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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
119 个回复 - 30822 次查看
资料简介: 实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...
2020-4-4 21:16 -
陈奇的家
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现金交易版
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码
9 个回复 - 3878 次查看
[/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文,把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意,1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码,基于股票收益率计算的,同时也加入了 ...
2020-3-12 10:45 -
t抬头微笑x
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现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算(分位数回归)系统性风险测算
61 个回复 - 28419 次查看
本文以上述变量为基础,选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算,bank.dta为银行收益率的面板数据;other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据; 代码从 ...
2019-7-13 15:46 -
我的小姐姐
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现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 10206 次查看
在金融市场上,金融机构的风险不仅受其自身因素的影响,还受其他金融机构风险的冲击,这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应,然而,传统的度量风险的主流方法VaR(在险价值)只能衡量机构自身的风险,却无 ...
2020-4-7 19:59 -
陈奇的家
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风险管理
求一个计算 delta covar的方法
1 个回复 - 859 次查看
求一个计算 delta covar的方法
2020-10-12 13:40 -
xcc790079
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