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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1596 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算等空间计量的stata程序0 个回复 - 833 次查看 附件是一些常用的空间计量相关的stata程序。主要包括：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（SEM模型）、空间滞后模型（SAR模型）、LM检 ...2022-3-1 15:42 - 学术民工啊 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 117939 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
632 个回复 - 117939 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文1 个回复 - 2005 次查看 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命 ...2020-1-19 09:04 - Mujahida - 现金交易版
Toda-Yamamoto方法VAR模型格兰杰因果检验的STATA实现
12 个回复 - 5999 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
12 个回复 - 5999 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
PVAR模型在Stata中的实现
1 个回复 - 2159 次查看 【求助帖】 各位坛友晚上好！ 作为一名萌新，我近来在写毕业论文的过程中遇到了一些问题，想求助一下大家。在使用Stata建立PVAR模型的过程中，我总是卡在最后一步，怎么也得不到脉冲响应图和方差分解的结果。 ...2020-4-14 22:45 - 布兰德summer - Stata专版
1 个回复 - 2159 次查看 【求助帖】 各位坛友晚上好！ 作为一名萌新，我近来在写毕业论文的过程中遇到了一些问题，想求助一下大家。在使用Stata建立PVAR模型的过程中，我总是卡在最后一步，怎么也得不到脉冲响应图和方差分解的结果。 ...2020-4-14 22:45 - 布兰德summer - Stata专版
stata空间计量经济学/动态、静态空间面板/SDM/SEM/SAR模型的相关命令0 个回复 - 1777 次查看 本文最近一段时间在研究空间计量经济学，发现论坛上帖子很杂，这是筛选之后我觉得最有用的两个do文件，教你怎么做豪斯曼检验、LR检验、LM检验、Wald检验都有；SDM、SEM、SAR模型都有，计算莫兰指数什么的都有，关键是 ...2020-4-27 21:31 - 等距法422 - 现金交易版
求软件stata安装包，最好有pvar模型
3 个回复 - 1616 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
3 个回复 - 1616 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 2057 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 2057 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 5064 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
4 个回复 - 5064 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
请教MSVAR模型再stata中实现的问题
12 个回复 - 5808 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
12 个回复 - 5808 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 10159 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 10159 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
求助：如何用Stata或者MATLAB做STAR模型的估计和检验？？
7 个回复 - 3197 次查看 毕业论文要用到STAR模型，具体的指标及数据已准备好，但是不会用统计软件进行估计和检验，求教坛里大神指点~~~~2015-6-18 15:38 - somnusgl - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3197 次查看 毕业论文要用到STAR模型，具体的指标及数据已准备好，但是不会用统计软件进行估计和检验，求教坛里大神指点~~~~2015-6-18 15:38 - somnusgl - 金融学（理论版）
关于STATA做VAR模型时的一些问题
2 个回复 - 1889 次查看 由于本身只在学校期间很浅的接触过计量经济学 所以很多方面都不甚理解 希望大家赐教 我在建立VAR模型时遇到一些问题 1. 建立var模型时所用的变量必须通过平稳性检验吗？ 如果不是平稳的 那么是要使用在n阶差 ...2016-8-15 00:43 - 342669677 - Stata专版
2 个回复 - 1889 次查看 由于本身只在学校期间很浅的接触过计量经济学 所以很多方面都不甚理解 希望大家赐教 我在建立VAR模型时遇到一些问题 1. 建立var模型时所用的变量必须通过平稳性检验吗？ 如果不是平稳的 那么是要使用在n阶差 ...2016-8-15 00:43 - 342669677 - Stata专版
用STATA做PVAR模型脉冲响应结果更改追踪期数
4 个回复 - 3738 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
4 个回复 - 3738 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，求问如何提取3个残差，谢谢
2 个回复 - 2242 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
2 个回复 - 2242 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
求问：在var模型中加入控制变量的stata命令
6 个回复 - 8216 次查看 想建立一个加入控制变量的stata模型，该如何在软件中进行操作才能加入控制变量？着急！谢谢大家！2019-3-30 17:50 - 谢霉霉的水草精 - Stata专版
6 个回复 - 8216 次查看 想建立一个加入控制变量的stata模型，该如何在软件中进行操作才能加入控制变量？着急！谢谢大家！2019-3-30 17:50 - 谢霉霉的水草精 - Stata专版
用stata做var模型联合显著性检验，结果df为0，p值都是点点是怎么回事？
2 个回复 - 1007 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
2 个回复 - 1007 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
新手求教：STATA做SAR模型结果中的indirect direct和total是什么意思
4 个回复 - 3632 次查看 2021-1-28 02:22 - 等位基因频率062 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3632 次查看 2021-1-28 02:22 - 等位基因频率062 - 计量经济学与统计软件
stata做MS-AR模型的操作与分析
4 个回复 - 4781 次查看 大家知道怎么可以找到权威的做MS-AR的操作与分析的资源吗？2018-3-26 13:36 - gbtuhy - Stata专版
4 个回复 - 4781 次查看 大家知道怎么可以找到权威的做MS-AR的操作与分析的资源吗？2018-3-26 13:36 - gbtuhy - Stata专版
求助！用stata做缩减var模型时脉冲响应分析图由于量纲太大不显示该怎么办
0 个回复 - 508 次查看 在做劳动力转移对云南省城乡收入差距的影响实证研究时，由于衡量城乡收入差距（ig）的数值较小，导致在脉冲响应分析图上不显示，出现这样的问题时，模型该怎么改进？求大神指点！农村劳动力转移通过乡村就业人数与第 ...2022-3-25 22:27 - 莹莹莹嘤嘤嘤 - Stata专版
0 个回复 - 508 次查看 在做劳动力转移对云南省城乡收入差距的影响实证研究时，由于衡量城乡收入差距（ig）的数值较小，导致在脉冲响应分析图上不显示，出现这样的问题时，模型该怎么改进？求大神指点！农村劳动力转移通过乡村就业人数与第 ...2022-3-25 22:27 - 莹莹莹嘤嘤嘤 - Stata专版
stata做VAR模型输出结果里某些统计值是点（.）是什么意思（有图）
1 个回复 - 2362 次查看 如题，VAR模型里面一些统计量未显示出数据，比如lfp 滞后三阶的标准差和z统计量显示的是点。这表示什么意思呢？请各位大神赐教。2016-7-4 10:03 - ciper618 - Stata专版
1 个回复 - 2362 次查看 如题，VAR模型里面一些统计量未显示出数据，比如lfp 滞后三阶的标准差和z统计量显示的是点。这表示什么意思呢？请各位大神赐教。2016-7-4 10:03 - ciper618 - Stata专版
我的本科论文想要Stata做VAR模型 现在有一点问题 有偿求助各位大佬啊
0 个回复 - 429 次查看 1 论文标题 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000） 4 摘要2022-3-10 20:32 - Tiv - 论文版
0 个回复 - 429 次查看 1 论文标题 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000） 4 摘要2022-3-10 20:32 - Tiv - 论文版
stata B-VAR模型 贝叶斯自向量回规模
0 个回复 - 569 次查看 请问有人了解stata 做B-VAR模型的语言吗 我太难了，毕业论文快要交终稿了2022-3-8 15:31 - MRR—@ - Stata专版
0 个回复 - 569 次查看 请问有人了解stata 做B-VAR模型的语言吗 我太难了，毕业论文快要交终稿了2022-3-8 15:31 - MRR—@ - Stata专版
svar模型有人会吗，用stata做，有偿指导
2 个回复 - 3426 次查看 如标题所示，硕士一枚，有偿加急(2000+)，联系方式球球1793886486，备注:论坛2021-3-9 12:51 - 色彩人声 - 数据交流中心
2 个回复 - 3426 次查看 如标题所示，硕士一枚，有偿加急(2000+)，联系方式球球1793886486，备注:论坛2021-3-9 12:51 - 色彩人声 - 数据交流中心
VAR模型建模详细步骤 stata
1 个回复 - 8375 次查看 https://zhuanlan.zhihu.com/p/366069360 文章使用方法初学VAR模型可以根据文章给出的步骤一步一步通过stata进行操作从而完成模型的建立。请注意在建模过程之中务必不能颠倒大标题（一、二、三）的顺序，尤其是二 ...2021-5-28 19:59 - mwpl2012 - Stata专版
1 个回复 - 8375 次查看 https://zhuanlan.zhihu.com/p/366069360 文章使用方法初学VAR模型可以根据文章给出的步骤一步一步通过stata进行操作从而完成模型的建立。请注意在建模过程之中务必不能颠倒大标题（一、二、三）的顺序，尤其是二 ...2021-5-28 19:59 - mwpl2012 - Stata专版
stata tvp-var模型怎么做
2 个回复 - 2240 次查看 请问老铁，有木有用stata做过时变参数向量自回归模型的 用于货币政策传导效应检验的 求分享操作代码或者学习资料2021-12-1 14:55 - 附件u - Stata专版
2 个回复 - 2240 次查看 请问老铁，有木有用stata做过时变参数向量自回归模型的 用于货币政策传导效应检验的 求分享操作代码或者学习资料2021-12-1 14:55 - 附件u - Stata专版
Stata做VAR模型时出现no observation的问题
3 个回复 - 2983 次查看 我看了数据都是数值型，但是不知道为什么回归时还是没有观测值 数据是直接从excle导入到stata里的， 请问个问题要怎么解决啊？2019-3-24 11:35 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
3 个回复 - 2983 次查看 我看了数据都是数值型，但是不知道为什么回归时还是没有观测值 数据是直接从excle导入到stata里的， 请问个问题要怎么解决啊？2019-3-24 11:35 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
求助stata 用极大似然估计或EM算法求VAR模型系数矩阵！
0 个回复 - 484 次查看 请问各位大佬 怎么用stata里的MLE（极大似然估计）或EM算法求向量自回归（VAR）模型的系数矩阵呀，谢谢！2021-11-3 14:04 - maopo2001 - Stata专版
0 个回复 - 484 次查看 请问各位大佬 怎么用stata里的MLE（极大似然估计）或EM算法求向量自回归（VAR）模型的系数矩阵呀，谢谢！2021-11-3 14:04 - maopo2001 - Stata专版
stata 基于var模型的方差分解
12 个回复 - 24181 次查看 var做完脉冲响应后，如何做方差分解，结果输出图和数据表，命令是什么？非常感谢，哪位高手指点下2015-5-8 23:56 - 敏农 - Stata专版
12 个回复 - 24181 次查看 var做完脉冲响应后，如何做方差分解，结果输出图和数据表，命令是什么？非常感谢，哪位高手指点下2015-5-8 23:56 - 敏农 - Stata专版
我用Stata做pvar模型，但是纳入的外生变量被omitted了，求解决方法及原因。
5 个回复 - 1160 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
5 个回复 - 1160 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
stata var模型不满足稳定条件怎么办？
3 个回复 - 1434 次查看 各位大佬，请问选择滞后2阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？（六个变量，样本52，季度。）2021-6-4 09:42 - kangdi3 - Stata专版
3 个回复 - 1434 次查看 各位大佬，请问选择滞后2阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？（六个变量，样本52，季度。）2021-6-4 09:42 - kangdi3 - Stata专版
求助如何用stata做STAR模型
8 个回复 - 2848 次查看 如题，就是最简单的STAR，希望懂的朋友说的详细一些，如果能用eviews实现，也可以，暂时不打算考虑其他软件。真的很急，求各位大神帮助2017-2-26 21:03 - cq001808 - Stata专版
8 个回复 - 2848 次查看 如题，就是最简单的STAR，希望懂的朋友说的详细一些，如果能用eviews实现，也可以，暂时不打算考虑其他软件。真的很急，求各位大神帮助2017-2-26 21:03 - cq001808 - Stata专版
用stata做TVP-VAR模型
4 个回复 - 6066 次查看 想请教大神们怎么用stata建立TVP-VAT模型呀，想求详细步骤及相关命令2020-3-18 23:01 - 若晨bird - Stata专版
4 个回复 - 6066 次查看 想请教大神们怎么用stata建立TVP-VAT模型呀，想求详细步骤及相关命令2020-3-18 23:01 - 若晨bird - Stata专版
请问大家在stata中怎么使用PVAR模型进行预测呢？
1 个回复 - 997 次查看 在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版
1 个回复 - 997 次查看 在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版
stata操作VAR模型的相关问题
14 个回复 - 15020 次查看 一共三个变量，10年季度数据，首先做了单位根检验，有两个平稳，另一个不平稳的一阶差分后平稳 这种三个变量不同阶平稳的情况下能建立VAR模型么？需要进行协整检验么？或者说建立VAR模型的条件是什么，在网上说法 ...2015-5-8 16:07 - 敏农 - Stata专版
14 个回复 - 15020 次查看 一共三个变量，10年季度数据，首先做了单位根检验，有两个平稳，另一个不平稳的一阶差分后平稳 这种三个变量不同阶平稳的情况下能建立VAR模型么？需要进行协整检验么？或者说建立VAR模型的条件是什么，在网上说法 ...2015-5-8 16:07 - 敏农 - Stata专版
求助！急！做一个var模型分析，用stata做，有偿
2 个回复 - 911 次查看 数据找好了，基于var模型分析旅游业与gdp发展动态关系的研究，模型分析做不出来，求大佬代做一下，有偿！！2020-12-15 11:10 - 满天星星星星 - 悬赏大厅
2 个回复 - 911 次查看 数据找好了，基于var模型分析旅游业与gdp发展动态关系的研究，模型分析做不出来，求大佬代做一下，有偿！！2020-12-15 11:10 - 满天星星星星 - 悬赏大厅
stata中如何根据格兰杰因果关系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。
0 个回复 - 1116 次查看 如何根据格兰杰因果关[/backcolor]系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。[/backcolor]2020-12-20 23:32 - yyq60 - EViews专版
0 个回复 - 1116 次查看 如何根据格兰杰因果关[/backcolor]系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。[/backcolor]2020-12-20 23:32 - yyq60 - EViews专版
stata里面VAR模型咋做 求大佬指点
0 个回复 - 764 次查看 只是想短暂运行一下模型 填入数据后说我no observations （不太懂啥意思）2020-12-6 21:32 - 矢吹nako - 爱问频道
0 个回复 - 764 次查看 只是想短暂运行一下模型 填入数据后说我no observations （不太懂啥意思）2020-12-6 21:32 - 矢吹nako - 爱问频道
stata中的pvar模型
0 个回复 - 900 次查看 请问有人可以分享一下连玉君老师的pvar2的包吗？非常感谢！！正在做一个面板数据的论文，之前没有学过stata，之用过一点的eviews，在经管之家看到很多姐妹兄弟的分享，现在没有pvar2做成不成模型，拜托大家了！2020-11-7 21:03 - 可爱多与大兔兔 - Stata专版
0 个回复 - 900 次查看 请问有人可以分享一下连玉君老师的pvar2的包吗？非常感谢！！正在做一个面板数据的论文，之前没有学过stata，之用过一点的eviews，在经管之家看到很多姐妹兄弟的分享，现在没有pvar2做成不成模型，拜托大家了！2020-11-7 21:03 - 可爱多与大兔兔 - Stata专版
求助各路大神，stata建VAR模型问题
0 个回复 - 765 次查看 各位stata大神们，作为stata小白，写篇结课论文，写VAR模型，平稳性检验和滞后阶数都知道了，参考别的论文发现这个，如下图，想知道stata怎么往出弄这个呀。（他用的是Eviews，是不是只有eviews可以弄呀，stata不行） ...2020-6-30 19:14 - yuandu2380 - Stata专版
0 个回复 - 765 次查看 各位stata大神们，作为stata小白，写篇结课论文，写VAR模型，平稳性检验和滞后阶数都知道了，参考别的论文发现这个，如下图，想知道stata怎么往出弄这个呀。（他用的是Eviews，是不是只有eviews可以弄呀，stata不行） ...2020-6-30 19:14 - yuandu2380 - Stata专版
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出，包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6995 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
14 个回复 - 6995 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
毕业论文用stata做var模型，关于差分与协整性问题
2 个回复 - 1141 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
2 个回复 - 1141 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
有关用stata做VAR模型的一些问题
1 个回复 - 1396 次查看 stata里做var指令后面的滞后阶数lag()里，lag(3)和lag(1/3)有什么不同？ 只选取变量的L3项在VAR模型中有没有意义？ 求大神解惑。2020-3-4 22:44 - sdgdasl - Stata专版
1 个回复 - 1396 次查看 stata里做var指令后面的滞后阶数lag()里，lag(3)和lag(1/3)有什么不同？ 只选取变量的L3项在VAR模型中有没有意义？ 求大神解惑。2020-3-4 22:44 - sdgdasl - Stata专版
求助 stata svar模型
1 个回复 - 896 次查看 求助 跑完后显示为这样，请问应该如何修改？谢谢各位大神 Sample: 200206 - 201912, but with gaps Number of obs = 126 Overidentified model Log likelihood ...2020-2-4 12:32 - ecnugm - Stata专版
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stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！
0 个回复 - 573 次查看 stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！感谢！！2020-1-17 00:06 - 18810221216 - 爱问频道
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stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！
0 个回复 - 373 次查看 stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！感谢！！2020-1-17 00:06 - 18810221216 - 爱问频道
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用Stata做SVAR模型的脉冲响应函数irf create scl,set(macvar) step(20)后说文件无法打
0 个回复 - 1178 次查看 时间序列数据用Stata建立SVAR模型后想要做脉冲响应函数，输入irf create scl,set(macvar) step(20)之后，结果显示file macvar.irf could not be opened是怎么回事？麻烦知道的哥哥姐姐们给解答一下2019-10-9 20:21 - YINGL - Stata专版
0 个回复 - 1178 次查看 时间序列数据用Stata建立SVAR模型后想要做脉冲响应函数，输入irf create scl,set(macvar) step(20)之后，结果显示file macvar.irf could not be opened是怎么回事？麻烦知道的哥哥姐姐们给解答一下2019-10-9 20:21 - YINGL - Stata专版
求PVAR模型的STATA命令
7 个回复 - 2704 次查看 求PVAR模型的stata命令，先给100金币，其余的可以再商议。多谢！2019-9-14 16:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
7 个回复 - 2704 次查看 求PVAR模型的stata命令，先给100金币，其余的可以再商议。多谢！2019-9-14 16:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
1 个回复 - 2842 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
1 个回复 - 2842 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
求用stata做PVAR模型的具体步骤
0 个回复 - 613 次查看 毕业论文要用stata做PVAR，完全小白，有没有小哥哥小姐姐们知道怎么做的，跪求2019-4-13 22:24 - Syxsj - 爱问频道
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小白求助stata建立VAR模型的问题
5 个回复 - 2532 次查看 我要研究影子银行(y)对中小企业融资(x)的影响，那我通过稳定性检验后建立var模型是运用var y x还是var x y? 就是我不太理解这个建立方程的含义，如果是var y x，意思是y是因变量，x是自变量吗？感谢大神们解答一下 ...2019-2-12 13:48 - qq913812246 - Stata专版
5 个回复 - 2532 次查看 我要研究影子银行(y)对中小企业融资(x)的影响，那我通过稳定性检验后建立var模型是运用var y x还是var x y? 就是我不太理解这个建立方程的含义，如果是var y x，意思是y是因变量，x是自变量吗？感谢大神们解答一下 ...2019-2-12 13:48 - qq913812246 - Stata专版
有偿求指导用Stata做VAR模型！
1 个回复 - 750 次查看 目前一点都不懂，写论文用，哪位比较有耐心可以一步步教我做请留个微信，谢谢！！！！2019-3-5 15:45 - xxxaa - 爱问频道
1 个回复 - 750 次查看 目前一点都不懂，写论文用，哪位比较有耐心可以一步步教我做请留个微信，谢谢！！！！2019-3-5 15:45 - xxxaa - 爱问频道
在做stata面板pvar模型的分析中，遇到问题，请问是因为什么原因呢，求教
1 个回复 - 990 次查看 详情请见图，不知道为什么我在PVAR模型计算步骤中gmm估计总是失败，本人小白，请大神指教2018-12-28 14:51 - zzn - 爱问频道
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stata中VAR模型运行结果怎么分析啊
6 个回复 - 12625 次查看 Stata菜鸟，刚开始学这个是VAR模型运行结果，请问要怎么分析结果，看哪个数值啊，跟什么临界值比较呢？ 跪求大神啊！！！2015-3-25 22:04 - xiaomili456 - Stata专版
6 个回复 - 12625 次查看 Stata菜鸟，刚开始学这个是VAR模型运行结果，请问要怎么分析结果，看哪个数值啊，跟什么临界值比较呢？ 跪求大神啊！！！2015-3-25 22:04 - xiaomili456 - Stata专版
求论坛里的大神手把手教SVAR模型的stata教程
1 个回复 - 1954 次查看 求助论坛里的前辈、大神，自己研究SVAR和stata感觉进展缓慢，看书很难看懂，想问论坛里有没有前辈可以手把手教学，有偿，感激不尽！2018-6-26 07:47 - 独一无二0109 - Stata专版
1 个回复 - 1954 次查看 求助论坛里的前辈、大神，自己研究SVAR和stata感觉进展缓慢，看书很难看懂，想问论坛里有没有前辈可以手把手教学，有偿，感激不尽！2018-6-26 07:47 - 独一无二0109 - Stata专版
stata关于SVAR模型
1 个回复 - 3544 次查看 已知时间序列A和B 假设 A=a1Ct-1+a2Ct-2+a3Ct-3+b1Dt-1+b2Dt-2+b3Dt-3 B=c1Ct-1+c2Ct-2+c3Ct-3+d1Dt-1+d2Dt-2+d3Dt-3 限制条件 b1+b2+b3=0 其中C和D是不知道的，想求解的时间序列。a,b,c,d分别为系数 ...2018-6-24 10:21 - suzhaoyu0564 - Stata专版
1 个回复 - 3544 次查看 已知时间序列A和B 假设 A=a1Ct-1+a2Ct-2+a3Ct-3+b1Dt-1+b2Dt-2+b3Dt-3 B=c1Ct-1+c2Ct-2+c3Ct-3+d1Dt-1+d2Dt-2+d3Dt-3 限制条件 b1+b2+b3=0 其中C和D是不知道的，想求解的时间序列。a,b,c,d分别为系数 ...2018-6-24 10:21 - suzhaoyu0564 - Stata专版
【求助】PVAR模型的stata命令
3 个回复 - 2814 次查看 哪位大侠有PVAR模型的stata命令安装包呢，跪求!在论坛找了很多天都没有找到实际的资料，囧囧囧2018-5-30 09:38 - naisme - Stata专版
3 个回复 - 2814 次查看 哪位大侠有PVAR模型的stata命令安装包呢，跪求!在论坛找了很多天都没有找到实际的资料，囧囧囧2018-5-30 09:38 - naisme - Stata专版
菜鸟求助，如何在stata的面板VAR模型中求残差
4 个回复 - 3331 次查看 计量确实很渣，最近在做累积和模型来预测财务风险，理论就是健康公司和ST公司都服从向量自回归。 已经用了pvar求出来系数，但是不知道怎么求残差协方差矩阵。论坛里有关帖看了，还是没办法解决问题。求问具体怎么操 ...2016-7-29 22:14 - air0323 - Stata专版
4 个回复 - 3331 次查看 计量确实很渣，最近在做累积和模型来预测财务风险，理论就是健康公司和ST公司都服从向量自回归。 已经用了pvar求出来系数，但是不知道怎么求残差协方差矩阵。论坛里有关帖看了，还是没办法解决问题。求问具体怎么操 ...2016-7-29 22:14 - air0323 - Stata专版
大论文想用stata做pvar模型，但是什么都不会，哪为大神可以帮忙指点一二，不胜感激
11 个回复 - 2687 次查看 想学习stata 做面板向量自回归模型 有没有参考书啊 或者是命令什么的 我用的stata11软件 该怎么做啊 求指导2017-9-5 16:37 - 1404113692 - Stata专版
11 个回复 - 2687 次查看 想学习stata 做面板向量自回归模型 有没有参考书啊 或者是命令什么的 我用的stata11软件 该怎么做啊 求指导2017-9-5 16:37 - 1404113692 - Stata专版
stata 做贝叶斯估计 贝叶斯var模型的估计
11 个回复 - 7404 次查看 stata 做贝叶斯估计 贝叶斯var模型的估计2016-4-24 10:43 - b501506844 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 7404 次查看 stata 做贝叶斯估计 贝叶斯var模型的估计2016-4-24 10:43 - b501506844 - 计量经济学与统计软件
诚恳求助！！stata做pvar模型的教程
4 个回复 - 3815 次查看 新手小白 毫无stata经验 求指教做pvar的教程！！ 遇到一个棘手问题 我的数据是季度数据 参考案例输入 xtset id quarter 显示如图 字符串错误 无法进行 求大神指教！2017-2-4 15:42 - Luobita66 - Stata专版
4 个回复 - 3815 次查看 新手小白 毫无stata经验 求指教做pvar的教程！！ 遇到一个棘手问题 我的数据是季度数据 参考案例输入 xtset id quarter 显示如图 字符串错误 无法进行 求大神指教！2017-2-4 15:42 - Luobita66 - Stata专版
如何用stata估计lstar模型或estar模型
5 个回复 - 4891 次查看 各位好，本人现在在看非线性的内容，看到了模型估计这一块，想问下如何用stata估计这两个模型？2012-11-7 12:35 - chenp2005 - Stata专版
5 个回复 - 4891 次查看 各位好，本人现在在看非线性的内容，看到了模型估计这一块，想问下如何用stata估计这两个模型？2012-11-7 12:35 - chenp2005 - Stata专版
stata VAR模型
2 个回复 - 1505 次查看 请问你下，用stata做VAR模型平稳性，有一个根接近或者在单位圆边上，模型是否平稳呢？模型不平稳要怎么办？2017-11-30 21:14 - 2101335108 - Stata专版
2 个回复 - 1505 次查看 请问你下，用stata做VAR模型平稳性，有一个根接近或者在单位圆边上，模型是否平稳呢？模型不平稳要怎么办？2017-11-30 21:14 - 2101335108 - Stata专版
求机制转换VAR模型的STATA软件包
0 个回复 - 656 次查看 要用STATA做这个模型，网上找不到STATA命令。2017-8-18 14:15 - jinshunwu - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 656 次查看 要用STATA做这个模型，网上找不到STATA命令。2017-8-18 14:15 - jinshunwu - 计量经济学与统计软件
求助用eviews或stata做STAR模型
0 个回复 - 957 次查看 如题，本人是初学者，现在想做STAR模型，eviews或stata都行，求各位大神帮助啊，谢谢~2017-5-15 09:55 - ly0421 - EViews专版
0 个回复 - 957 次查看 如题，本人是初学者，现在想做STAR模型，eviews或stata都行，求各位大神帮助啊，谢谢~2017-5-15 09:55 - ly0421 - EViews专版
求问，stata可以做扩展的VAR模型吗？
1 个回复 - 1147 次查看 求问，stata可以做扩展的VAR模型吗？比如对模型系数加额外的约束？2017-3-17 09:24 - gttaa - Stata专版
1 个回复 - 1147 次查看 求问，stata可以做扩展的VAR模型吗？比如对模型系数加额外的约束？2017-3-17 09:24 - gttaa - Stata专版
求助，stata中VAR模型做预测的时候不显示结果
1 个回复 - 3791 次查看 如题，stata中，输入varfcast compute，出来的都只显示一个点，没有数字，是怎么回事，怎么办？ 求大神帮助~2015-4-13 17:16 - 糯米小妹 - Stata专版
1 个回复 - 3791 次查看 如题，stata中，输入varfcast compute，出来的都只显示一个点，没有数字，是怎么回事，怎么办？ 求大神帮助~2015-4-13 17:16 - 糯米小妹 - Stata专版
用stata做VAR模型
1 个回复 - 12698 次查看 本人大四本科生一枚，stata新新手。问题比较白痴，请大家不要嫌弃~ 在毕业论文中，我想用VAR模型来做美国联邦基金利率对大宗商品价格的影响，被解释变量选取CRB指数，解释变量选取利率R和美国GDP。查到的数据中，CR ...2016-3-19 10:46 - 苏黎suli - Stata专版
1 个回复 - 12698 次查看 本人大四本科生一枚，stata新新手。问题比较白痴，请大家不要嫌弃~ 在毕业论文中，我想用VAR模型来做美国联邦基金利率对大宗商品价格的影响，被解释变量选取CRB指数，解释变量选取利率R和美国GDP。查到的数据中，CR ...2016-3-19 10:46 - 苏黎suli - Stata专版
