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证券组合资本资产套利定价相关理论0 个回复 - 98 次查看 证券组合资本资产套利定价相关理论 总 论 在过去四十多年里，商学院（微观金融）学派和经济学院（宏观金融）学派在金融学领域上演了精彩的一幕。首先由金融学的“大爆炸”（金融改革, 马科维茨提出的证券组合理论，1 ...2024-10-21 23:24 - 打了个飞的 - 现金交易版
量化投研平台(招商证券绩效分析系统)PPT课件0 个回复 - 82 次查看 深圳国泰安数据技术有限公司 Quantitative Investment and Research Platform 量化投研平台 CHAPTER ONE概述 概述 本产品的主要价值，是为用户在投组分析过程中，提供基础的、初步的、共性的工具。http://qfrf.gtad ...2024-10-17 16:56 - ruhemiadui - 现金交易版
2013年复旦大学801经济学综合基础（金融）考研试题（回忆版）0 个回复 - 105 次查看 2013 年复旦大学 801 经济学综合基础（ 经济学综合基础（金融） 金融）考研试题 （回忆版） 回忆版） 本试题由 kaoyan.com 网友 ccc20134 提供 一、 ...2024-10-5 02:28 - yshuan - 现金交易版
马科维茨均值方差优化的介绍与vba实现
1 个回复 - 1005 次查看 马科维茨均值方差优化的介绍与vba实现2020-3-24 02:55 - Sixtryon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1005 次查看 马科维茨均值方差优化的介绍与vba实现2020-3-24 02:55 - Sixtryon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
马科维茨投资组合经典论文Foundations of portfolio theory
13 个回复 - 9511 次查看 投资组合基础，Foundations of portfolio theory，Markowitz, Harry， Journal of Finance.，1991（46），10页，英文2009-6-25 00:50 - zhaohailei - 金融学（理论版）
13 个回复 - 9511 次查看 投资组合基础，Foundations of portfolio theory，Markowitz, Harry， Journal of Finance.，1991（46），10页，英文2009-6-25 00:50 - zhaohailei - 金融学（理论版）
两资产马科维茨投资组合公式推导2 个回复 - 1253 次查看 很多学金融数学，金融风险管理等专业的同学在学校马科维茨资产组合模型的时候都会发现这样一个问题，就是课本上给出的公式都很抽象化，通常是矩阵符号表示的，不太容易看懂。这里用两资产为例子，用最通俗的方法推导 ...2020-3-27 18:26 - ujbbv - 现金交易版
两资产马科维茨投资组合公式推导3 个回复 - 4247 次查看 很多学金融数学，金融风险管理等专业的同学在学校马科维茨资产组合模型的时候都会发现这样一个问题，就是课本上给出的公式都很抽象化，通常是矩阵符号表示的，不太容易看懂。这里用两资产为例子，用最通俗的方法推导 ...2019-3-6 12:45 - ujbbv - 现金交易版
资产配置(马科维茨_Black Litterman_VaR)matlab代码
9 个回复 - 6282 次查看 最近做的资产配置程序。用马科维茨和Black Litterman模型分别构造了风险资产组合，再用VaR调节风险资产和无风险资产的比例。2018-6-14 11:36 - dengyunwy - 量化投资
9 个回复 - 6282 次查看 最近做的资产配置程序。用马科维茨和Black Litterman模型分别构造了风险资产组合，再用VaR调节风险资产和无风险资产的比例。2018-6-14 11:36 - dengyunwy - 量化投资
马科维茨经典教材-资产组合选择和资本市场的均值-方差分析（英文扫描版）
9 个回复 - 9042 次查看 如题，见附件。扫描版，不影响阅读，文件相对较大。2018-5-3 23:37 - anyameng - 经济金融数学专区
9 个回复 - 9042 次查看 如题，见附件。扫描版，不影响阅读，文件相对较大。2018-5-3 23:37 - anyameng - 经济金融数学专区
1952年马科维茨《证券选择》论文
1 个回复 - 2053 次查看 1952年马科维茨《证券选择》论文Harry Markowitz - Portfolio selection2017-12-23 21:26 - TombRaider_X - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2053 次查看 1952年马科维茨《证券选择》论文Harry Markowitz - Portfolio selection2017-12-23 21:26 - TombRaider_X - 金融学（理论版）
10元转马科维茨的《资产组合选择和资本市场的价值》
3 个回复 - 3464 次查看 现在手里有一本马科维茨的《资产组合选择和资本市场的价值》一书，9.5成新，上海三联、人民出版社1999年版。转让价：人民币10元，不含邮费。2009-1-19 19:53 - 寒灯夜雨 - 跳蚤市场
3 个回复 - 3464 次查看 现在手里有一本马科维茨的《资产组合选择和资本市场的价值》一书，9.5成新，上海三联、人民出版社1999年版。转让价：人民币10元，不含邮费。2009-1-19 19:53 - 寒灯夜雨 - 跳蚤市场
马科维茨投资组合理论的研究综述0 个回复 - 115 次查看 中 外 科 技 信 息 ·资 本 市 场 马科维 茨投 资 组合理论 的研 究综述 崔海 波 ·东北 大 学 工 商 管 理 学 院 马 科 维 茨 （Ｍａｒ ｋｏｗｉ ｔｚ １９５２ ...2024-9-15 19:05 - 打了个飞的 - 现金交易版
马科维茨模型的概率论基础（资产组合投资）
6 个回复 - 4052 次查看 看了两天，发现资产组合投资的马科维茨模型模型“是懂非懂”，主要是一些变化方式，搞得云里雾里的。查资料后发现，缺少了概率论基础。 1.目前通过看(http://www.icourse163.org)中国大学mooc中的"经济数学—概率 ...2017-10-27 06:26 - gimmy2008 - 量化投资
6 个回复 - 4052 次查看 看了两天，发现资产组合投资的马科维茨模型模型“是懂非懂”，主要是一些变化方式，搞得云里雾里的。查资料后发现，缺少了概率论基础。 1.目前通过看(http://www.icourse163.org)中国大学mooc中的"经济数学—概率 ...2017-10-27 06:26 - gimmy2008 - 量化投资
求马科维茨《投资组合选择》中文版~
3 个回复 - 3272 次查看 哪位高手有马科维茨 《portfolio selection》的中文版 英文版有点看不懂。。。 顺便给讲解一下。。。 比如，最前面的R怎么等于d*r？d不是折现率吗，怎么不是除？2010-8-12 23:12 - 刘越 - 爱问频道
3 个回复 - 3272 次查看 哪位高手有马科维茨 《portfolio selection》的中文版 英文版有点看不懂。。。 顺便给讲解一下。。。 比如，最前面的R怎么等于d*r？d不是折现率吗，怎么不是除？2010-8-12 23:12 - 刘越 - 爱问频道
FRM金融风险知识：马科维茨有效前沿
0 个回复 - 829 次查看 假定投资者都是风险厌恶型（Risk averse），那么在同等收益水平下，他们会选择风险更小的资产。同理，当风险水平相同，投资者们会倾向于选择高收益资产。遵循这个逻辑，有效前沿代表了所有最有效的风险资产组合。其中 ...2020-12-4 17:08 - accaglobal - 高顿财经
0 个回复 - 829 次查看 假定投资者都是风险厌恶型（Risk averse），那么在同等收益水平下，他们会选择风险更小的资产。同理，当风险水平相同，投资者们会倾向于选择高收益资产。遵循这个逻辑，有效前沿代表了所有最有效的风险资产组合。其中 ...2020-12-4 17:08 - accaglobal - 高顿财经
【学习笔记】马科维茨模型：
需要(2n+[n(n-1)/2])个数据估计值（n个期望收益的 ...
1 个回复 - 1509 次查看 马科维茨模型： 需要(2n+[n(n-1)/2])个数据估计值（n个期望收益的估计值，n个方差的估计值，(n(n-1)/2)个协方差估计值）； 估计误差可能导致结果无效（如导致组合方差可能为负）； 单因素模型： 需要(3n＋2)个数据估 ...2020-4-17 15:08 - weleses - Forum
1 个回复 - 1509 次查看 马科维茨模型： 需要(2n+[n(n-1)/2])个数据估计值（n个期望收益的估计值，n个方差的估计值，(n(n-1)/2)个协方差估计值）； 估计误差可能导致结果无效（如导致组合方差可能为负）； 单因素模型： 需要(3n＋2)个数据估 ...2020-4-17 15:08 - weleses - Forum
马科维茨均值-方差模型的有效前沿理论推导
0 个回复 - 3572 次查看 马科维茨均值方差模型解析式推导（做空和不做空），大家可以看看这两篇： 1、解析解推导 https://mp.weixin.qq.com/s/0RlN0UTh3slFgErd8XRGhQ 2、模型应用 https://mp.weixin.qq.com/s/xYtA_t6VzzbFnV2tprjepg ...2020-3-20 21:26 - 朝夕奉光曦7 - 量化投资
0 个回复 - 3572 次查看 马科维茨均值方差模型解析式推导（做空和不做空），大家可以看看这两篇： 1、解析解推导 https://mp.weixin.qq.com/s/0RlN0UTh3slFgErd8XRGhQ 2、模型应用 https://mp.weixin.qq.com/s/xYtA_t6VzzbFnV2tprjepg ...2020-3-20 21:26 - 朝夕奉光曦7 - 量化投资
【学习笔记】求邢不行的马科维茨资产组合python代码下载地址
0 个回复 - 473 次查看 求邢不行的马科维茨资产组合python代码下载地址2019-10-10 19:51 - KadenLi - Forum
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【学习笔记】马科维茨组合理论：坐标轴横轴衡量风险纵轴衡量收益，不同人在边 ...
1 个回复 - 1291 次查看 马科维茨组合理论：坐标轴横轴衡量风险纵轴衡量收益，不同人在边际风险提升对于报酬的差异要求不同体现不同的风险偏好。 所有含风险资产组合的点构成云图，外延上半的concave部分构成有效前沿EF。跟着推导过程走一遍 ...2019-8-10 05:49 - stjubqgyyy - Forum
1 个回复 - 1291 次查看 马科维茨组合理论：坐标轴横轴衡量风险纵轴衡量收益，不同人在边际风险提升对于报酬的差异要求不同体现不同的风险偏好。 所有含风险资产组合的点构成云图，外延上半的concave部分构成有效前沿EF。跟着推导过程走一遍 ...2019-8-10 05:49 - stjubqgyyy - Forum
matlab求出马科维茨模型的有效边界后，怎么根据效用函数计算切点
2 个回复 - 6164 次查看 使用马科维茨模型可以算出多种资产的有效边界后，根据二次效用函数，怎么求解切点，确定资产的最优比例？求助！2015-3-28 23:32 - lovelyzs - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6164 次查看 使用马科维茨模型可以算出多种资产的有效边界后，根据二次效用函数，怎么求解切点，确定资产的最优比例？求助！2015-3-28 23:32 - lovelyzs - MATLAB等数学软件专版
求马科维茨的《风险收益分析：理性投资的理论与实践》电子版
3 个回复 - 1755 次查看 【作者(必填)】马科维茨 【文题(必填)】风险收益分析：理性投资的理论与实践 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-1-16 16:01 - 654490929 - 文献求助专区
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求马科维茨Foundations of portfolio theory中文版
2 个回复 - 1169 次查看 求马科维茨Foundations of portfolio theory中文版！！不要英文版！2017-10-26 12:20 - toromilk@qq.com - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1169 次查看 求马科维茨Foundations of portfolio theory中文版！！不要英文版！2017-10-26 12:20 - toromilk@qq.com - 金融学（理论版）
求马科维茨Foundations of portfolio theory中文
2 个回复 - 2850 次查看 哪位大侠有啊，支援下，感激不尽2009-9-1 21:55 - 沙漠中的一滴水 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2850 次查看 哪位大侠有啊，支援下，感激不尽2009-9-1 21:55 - 沙漠中的一滴水 - 金融学（理论版）
马科维茨（Markowitz ）投资组合选择理论(E-V)的学习心得
0 个回复 - 2087 次查看 马科维茨理论的假设：(来自《金融数学》 李向科 / 戚发全 中国人民大学 2004：85 ) 假设1.投资收益率的概论分布是已知的（该假设可以减弱）； 假设2.投资风险用投资收益的方差和标准差标识； 假设3.影响投资决策的 ...2017-10-22 05:59 - gimmy2008 - 量化投资
0 个回复 - 2087 次查看 马科维茨理论的假设：(来自《金融数学》 李向科 / 戚发全 中国人民大学 2004：85 ) 假设1.投资收益率的概论分布是已知的（该假设可以减弱）； 假设2.投资风险用投资收益的方差和标准差标识； 假设3.影响投资决策的 ...2017-10-22 05:59 - gimmy2008 - 量化投资
使用CVXOPT包实现马科维茨投资组合优化
3 个回复 - 12691 次查看 介绍在这篇文章中，你将了解Markowitz投资组合优化的基本思想，以及如何在Python中实现。然后，我们将展示如何创建一个简单的策略回测，以Markowitz最佳方式重新平衡其投资组合，对各个资产的权重进行调整。文章开始 ...2017-7-22 09:42 - _wallstreetcat_ - 量化投资
3 个回复 - 12691 次查看 介绍在这篇文章中，你将了解Markowitz投资组合优化的基本思想，以及如何在Python中实现。然后，我们将展示如何创建一个简单的策略回测，以Markowitz最佳方式重新平衡其投资组合，对各个资产的权重进行调整。文章开始 ...2017-7-22 09:42 - _wallstreetcat_ - 量化投资
投资学：马科维茨投资组合理论（MPT）及其证明0 个回复 - 2894 次查看 马科维茨(HarryM.Markowitz,）1990年因其在1952年提出的投资组合选择（PortfolioSelection)理论获得诺贝尔经济学奖。 附件对MPT进行了详细的推导，部分截图放置在此。 不到一顿食堂饭的价格~2016-11-17 15:10 - 迁客骚人 - 现金交易版
R语言：16家银行使用马科维茨方差收益模型能提高0.2个点收益率
0 个回复 - 2290 次查看 R语言：16家银行使用马科维茨方差收益模型能提高1个点收益率 工具：使用R语言3.31 系统win10 测试时间：2015年1月1号-2016年9月30号 2015年1月1号-2015年12月31号，作为训练集，建立 ...2016-10-3 13:38 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 2290 次查看 R语言：16家银行使用马科维茨方差收益模型能提高1个点收益率 工具：使用R语言3.31 系统win10 测试时间：2015年1月1号-2016年9月30号 2015年1月1号-2015年12月31号，作为训练集，建立 ...2016-10-3 13:38 - tianjixuetu - R语言论坛
马科维茨最优投资组合求导
2 个回复 - 3281 次查看 请教大神 马科维茨最优投资组合求导问题 查了很多资料 但相关的甚少， 能否有大神给点提示或思路？需要用到哪些数学知识 谢谢！2015-1-23 16:13 - cosine323 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 3281 次查看 请教大神 马科维茨最优投资组合求导问题 查了很多资料 但相关的甚少， 能否有大神给点提示或思路？需要用到哪些数学知识 谢谢！2015-1-23 16:13 - cosine323 - 经济金融数学专区
马科维茨资产组合问题
1 个回复 - 1458 次查看 如图曲线表示最小方差边界，直线是资本市场线，rf为无风险利率，假设允许卖空且借款利率大于无风险利率，又该如何画图？2012-11-3 22:28 - ghyang123 - 爱问频道
1 个回复 - 1458 次查看 如图曲线表示最小方差边界，直线是资本市场线，rf为无风险利率，假设允许卖空且借款利率大于无风险利率，又该如何画图？2012-11-3 22:28 - ghyang123 - 爱问频道
1元出售。复旦《数学金融学》，的马科维茨名著，中译本）资产选择——投资的有效分散化，等几本金融分析方面的书。
119 个回复 - 27571 次查看 复旦数学金融---马科维茨，资产选择-投资的有效分散化---Stochastic Calculus and Finance---shreve_stochasticcalculusFinace---CFA 最新指定教材：Financial Management and Analysise的顺序。 大家喜欢的话就下 ...2007-5-27 10:56 - 我还活着 - 经济金融数学专区
119 个回复 - 27571 次查看 复旦数学金融---马科维茨，资产选择-投资的有效分散化---Stochastic Calculus and Finance---shreve_stochasticcalculusFinace---CFA 最新指定教材：Financial Management and Analysise的顺序。 大家喜欢的话就下 ...2007-5-27 10:56 - 我还活着 - 经济金融数学专区
金融大师之哈里▪马科维茨
3 个回复 - 7305 次查看 哈里▪马科维茨1927年8月24日生于美国伊利诺伊州。于1950年、1952年在芝加哥大学连续获得了经济学硕士、博士学位。1952年，马科维茨在他的学术论文《资产选择：有效的多样化》中，首次应用资产组合报酬的均值和 ...2004-10-10 21:32 - yangyang - 金融学（理论版）
3 个回复 - 7305 次查看 哈里▪马科维茨1927年8月24日生于美国伊利诺伊州。于1950年、1952年在芝加哥大学连续获得了经济学硕士、博士学位。1952年，马科维茨在他的学术论文《资产选择：有效的多样化》中，首次应用资产组合报酬的均值和 ...2004-10-10 21:32 - yangyang - 金融学（理论版）
[求助]请教如何求解基于均值-VaR的马科维茨投资组合模型
3 个回复 - 9527 次查看 请问，谁能告诉我怎样求解基于均值-VaR的马科维茨投资组合模型，属于二次目标规划问题吗？只有几个指数的期望收益、方差协方差矩阵以及组合投资收益下限、品种投资比例限制这些条件，该怎么建模，求解最小的VaR值及最 ...2007-6-3 11:57 - wangchan200604 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 9527 次查看 请问，谁能告诉我怎样求解基于均值-VaR的马科维茨投资组合模型，属于二次目标规划问题吗？只有几个指数的期望收益、方差协方差矩阵以及组合投资收益下限、品种投资比例限制这些条件，该怎么建模，求解最小的VaR值及最 ...2007-6-3 11:57 - wangchan200604 - MATLAB等数学软件专版
关于马科维茨、CAPM的实际运用问题
1 个回复 - 3586 次查看 想问一下这里的大牛们，在实际的股票研究中，是否运用马科维茨的优化方法来安排投资组合？关于CAPM的实际运用，多用于什么样的场景呢？ 如果现在有一个投资组合安排的研究选题，也就是说“有一笔钱，规定只能投资在某 ...2010-9-15 10:30 - xiadu - 爱问频道
1 个回复 - 3586 次查看 想问一下这里的大牛们，在实际的股票研究中，是否运用马科维茨的优化方法来安排投资组合？关于CAPM的实际运用，多用于什么样的场景呢？ 如果现在有一个投资组合安排的研究选题，也就是说“有一笔钱，规定只能投资在某 ...2010-9-15 10:30 - xiadu - 爱问频道
求马科维茨《投资组合选择》中文版~英文版实在看不懂啊！焦急啊！
0 个回复 - 2063 次查看 哪位高手有马科维茨 《portfolio selection》的中文版 英文版有点看不懂。。。 顺便给讲解一下。。。 比如，最前面的R怎么等于d*r？d不是折现率吗，怎么不是除？2010-8-12 23:06 - 刘越 - 文献求助专区
0 个回复 - 2063 次查看 哪位高手有马科维茨 《portfolio selection》的中文版 英文版有点看不懂。。。 顺便给讲解一下。。。 比如，最前面的R怎么等于d*r？d不是折现率吗，怎么不是除？2010-8-12 23:06 - 刘越 - 文献求助专区
[求助]这句话的翻译？关于马科维茨理论
2 个回复 - 2077 次查看 An investor will pick an optimal portfolio in the Markowitz model using a utility function that trades off mean for variance or, equivalently, standard deviation yield portfolio A. 帮忙翻译一下， ...2009-3-21 20:16 - siesi553 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2077 次查看 An investor will pick an optimal portfolio in the Markowitz model using a utility function that trades off mean for variance or, equivalently, standard deviation yield portfolio A. 帮忙翻译一下， ...2009-3-21 20:16 - siesi553 - 金融学（理论版）
