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在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
11 个回复 - 9022 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
11 个回复 - 9022 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 475 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 475 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 236 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 236 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
关于EVIEWS的计算VaRf风险价值
1 个回复 - 1660 次查看 是关于商业银行系统性金融风险的论文，已经做出了garch(1.1)模型，但是接下来要怎么去计算出来VaR呢，求分享步骤2019-4-1 17:21 - 18801033037 - EViews专版
1 个回复 - 1660 次查看 是关于商业银行系统性金融风险的论文，已经做出了garch(1.1)模型，但是接下来要怎么去计算出来VaR呢，求分享步骤2019-4-1 17:21 - 18801033037 - EViews专版
eviews关于根据GARCH模型计算VAR
2 个回复 - 2967 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
2 个回复 - 2967 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
Eviews软件怎么计算VAR的值啊？
1 个回复 - 2231 次查看 Eviews菜鸟一个，请求各位大侠，不晓得Eviews软件能不能计算VAR值 如何计算？2011-9-29 17:00 - mengzhilan - EViews专版
1 个回复 - 2231 次查看 Eviews菜鸟一个，请求各位大侠，不晓得Eviews软件能不能计算VAR值 如何计算？2011-9-29 17:00 - mengzhilan - EViews专版
[求助]如何在Eviews中应用极值理论计算VaR
1 个回复 - 2964 次查看 <P>如何在Eviews中应用极值理论计算VaR\</P> <P>如果哪位前辈知道请指点小弟一下，或者给各有这方面材料的链接也行，小弟将不胜感激！</P>2007-4-3 13:38 - kg209 - EViews专版
1 个回复 - 2964 次查看 <P>如何在Eviews中应用极值理论计算VaR\</P> <P>如果哪位前辈知道请指点小弟一下，或者给各有这方面材料的链接也行，小弟将不胜感激！</P>2007-4-3 13:38 - kg209 - EViews专版
