结果：找到“极值 风险”相关内容21个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
45家金融机构的系统性金融风险指标数据22 个回复 - 3051 次查看 里面包含45家上市金融机构2007年1月1日至2022年7月的日度系统性金融风险值。 共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。 数据为非平衡数据，即不一定都 ...2022-7-12 21:39 - 考研啊成功 - 现金交易版
基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1285 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
中国——东盟金融市场的结构相依与极值风险:基于“一带一路”的背景
5 个回复 - 928 次查看 【作者(必填)】 44 【文题(必填)】 中国——东盟金融市场的结构相依与极值风险:基于“一带一路”的背景【年份(必填)】 66 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode ...2021-5-10 21:33 - internet.hzx - 求助成功区
5 个回复 - 928 次查看 【作者(必填)】 44 【文题(必填)】 中国——东盟金融市场的结构相依与极值风险:基于“一带一路”的背景【年份(必填)】 66 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode ...2021-5-10 21:33 - internet.hzx - 求助成功区
中泰宏观每日一图：信用风险已至历史极值20191212
2 个回复 - 504 次查看 中泰宏观每日一图：信用风险已至历史极值20191212 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-12-14 18:10 - ottohans - 行业分析报告
2 个回复 - 504 次查看 中泰宏观每日一图：信用风险已至历史极值20191212 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-12-14 18:10 - ottohans - 行业分析报告
基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究
3 个回复 - 1826 次查看 【作者(必填)】陆静； 张佳； 【文题(必填)】基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】中国期刊网2013-9-21 13:40 - beebeeboybee - 求助成功区
3 个回复 - 1826 次查看 【作者(必填)】陆静； 张佳； 【文题(必填)】基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】中国期刊网2013-9-21 13:40 - beebeeboybee - 求助成功区
《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》花拥军
0 个回复 - 2757 次查看 内容提要 极值理论是统计学的主流分支，专以随机分布厚尾为研究对象。将其引入到金融风险领域不仅迎合了现代金融对极端风险极其关注的原则，而且还可弥补目前国际上最主要的风险度量工具VaR的不足。由花拥军编著的《 ...2015-2-12 20:34 - weiming197813 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2757 次查看 内容提要 极值理论是统计学的主流分支，专以随机分布厚尾为研究对象。将其引入到金融风险领域不仅迎合了现代金融对极端风险极其关注的原则，而且还可弥补目前国际上最主要的风险度量工具VaR的不足。由花拥军编著的《 ...2015-2-12 20:34 - weiming197813 - 金融学（理论版）
关于极值风险的一些文章，绝对好东西
20 个回复 - 4019 次查看 绝对是好东西，都是核心期刊上的文章，所以贵一点，俺是穷人，没法子啊，等够我想下载的东西，就免费了~ 为了节省大家的流量费，打包了下，而且便宜的卖了，简直就是大促销啊2010-10-29 22:11 - 94106 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
20 个回复 - 4019 次查看 绝对是好东西，都是核心期刊上的文章，所以贵一点，俺是穷人，没法子啊，等够我想下载的东西，就免费了~ 为了节省大家的流量费，打包了下，而且便宜的卖了，简直就是大促销啊2010-10-29 22:11 - 94106 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
文献求助：《基于极值理论的风险价值（VaR）研究》
2 个回复 - 934 次查看 【作者(必填)】李琳; 【文题(必填)】基于极值理论的风险价值（VaR）研究[/backcolor] 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CMFD2005&filen ...2012-9-9 09:39 - hiderm - 求助成功区
2 个回复 - 934 次查看 【作者(必填)】李琳; 【文题(必填)】基于极值理论的风险价值（VaR）研究[/backcolor] 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CMFD2005&filen ...2012-9-9 09:39 - hiderm - 求助成功区
基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究
1 个回复 - 1159 次查看 【作者(必填)】詹原瑞； 罗健宇 【文题(必填)】基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=HLJS20 ...2012-4-3 15:33 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 1159 次查看 【作者(必填)】詹原瑞； 罗健宇 【文题(必填)】基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=HLJS20 ...2012-4-3 15:33 - leihengzhishang - 求助成功区
求助 探究极值理论下的风险度量
1 个回复 - 292 次查看 设Rt为某一金融时间序列，其中T为样本量。对于一个固定的阈值γ，我们将极端事件划分为{Rt>γ}和{Rt2022-10-18 22:35 - hhdxlll - 灌水吧
1 个回复 - 292 次查看 设Rt为某一金融时间序列，其中T为样本量。对于一个固定的阈值γ，我们将极端事件划分为{Rt>γ}和{Rt2022-10-18 22:35 - hhdxlll - 灌水吧
极值条件分位数模型的推理及其应用
到市场和出生体重风险
0 个回复 - 354 次查看 摘要翻译： 分位数回归是经济学和其他科学中越来越重要的经验工具，用于分析一组回归对结果的条件分布的影响。极值分位数回归，或用于尾部的分位数回归，在许多经济和金融应用中都有兴趣，如条件风险价值、生产效率和 ...2022-3-2 07:05 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 354 次查看 摘要翻译： 分位数回归是经济学和其他科学中越来越重要的经验工具，用于分析一组回归对结果的条件分布的影响。极值分位数回归，或用于尾部的分位数回归，在许多经济和金融应用中都有兴趣，如条件风险价值、生产效率和 ...2022-3-2 07:05 - 可人4 - Forum
请问在eviews里面如何操作用极值理论估算风险价值VAR
1 个回复 - 2149 次查看 请问各位大牛有没有人知道在估算风险价值的时候如果用极值理论的话怎么eviews操作？2015-9-1 21:00 - alsbiavuave - EViews专版
1 个回复 - 2149 次查看 请问各位大牛有没有人知道在估算风险价值的时候如果用极值理论的话怎么eviews操作？2015-9-1 21:00 - alsbiavuave - EViews专版
极值统计：分割多目标风险方法的扩展
1 个回复 - 1265 次查看 极值统计：分割多目标风险方法的扩展，风险建模、评估与管理中的一章。2009-12-7 14:03 - nnzang05 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1265 次查看 极值统计：分割多目标风险方法的扩展，风险建模、评估与管理中的一章。2009-12-7 14:03 - nnzang05 - 金融学（理论版）
