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如何提取realGARCH模型的预测波动率数据
2 个回复 - 5314 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
2 个回复 - 5314 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
关于GARCH模型的预测值输出
14 个回复 - 28283 次查看 利用Eviews做股票指数的收益率的GARCH模型， 做出了均值方程和GARCH方程之后， 按forecast只能输出折线图， 不知道如何输出预测的数值， 请求大神们帮帮忙~~ 谢谢！！！2015-6-16 22:36 - wangzhigangql - EViews专版
14 个回复 - 28283 次查看 利用Eviews做股票指数的收益率的GARCH模型， 做出了均值方程和GARCH方程之后， 按forecast只能输出折线图， 不知道如何输出预测的数值， 请求大神们帮帮忙~~ 谢谢！！！2015-6-16 22:36 - wangzhigangql - EViews专版
请教大虾GARCH模型的预测问题
8 个回复 - 7570 次查看 小弟做论文用了1985~2013年的数据，用了garch模型去拟合 现在想用现在这个模型去预测2014年的，扩大样本区间后点了静态预测，但是不行啊，提示有missing observations没有预测，怎么办恩？ 急求解决和操作方法！！ ...2014-3-31 12:12 - pingguzh - EViews专版
8 个回复 - 7570 次查看 小弟做论文用了1985~2013年的数据，用了garch模型去拟合 现在想用现在这个模型去预测2014年的，扩大样本区间后点了静态预测，但是不行啊，提示有missing observations没有预测，怎么办恩？ 急求解决和操作方法！！ ...2014-3-31 12:12 - pingguzh - EViews专版
时间序列GARCH模型的预测问题
5 个回复 - 3323 次查看 弄出GARCH模型来该如何对以后的条件异方差进行预测啊（比如我根基前面800个数据建立了条件异方差模型，对往后的10个数据的条件异方差输出该如何操作啊，看了好几本书都只交代了对这800数据条件异方差的输出，以后该怎 ...2009-5-4 11:54 - skkxiaoyao - EViews专版
5 个回复 - 3323 次查看 弄出GARCH模型来该如何对以后的条件异方差进行预测啊（比如我根基前面800个数据建立了条件异方差模型，对往后的10个数据的条件异方差输出该如何操作啊，看了好几本书都只交代了对这800数据条件异方差的输出，以后该怎 ...2009-5-4 11:54 - skkxiaoyao - EViews专版
GARCH模型的预测问题
4 个回复 - 2413 次查看 我正在怍毕设，请大家务必帮忙啊！我用GARCH（1，1）拟合沪市的日收益率。用的是SAS软件，样本取的是97-07年。现在想做08年样本外的预测，请问该如何操作，最好用SAS软件。另外是不是用所预测的异方差和08年日 ...2008-5-12 21:31 - weila312 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2413 次查看 我正在怍毕设，请大家务必帮忙啊！我用GARCH（1，1）拟合沪市的日收益率。用的是SAS软件，样本取的是97-07年。现在想做08年样本外的预测，请问该如何操作，最好用SAS软件。另外是不是用所预测的异方差和08年日 ...2008-5-12 21:31 - weila312 - 计量经济学与统计软件
