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多重共线性和 虚拟变量的应用讲义-ppt2 个回复 - 1374 次查看 1多重共线性的含义 是指回归模型中的一些或全部解释变量中存在的一种完全(perfect)或准确(exact)的线性关系。而现在所说的多重共线性，除指上述提到的完全多重共线性（perfect multicollinearity ）,也包括近似多重 ...2018-5-6 16:10 - daka123 - 现金交易版
关于多重共线性的一些资料，包括诊断方法，讲义，修正方法，以及参考文献（免费分享）
90 个回复 - 19781 次查看 这个对于多重共线性的讲解应该是很全面了，大家看着有需要的就下载吧2009-8-7 21:40 - wb6215693 - EViews专版
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双重差分DID交叉项出现多重共线性
18 个回复 - 20967 次查看 如图，研究某个事件（发生的年份可以不同，只有一部分公司发生）对公司的影响，du=0为未发生过该事件对照组，du=1为发生过控制组，dt=0为发生前所有年份，dt=1为发生后所有年份，而对照组的dt全部=0，目前回归的时候 ...2018-3-30 18:50 - lisanshenqiu - Stata专版
18 个回复 - 20967 次查看 如图，研究某个事件（发生的年份可以不同，只有一部分公司发生）对公司的影响，du=0为未发生过该事件对照组，du=1为发生过控制组，dt=0为发生前所有年份，dt=1为发生后所有年份，而对照组的dt全部=0，目前回归的时候 ...2018-3-30 18:50 - lisanshenqiu - Stata专版
求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17665 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17665 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
SPSS岭回归处理多重共线性-详细步骤-终极版（Ultimate）15 个回复 - 10954 次查看 在网上经常看到有人问关于使用SPSS岭回归方法处理多重共线性的问题，以前不断地有人问，我想将来肯定还会有人问这方面的问题。 主要原因：1、SPSS没有提供岭回归的菜单命令，而是需要语法命令来完成，这增加了操作的 ...2019-1-25 09:59 - GaussAnalytica - 现金交易版
基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理1 个回复 - 726 次查看 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和 ...2022-2-19 06:07 - lotus_sss - 现金交易版
计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正1 个回复 - 1912 次查看 计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正 01】如何建立计量经济模型-我国政府购买支出与转移支出对经济增长影响的实证研究.doc 02】模型参数R的一股识别-论文选读：农村居民生活 ...2022-3-18 08:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
回归模型多重共线性
0 个回复 - 2152 次查看 多元线性回归模型中处理多重共线性方法对比——以人口迁移冲击教育资源模型为例[/backcolor]2022-4-7 18:59 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 2152 次查看 多元线性回归模型中处理多重共线性方法对比——以人口迁移冲击教育资源模型为例[/backcolor]2022-4-7 18:59 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
时间虚拟变量因为多重共线性被删除！求教！
13 个回复 - 23702 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
13 个回复 - 23702 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
匿名审稿人说我多重共线性是否严重的处理所引用的文献不权威，让我解决，怎么办
31 个回复 - 10421 次查看 我引用一篇国外的文献，说相关系数小于等于0.85就表明不存在严重多重共线性，所以不会影响估计结果，我就这么引用，这么说了，但是匿名审稿人说我多重共线性问题是严重的，引用的文献不够权威，一般要小于0.5才行。 ...2016-3-5 16:27 - 我是谁2005 - 学术道德监督
31 个回复 - 10421 次查看 我引用一篇国外的文献，说相关系数小于等于0.85就表明不存在严重多重共线性，所以不会影响估计结果，我就这么引用，这么说了，但是匿名审稿人说我多重共线性问题是严重的，引用的文献不够权威，一般要小于0.5才行。 ...2016-3-5 16:27 - 我是谁2005 - 学术道德监督
关于STATA消除多重共线性的问题
26 个回复 - 66639 次查看 在对模型进行简单回归后得到如下结果 发现存在多重共线性 输入命令sw reg earn num1 num2 rate miles cpi, pr(0.05)进行逐步回归，发现并没有自变量被删除 请问各位大神，这个问题如何解决？还是说我有哪一步做 ...2016-2-11 19:57 - youngsky123 - Stata专版
26 个回复 - 66639 次查看 在对模型进行简单回归后得到如下结果 发现存在多重共线性 输入命令sw reg earn num1 num2 rate miles cpi, pr(0.05)进行逐步回归，发现并没有自变量被删除 请问各位大神，这个问题如何解决？还是说我有哪一步做 ...2016-2-11 19:57 - youngsky123 - Stata专版
如何用stata做多重共线性检验？
19 个回复 - 102768 次查看 如题，谢谢！ 还有个更菜的问题，如何用stata做方差分析以检验显著性。。。 期待拍砖，指教。2010-4-20 15:56 - 自信的小鱼 - Stata专版
19 个回复 - 102768 次查看 如题，谢谢！ 还有个更菜的问题，如何用stata做方差分析以检验显著性。。。 期待拍砖，指教。2010-4-20 15:56 - 自信的小鱼 - Stata专版
年龄和年龄平方多重共线性
29 个回复 - 20144 次查看 请教各位，收入决定函数中一般有年龄和年龄平方项，这两个变量不会存在多重共线性吗？我做的相关矩阵显示这两个变量相关性很强。2013-11-19 11:07 - zhangyiyiw - Stata专版
29 个回复 - 20144 次查看 请教各位，收入决定函数中一般有年龄和年龄平方项，这两个变量不会存在多重共线性吗？我做的相关矩阵显示这两个变量相关性很强。2013-11-19 11:07 - zhangyiyiw - Stata专版
为什么多重共线性会导致ols一致性失效？
3 个回复 - 6594 次查看 多重共线性不是影响方差从而导致有效性失效吗？为什么很多题答案给的是一致性？还有道多选说存在多重共线性使模型失去意义，不是严重的才会失去吗？<br> 再想让大家给我看下我的总结对不对，下列问题分别会引起失 ...2019-12-3 00:31 - dangersmile - 经管考研
3 个回复 - 6594 次查看 多重共线性不是影响方差从而导致有效性失效吗？为什么很多题答案给的是一致性？还有道多选说存在多重共线性使模型失去意义，不是严重的才会失去吗？<br> 再想让大家给我看下我的总结对不对，下列问题分别会引起失 ...2019-12-3 00:31 - dangersmile - 经管考研
多期DID控制了年份固定效应，企业年龄多重共线性，求解
7 个回复 - 2808 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
7 个回复 - 2808 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
虚拟变量多重共线性
10 个回复 - 15435 次查看 求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回 ...2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
10 个回复 - 15435 次查看 求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回 ...2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
相关系数达到多少时会引发严重的多重共线性
24 个回复 - 107881 次查看 相关系数达到多少时会引发严重的多重共线性，或者有没有一个判断标准，请知道的大侠指点一下，万分感谢！2011-9-13 23:05 - thumper - 爱问频道
24 个回复 - 107881 次查看 相关系数达到多少时会引发严重的多重共线性，或者有没有一个判断标准，请知道的大侠指点一下，万分感谢！2011-9-13 23:05 - thumper - 爱问频道
双向固定效应 但是stata显示多重共线性，删掉了时间dummy
8 个回复 - 6773 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
8 个回复 - 6773 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
tobit回归分析后，检查多重共线性的命令，stata13
3 个回复 - 6352 次查看 输入vif, 或者estat vif 都显示 invalid subcommand vif2014-5-18 17:19 - shirleysui - Stata专版
3 个回复 - 6352 次查看 输入vif, 或者estat vif 都显示 invalid subcommand vif2014-5-18 17:19 - shirleysui - Stata专版
双重差分用xtreg回归，treated和表示距离的变量全都出现了多重共线性
4 个回复 - 2688 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
4 个回复 - 2688 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
多重共线性情况下，参数估计是无偏的还是有偏的？？
12 个回复 - 25630 次查看 多重共线性情况下，参数估计是无偏的还是有偏的？？2017-8-13 11:34 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 25630 次查看 多重共线性情况下，参数估计是无偏的还是有偏的？？2017-8-13 11:34 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？
3 个回复 - 4416 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4416 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
[求助]请教虚拟变量及其交叉项的多重共线性问题
23 个回复 - 25649 次查看 请教大家一个问题。 在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量，即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量，及其与某些其他解释变量的交叉项。 但是，在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交 ...2013-5-24 08:36 - jack_yuexp - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 25649 次查看 请教大家一个问题。 在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量，即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量，及其与某些其他解释变量的交叉项。 但是，在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交 ...2013-5-24 08:36 - jack_yuexp - 计量经济学与统计软件
主成分分析不适合处理多重共线性问题？
60 个回复 - 25957 次查看 本来一般认为当回归模型遇到多重共线性时，可以使用主成分回归，如下图 然而我在看人大的多元统计分析时，书中认为对待多重共线性时要谨慎。 但是该章节最后又说了一句。 令我很困惑。我用R试了一下，完全共 ...2016-4-7 15:02 - 征夷大将军 - 计量经济学与统计软件
60 个回复 - 25957 次查看 本来一般认为当回归模型遇到多重共线性时，可以使用主成分回归，如下图 然而我在看人大的多元统计分析时，书中认为对待多重共线性时要谨慎。 但是该章节最后又说了一句。 令我很困惑。我用R试了一下，完全共 ...2016-4-7 15:02 - 征夷大将军 - 计量经济学与统计软件
截面数据解释变量和时间有关，若加入年份固定效应存在多重共线性
2 个回复 - 1759 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
2 个回复 - 1759 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
调节效应研究中交叉项与调节变量的多重共线性可以用岭回归解决吗？
3 个回复 - 6135 次查看 楼主研究的调节效应中，自变量为二分类变量，调节变量和因变量为连续变量。代入模型后，发现调节变量和交叉项之间有严重的多重共线性。。网上查到岭回归可以处理共线性。楼主想问的是：岭回归可以处理“调节效应”中 ...2015-5-26 09:26 - 菜鸟啊菜鸟 - SPSS论坛
3 个回复 - 6135 次查看 楼主研究的调节效应中，自变量为二分类变量，调节变量和因变量为连续变量。代入模型后，发现调节变量和交叉项之间有严重的多重共线性。。网上查到岭回归可以处理共线性。楼主想问的是：岭回归可以处理“调节效应”中 ...2015-5-26 09:26 - 菜鸟啊菜鸟 - SPSS论坛
求教各位大佬！面板数据中多重共线性与相关系数矩阵显著相关的困惑
1 个回复 - 1796 次查看 在论坛上看到过连老师和众多大佬说过，做面板数据可以不考虑多重共线性的问题，但是我面板数据回归后再单独做相关系数矩阵的分析时，发现解释变量与控制变量都是显著相关的，这不就是多重共线性了吗？ 另外，我看 ...2020-12-15 23:38 - yellowzijian - Stata专版
1 个回复 - 1796 次查看 在论坛上看到过连老师和众多大佬说过，做面板数据可以不考虑多重共线性的问题，但是我面板数据回归后再单独做相关系数矩阵的分析时，发现解释变量与控制变量都是显著相关的，这不就是多重共线性了吗？ 另外，我看 ...2020-12-15 23:38 - yellowzijian - Stata专版
虚拟变量需要做vif多重共线性检验吗
7 个回复 - 7551 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
7 个回复 - 7551 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
急求。指标间相关性处理，和多重共线性处理是否可通用？
7 个回复 - 15714 次查看 各位，我在做综合评价，评价指标是由已有文献中理论分析构建的，模型中指标之间有关联。而一般评价指标的建立要求独立性原则，是否应该做相关性分析和处理，避免指标间相关性过高，重复计算影响评估结果？ ...2012-5-24 23:23 - aurorecasilo - SPSS论坛
7 个回复 - 15714 次查看 各位，我在做综合评价，评价指标是由已有文献中理论分析构建的，模型中指标之间有关联。而一般评价指标的建立要求独立性原则，是否应该做相关性分析和处理，避免指标间相关性过高，重复计算影响评估结果？ ...2012-5-24 23:23 - aurorecasilo - SPSS论坛
多重共线性、多重共线性是什么、多重共线性的含义
57 个回复 - 7235 次查看 多重共线性（multicollinearity）：当回归模型中两个或两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-2-19 21:25 - HELLO_BABY - Forum
57 个回复 - 7235 次查看 多重共线性（multicollinearity）：当回归模型中两个或两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-2-19 21:25 - HELLO_BABY - Forum
面板数据如何进行多重共线性检验？特别是固定效应较多时候？？
32 个回复 - 75082 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
32 个回复 - 75082 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（omitted）
20 个回复 - 30951 次查看 请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
20 个回复 - 30951 次查看 请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
多重共线性必消除吗
24 个回复 - 11704 次查看 计量经济论文中发现解释变量之间存在多重共线性，一定要对其进行消除吗？简单解释一下行不行。。2011-12-7 18:49 - 小乖乖女 - 爱问频道
24 个回复 - 11704 次查看 计量经济论文中发现解释变量之间存在多重共线性，一定要对其进行消除吗？简单解释一下行不行。。2011-12-7 18:49 - 小乖乖女 - 爱问频道
[求助]是否应该考虑控制变量的多重共线性问题?
7 个回复 - 13441 次查看 论坛上有过关于控制变量的问题,有人说重来没听说过控制变量.........我是写财务会计方向的论文的,经常触到这个概念,我女朋友学人力资源,他们做研究也经常用到这个....可是我对这个概念理解不是很透彻,只知道是控制其 ...2009-2-26 09:04 - 小楼明月 - SPSS论坛
7 个回复 - 13441 次查看 论坛上有过关于控制变量的问题,有人说重来没听说过控制变量.........我是写财务会计方向的论文的,经常触到这个概念,我女朋友学人力资源,他们做研究也经常用到这个....可是我对这个概念理解不是很透彻,只知道是控制其 ...2009-2-26 09:04 - 小楼明月 - SPSS论坛
使用空间计量时需要检验模型的多重共线性和异方差吗，如果需要的话，怎么操作呢
8 个回复 - 2511 次查看 我在进行空间计量时，初步进行OLS，发现有一个不显著，继续往下做之后，空间杜宾模型的结果也不显著，我在想是不是模型存在多重共线性或者异方差。但去网上找，发现并没有与空间计量有关的多重共线性和异方差检验，所 ...2022-4-4 16:36 - 蔚什么 - Stata专版
8 个回复 - 2511 次查看 我在进行空间计量时，初步进行OLS，发现有一个不显著，继续往下做之后，空间杜宾模型的结果也不显著，我在想是不是模型存在多重共线性或者异方差。但去网上找，发现并没有与空间计量有关的多重共线性和异方差检验，所 ...2022-4-4 16:36 - 蔚什么 - Stata专版
多期did平行趋势检验多重共线性问题
11 个回复 - 7534 次查看 进行平行趋势检验的时候，显示由于多重共线性前几期的观测值都被omit了，有大神知道这是为什么吗，有什么方法可以解决呢2022-4-29 10:31 - wcyhktk - Stata专版
11 个回复 - 7534 次查看 进行平行趋势检验的时候，显示由于多重共线性前几期的观测值都被omit了，有大神知道这是为什么吗，有什么方法可以解决呢2022-4-29 10:31 - wcyhktk - Stata专版
时间序列模型:人均gdp与其二次方三次方完全多重共线性
2 个回复 - 470 次查看 做的是时间序列模型，人均gdp为什么会和它的二次方和三次方完全多重共线性呀？我看其他论文从来没有出现这样的问题，请问各位大佬应该怎么处理呢？（取对数后人均gdp反而不平稳，所以就用的原序列）2022-6-6 20:43 - 空游无依 - 灌水吧
2 个回复 - 470 次查看 做的是时间序列模型，人均gdp为什么会和它的二次方和三次方完全多重共线性呀？我看其他论文从来没有出现这样的问题，请问各位大佬应该怎么处理呢？（取对数后人均gdp反而不平稳，所以就用的原序列）2022-6-6 20:43 - 空游无依 - 灌水吧
如果解释变量与被解释变量之间存在多重共线性该怎么办
17 个回复 - 14219 次查看 如题 这个在stata里面如何检验 又如何消除 请高手指点一二 不胜感激2012-5-3 16:13 - wxh222 - 西南大学经济管理学院
17 个回复 - 14219 次查看 如题 这个在stata里面如何检验 又如何消除 请高手指点一二 不胜感激2012-5-3 16:13 - wxh222 - 西南大学经济管理学院
时间以及行业虚拟变量多重共线性问题
6 个回复 - 1670 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
6 个回复 - 1670 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
3 个回复 - 1906 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
3 个回复 - 1906 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理
31 个回复 - 34414 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
31 个回复 - 34414 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
行业虚拟变量多重共线性的问题
1 个回复 - 1337 次查看 命令 xi:reg y x $control i.year i.Industry,robust 之后vif 行业虚拟变量存在共线性问题。 请教各位是否需要处理？2021-3-17 15:01 - 三年又一年 - 爱问频道
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如何处理多重共线性问题
0 个回复 - 716 次查看 一、说明 当回归模型中两个或者两个以上的自变量高度相关（比如相关系数大于0.7）时，则称为多重共线性。虽然在实际分析中，自变量高度相关是很常见的，但是在回归分析中存在多重共线性可能会导致一些问题，比如 ...2022-10-28 18:33 - spssau - SPSS论坛
0 个回复 - 716 次查看 一、说明 当回归模型中两个或者两个以上的自变量高度相关（比如相关系数大于0.7）时，则称为多重共线性。虽然在实际分析中，自变量高度相关是很常见的，但是在回归分析中存在多重共线性可能会导致一些问题，比如 ...2022-10-28 18:33 - spssau - SPSS论坛
当你的模型出现多重共线性时，就这么解决！
102 个回复 - 154625 次查看 多重共线性的处理方法 （一）删除不重要的自变量 自变量之间存在共线性，说明自变量所提供的信息是重叠的，可以删除不重要的自变量减少重复信息。但从模型中删去自变量时应该注意：从实际经济分析确定为相对不重要 ...2014-4-17 10:40 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
102 个回复 - 154625 次查看 多重共线性的处理方法 （一）删除不重要的自变量 自变量之间存在共线性，说明自变量所提供的信息是重叠的，可以删除不重要的自变量减少重复信息。但从模型中删去自变量时应该注意：从实际经济分析确定为相对不重要 ...2014-4-17 10:40 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
求教如何用coldiag2进行多重共线性检验
1 个回复 - 1031 次查看 请问各位大佬，如何使用coldiag2命令进行多重共线性检验呢？ 具体的代码是什么呢？ 如果需要安装插件，如何安装呢？具体的代码是什么呢？ 谢谢各位！！！救救孩子吧！！2022-3-11 17:04 - Adacsy - Stata专版
1 个回复 - 1031 次查看 请问各位大佬，如何使用coldiag2命令进行多重共线性检验呢？ 具体的代码是什么呢？ 如果需要安装插件，如何安装呢？具体的代码是什么呢？ 谢谢各位！！！救救孩子吧！！2022-3-11 17:04 - Adacsy - Stata专版
请问计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要加入行业和年份控制变量？
17 个回复 - 11792 次查看 各位大神，请问模型在回归的时候加入了行业和年份作为控制变量，那在计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要也加入行业和年份？但是感觉加入了之后，某些行业和年份的VIF值都蛮高的，超过10。。。求助啊！！！2018-5-17 23:23 - wangyadatou - Stata专版
17 个回复 - 11792 次查看 各位大神，请问模型在回归的时候加入了行业和年份作为控制变量，那在计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要也加入行业和年份？但是感觉加入了之后，某些行业和年份的VIF值都蛮高的，超过10。。。求助啊！！！2018-5-17 23:23 - wangyadatou - Stata专版
DID法 多重共线性？
1 个回复 - 804 次查看 三重差分法下，回归模型中的交互项 policy×ind 和 行业×时间的固定效应 i.indd#c.year 是否存在多重共线性？其中，交互项为0-1变量（policy表示政策发生时间 0-1变量，ind表示是否为试点行业 0-1变量）； 固定效 ...2022-4-26 11:06 - nicole9907 - Stata专版
1 个回复 - 804 次查看 三重差分法下，回归模型中的交互项 policy×ind 和 行业×时间的固定效应 i.indd#c.year 是否存在多重共线性？其中，交互项为0-1变量（policy表示政策发生时间 0-1变量，ind表示是否为试点行业 0-1变量）； 固定效 ...2022-4-26 11:06 - nicole9907 - Stata专版
如何解释存在多重共线性反而使变量显著
0 个回复 - 1079 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1079 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
15 个回复 - 13615 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
15 个回复 - 13615 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
非线性关系——多重共线性
9 个回复 - 4772 次查看 为了检验解释变量对被解释变量的非线性关系，加入了解释变量的平方和三次方，可是这样就会出现多重共线性问题，这样应该怎么处理啊？我看有的说通过中心化进行处理，那如何进行中心化啊？stata里面的命令是什么？2014-11-18 19:23 - melindaqian - Stata专版
9 个回复 - 4772 次查看 为了检验解释变量对被解释变量的非线性关系，加入了解释变量的平方和三次方，可是这样就会出现多重共线性问题，这样应该怎么处理啊？我看有的说通过中心化进行处理，那如何进行中心化啊？stata里面的命令是什么？2014-11-18 19:23 - melindaqian - Stata专版
解决多重共线性之岭回归分析
1 个回复 - 2369 次查看 上篇文章，我们介绍了几种处理共线性的方法。比如逐步回归法、手动剔除变量法是最常使用的方法，但是往往使用这类方法会剔除掉我们想要研究的自变量，导致自己希望研究的变量无法得到研究。因而，此时就需要使用更为 ...2021-10-27 18:32 - spssau - SPSS论坛
1 个回复 - 2369 次查看 上篇文章，我们介绍了几种处理共线性的方法。比如逐步回归法、手动剔除变量法是最常使用的方法，但是往往使用这类方法会剔除掉我们想要研究的自变量，导致自己希望研究的变量无法得到研究。因而，此时就需要使用更为 ...2021-10-27 18:32 - spssau - SPSS论坛
回归分析中的多重共线性：问题、检测和解决方案
1 个回复 - 3637 次查看 当回归模型中的自变量相关时，就会出现多重共线性。这种相关性是一个问题，因为自变量应该是独立的。如果变量之间的相关程度足够高，那么在拟合模型和解释结果时可能会出现问题。 在这篇博文中，我将重点介绍多 ...2022-4-18 11:34 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 3637 次查看 当回归模型中的自变量相关时，就会出现多重共线性。这种相关性是一个问题，因为自变量应该是独立的。如果变量之间的相关程度足够高，那么在拟合模型和解释结果时可能会出现问题。 在这篇博文中，我将重点介绍多 ...2022-4-18 11:34 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
自变量多重共线性，因变量自相关怎么办
1 个回复 - 576 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
1 个回复 - 576 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
大部分变量存在多重共线性问题如何解决
4 个回复 - 1942 次查看 最近和同学在做关于农业方向的产量预测，由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据，而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性，逐步回归结果也不太好，在想是一开始数据 ...2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘
4 个回复 - 1942 次查看 最近和同学在做关于农业方向的产量预测，由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据，而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性，逐步回归结果也不太好，在想是一开始数据 ...2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘
eviews多重共线性
0 个回复 - 2466 次查看 自变量有多重共线性，但用有进有出逐步回归法（Stepwise）修正后，自变量只是顺序发生了个变化，没有剔除任何数据，这正常吗？2022-5-12 00:33 - hhxxttxsjy - Forum
0 个回复 - 2466 次查看 自变量有多重共线性，但用有进有出逐步回归法（Stepwise）修正后，自变量只是顺序发生了个变化，没有剔除任何数据，这正常吗？2022-5-12 00:33 - hhxxttxsjy - Forum
无效率项的多重共线性
2 个回复 - 1162 次查看 现在做随机前沿模型的时候发现无效率项的影响因素存在着多重共线性，这个可能对结果影响很大，请问我应该怎么解决呢？求stata的命令2020-3-29 15:02 - dugggghhhh - 求助成功区
2 个回复 - 1162 次查看 现在做随机前沿模型的时候发现无效率项的影响因素存在着多重共线性，这个可能对结果影响很大，请问我应该怎么解决呢？求stata的命令2020-3-29 15:02 - dugggghhhh - 求助成功区
序次logistic回归的多重共线性检验
4 个回复 - 7254 次查看 我做了一个序次logistic回归对多重共线性有如下问题： 1.回归之后不能用vif命令对多重共线性进行检验，即使加上,uncentered，也不行，显示结果如下 . estat vif,uncentered invalid subcommand vif 2.听人说lo ...2012-9-14 09:11 - 扣子87 - Stata专版
4 个回复 - 7254 次查看 我做了一个序次logistic回归对多重共线性有如下问题： 1.回归之后不能用vif命令对多重共线性进行检验，即使加上,uncentered，也不行，显示结果如下 . estat vif,uncentered invalid subcommand vif 2.听人说lo ...2012-9-14 09:11 - 扣子87 - Stata专版
两期DID中政策和时间虚拟变量交互产生多重共线性问题
0 个回复 - 1916 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1916 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
显著性调整：理解多重共线性
0 个回复 - 555 次查看 多重共线性，是我们学习计量几乎入门时就会接触的一个专业名词。对多重共线性的认识，仅限于在做回归时看一看相关性系数表（而且一般都不会有问题），再了不起的就是算一下VIF。但其实对它并没有一个直观的认识。也就 ...2022-4-19 14:46 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
0 个回复 - 555 次查看 多重共线性，是我们学习计量几乎入门时就会接触的一个专业名词。对多重共线性的认识，仅限于在做回归时看一看相关性系数表（而且一般都不会有问题），再了不起的就是算一下VIF。但其实对它并没有一个直观的认识。也就 ...2022-4-19 14:46 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
多重共线性过大
0 个回复 - 390 次查看 请问大家，我的变量里面包括人均GDP也包括GDP还包括投资额等，他们的变化趋势都是一致的，可能关联也比较大，多重共线性数值非常大，可以忽略这个问题继续往下做吗？？<br> 谢谢回答！2022-4-19 14:33 - 安吉拉echoo - Forum
0 个回复 - 390 次查看 请问大家，我的变量里面包括人均GDP也包括GDP还包括投资额等，他们的变化趋势都是一致的，可能关联也比较大，多重共线性数值非常大，可以忽略这个问题继续往下做吗？？<br> 谢谢回答！2022-4-19 14:33 - 安吉拉echoo - Forum
【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 983 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 983 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略
10 个回复 - 11112 次查看 PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略，请问各位大神该如何解决，急求2018-4-18 10:49 - guoguohia - Stata专版
10 个回复 - 11112 次查看 PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略，请问各位大神该如何解决，急求2018-4-18 10:49 - guoguohia - Stata专版
线性回归中同时包含X和X的平方项，两个自变量的VIF值很大，存在多重共线性，如何解决
8 个回复 - 8236 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
8 个回复 - 8236 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
stata怎样修正多重共线性
12 个回复 - 21980 次查看 stata中 的多重共线性怎样修正啊？ 我是新手，麻烦大家帮忙了！2011-9-5 09:26 - qiansha618 - Stata专版
12 个回复 - 21980 次查看 stata中 的多重共线性怎样修正啊？ 我是新手，麻烦大家帮忙了！2011-9-5 09:26 - qiansha618 - Stata专版
面板数据是否需要检验多重共线性？如果需要，VIF检验结果中，有变量被剔除如何处理？
17 个回复 - 43502 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
17 个回复 - 43502 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
vif检验正常没有多重共线性，回归结果符号与预期相反
0 个回复 - 686 次查看 做了vif检验，均在10以下，平均2.多，根据豪斯曼检验做随机效应回归结果，自变量和控制变量显著，但是所有符号与预期完全相反是什么原因？怎么会全都与预期相反了呢( ˙-˙ )，求解答啊求解答啊2022-3-19 11:24 - yinxiao.m - Stata专版
0 个回复 - 686 次查看 做了vif检验，均在10以下，平均2.多，根据豪斯曼检验做随机效应回归结果，自变量和控制变量显著，但是所有符号与预期完全相反是什么原因？怎么会全都与预期相反了呢( ˙-˙ )，求解答啊求解答啊2022-3-19 11:24 - yinxiao.m - Stata专版
处理效应模型 多重共线性问题
0 个回复 - 618 次查看 处理效应模型（区别于heckman两步法）当中，如果主要研究变量D（答迷变量）和 逆米尔斯比（以D为因变量，用probit模型估计算得） 出现了严重的共线性的话，该怎么处理？能否只保留 逆米尔斯比 这一项？这样做是否可能 ...2022-3-16 01:54 - hs1116 - Stata专版
0 个回复 - 618 次查看 处理效应模型（区别于heckman两步法）当中，如果主要研究变量D（答迷变量）和 逆米尔斯比（以D为因变量，用probit模型估计算得） 出现了严重的共线性的话，该怎么处理？能否只保留 逆米尔斯比 这一项？这样做是否可能 ...2022-3-16 01:54 - hs1116 - Stata专版
多重共线性vif、coldiag2检验结果不一致
1 个回复 - 1465 次查看 学生使用多元回归模型对一个因变量、一个解释变量、三个中介变量、六个控制变量。 进行多重共线性检验 使用vif检验方差膨胀因子发现值远小于零（在1-2内） 但使用coldiag2发现条件指数=32.3 不小于30 请问应该如 ...2021-4-16 20:00 - 科技刀片 - Stata专版
1 个回复 - 1465 次查看 学生使用多元回归模型对一个因变量、一个解释变量、三个中介变量、六个控制变量。 进行多重共线性检验 使用vif检验方差膨胀因子发现值远小于零（在1-2内） 但使用coldiag2发现条件指数=32.3 不小于30 请问应该如 ...2021-4-16 20:00 - 科技刀片 - Stata专版
vif都小于10但条件指数有两个大于30的，怎么判断多重共线性
11 个回复 - 32712 次查看 变量间的相关系数： 共线性统计： 特征值和条件指数2014-11-19 17:57 - parahebe - SPSS论坛
11 个回复 - 32712 次查看 变量间的相关系数： 共线性统计： 特征值和条件指数2014-11-19 17:57 - parahebe - SPSS论坛
[求助]为什么逐步回归分析的最终结果还有多重共线性呢
9 个回复 - 21594 次查看 用逐步回归分析进行分析，最终引入几个变量，但还有变量的VIF值大于10，这是为什么呢，请高手指点。2008-4-28 22:46 - seelight84 - SPSS论坛
9 个回复 - 21594 次查看 用逐步回归分析进行分析，最终引入几个变量，但还有变量的VIF值大于10，这是为什么呢，请高手指点。2008-4-28 22:46 - seelight84 - SPSS论坛
多重共线性的处理问题
3 个回复 - 2722 次查看 一些管理学文献中在处理数据的部分提到: 意思是说对于高度相关的几个变量，采用施密特正交化方法得到相互正交的新变量，用新变量进行回归。 但是在维基百科的Multicollinearity词条的Remedies for multicollinea ...2013-11-7 16:51 - neutrino23 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2722 次查看 一些管理学文献中在处理数据的部分提到: 意思是说对于高度相关的几个变量，采用施密特正交化方法得到相互正交的新变量，用新变量进行回归。 但是在维基百科的Multicollinearity词条的Remedies for multicollinea ...2013-11-7 16:51 - neutrino23 - 计量经济学与统计软件
多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义
5 个回复 - 8456 次查看 多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义 跟最小二乘参数估计有什么关系 刚学计量经济学，比较混乱2014-12-10 18:40 - cc萌哒 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8456 次查看 多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义 跟最小二乘参数估计有什么关系 刚学计量经济学，比较混乱2014-12-10 18:40 - cc萌哒 - 计量经济学与统计软件
多重共线性的定义哪个准确？
7 个回复 - 5649 次查看 正在学习计量，但是关于多重共线性的定义不同教材给的公示不同： 潘省初的教材，多重共线性定义包括了截距项这个解释变量； 而庞皓的教材，多重共线性定义不包括截距项，那么那个准确呢？ 我认为多重共线性影响的 ...2014-10-18 12:15 - nu_hanjun - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5649 次查看 正在学习计量，但是关于多重共线性的定义不同教材给的公示不同： 潘省初的教材，多重共线性定义包括了截距项这个解释变量； 而庞皓的教材，多重共线性定义不包括截距项，那么那个准确呢？ 我认为多重共线性影响的 ...2014-10-18 12:15 - nu_hanjun - 计量经济学与统计软件
