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【课件、习题与阅读材料】金融工程、国际金融、金融会计、金融信托等合集0 个回复 - 918 次查看 包括下列主要内容： 国际金融 金融风险管理 金融工程 课件材料 国际金融管理 金融工程 金融工程、衍生品交易及定价 金融工程课件 金融会计 金融市场学 金融市场学 其他学校 金融信托 金融信托与租赁 ...2022-7-23 16:36 - wz151400 - 现金交易版
【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1472 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
整理的郑振龙《金融工程》,金融市场学：第3-6章中的模型及数据 in Excel3 个回复 - 1347 次查看 整理的郑振龙《金融工程》,金融市场学：第3-6章中的模型及数据 in Excel 第03章中国收益率曲线动态图.xls 第03章基差.xIs 第03章利率的换算.xls 第03章美国收益率曲线动态图.xls 第03章收益率曲线的计算. ...2020-6-2 10:10 - Tiger-like - 现金交易版
50ETF期权中的虚值期权平价期权实值期权交易方式
2 个回复 - 511 次查看 相比来说，上证50etf期权是比较好做，且更容易赚钱的投资方式，因为它既可以看涨也可以看跌，不过在选择合约的时候，大家一定要了解好虚值期权和平价期权以及实值期权的区别。本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权中的虚 ...2022-8-22 17:40 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 511 次查看 相比来说，上证50etf期权是比较好做，且更容易赚钱的投资方式，因为它既可以看涨也可以看跌，不过在选择合约的时候，大家一定要了解好虚值期权和平价期权以及实值期权的区别。本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权中的虚 ...2022-8-22 17:40 - 期权懂 - Forum
期权平价套利策略研究
3 个回复 - 1491 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的 ...2018-9-21 09:56 - 柚子jun - 量化投资
3 个回复 - 1491 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的 ...2018-9-21 09:56 - 柚子jun - 量化投资
期权平价套利策略研究
2 个回复 - 4056 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认 ...2018-9-29 14:20 - Dear_Li - 量化投资
2 个回复 - 4056 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认 ...2018-9-29 14:20 - Dear_Li - 量化投资
求问一下，执行价格不同的期权平价公式形式是怎样的及如何证明
2 个回复 - 2140 次查看 求大神指导~2014-12-7 17:59 - liyuejin93 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2140 次查看 求大神指导~2014-12-7 17:59 - liyuejin93 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
"看跌-看涨期权平价关系式"下推论"A股“的涨跌（一）
5 个回复 - 5264 次查看 看涨期权与看跌期权之间的平价关系。 （一）欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系 1．无收益资产的欧式期权 在标的资产没有收益的情况下，为了推导c和p之间的关系，我们考虑如下两个组合： 组合A： ...2013-6-3 20:08 - xjc197522811 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 5264 次查看 看涨期权与看跌期权之间的平价关系。 （一）欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系 1．无收益资产的欧式期权 在标的资产没有收益的情况下，为了推导c和p之间的关系，我们考虑如下两个组合： 组合A： ...2013-6-3 20:08 - xjc197522811 - 金融学（理论版）
关于看涨看跌期权平价
0 个回复 - 1444 次查看 如果协议价格不同，已知看涨价格，看涨协议和标的资产价格以及无风险利率，怎么求协议价格不同的看跌期权价格呢？2011-11-17 23:14 - jdluxun - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1444 次查看 如果协议价格不同，已知看涨价格，看涨协议和标的资产价格以及无风险利率，怎么求协议价格不同的看跌期权价格呢？2011-11-17 23:14 - jdluxun - 金融学（理论版）
宋逢明 金融工程原理 期权平价这里是否有错误
5 个回复 - 2915 次查看 这是关于期权平价公式推导的，主要是通过构建一个无风险套利机会来说明，但是在图表第二行，第一列是买入买权，第三四列是对应的卖出买权，为什么都有现金流呢，对应上面的股票价格S和执行价X，当S<X时，第二行 ...2011-9-7 20:07 - maxj1988 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2915 次查看 这是关于期权平价公式推导的，主要是通过构建一个无风险套利机会来说明，但是在图表第二行，第一列是买入买权，第三四列是对应的卖出买权，为什么都有现金流呢，对应上面的股票价格S和执行价X，当S<X时，第二行 ...2011-9-7 20:07 - maxj1988 - 金融学（理论版）
期权平价关系对筹资的影响？
0 个回复 - 1200 次查看 大家好 小女子想请问大家一个问题 就是 期权的评价定理对企业投资和融资政策有什么影响？ 谢谢各位高手2010-6-25 16:43 - lunababy627 - 爱问频道
0 个回复 - 1200 次查看 大家好 小女子想请问大家一个问题 就是 期权的评价定理对企业投资和融资政策有什么影响？ 谢谢各位高手2010-6-25 16:43 - lunababy627 - 爱问频道
怎么，有所谓的美式期权平价公式吗？
8 个回复 - 11408 次查看 最近去笔试一个公司，要求写出美式期权的call put parity和画出美式期权的payoff curve，一直就知道欧式有平价公式，怎么美式有吗？今天翻了书，也好像没有啊。 还把欧式平价公式给写错了，美式payoff curve 也 ...2009-12-15 11:08 - hongxx - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 11408 次查看 最近去笔试一个公司，要求写出美式期权的call put parity和画出美式期权的payoff curve，一直就知道欧式有平价公式，怎么美式有吗？今天翻了书，也好像没有啊。 还把欧式平价公式给写错了，美式payoff curve 也 ...2009-12-15 11:08 - hongxx - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
