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【推荐】1991-2022年市场调整收益率/周特质收益率的均值Ret和标准差 Sigma指标1 个回复 - 1482 次查看 周特质收益率的均值Ret周特质收益率的标准差Sigma 指标说明 参考许年行（2013）构建的股价崩盘风险指标，建立中国股票周收益根据分市场及综合市场调整的年回归求残差后的股票调整周收益数据 [*]Ret 公司 ...2023-4-24 17:31 - 十七里香 - 现金交易版
【推荐】1991-2021年市场调整收益率/周特质收益率的均值Ret和标准差 Sigma指标6 个回复 - 4608 次查看 周特质收益率的均值Ret周特质收益率的标准差Sigma 指标说明 参考许年行（2013）构建的股价崩盘风险指标，建立中国股票周收益根据分市场及综合市场调整的年回归求残差后的股票调整周收益数据 [*]Ret 公 ...2022-4-23 17:36 - 十七里香 - 现金交易版
上市公司市场调整股票周收益表(年)1991-2023回报率调整回报率市场类型行业代码0 个回复 - 65 次查看 上市公司市场调整股票周收益表(年)1991-2023回报率调整回报率市场类型行业代码 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数据范围：沪深北证 上市公司 A股 ...2024-5-12 20:45 - yusb - 现金交易版
2009-2019股价崩盘指标表、2010-2019年市场调整股票周收益表（年）、2005-20193 个回复 - 2116 次查看 股价崩盘指标表包括 证券代码 交易年度] 分市场等权平均法即负收益偏态系数。 分市场流通市值平均法 分市场总市值平均法 综合市场等权平均法 综合市场流通市值平均法 综合市场总市值平均法 分市场等权平均 ...2020-3-17 14:41 - zd16186 - 现金交易版
中资美元债市场2月报：美债收益率升至高位，关注市场调整后机会
0 个回复 - 188 次查看 中资美元债市场2月报：美债收益率升至高位，关注市场调整后机会-20240304-海通国际-21页2024-3-10 08:26 - 商业金知 - 行业分析报告
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t年5月到次年4 月经市场调整的以月股票回报率计算的年度股票收益
1 个回复 - 1124 次查看 这种算年度股票收益的话，应该如何计算。我在国泰君安下载了月个股回报率。应该用哪些数据如何计算。2017-7-30 09:32 - lwy715175452 - 爱问频道
1 个回复 - 1124 次查看 这种算年度股票收益的话，应该如何计算。我在国泰君安下载了月个股回报率。应该用哪些数据如何计算。2017-7-30 09:32 - lwy715175452 - 爱问频道
市场调整超额收益的使用使得实验设计不利于过度反应假设？
1 个回复 - 896 次查看 最近在看DeBondt & Thaler的Does the Stock Market Overreact。想问问大佬们，为什么会说：市场调整模型超额收益的使用能够使得实验设计不利于过度反应假设？2021-4-29 16:47 - EloiseCai - 金融学（理论版）
1 个回复 - 896 次查看 最近在看DeBondt & Thaler的Does the Stock Market Overreact。想问问大佬们，为什么会说：市场调整模型超额收益的使用能够使得实验设计不利于过度反应假设？2021-4-29 16:47 - EloiseCai - 金融学（理论版）
怎么找公司i在t-1年的5月至t年4月经市场调整后的,以月度计算的股票年度收益率
0 个回复 - 1213 次查看 请问这个就是个股回报率吗？如果是，下面两种做法有区别吗？1.可以将考虑现金红利再投资的月收益率加1，接着将这12个月的数据连乘，得出的结果再减1； 2.用t-1年的考虑现金红利再投资的年个股回报率减去t-1年的 ...2018-1-22 22:19 - 隐珊雪 - 爱问频道
0 个回复 - 1213 次查看 请问这个就是个股回报率吗？如果是，下面两种做法有区别吗？1.可以将考虑现金红利再投资的月收益率加1，接着将这12个月的数据连乘，得出的结果再减1； 2.用t-1年的考虑现金红利再投资的年个股回报率减去t-1年的 ...2018-1-22 22:19 - 隐珊雪 - 爱问频道
“市场调整的日超额收益率的累计值”，到底怎么计算
3 个回复 - 13630 次查看 小弟最近在作一篇股价信息含量的论文，涉及计算整个年度的“市场调整的日超额收益率的累计值”，参考很多文献之后并没找到这个值如何计算，目前小弟存疑之处在于，计算方式，（1）参考事件研究法，以上年度一定时间为 ...2016-2-24 12:40 - lu9999 - 求助成功区
3 个回复 - 13630 次查看 小弟最近在作一篇股价信息含量的论文，涉及计算整个年度的“市场调整的日超额收益率的累计值”，参考很多文献之后并没找到这个值如何计算，目前小弟存疑之处在于，计算方式，（1）参考事件研究法，以上年度一定时间为 ...2016-2-24 12:40 - lu9999 - 求助成功区
按月计算个股的经市场调整的年收益率
1 个回复 - 3727 次查看 有哪位计算过经市场调整的年收益率， 我把个股每个月的股票调整后的收益率已经计算出来的， 现在需要把12个月的相加得出年收益率， 我如何在stata或是SAS中来完成这个计算，因为需要统计每支股票的， 各位能否帮 ...2011-5-6 22:12 - wwp2006wwp - Stata专版
1 个回复 - 3727 次查看 有哪位计算过经市场调整的年收益率， 我把个股每个月的股票调整后的收益率已经计算出来的， 现在需要把12个月的相加得出年收益率， 我如何在stata或是SAS中来完成这个计算，因为需要统计每支股票的， 各位能否帮 ...2011-5-6 22:12 - wwp2006wwp - Stata专版
