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面板数据do文档0 个回复 - 642 次查看 stata 面板数据do文件，可完成一篇实证内容 自己论文实证过程中，整理的实证详细步骤 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 实证分析 包括以下内容: 描述性统计 单位根检验 多 ...2022-6-9 22:52 - llllllllliiiio - 现金交易版
扩展的引力模型stata3 个回复 - 2421 次查看 扩展的引力模型stata数据分析从开始到最后结果都是我自己一点一点摸索出来的 主要包括：面板数据转化+对数化、合并、描述性统计、相关性检验、vif检验、固定效应、生成滞后一期变量、内生性检验（gmm、2sls）、ppml ...2022-3-31 12:13 - 哈哈哈哈aa - 现金交易版
全要素生产率的面板数据的空间杜宾模型空间滞后模型空间误差模型的运用3 个回复 - 2508 次查看 整理了近些年自己收集的数据和做出的成果，现打包出售 包含内容如下：其中w01是除西藏外的30个省的邻域矩阵 其中do文件包括以下内容 1.莫兰指数： 计算空间矩阵、全局Moran‘s I和Geary’s c指数、局部Moran‘s ...2021-4-5 14:05 - 小白+1 - 现金交易版
vif检验结果怎么解释
19 个回复 - 65160 次查看 用stata 12做面板，检验之后用固定效应模型，但是想接下来用vif检验下多重共线性。 用命令estat vif时，报错说invalid subcommand vif 用命令vif时，报错说not appropriate after regress, nocons; use option u ...2016-6-15 17:52 - sunou12345 - 悬赏大厅
19 个回复 - 65160 次查看 用stata 12做面板，检验之后用固定效应模型，但是想接下来用vif检验下多重共线性。 用命令estat vif时，报错说invalid subcommand vif 用命令vif时，报错说not appropriate after regress, nocons; use option u ...2016-6-15 17:52 - sunou12345 - 悬赏大厅
VIF检验是不是不能有虚拟变量
9 个回复 - 5428 次查看 我有个行业变量是虚拟变量，一下子70多个，而且vif检验出来值还特别大，没有找到可以不看部分变量的选项。请问这种情况是不是不能用方差膨胀因子检验多重共线性了呢？另外我这个行业变量是控制变量2017-5-1 20:42 - SiGre - Stata专版
9 个回复 - 5428 次查看 我有个行业变量是虚拟变量，一下子70多个，而且vif检验出来值还特别大，没有找到可以不看部分变量的选项。请问这种情况是不是不能用方差膨胀因子检验多重共线性了呢？另外我这个行业变量是控制变量2017-5-1 20:42 - SiGre - Stata专版
虚拟变量需要做vif多重共线性检验吗
7 个回复 - 7543 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
7 个回复 - 7543 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
用stata做vif检验
7 个回复 - 46168 次查看 我想用stata做一个vif检验，结果总是这样的，各位大神麻烦帮我看看是出了什么问题了？ . estat vif lnr lncdr lnodr lndr lnurir1 lnur lnur lnse last estimates not found2014-4-4 10:13 - 晴天小猪cz - 爱问频道
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stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~
3 个回复 - 6766 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
3 个回复 - 6766 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
VIF检验如何分析结果
10 个回复 - 48350 次查看 从相关系数表看出有两个变量相关系数为0.8且显著（nonstate虚拟变量 和public虚拟变量）其余的线性相关度比较低，且经济上没有什么关系。 下面是VIF检验的结果，请问怎么看结果呢？最关键的是，我之前的模型还能用么 ...2016-11-29 16:29 - jingyegan - Stata专版
10 个回复 - 48350 次查看 从相关系数表看出有两个变量相关系数为0.8且显著（nonstate虚拟变量 和public虚拟变量）其余的线性相关度比较低，且经济上没有什么关系。 下面是VIF检验的结果，请问怎么看结果呢？最关键的是，我之前的模型还能用么 ...2016-11-29 16:29 - jingyegan - Stata专版
vif检验
16 个回复 - 25326 次查看 1.我研究的是高管-员工薪酬差距和公司绩效的相关关系，证明两者呈u性关系，我想问一下，我需要做多重共线性检验吗？因为多重共线性检验的是线性关系，而我验证的是u型关系关系，所以我想知道用不用做vif检验？2. ...2016-6-28 17:33 - arron55 - Stata专版
16 个回复 - 25326 次查看 1.我研究的是高管-员工薪酬差距和公司绩效的相关关系，证明两者呈u性关系，我想问一下，我需要做多重共线性检验吗？因为多重共线性检验的是线性关系，而我验证的是u型关系关系，所以我想知道用不用做vif检验？2. ...2016-6-28 17:33 - arron55 - Stata专版
面板数据是否需要检验多重共线性？如果需要，VIF检验结果中，有变量被剔除如何处理？
17 个回复 - 43462 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
17 个回复 - 43462 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
vif检验正常没有多重共线性，回归结果符号与预期相反
0 个回复 - 686 次查看 做了vif检验，均在10以下，平均2.多，根据豪斯曼检验做随机效应回归结果，自变量和控制变量显著，但是所有符号与预期完全相反是什么原因？怎么会全都与预期相反了呢( ˙-˙ )，求解答啊求解答啊2022-3-19 11:24 - yinxiao.m - Stata专版
0 个回复 - 686 次查看 做了vif检验，均在10以下，平均2.多，根据豪斯曼检验做随机效应回归结果，自变量和控制变量显著，但是所有符号与预期完全相反是什么原因？怎么会全都与预期相反了呢( ˙-˙ )，求解答啊求解答啊2022-3-19 11:24 - yinxiao.m - Stata专版
多重共线性vif、coldiag2检验结果不一致
1 个回复 - 1464 次查看 学生使用多元回归模型对一个因变量、一个解释变量、三个中介变量、六个控制变量。 进行多重共线性检验 使用vif检验方差膨胀因子发现值远小于零（在1-2内） 但使用coldiag2发现条件指数=32.3 不小于30 请问应该如 ...2021-4-16 20:00 - 科技刀片 - Stata专版
1 个回复 - 1464 次查看 学生使用多元回归模型对一个因变量、一个解释变量、三个中介变量、六个控制变量。 进行多重共线性检验 使用vif检验方差膨胀因子发现值远小于零（在1-2内） 但使用coldiag2发现条件指数=32.3 不小于30 请问应该如 ...2021-4-16 20:00 - 科技刀片 - Stata专版
我的多重共线性检验中年度虚拟变量有一个vif值大于10，请问这问题大吗一定要加年度变
4 个回复 - 5268 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
4 个回复 - 5268 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
VIF检验的数值都不高，为什么做不了豪斯曼检测，固定效应时显示全部共线，急求！！！
19 个回复 - 3895 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
19 个回复 - 3895 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
eviews 7 检验多重共线性 vif法
9 个回复 - 43293 次查看 点开你的回归方程 View->Coefficient Diagnostics->Vif eviews7可以操作 这是我在Google 上 输入 eviews7 vif 搜到的，亲测可用2013-9-24 14:11 - zhenghaocool - EViews专版
9 个回复 - 43293 次查看 点开你的回归方程 View->Coefficient Diagnostics->Vif eviews7可以操作 这是我在Google 上 输入 eviews7 vif 搜到的，亲测可用2013-9-24 14:11 - zhenghaocool - EViews专版
vif检验中要加入交互项吗？交互项小于10是正常的吗？
1 个回复 - 2137 次查看 vif检验中要加入交互项吗？交互项小于10是正常的吗？2021-6-4 20:50 - xuwenqian - Stata专版
1 个回复 - 2137 次查看 vif检验中要加入交互项吗？交互项小于10是正常的吗？2021-6-4 20:50 - xuwenqian - Stata专版
Pearson相关系数矩阵检验和VIF检验
0 个回复 - 2714 次查看 Pearson相关系数矩阵检验得出，两个解释变量系数0.6且显著，说明具有中度多重共线性，但是VIF检验只有1.6 这种情况能不能说明两个解释变量不存在多重共线性2021-3-16 10:54 - 笨笨帆 - Stata专版
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请问tobit面板模型可以进行VIF检验吗？如果可以，命令是什么？跪求！
6 个回复 - 4075 次查看 像这种检验结果，只有最小二乘才可以进行吗？2017-12-7 17:28 - 13006395454 - Stata专版
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共线性检验需要看VIF 还是特征根/条件指数呢？还是两者条件都要满足？
3 个回复 - 3963 次查看 检验共线性时，VIF显示无共线性【VIF2020-11-26 15:09 - 拥抱世界拥抱你 - SPSS论坛
3 个回复 - 3963 次查看 检验共线性时，VIF显示无共线性【VIF2020-11-26 15:09 - 拥抱世界拥抱你 - SPSS论坛
stata的回归分析怎么做，包括了VIF，F检验T检验
0 个回复 - 1448 次查看 请问楼主这个表是怎么用stata做得啊，命令怎么写，在写实证论文，找了好久，不知道这个表怎么做,beta的计算命令，T值在命令的时候怎么取值，Sig用什么命令，有人知道吗，求解答2020-11-25 19:55 - 嘿嘿嘿0101 - 新手入门区
0 个回复 - 1448 次查看 请问楼主这个表是怎么用stata做得啊，命令怎么写，在写实证论文，找了好久，不知道这个表怎么做,beta的计算命令，T值在命令的时候怎么取值，Sig用什么命令，有人知道吗，求解答2020-11-25 19:55 - 嘿嘿嘿0101 - 新手入门区
关于eviews10 进行vif检验的提问
2 个回复 - 4694 次查看 求助！！为什么我的eviews8和10都没有vif检验啊，我用面板数据先估计方程，然后再系数诊断里面没有vif，有没有大神知道这是怎么回事啊，没有美解决办法啊2020-4-10 13:55 - tolly11 - EViews专版
2 个回复 - 4694 次查看 求助！！为什么我的eviews8和10都没有vif检验啊，我用面板数据先估计方程，然后再系数诊断里面没有vif，有没有大神知道这是怎么回事啊，没有美解决办法啊2020-4-10 13:55 - tolly11 - EViews专版
求问下多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响解释变量t检验和系数吗？
0 个回复 - 4388 次查看 我想问下各位大神面板数据多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响它自己的t检验和系数正负，那么还会影响解释变量的系数正负和t检验吗？ 在只有部分控制变量vif值大于10的情况下，如果解释变量的系数 ...2020-7-12 22:37 - Flora华黛 - Stata专版
0 个回复 - 4388 次查看 我想问下各位大神面板数据多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响它自己的t检验和系数正负，那么还会影响解释变量的系数正负和t检验吗？ 在只有部分控制变量vif值大于10的情况下，如果解释变量的系数 ...2020-7-12 22:37 - Flora华黛 - Stata专版
VIF 共线性检验的理论
11 个回复 - 11768 次查看 之前在网上看过教学说 VIF值大于10的话就是说明存在共线性，想了解得更详细一点。由于论文中需要用到用VIF检验共线性的理论基础，有没有朋友可以推荐下。2018-8-12 04:02 - 447021903 - SPSS论坛
11 个回复 - 11768 次查看 之前在网上看过教学说 VIF值大于10的话就是说明存在共线性，想了解得更详细一点。由于论文中需要用到用VIF检验共线性的理论基础，有没有朋友可以推荐下。2018-8-12 04:02 - 447021903 - SPSS论坛
VIF检验
3 个回复 - 12085 次查看 请帮忙在stata中进行VIF检验的完整步骤是不是 1、reg y x(不包含控制变量，仅仅包含解释变量和被解释变量) 2、estat vif（出来的数值小于10，代表不具有共线性）2018-11-22 21:26 - 蔡雪林and - SPSS论坛
3 个回复 - 12085 次查看 请帮忙在stata中进行VIF检验的完整步骤是不是 1、reg y x(不包含控制变量，仅仅包含解释变量和被解释变量) 2、estat vif（出来的数值小于10，代表不具有共线性）2018-11-22 21:26 - 蔡雪林and - SPSS论坛
岭回归VIF值怎么计算？还需其它检验吗？
11 个回复 - 8663 次查看 岭回归的VIF值怎么计算？如果不好计算，如何判断还存不存在多重共线性？另外岭回归后还需要做什么其它检验吗？2014-5-9 14:55 - 呆呆320 - 求助成功区
11 个回复 - 8663 次查看 岭回归的VIF值怎么计算？如果不好计算，如何判断还存不存在多重共线性？另外岭回归后还需要做什么其它检验吗？2014-5-9 14:55 - 呆呆320 - 求助成功区
VIF检验
1 个回复 - 1691 次查看 请问一下，做多重共线性分析时，回归之后输入estat vif，但是结果出不来，显示无法识别命令是什么意思呢？2019-3-11 00:24 - 何其开心 - Stata专版
1 个回复 - 1691 次查看 请问一下，做多重共线性分析时，回归之后输入estat vif，但是结果出不来，显示无法识别命令是什么意思呢？2019-3-11 00:24 - 何其开心 - Stata专版
VIF方法（方差膨胀因子）因子独立性检验 全流程解读
1 个回复 - 9875 次查看 基于因子模型的选股策略是股票市场量化应用最广泛的模型之一。然而很多时候，使用因子模型在实盘运行的绩效并不理想，究其原因可能是由于因子选择的偏差，市场风格轮动等。但还有一个显著的因素，就是选取因子 ...2019-2-11 19:04 - JoinQuant - 量化投资
1 个回复 - 9875 次查看 基于因子模型的选股策略是股票市场量化应用最广泛的模型之一。然而很多时候，使用因子模型在实盘运行的绩效并不理想，究其原因可能是由于因子选择的偏差，市场风格轮动等。但还有一个显著的因素，就是选取因子 ...2019-2-11 19:04 - JoinQuant - 量化投资
R软件中，岭回归之后怎样看显著性检验？怎么算VIF？
14 个回复 - 16478 次查看 为了克服时间序列的多重共线性，本人（刚入门）岭回归后，用summary（）函数为什么看不到显著性检验及R^2等信息，用VIF()也不能得到VIF值。详情如下： > ridgefeizhu plot(ridgefeizhu) > select(ridgefeizhu) m ...2015-10-20 20:33 - linlinqi007 - R语言论坛
14 个回复 - 16478 次查看 为了克服时间序列的多重共线性，本人（刚入门）岭回归后，用summary（）函数为什么看不到显著性检验及R^2等信息，用VIF()也不能得到VIF值。详情如下： > ridgefeizhu plot(ridgefeizhu) > select(ridgefeizhu) m ...2015-10-20 20:33 - linlinqi007 - R语言论坛
CGSS多年非 平衡面板 为何全部显示多重共线性？即使用ESTAT检验 vif明显负荷 要求
2 个回复 - 2045 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
2 个回复 - 2045 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
stata用cluster做回归，VIF怎么输入命令做检验了
0 个回复 - 2756 次查看 请教各位专业大牛 在做VIF检验的时候，输入xi: cluster2 lnenvirp wpc_mrat wsize wshrcr1 listy wlev wroa woutrat wfcf wgrowth boardsize soe i.nindus i.year if ssk ~=9, fcluster(stkcd) tcluster ...2018-8-28 18:58 - 18116589927 - 爱问频道
0 个回复 - 2756 次查看 请教各位专业大牛 在做VIF检验的时候，输入xi: cluster2 lnenvirp wpc_mrat wsize wshrcr1 listy wlev wroa woutrat wfcf wgrowth boardsize soe i.nindus i.year if ssk ~=9, fcluster(stkcd) tcluster ...2018-8-28 18:58 - 18116589927 - 爱问频道
vif检验为什么有些值是空白的
4 个回复 - 2306 次查看 Variable VIF 1/VIF x4 1.24e+06 0.000001 x2 417.74 0.002394 x1 337.02 0.002967 x1 . . x1 . . Mean VIF . 求大神告知，谢谢。2018-6-23 16:38 - 抓住你的小辫儿 - Stata专版
4 个回复 - 2306 次查看 Variable VIF 1/VIF x4 1.24e+06 0.000001 x2 417.74 0.002394 x1 337.02 0.002967 x1 . . x1 . . Mean VIF . 求大神告知，谢谢。2018-6-23 16:38 - 抓住你的小辫儿 - Stata专版
通过了VIF检验，但在逐个加入控制变量回归过程中，有共同不显著问题
4 个回复 - 2624 次查看 在计量时首先考察了VIF值，均小于3，但在逐个加入控制变量回归过程中，加入某一控制变量后 之前的控制变量与该变量系数都不显著了，这是为何？VIF不就是检验多重共线性问题吗？既然通过了，为何还会这样呢2018-3-23 17:47 - wahahahaaa - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2624 次查看 在计量时首先考察了VIF值，均小于3，但在逐个加入控制变量回归过程中，加入某一控制变量后 之前的控制变量与该变量系数都不显著了，这是为何？VIF不就是检验多重共线性问题吗？既然通过了，为何还会这样呢2018-3-23 17:47 - wahahahaaa - 计量经济学与统计软件
vif检验结果怎么解释
4 个回复 - 7742 次查看 用stata 12做面板，检验之后用固定效应模型，但是想接下来用vif检验下多重共线性。 用命令estat vif时，报错说invalid subcommand vif 用命令vif时，报错说not appropriate after regress, nocons; use option u ...2016-6-15 17:50 - sunou12345 - 悬赏大厅
4 个回复 - 7742 次查看 用stata 12做面板，检验之后用固定效应模型，但是想接下来用vif检验下多重共线性。 用命令estat vif时，报错说invalid subcommand vif 用命令vif时，报错说not appropriate after regress, nocons; use option u ...2016-6-15 17:50 - sunou12345 - 悬赏大厅
vif检验
10 个回复 - 6962 次查看 请问Mlogit怎么做VIF检验，解释变量种有年龄的平方项也有交叉项，会影响VIF结果吗？如果影响则怎么处理。2017-7-15 15:42 - scbesuty - 求助成功区
10 个回复 - 6962 次查看 请问Mlogit怎么做VIF检验，解释变量种有年龄的平方项也有交叉项，会影响VIF结果吗？如果影响则怎么处理。2017-7-15 15:42 - scbesuty - 求助成功区
主要解释变量间的相关系数有0.77但是vif检验都小于3，属于多重共线性的情况吗吗？
2 个回复 - 7701 次查看 主要解释变量间的相关系数有0.77但是vif检验都小于3，属于多重共线性的情况吗吗？2017-2-7 15:47 - 庐州古月 - Stata专版
2 个回复 - 7701 次查看 主要解释变量间的相关系数有0.77但是vif检验都小于3，属于多重共线性的情况吗吗？2017-2-7 15:47 - 庐州古月 - Stata专版
怎么比较两次共线性检验的方差膨胀因子VIF
5 个回复 - 23709 次查看 1. 先做了一次原始数据的共线性检验。 2. 后来把一些定量资料转换成了等级资料，以哑变量的形式又做了一次共线性检验 首先，有人说：等级资料在做共线性检验时不用设置成哑变量。如果设置成哑变量算 ...2015-12-6 23:27 - Max_Bert - SPSS论坛
5 个回复 - 23709 次查看 1. 先做了一次原始数据的共线性检验。 2. 后来把一些定量资料转换成了等级资料，以哑变量的形式又做了一次共线性检验 首先，有人说：等级资料在做共线性检验时不用设置成哑变量。如果设置成哑变量算 ...2015-12-6 23:27 - Max_Bert - SPSS论坛
logit模型回归后为什么不能使用Vif来检验共线性问题呢
12 个回复 - 19749 次查看 运行 logit y x1 x2 x3estat vif 显示报错，说estat vif无效。 为什么logit模型不能用vif来检验共线性呢？如果不能用vif，那么能用什么方法来检验logit模型中解释变量的共线性问题呢？2013-12-30 14:39 - mintydan - Stata专版
12 个回复 - 19749 次查看 运行 logit y x1 x2 x3estat vif 显示报错，说estat vif无效。 为什么logit模型不能用vif来检验共线性呢？如果不能用vif，那么能用什么方法来检验logit模型中解释变量的共线性问题呢？2013-12-30 14:39 - mintydan - Stata专版
解惑：关于vif检验
5 个回复 - 20662 次查看 在做回归分析时发现一个问题，因变量y有缺失值，如果不用drop y==.命令，回归后vif检验小于10，如果采用drop y==.命令，回归后vif检验值一下子蹦到了27，在这两种处理方式的回归中，最后样本数是相同的，回归系数、显 ...2013-1-18 14:38 - 柠檬果 - Stata专版
5 个回复 - 20662 次查看 在做回归分析时发现一个问题，因变量y有缺失值，如果不用drop y==.命令，回归后vif检验小于10，如果采用drop y==.命令，回归后vif检验值一下子蹦到了27，在这两种处理方式的回归中，最后样本数是相同的，回归系数、显 ...2013-1-18 14:38 - 柠檬果 - Stata专版
