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自学OXmetrics和matlab完成TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR） 新版！201 个回复 - 45689 次查看 https://bbs.pinggu.org/thread-6942129-1-1.html 上文链接自学TVP-VAR第一版，后来发布的第二版帖子出现了些问题，现以这份为准；一些基本的内容大家可以看一下，比如软件的选择问题等，主要是针对程序部分的实现， ...2019-7-7 16:57 - 匿名 - 现金交易版
TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型实证手册--OxMetrics6.342 个回复 - 28482 次查看 （1）OxMetrics6.3使用安装（2）采用STATA进行单位根检验和协整检验1.单位根检验（STATA）2.协整检验（3）TVP-VAR（TVP-SV-VAR）程序段说明1.程序部分说明2.参数设置与滞后阶数选取说明（4）TVP-VAR（TVP-SV-VAR）模 ...2019-5-18 11:26 - 沃沃的依家 - 现金交易版
Frontier4.1三变量超对越生产函数【程序软件包】
0 个回复 - 1671 次查看 Frontier4.1三变量超对越生产函数【程序软件包】2022-7-23 09:16 - 拥有持续学习的能力 - 经管代码库
0 个回复 - 1671 次查看 Frontier4.1三变量超对越生产函数【程序软件包】2022-7-23 09:16 - 拥有持续学习的能力 - 经管代码库
三变量模型
0 个回复 - 862 次查看 三变量模型与“中等收入陷阱”研究——中国跨越“中等收入陷阱”的一个虚拟经济视角 论虚拟经济对经济增长的贡献及其测度——三变量模型解读中国增长数据之矛盾 三变量模型与增长收敛性研究——中国“增长奇迹”的 ...2022-5-12 14:06 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 862 次查看 三变量模型与“中等收入陷阱”研究——中国跨越“中等收入陷阱”的一个虚拟经济视角 论虚拟经济对经济增长的贡献及其测度——三变量模型解读中国增长数据之矛盾 三变量模型与增长收敛性研究——中国“增长奇迹”的 ...2022-5-12 14:06 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
R语言绘制三变量和三维图
2 个回复 - 1837 次查看 如题求帮帮忙绘制f (x, a) = x4/2 + ax2 − x/2 + a/4，无数据，应该是自己按照坐标轴生成，图一提示A simple but effective way to show three variables: treat one as parameter and draw a separate curve ...2017-11-16 21:09 - dorothy小太阳 - 爱问频道
2 个回复 - 1837 次查看 如题求帮帮忙绘制f (x, a) = x4/2 + ax2 − x/2 + a/4，无数据，应该是自己按照坐标轴生成，图一提示A simple but effective way to show three variables: treat one as parameter and draw a separate curve ...2017-11-16 21:09 - dorothy小太阳 - 爱问频道
请问三变量16年的数据可以用tvp-var吗？
2 个回复 - 635 次查看 16年的年度数据，三个变量，可以做tvp-var吗？这个模型至少要多少数据呀？是否有衡量标准？2024-3-8 17:35 - 说得很好 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 635 次查看 16年的年度数据，三个变量，可以做tvp-var吗？这个模型至少要多少数据呀？是否有衡量标准？2024-3-8 17:35 - 说得很好 - 计量经济学与统计软件
三变量反事实随意图形模型的扩展：来自
二值到三值随机变量
0 个回复 - 311 次查看 摘要翻译： 将有向无环图(DAG)中顶点集的三变量反事实因果图模型的二值分布推广到变量的三值分布，讨论了DAG中顶点集的三变量反事实因果图模型的推广。利用条件独立性作为辅助信息，将6类具有一定变量的可拓反事实因 ...2022-4-9 15:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 311 次查看 摘要翻译： 将有向无环图(DAG)中顶点集的三变量反事实因果图模型的二值分布推广到变量的三值分布，讨论了DAG中顶点集的三变量反事实因果图模型的推广。利用条件独立性作为辅助信息，将6类具有一定变量的可拓反事实因 ...2022-4-9 15:30 - 大多数88 - Forum
希望三变量间建立BEKK-GARCH模型，但是有一个变量没有ARCH效应还可以建立吗
1 个回复 - 1605 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1605 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
tvp-var模型主程序如何从三变量修改为四变量。
1 个回复 - 2100 次查看 各位朋友： 请教各位：tvp-var模型主程序如何从三变量修改为四变量。谢谢大家。 祝各位周末愉快！2018-6-2 09:35 - zhangweifeng - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2100 次查看 各位朋友： 请教各位：tvp-var模型主程序如何从三变量修改为四变量。谢谢大家。 祝各位周末愉快！2018-6-2 09:35 - zhangweifeng - MATLAB等数学软件专版
三变量一阶单整，有协整关系，如何用osl法得出协整方程
1 个回复 - 2620 次查看 lngdp、lnex、lnim一阶平稳，且三者有长期均衡关系，且lnex与lngdp无长期均衡关系；同时格兰杰因果检验显示仅有lnex是lngdp的因，那么如何用osl法得到协整方程呢。我是直接对lnex和lngdp进行回归分析还是进行协整检验 ...2018-7-8 13:39 - 常亮。 - EViews专版
1 个回复 - 2620 次查看 lngdp、lnex、lnim一阶平稳，且三者有长期均衡关系，且lnex与lngdp无长期均衡关系；同时格兰杰因果检验显示仅有lnex是lngdp的因，那么如何用osl法得到协整方程呢。我是直接对lnex和lngdp进行回归分析还是进行协整检验 ...2018-7-8 13:39 - 常亮。 - EViews专版
计量经济学 eviews操作 平稳性检验 差分 三变量
6 个回复 - 2048 次查看 在做一个三个变量之间的动态关系研究 做ADF平稳性检验时，其中一个变量本身就是一阶差分了，所以平稳； 另外两个需要一阶差分后平稳。我可以使用这三个变量做协整检验吗？然后做一系列的的建模处理吗？毕竟其中一个本 ...2017-11-12 14:24 - Rubyibaby - 爱问频道
6 个回复 - 2048 次查看 在做一个三个变量之间的动态关系研究 做ADF平稳性检验时，其中一个变量本身就是一阶差分了，所以平稳； 另外两个需要一阶差分后平稳。我可以使用这三个变量做协整检验吗？然后做一系列的的建模处理吗？毕竟其中一个本 ...2017-11-12 14:24 - Rubyibaby - 爱问频道
求问三变量一约束条件怎么用r作图
7 个回复 - 3658 次查看 函数如下： fun1=function(data,S0,alpha) { data=as.matrix(data) n=nrow(data) p=ncol(data) X.bar=apply(data,2,mean) T1.square=((p*(n-1))/(n-p))*qf(1-alpha,n,n-p) x12016-11-27 20:53 - xu544729559 - R语言论坛
7 个回复 - 3658 次查看 函数如下： fun1=function(data,S0,alpha) { data=as.matrix(data) n=nrow(data) p=ncol(data) X.bar=apply(data,2,mean) T1.square=((p*(n-1))/(n-p))*qf(1-alpha,n,n-p) x12016-11-27 20:53 - xu544729559 - R语言论坛
多变量（三变量）的协整检验可以用E-G两步法吗？
12 个回复 - 17068 次查看 单整检验通过，三变量的协整检验可以用EG两步法吗？还是只能用JJ检验？后者本人不会用，就用了E-G两步法。请教各位高人这样可以不？知道的请速回啊各位~~小女子在写毕业论文，不胜感激啊~~2011-5-4 21:23 - aprilfeng412 - EViews专版
12 个回复 - 17068 次查看 单整检验通过，三变量的协整检验可以用EG两步法吗？还是只能用JJ检验？后者本人不会用，就用了E-G两步法。请教各位高人这样可以不？知道的请速回啊各位~~小女子在写毕业论文，不胜感激啊~~2011-5-4 21:23 - aprilfeng412 - EViews专版
如果我的第三变量也就是调节变量是按照它进行分高低组
2 个回复 - 2087 次查看 怎么判断高低组是有增强作用的，结果本来是高起的增强作用，也就是随着内控质量的提高，因变量与自变量的关系增强。但是高低组都挺显著，那怎么判断随着内控质量的提高，关系变强了，在这种都显著的情况下，如果判断 ...2016-4-1 00:53 - chuanyan - 悬赏大厅
2 个回复 - 2087 次查看 怎么判断高低组是有增强作用的，结果本来是高起的增强作用，也就是随着内控质量的提高，因变量与自变量的关系增强。但是高低组都挺显著，那怎么判断随着内控质量的提高，关系变强了，在这种都显著的情况下，如果判断 ...2016-4-1 00:53 - chuanyan - 悬赏大厅
EViews对三变量作VECM+脉冲响应图，为什么看不到置信区间的线？
6 个回复 - 11661 次查看 为什么没有像这样的置信区间的红线： 因为是VECM吗？如果是的话，为什么VAR可以做出置信区间的线，VECM却不行呢？2012-12-12 03:27 - nc2100 - EViews专版
6 个回复 - 11661 次查看 为什么没有像这样的置信区间的红线： 因为是VECM吗？如果是的话，为什么VAR可以做出置信区间的线，VECM却不行呢？2012-12-12 03:27 - nc2100 - EViews专版
Mathematica三变量求最值
0 个回复 - 1292 次查看 对含三变量函数F（x,y,z)求最大值，因函数过于复杂，采用如下思路求解： 1、给定x初始值x0，求该条件下F（x0,y,z)的最大值，以及对应的y0和z0； 2、根据y0和z0求出x1,(三者间关系式已知）； 3、判断x1与x0之差的绝 ...2015-10-10 15:38 - cxqxpy - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1292 次查看 对含三变量函数F（x,y,z)求最大值，因函数过于复杂，采用如下思路求解： 1、给定x初始值x0，求该条件下F（x0,y,z)的最大值，以及对应的y0和z0； 2、根据y0和z0求出x1,(三者间关系式已知）； 3、判断x1与x0之差的绝 ...2015-10-10 15:38 - cxqxpy - MATLAB等数学软件专版
三变量之间的协整关系可以用E-G方法来求么？
7 个回复 - 2417 次查看 三变量之间的协整关系可以用E-G方法来求么？比如上证与CPI和GDP的关系，是否能用E-G方法，先进行单位根检验，皆为I（1）,然后建立OLS。SP=a+bcpi+cGDP+u，保证U是I(0)，就可以说明三者之间存在协整关系？ 貌似三变量 ...2012-3-10 22:03 - VilaFLY - EViews专版
7 个回复 - 2417 次查看 三变量之间的协整关系可以用E-G方法来求么？比如上证与CPI和GDP的关系，是否能用E-G方法，先进行单位根检验，皆为I（1）,然后建立OLS。SP=a+bcpi+cGDP+u，保证U是I(0)，就可以说明三者之间存在协整关系？ 貌似三变量 ...2012-3-10 22:03 - VilaFLY - EViews专版
两个变量没有协整关系，加入第三变量出现协整
3 个回复 - 2021 次查看 在做协整检验的时候，汇率和上证股指之间没有协整关系。但是加入标普500就有协整关系，可是在出协整公式的时候标普500的系数是被拒绝的。请教下各位大神，请问这是什么情况？2014-8-5 07:08 - Emily223 - Stata专版
3 个回复 - 2021 次查看 在做协整检验的时候，汇率和上证股指之间没有协整关系。但是加入标普500就有协整关系，可是在出协整公式的时候标普500的系数是被拒绝的。请教下各位大神，请问这是什么情况？2014-8-5 07:08 - Emily223 - Stata专版
三变量（X Y Z） 如果构架动态面板数据模型
0 个回复 - 1383 次查看 现在有三个内生变量的三个方程，分别是x y z . 求助，如何设定它们各自的动态模型呢？ y=y(-1)+z+x +其他变量 x=x(-1)+y+z+其他变量 z+z(-1)+x+y +其他变量 这样对不对呢? 还是两两做呢？ y=y(-1)+x ...2014-7-31 21:26 - shaolinwei - Stata专版
0 个回复 - 1383 次查看 现在有三个内生变量的三个方程，分别是x y z . 求助，如何设定它们各自的动态模型呢？ y=y(-1)+z+x +其他变量 x=x(-1)+y+z+其他变量 z+z(-1)+x+y +其他变量 这样对不对呢? 还是两两做呢？ y=y(-1)+x ...2014-7-31 21:26 - shaolinwei - Stata专版
三变量的JJ检验结果怎么看
2 个回复 - 2349 次查看 最近看这块的内容，不是很懂，自己试着做了3变量的JJ检验，结果不知道有没有问题，而且不懂怎么看。。还请哪位大侠明白指点一下~~ Date: 05/12/13 Time: 20:33 Sample: 1981 2011 Included observation ...2013-5-12 21:39 - consist - EViews专版
2 个回复 - 2349 次查看 最近看这块的内容，不是很懂，自己试着做了3变量的JJ检验，结果不知道有没有问题，而且不懂怎么看。。还请哪位大侠明白指点一下~~ Date: 05/12/13 Time: 20:33 Sample: 1981 2011 Included observation ...2013-5-12 21:39 - consist - EViews专版
我做三变量的jj协整，为什么利用模型给出的协整向量计算后的残差确实不平稳的呀？
1 个回复 - 1966 次查看 <p>我做三变量的jj协整，显示有一个协整向量，但为什么利用模型给出的协整向量计算后的残差确实不平稳的呀？太纳闷了！！</p><p></p>2009-6-10 18:40 - troyliu - EViews专版
1 个回复 - 1966 次查看 <p>我做三变量的jj协整，显示有一个协整向量，但为什么利用模型给出的协整向量计算后的残差确实不平稳的呀？太纳闷了！！</p><p></p>2009-6-10 18:40 - troyliu - EViews专版
利用AMOS 进行三变量结构方程分析
1 个回复 - 1151 次查看 我想分析三个变量A,B,C之间的关系，其中B在其中起到的是一种中介作用。我先在AMOS里面构建了A和C的两两模型，经分析它们之间的关系显著，然后又把B加进入，变为三个变量的整体模型，经分析A到B显著，B到C显著，而 ...2012-9-20 16:27 - 沙破狼 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1151 次查看 我想分析三个变量A,B,C之间的关系，其中B在其中起到的是一种中介作用。我先在AMOS里面构建了A和C的两两模型，经分析它们之间的关系显著，然后又把B加进入，变为三个变量的整体模型，经分析A到B显著，B到C显著，而 ...2012-9-20 16:27 - 沙破狼 - 悬赏大厅
关于三变量线性回归模型
2 个回复 - 5210 次查看 三变量线性回归模型中 所有的X2都乘以2 这种度量单位的改变对参数估计值及其标准误有什么影响？2011-6-27 12:11 - kaitongs - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5210 次查看 三变量线性回归模型中 所有的X2都乘以2 这种度量单位的改变对参数估计值及其标准误有什么影响？2011-6-27 12:11 - kaitongs - 计量经济学与统计软件
经济学一般规律三变量征求意见
7 个回复 - 2227 次查看 前言:构建经济学理论的三大变量至今将全部发出，希望读者能够提供尖锐的意见 以下是三变量的定义： 1、势阱与币阻 我们考察社会，一个现代社会由个人、企业、产品等等组成，其中人与企业具有一些共同的特征，无论 ...2009-9-12 18:52 - 杨振伟 - 爱问频道
7 个回复 - 2227 次查看 前言:构建经济学理论的三大变量至今将全部发出，希望读者能够提供尖锐的意见 以下是三变量的定义： 1、势阱与币阻 我们考察社会，一个现代社会由个人、企业、产品等等组成，其中人与企业具有一些共同的特征，无论 ...2009-9-12 18:52 - 杨振伟 - 爱问频道
请教 关于三变量ECM问题
3 个回复 - 1938 次查看 请教各位：三变量不建立VAR模型如何进行协整检验？可以建立ECM（非VECM)模型吗？ 因为建立VAR模型效果极差，只能用OLS，但又存在协整关系。谢谢~! [此贴子已经被作者于2009-5-16 23:59:27编辑过]2009-5-16 23:56 - sohpyjj - EViews专版
3 个回复 - 1938 次查看 请教各位：三变量不建立VAR模型如何进行协整检验？可以建立ECM（非VECM)模型吗？ 因为建立VAR模型效果极差，只能用OLS，但又存在协整关系。谢谢~! [此贴子已经被作者于2009-5-16 23:59:27编辑过]2009-5-16 23:56 - sohpyjj - EViews专版
