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基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index12 个回复 - 14698 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
台湾国立交大用的复变函数教程Complex Variables and Applications [Brown J.W., Chur
8 个回复 - 3673 次查看 台湾国立交大用的复变函数教程 Complex Variables and Applications 英文版 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-1-31 23:42 - hylpy1 - 经济金融数学专区
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SV--TVP--VAR模型 matlab_code
8 个回复 - 6183 次查看 以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享！ Jouchi Nakajima code: https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页: https://dl.acm.org/profile/81414598580 ...2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
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基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 18660 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
Intermediate Microeconomics : A model Approach Ninth Edition of Hal R. Varian
16 个回复 - 4011 次查看 Intermediate Microeconomics: A model Approach Ninth Edition Editor: Jack Repcheck TEXnician: Hal Varian ISBN: 9780393123968 免费自取2019-9-6 07:47 - 穆飘飘 - 微观经济学
16 个回复 - 4011 次查看 Intermediate Microeconomics: A model Approach Ninth Edition Editor: Jack Repcheck TEXnician: Hal Varian ISBN: 9780393123968 免费自取2019-9-6 07:47 - 穆飘飘 - 微观经济学
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12836 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 13377 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
Intermediate_Microeconomics[9th]varian 微观经济学现代观点第九版范里安英文原版
38 个回复 - 13474 次查看 rt Intermediate_Microeconomics[9th]varian 微观经济学现代观点第九版范里安英文原版 之前一直没找到就找老师要了一份，这几年在论坛上下了好多教材来看，这次终于轮到我发了:) 用好压进行分卷压缩的，如果解 ...2018-12-9 15:50 - zyouping - 微观经济学
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基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3878 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2966 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2966 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
运行时出现size: factor variables may not contain noninteger values
33 个回复 - 80105 次查看 运行的时候总是出现以下提示： size: factor variables may not contain noninteger values 请问该怎么解决？急2014-4-3 23:32 - ycx0210 - Stata专版
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openall提示Directory variable does not contain trailing slash.adding是什么意思
9 个回复 - 3298 次查看 openall提示Directory variable does not contain trailing slash.adding是什么意思？可以合并出来结果，对结果会有影响吗？2021-1-15 23:49 - mouserice - Stata专版
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mplus新手求助：*** ERROR in Model command Unknown variable(s) in a BY statement:
30 个回复 - 25342 次查看 NPUT INSTRUCTIONS TITLE: This is an example of a SEM with two mediators; DATA: FILE IS d:\mplus\JMGZ.dat; VARIABLE: NAMES ARE a1-a4 c1-c4 b1-b14 d1-d6 f1-f5; USEVARIABLE=a1-a4 c ...2016-4-9 21:33 - ltrenda - 悬赏大厅
30 个回复 - 25342 次查看 NPUT INSTRUCTIONS TITLE: This is an example of a SEM with two mediators; DATA: FILE IS d:\mplus\JMGZ.dat; VARIABLE: NAMES ARE a1-a4 c1-c4 b1-b14 d1-d6 f1-f5; USEVARIABLE=a1-a4 c ...2016-4-9 21:33 - ltrenda - 悬赏大厅
【复变函数，数学分析，最新版】 Complex Variables and Applications (9th Edition)
8 个回复 - 2463 次查看 Complex Variables and Applications (Brown and Churchill) 9th Edition by James Brown (Author), Ruel Churchill (Author) Complex Variables and Applications, 9e will serve, just as the earlier e ...2017-1-6 21:05 - cmwei333 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 2463 次查看 Complex Variables and Applications (Brown and Churchill) 9th Edition by James Brown (Author), Ruel Churchill (Author) Complex Variables and Applications, 9e will serve, just as the earlier e ...2017-1-6 21:05 - cmwei333 - 金融学（理论版）
负二项回归 note: responsible for interpretation of non-count dep. variable
5 个回复 - 3804 次查看 因数据样本离散性较大，在对数据负二项回归时取对数处理时，出现note: you are responsible for interpretation of non-count dep. variable这个提示，具体代表什么意思，是数据的问题吗？该怎么处理这种情况。求助， ...2018-5-23 15:41 - 18841139772 - Stata专版
5 个回复 - 3804 次查看 因数据样本离散性较大，在对数据负二项回归时取对数处理时，出现note: you are responsible for interpretation of non-count dep. variable这个提示，具体代表什么意思，是数据的问题吗？该怎么处理这种情况。求助， ...2018-5-23 15:41 - 18841139772 - Stata专版
psm为什么会出现outcome does not vary; remember:0=negative outcome,
4 个回复 - 8267 次查看 本文stata小白一枚，求问用psm为什么会出现如下结果？ 结果： outcome does not vary; remember: 0=negative outcome, all other nonmissing values= positive outcome r(2000);2018-1-28 21:57 - wu_li_wei - Stata专版
4 个回复 - 8267 次查看 本文stata小白一枚，求问用psm为什么会出现如下结果？ 结果： outcome does not vary; remember: 0=negative outcome, all other nonmissing values= positive outcome r(2000);2018-1-28 21:57 - wu_li_wei - Stata专版
probit回归报错r(2000)！输出outcome does not vary; remember:
9 个回复 - 6939 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
9 个回复 - 6939 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
stata用psmatch2命令执行失败，出现 specify a varlist or propensity score的反馈
15 个回复 - 9246 次查看 代码： psmatch2 treated2016 $xlist, outcome(lndeposit) logit kernel ties common odds psmatch2代码应该是没有问题的，之前也一直在执行，刚刚在执行其它命令之后，回过头来再执行psmatch2的命令就出现这个 ...2021-8-30 23:30 - 小二搞科研 - Stata专版
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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30825 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
运用psm-did一步处理出现outcome does not vary怎么解决呀 ？
6 个回复 - 6907 次查看 请教一下各位老师、大神们下面可能是哪里出问题了？ 情况是这样的：选择了2008年和2009年两年的数据，政策改革是在09年开始实行的，分为对照组和实验组。想用PSM+DID来评价政策效果。 因变量是OFDI存量，自 ...2018-7-19 15:05 - sddali - Stata专版
6 个回复 - 6907 次查看 请教一下各位老师、大神们下面可能是哪里出问题了？ 情况是这样的：选择了2008年和2009年两年的数据，政策改革是在09年开始实行的，分为对照组和实验组。想用PSM+DID来评价政策效果。 因变量是OFDI存量，自 ...2018-7-19 15:05 - sddali - Stata专版
倾向值匹配求助！outcome does not vary; remember:
13 个回复 - 24836 次查看 执行了一条命令 psmatch2 scorecat $x, out(value) 执行命令后 显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = po ...2016-11-27 21:54 - MIT007007 - Stata专版
13 个回复 - 24836 次查看 执行了一条命令 psmatch2 scorecat $x, out(value) 执行命令后 显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = po ...2016-11-27 21:54 - MIT007007 - Stata专版
空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，VAR-bvar,gibbs2 个回复 - 546 次查看 空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，VAR-bvar,gibbs, 白聚山 时间序列 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，V ...2021-8-7 19:47 - Mujahida - 现金交易版
整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1640 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
Measurement Models with Multiple Latent Variables and Correlated Errors
2 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】 Robert M. O'Brien 【文题(必填)】 Identification of Simple Measurement Models with Multiple Latent Variables and Correlated Errors 【年份(必填)】 1994 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2020-3-6 07:56 - 王晓娣di - 求助成功区
2 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】 Robert M. O'Brien 【文题(必填)】 Identification of Simple Measurement Models with Multiple Latent Variables and Correlated Errors 【年份(必填)】 1994 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2020-3-6 07:56 - 王晓娣di - 求助成功区
STVAR matlab code
13 个回复 - 4413 次查看 STVAR matlab code (内附read me txt 简要说明）2018-1-20 10:35 - vina.tsai - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4413 次查看 STVAR matlab code (内附read me txt 简要说明）2018-1-20 10:35 - vina.tsai - MATLAB等数学软件专版
模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！19 个回复 - 3437 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
复变函数论及其应用(7th)习题答案solution manual for Complex variables and applic1 个回复 - 941 次查看 复变函数论及其应用(7th)习题答案 Complex variables and applications =Student solutions Manual for use with Complex variables and applications Seventh edition 复变函数论及其应用(7t ...2021-9-18 17:41 - lotus_sss - 现金交易版
回归结果出现variable dropped because of collinearity的情形
2 个回复 - 3979 次查看 请各位大神和朋友可以给与指教。note: regime6 dropped because of collinearity System dynamic panel-data estimation Number of obs = 1,424 Group variable: ifscode ...2017-8-29 10:49 - uuugggsun - Stata专版
2 个回复 - 3979 次查看 请各位大神和朋友可以给与指教。note: regime6 dropped because of collinearity System dynamic panel-data estimation Number of obs = 1,424 Group variable: ifscode ...2017-8-29 10:49 - uuugggsun - Stata专版
有木有大神会用stata做covar 求代码
18 个回复 - 6932 次查看 有木有大神会用stata做covar 求代码 不胜感激 邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版
18 个回复 - 6932 次查看 有木有大神会用stata做covar 求代码 不胜感激 邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3701 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7288 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2817 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
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Mplus 出现报错提示Categorical variable contains non-integer values
8 个回复 - 6276 次查看 请问Mplus 出现报错提示Categorical variable contains non-integer values 还有一个报错提示为One or more variables have a variance greater than the maximum allowed of 1000000. Check your data and format ...2021-8-23 16:46 - 笙乐乐乐 - 经管代码库
8 个回复 - 6276 次查看 请问Mplus 出现报错提示Categorical variable contains non-integer values 还有一个报错提示为One or more variables have a variance greater than the maximum allowed of 1000000. Check your data and format ...2021-8-23 16:46 - 笙乐乐乐 - 经管代码库
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6721 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6721 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1097 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28424 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1299 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
用pvar2显示file impulse.dta could not be opened
9 个回复 - 4423 次查看 我在用连老师的pvar2命令时，跑了一部分结果， 然后显示file impulse.dta could not be opened。这是什么原因啊？很着急，有没有人知道？不胜感激！2016-4-18 19:55 - 愚笨9999 - Stata专版
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整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1508 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32344 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32344 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
在进行PVAR回归的时候出现’command soc is unrecognized‘，是还要再安装哪个包吗？
3 个回复 - 3020 次查看 在进行PVAR回归的时候出现’command soc is unrecognized‘，是还要再安装哪个包吗？我之前已经将pvar2帮助文件和pvar2.ado安装到stata的base文件了，而且通过search soc 找到了好多soc的安装资源，几百个，安装了几 ...2021-11-9 21:50 - 纳什均衡 - Stata专版
3 个回复 - 3020 次查看 在进行PVAR回归的时候出现’command soc is unrecognized‘，是还要再安装哪个包吗？我之前已经将pvar2帮助文件和pvar2.ado安装到stata的base文件了，而且通过search soc 找到了好多soc的安装资源，几百个，安装了几 ...2021-11-9 21:50 - 纳什均衡 - Stata专版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 10209 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
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matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13755 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
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TVP-VAR-CODE
11 个回复 - 5513 次查看 TVP-VAR-CODE，matlab代码可以运行2016-4-10 09:36 - whtxywhtxywhtxy - MATLAB等数学软件专版
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三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 500 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
timevar (year) may not contain missing values when option full is specified
10 个回复 - 5680 次查看 timevar (year) may not contain missing values when option full is specified 显示这个是什么意思？2018-9-10 21:39 - 政治珂代表 - Stata专版
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静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 1008 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4363 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4363 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1853 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
Dynamic Optimization The Calculus of Variations and Optimal Control in Economic
4 个回复 - 3684 次查看 Morton I. Kamien, Nancy L. Schwartz-Dynamic Optimization The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management2021-2-23 16:13 - carryisa - 国内外文献账号区
4 个回复 - 3684 次查看 Morton I. Kamien, Nancy L. Schwartz-Dynamic Optimization The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management2021-2-23 16:13 - carryisa - 国内外文献账号区
Microeconomic Theory_MWG+Varian范里安-微观经济分析：厦大学习资料1 个回复 - 1040 次查看 Advanced Microeconomics I： Microeconomic Theory_MWG+Varian范里安-微观经济分析：厦大学习资料 更详细的内容，请参考下面的截图说明和教学大纲！ Microeconomic Theory_MWG+Varian范里安-微观经济 ...2022-4-4 21:37 - Lamarr-202110 - 现金交易版
市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python4 个回复 - 1812 次查看 市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python 自己辛苦整理的“市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python”，不存在任何版权、争议的商业敏感信息。只是将自己所学的知识综合在此。 ...2020-5-21 20:32 - Lotus_ss - 现金交易版
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1582 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
Harvard Business Review Complex Chinese Edition Special Issue 哈佛商業評論特刊 -
39 个回复 - 4407 次查看 只为分享 从不收费2022-10-1 08:06 - rip - 人力资源管理
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范里安中级微观经济学 课件和模拟题Hal R. Varian’s Intermediate Microeconomics1 个回复 - 1063 次查看 范里安中级微观经济学 课件和模拟题Hal R. Varian’s Intermediate Microeconomics中大王则柯主讲 范里安中级微观经济学 课件和模拟题Hal R. Varian’s Intermediate Microeconomics中大王则柯主讲 范里安 ...2022-6-18 10:28 - Mama-2022 - 现金交易版
common method variance CMV共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读0 个回复 - 2004 次查看 common method variance CMV[/backcolor]共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经 ...2020-8-8 13:56 - lotus_sss - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1522 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR0 个回复 - 1758 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容 多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版
【VaR模型，时间序列】时间序列分析 in R +案例数据、模型代码code+全面视频教程1 个回复 - 1253 次查看 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码code+全面视频教程(文件大小：5GB) 1. 时间序列分析中级讲义和数据2. 讲义及参考资料 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码 ...2019-12-20 17:19 - Mujahida - 现金交易版
stata连接表格出现variable college was byte
2 个回复 - 2408 次查看 用stata连接表格时，大多数列都可以粘过去，只有两列报错，出现 variable college was byte,now long to accommodate using data's values. 在excel表中改成数值型也不可以。 请大神解答！感激不尽2017-11-13 15:46 - rucsxf - Stata专版
2 个回复 - 2408 次查看 用stata连接表格时，大多数列都可以粘过去，只有两列报错，出现 variable college was byte,now long to accommodate using data's values. 在excel表中改成数值型也不可以。 请大神解答！感激不尽2017-11-13 15:46 - rucsxf - Stata专版
请问historical decomposition和反事实模拟在SVAR里面怎么做出来的？
2 个回复 - 2700 次查看 看到一篇论文，里面提到SVAR当中最后的方差分解变成了historical decomposition还有反事实模拟，请问各位大侠，这个在SVAR当中是指什么意思？网上这方面相关的文献太少，请赐教！不胜感激！！！！！2016-7-2 19:58 - amateur11 - Stata专版
2 个回复 - 2700 次查看 看到一篇论文，里面提到SVAR当中最后的方差分解变成了historical decomposition还有反事实模拟，请问各位大侠，这个在SVAR当中是指什么意思？网上这方面相关的文献太少，请赐教！不胜感激！！！！！2016-7-2 19:58 - amateur11 - Stata专版
请问heckman两阶段为什么会报错“outcome does not vary”
1 个回复 - 1684 次查看 我的代码： dropvars zg phi PHI lambda sort id year xi: probit x iv controls i.year i.ind predict zg,xb gen phi=normalden(zg) gen PHI=normal(zg) gen lambda=phi/PHI sort id year xi:pro ...2020-6-29 10:51 - CCCatherinee - Stata专版
1 个回复 - 1684 次查看 我的代码： dropvars zg phi PHI lambda sort id year xi: probit x iv controls i.year i.ind predict zg,xb gen phi=normalden(zg) gen PHI=normal(zg) gen lambda=phi/PHI sort id year xi:pro ...2020-6-29 10:51 - CCCatherinee - Stata专版
基于A. David Wunsch 复变函数论 第3版 习题答案Complex Variables with Application1 个回复 - 589 次查看 基于A. David Wunsch 复变函数论 第3版 习题答案（英文）Complex Variables with Applications =A. David Wunsch and Michael F. Brown - Complex Variables with Applications - The Solution Manual (2004) CO ...2022-5-29 16:29 - lily-2021 - 现金交易版
MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR)1 个回复 - 1499 次查看 MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component V ...2020-7-23 14:28 - lotus_sss - 现金交易版
A Course In Multivariable Calculus And Analysis
2 个回复 - 2251 次查看 A Course In Multivariable Calculus And Analysis2014-5-18 22:27 - 83308131@qq.com - 数据分析与数据挖掘
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【论坛首发】Variance Components
10 个回复 - 3305 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** Variance Components 2006年第一版， 作者： Shayle R. Searle , George Casella , Charles E. McCulloch 共537页， 亚马孙四星半好评 This book focuses on summarizing the ...2015-2-22 06:51 - wh7064rg - 经济金融数学专区
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【德国风味】Variance Estimation in Complex Surveys Using Resampling Methods
2 个回复 - 1264 次查看 Variance Estimation in Complex Surveys Using Resampling Methods 2013年版本，共122页2015-1-19 15:01 - wh7064rg - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1264 次查看 Variance Estimation in Complex Surveys Using Resampling Methods 2013年版本，共122页2015-1-19 15:01 - wh7064rg - 计量经济学与统计软件
Analysis of variance and covariance
4 个回复 - 2412 次查看 Analysis of variance and covariance.. How to choose and construct models for the life sciences (CUP, 2007)2014-7-24 00:41 - 天狮 - 计量经济学与统计软件
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Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics
35 个回复 - 5452 次查看 Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics: A Modern Approach Using SPSS, Stata, and Excel by Thomas Cleff (Author) About the Author Thomas Cleff is a Professor ...2019-8-2 11:01 - slowry - 金融学（理论版）
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【经济分析，Springer 经济】 Variations in Economic Analysis (原版 PDF + EPUB)
5 个回复 - 928 次查看 Variations in Economic Analysis Essays in Honor of Eli Schwartz Editors: J. Richard Aronson, Harriet L. Parmet, Robert J. Thornton Includes contributions from some of the most influential a ...2016-11-17 02:41 - cmwei333 - 金融学（理论版）
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Calculus of Variations and Optimal Control Theory - A Concise Introduction.pdf
15 个回复 - 5999 次查看 Preface xiii 1 Introduction 1 1.1 Optimal control problem 1 1.2 Some background on nite-dimensional optimization 3 1.2.1 Unconstrained optimization . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.2 Constrai ...2015-4-14 21:25 - jjjlcx - 经济金融数学专区
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A primer on the Calculus of Variations and Optimal Control, 1e, Mike Gibbons
6 个回复 - 1665 次查看 The calculus of variations is used to find functions that optimize quantities expressed in terms of integrals. Optimal control theory seeks to find functions that minimize cost integrals for systems d ...2017-12-21 21:47 - Yepoet78 - 经济金融数学专区
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A First Course in the Calculus of Variations (Mark Kot)
2 个回复 - 1229 次查看 A First Course in the Calculus of Variations (Mark Kot) About 300 pages2016-1-21 14:13 - luie1168e - 经济金融数学专区
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Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control
4 个回复 - 2291 次查看 Functional Analysis Calculus of Variations and Optimal Control Authors: Clarke, Francis Functional analysis owes much of its early impetus to problems that arise in the calculus of variations. In ...2016-9-10 23:17 - SleepyTom - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2291 次查看 Functional Analysis Calculus of Variations and Optimal Control Authors: Clarke, Francis Functional analysis owes much of its early impetus to problems that arise in the calculus of variations. In ...2016-9-10 23:17 - SleepyTom - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Multivariate Time Series Analysis With R & Financial Applications(with code)
22 个回复 - 7495 次查看 Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applicationsby Ruey S. Tsay (包括书、勘误表、数据和代码) Description An accessible guide to the multivariate time series tools used in nu ...2014-10-24 15:25 - hill302 - R语言论坛
22 个回复 - 7495 次查看 Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applicationsby Ruey S. Tsay (包括书、勘误表、数据和代码) Description An accessible guide to the multivariate time series tools used in nu ...2014-10-24 15:25 - hill302 - R语言论坛
金融建模、财务建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel2 个回复 - 1744 次查看 金融建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel 1.VaR、CoVaR.xls 解决XIRR与+XNPV的问题.doc 解决XIRR与+XNPV的问题.xIs 在VBA中增加规划求解.doc 在你的电子表中增加"GETFORMULA".doc ...2020-4-11 19:22 - Lotus_ss - 现金交易版
求助:VaR和CoVaR的结果解释
10 个回复 - 3821 次查看 求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？ 问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理
10 个回复 - 3821 次查看 求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？ 问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理
