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rugarch包中的ugarchfit函数报错
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garchwarning: failed to invert hessian
>garch
看garch拟合结果的时候也只有一半
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
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...
2015-11-17 19:34 - 中国火箭 - R语言论坛
r语言ugarchfit求解答
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r语言的ugarchfit函数为fit = ugarchfit(spec,data,out.sample=0,solver = 'hybrid'),想请教一下,我想估计模型拟合的参数,这个out.sample是否需要赋值呢?如果需要的话,它是该等于窗口期还是预测期呢?求知道的 ...
2022-1-14 14:55 - 不如归a - R语言论坛
[求助]关于garchFit里的分布
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cond.dist = c("norm", "snorm", "ged", "sged", "std", "sstd", "QMLE"), 帮助文件里给的这些分布哪一个是t分布啊?
[此贴子已经被作者于2008-12-7 22:24:54编辑过]
2008-12-7 22:18 - ghost33 - R语言论坛
R语言,ugarchfit结果怎么提取?
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我调用了函数ugarchfit(),把数据代入到设定的GARCH模型拟合,得到结果fittemp,用show(fittemp)可以看到拟合的详细结果信息,包括最优参数,信息准则,L-B统计量,如图所示,
最优参数的拟合值、t统计量 ...
2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
请问大家garchFit函数的问题
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我是刚学R, 想用R做garch模型,我也下载安装了Rmetrics,但还是没有garchFit. 就是不知道怎么样才能得到garchFit这个函数,还望大家指教谢谢!!!
2008-3-12 23:35 - agan06 - R语言论坛
关于ugarchfit函数的输出结果的一个疑问
1 个回复 - 3289 次查看
代码:myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std')
myfit=ugarchfit(my ...
2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
R语言怎么对ugarchfit提取残差
5 个回复 - 5071 次查看
R语言怎么对ugarchfit提取残差
用residuals提取后出现
1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01
1976-11-05 08:00:00 7.099207e-01
不能用啊
2016-4-20 22:11 - swingser - R语言论坛
请教fGarch包里的garchFit函数
5 个回复 - 23679 次查看
我的理解是,garchFit函数做的是arma_garch模型,也就是说,均值方程是ARMA;
我想请教下,garchFit可以做均值方程为Yt对Xt的回归吗,如果不可以的话,R中应该用哪个函数?
不知道有没有说清楚,简单的说lm(y~x)做 ...
2014-7-6 20:10 - icelaugh - R语言论坛
matlab中的garchfit函数求指导
1 个回复 - 6482 次查看
在线等,知道的大神请指导下
matlab中,如果只是[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Series),那么这个是不是默认为用的是GARCH(1,1)模型做的估计啊???帮助文件的解释是这样garchfit( ...
2014-12-24 09:53 - onehalf - MATLAB等数学软件专版
在R里面用garchFit,参数出现NaNs怎么处理呢。。
1 个回复 - 9598 次查看
有检查过我的时间序列,确实存在 在某一个时间之后,方差开始明显增大的情况。见过有建议用一阶导数继续garchFit的。。
可我用了导数之后,garch(1,1)确实没有NaNs了,但若想用高阶的garch模型,就仍然有NaNs。。。 ...
2012-6-15 10:27 - 夜萱 - R语言论坛
[转帖]日产北美发布08款Pathfinder大型SUV
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日前,日产在北美发布了2008款的Pathfinder。新车将首次搭载5.6升的V8发动机。Pathfinder的最低售价为25700美元(约合人民币197337元)。
08款Pathfinder搭载的Titan 5.6L V8发动机输出功率为310马力、扭矩为526N· ...
2007-5-26 12:23 - 轩轩 - 行业分析报告
在garchFir函数中如何给参数加上约束
2 个回复 - 1512 次查看
比如我想估计一个AR(2)-GARCH(1,1)模型,由于ar1不显著,想在参数估计的时候加上约束ar1=0,那么如何在函数中定义约束呢
如下指令中,如何修改,加上约束
garchFit(formula =~arma(2,0)+garch(1,1),data=ibm,trace= ...
2011-4-15 22:51 - yushawkenn - R语言论坛