是： F=S*exp((r-q)*(T-t) ...2016-3-12 10:53 - Carrieeeeee - 量化投资
请教：协整套利模型的疑问
2 个回复 - 1910 次查看 统计套利模型中，常用的一套理论是：协整检验一对股票走势是否长期均衡，这样两者价差出现短期非均衡时就可建仓，待价差回归均衡水平后获利平仓。 其实这类交易归根结底是在股票对的价差波动上作文章，那么为什么不 ...2012-7-8 10:38 - foreseer201 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1910 次查看 统计套利模型中，常用的一套理论是：协整检验一对股票走势是否长期均衡，这样两者价差出现短期非均衡时就可建仓，待价差回归均衡水平后获利平仓。 其实这类交易归根结底是在股票对的价差波动上作文章，那么为什么不 ...2012-7-8 10:38 - foreseer201 - 计量经济学与统计软件
中国股市期货套利模型
6 个回复 - 1899 次查看 2010年4月，假如在中国股市做空12月期货50万，在中国现货做多股市50万买入ETF，4月份获利5%，5月份获利3%。中国未来股市的底部很大可能是圆型底或双重底，顶部很可能是圆形底或双重顶。2010-6-8 22:03 - 光之翼88 - 投资人（实务版）
6 个回复 - 1899 次查看 2010年4月，假如在中国股市做空12月期货50万，在中国现货做多股市50万买入ETF，4月份获利5%，5月份获利3%。中国未来股市的底部很大可能是圆型底或双重底，顶部很可能是圆形底或双重顶。2010-6-8 22:03 - 光之翼88 - 投资人（实务版）
