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自学OXmetrics和matlab完成TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR） 新版！201 个回复 - 45694 次查看 https://bbs.pinggu.org/thread-6942129-1-1.html 上文链接自学TVP-VAR第一版，后来发布的第二版帖子出现了些问题，现以这份为准；一些基本的内容大家可以看一下，比如软件的选择问题等，主要是针对程序部分的实现， ...2019-7-7 16:57 - 匿名 - 现金交易版
var模型变量的设置
0 个回复 - 484 次查看 就是做VAR模型和格兰杰检验，假如说我想做收入对投资的影响，其中收入又细分为工资收入和总收入（工资加股票基金等其它收入），做的时候就是‘var 工资收入 总收入 投资’，‘vargranger 工资收入 总收入 投资’ 这样 ...2022-2-26 14:44 - 右耳djh - Stata专版
0 个回复 - 484 次查看 就是做VAR模型和格兰杰检验，假如说我想做收入对投资的影响，其中收入又细分为工资收入和总收入（工资加股票基金等其它收入），做的时候就是‘var 工资收入 总收入 投资’，‘vargranger 工资收入 总收入 投资’ 这样 ...2022-2-26 14:44 - 右耳djh - Stata专版
关于VAR模型变量个数问题！求大佬解答！！！
0 个回复 - 410 次查看 目前我想把7个变量丢进VAR模型里，滞后四姐姐，然后样本个数是193个，请问这样是不是不太行啊。。。呜呜呜2021-12-6 23:26 - 594293648 - EViews专版
0 个回复 - 410 次查看 目前我想把7个变量丢进VAR模型里，滞后四姐姐，然后样本个数是193个，请问这样是不是不太行啊。。。呜呜呜2021-12-6 23:26 - 594293648 - EViews专版
请问如何解决eview中VAR模型变量30个的限制
2 个回复 - 1523 次查看 这边导师要求找30家公司每日的股票数据+美国股指分析金融危机相关的问题，计算收益率后在eview运行VAR时发现有30个变量的限制，请问这问题该如何解决啊2019-1-7 13:22 - masakaki - EViews专版
2 个回复 - 1523 次查看 这边导师要求找30家公司每日的股票数据+美国股指分析金融危机相关的问题，计算收益率后在eview运行VAR时发现有30个变量的限制，请问这问题该如何解决啊2019-1-7 13:22 - masakaki - EViews专版
关于favar模型变量选取问题
1 个回复 - 1101 次查看 请教大神，在做favar时，怎样选取变量来建立宏观经济信息集，比如做信贷和经济增长稳定性的话？2018-9-11 09:49 - 玎玎kris - EViews专版
1 个回复 - 1101 次查看 请教大神，在做favar时，怎样选取变量来建立宏观经济信息集，比如做信贷和经济增长稳定性的话？2018-9-11 09:49 - 玎玎kris - EViews专版
VAR模型变量依次加入模型还是分别进行的问题
2 个回复 - 1261 次查看 写毕业论文，要研究一个变量对债券市场三个不同指数的影响，不知道是一次性都同时加入模型建立1个VAR；还是每次加入一个，建立三个VAR分别分析，不太懂啊，求大神指导！！！2016-12-26 21:33 - Dominica00 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1261 次查看 写毕业论文，要研究一个变量对债券市场三个不同指数的影响，不知道是一次性都同时加入模型建立1个VAR；还是每次加入一个，建立三个VAR分别分析，不太懂啊，求大神指导！！！2016-12-26 21:33 - Dominica00 - 计量经济学与统计软件
VAR模型变量没因果关系，要成外生变量？
2 个回复 - 3488 次查看 第一次做VAR模型，我做的是经济史的一个问题，有关银元汇率影响国内大米价格的递归模型。现在国内一般做这种汇率冲击的模型，都用的变量数据在经济史是不一定都能找到的，比如GDP和工业增产值等，所以我设定了四个变 ...2016-10-28 20:44 - andydidier - EViews专版
2 个回复 - 3488 次查看 第一次做VAR模型，我做的是经济史的一个问题，有关银元汇率影响国内大米价格的递归模型。现在国内一般做这种汇率冲击的模型，都用的变量数据在经济史是不一定都能找到的，比如GDP和工业增产值等，所以我设定了四个变 ...2016-10-28 20:44 - andydidier - EViews专版
【求助】VAR模型变量选择问题
3 个回复 - 1898 次查看 我想用VAR模型做基金业绩影响因素的分析，有变量是基金经理的性别，基金经理的变动率，能否用于VAR模型，该模型的变量是不是必须为时间序列，如果不可以，那该用什么模型来做，求指导，谢谢。2013-11-2 15:32 - a396269321 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1898 次查看 我想用VAR模型做基金业绩影响因素的分析，有变量是基金经理的性别，基金经理的变动率，能否用于VAR模型，该模型的变量是不是必须为时间序列，如果不可以，那该用什么模型来做，求指导，谢谢。2013-11-2 15:32 - a396269321 - 计量经济学与统计软件
var模型变量之间不协整怎么办？还能做格兰杰因果关系检验么
3 个回复 - 6581 次查看 各位大侠好 请教个问题~~~~~ 最近在做3个时序的VAR模型 X Y Z三个时序 X一阶单整 Y Z都是二阶单整（我还都已经对这三个序列取了对数了。。。。竟然平稳性还这样 无语！） 做JJ协整检验时 5%时无协 ...2010-5-14 12:17 - bghybg - EViews专版
3 个回复 - 6581 次查看 各位大侠好 请教个问题~~~~~ 最近在做3个时序的VAR模型 X Y Z三个时序 X一阶单整 Y Z都是二阶单整（我还都已经对这三个序列取了对数了。。。。竟然平稳性还这样 无语！） 做JJ协整检验时 5%时无协 ...2010-5-14 12:17 - bghybg - EViews专版
[求助]求教VAR模型变量选择中理论依据的问题（急）
1 个回复 - 2258 次查看 各位达人： 您们好！ 本人在计量分析过程中碰到一个问题，请教各位达人：不知向量自回归模型中选择变量是否要遵循一致的经济理论依据？按照张晓彤老师的讲稿和高铁梅的Eviews书籍介绍，向量自回归模 ...2007-5-31 16:10 - lwp - EViews专版
1 个回复 - 2258 次查看 各位达人： 您们好！ 本人在计量分析过程中碰到一个问题，请教各位达人：不知向量自回归模型中选择变量是否要遵循一致的经济理论依据？按照张晓彤老师的讲稿和高铁梅的Eviews书籍介绍，向量自回归模 ...2007-5-31 16:10 - lwp - EViews专版
VAR模型变量为趋势平稳变量时，应如何处理？
0 个回复 - 2037 次查看 有两个问题请教大家： 1.VAR模型变量为趋势平稳变量时，应如何处理？ 2.回归模型残差项为平稳序列时，意味着不会存在伪回归？2010-10-26 22:39 - nmsz - 学术道德监督
0 个回复 - 2037 次查看 有两个问题请教大家： 1.VAR模型变量为趋势平稳变量时，应如何处理？ 2.回归模型残差项为平稳序列时，意味着不会存在伪回归？2010-10-26 22:39 - nmsz - 学术道德监督
