结果:找到“系数显著”相关内容147个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
Stata调整显著常用代码
6 个回复 - 2536 次查看
Stata调整显著常用代码
在实际做论文实证分析过程中经常会出现结果不显著,或者结果方向与假设相反的情况,
正规的做法应当是调整控制变量、调整解释变量和被解释变量的计算方法,调整数据区间和数据筛选条件
在 ...
2021-12-31 15:54 - baby01 - 现金交易版
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
4 个回复 - 4210 次查看
参考White et al.(2015)提出的MVMQ-CAViaR模型(多元分位数向量自回归模型,或VaR向量自回归模型),直接从作者的主页下载了Matlab代码,和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数,即代码运行后的BETA,程 ...
2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
GTWR系数显著性检验
1 个回复 - 1386 次查看
最近在做气候对健康的影响分析,想用GTWR做气候对健康影响的空间异质性影响分析。用Arcgis中黄教授的GTWR插件做出来的结果是每个自变量在不同年份和地区的系数值,但是没有显著性检验,请问如何进行系数的显著性检验 ...
2022-1-26 16:12 - 南瓜公主 - Stata专版
GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释?
3 个回复 - 1546 次查看
ARCH |
earch |
L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058
|
earch_a |
L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...
2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
怎么求bootstrap回归的系数显著性
5 个回复 - 4202 次查看
是这样的,我最近在做一个实证分析,线性模型,用的是极大似然估计ML的方法,通过2000次的重抽样样本进行了2000次的回归,得到了2000个变量系数。例如Y~b*X1中,通过Bootstrap获得了2000个X1的系数{b1,b2,...,b2000} ...
2019-2-17 13:44 - layeo - Stata专版
成本粘性abj模型的系数显著性问题
1 个回复 - 1436 次查看
下图截自:梁上坤《管理者过度自信、债务约束与成本粘性》
老师说标黄那一行也必须是显著的,也就是有了成本粘性的前提,才能进一步研究x对成本粘性的影响。
但通常的研究是,先通过最基础的abj模型证明了成本粘性 ...
2022-5-21 15:45 - 去动物园跑步 - 数据求助
相关系数显著为负但回归结果系数显著为正
7 个回复 - 10454 次查看
我先将各变量在STATA中用pwcorr x1 x2 x3 x4 x5, sig做了相关性分析,发现x1和x3,x1和x4的相关系数都显著为负。
然后,我进行回归reg x1 x2 x3 x4 x5,结果是x3和x4前的系数为正,且也显著,这是为什么?
不存在多 ...
2014-10-17 14:44 - whachel1976 - 爱问频道
请教各位Frontier4.1回归系数显著性怎么判断?
8 个回复 - 8924 次查看
the final mle estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 -0.62732292E+01 0.26163916E+00 -0.23976644E+02
beta 1 0.34852557E+00 0.94923 ...
2014-12-15 22:20 - zeros__ - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型系数显著性
7 个回复 - 4954 次查看
GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的?
有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题?
还请各位帮忙!·先谢谢了!
2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
求助 tgarch 系数显著性问题
2 个回复 - 3245 次查看
用tgarch模型来拟合 许多家公司的收益率情况 主要目的是得到残差和波动率 进行后面的研究
但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题 但是直接用garch来做就是显著的
那么一般大家遇到这种情 ...
2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版
eviews里面怎么看误差修正模型的系数显著性
1 个回复 - 2573 次查看
Error Correction: D(SP) D(FP)
CointEq1 -0.027333 0.192108
(0.05730) (0.06552)
[-0.47705] [ 2.93220]
D(SP(-1)) -0.480906 -0.597726
...
2020-3-15 10:11 - 债务人 - EViews专版
1stopt 非线性回归 系数显著性如何检验?
2 个回复 - 4411 次查看
如题,用1stopt进行非线性回归后,结果中只有最佳估计,没有给出显著性水平啊,我见很多文章中都要给出显著性水平,请问有没有什么办法解决?另外,非线性回归的算法是不是与最小二乘法有很打区别?同一个方程,spss ...
2015-2-26 18:44 - 二十四书生 - SPSS论坛
求助:相关系数显著性与回归系数显著性的区别
2 个回复 - 9575 次查看
R.T 具体是这样的,当我们用命令,pwcorr var1 var2,sig 检验 var1 和 var2 之间的相关系数和相关
系数显著性所得到的结果,是和我们用简单线性回归模型对这两个变量进行检验,并通过T值反推出的P值,其含义是一样的 ...
2013-7-1 11:41 - edwinhux - Stata专版
请问怎样用EVIEWS实现相关系数显著性检验
21 个回复 - 72679 次查看
如题,将数据输入到eviews中,生成group2,然后在group2左上角选择correlation,就生成了如下图所示的相关系数表,现在本文遇到疑惑了,如何检验这些相关系数的显著性呢?求高人指点,急啊,最近在练车,论文、练车无 ...
2012-4-5 22:50 - 加油lch - EViews专版
匹配-did问题,treat系数显著应该怎么处理?
0 个回复 - 1748 次查看
treat post 和treat*post 放入进行ols回归。
发现加入treat项,双差分项不显著(符号与预期相反),treat很显著。
但是如果不加入treat项,差分项显著(符号与预期一致)。
匹配用的是资产规模上下10%,匹配后的 ...
2019-8-1 09:27 - Gee2018 - Stata专版
stata两组系数显著性比较
2 个回复 - 1224 次查看
检验X1对Y的影响,分为国有组和民营组分别进行回归,看X1在国有组和民营组的影响是否有差异。除了两组当中X1回归的显著性以外,还有一个方法可以直接比较X1在两组中的显著性差异,但是我忘了,请教有知道的朋友吗?
...
2019-4-27 14:28 - M小白 - 计量经济学与统计软件
关于二次型系数与交互项系数显著性的问题?
5 个回复 - 6743 次查看
几个问题一直弄不明白,想请教一下各位牛人。[/backcolor]
1.考虑两个变量的交互作用对roa的影响,其中一个为线性(pd),另一个为倒“U”型关系(td),所列回归方程为[/backcolor]
roa=a0+a1*pd+a2*td+a3*td^2+a ...
2015-5-14 20:44 - 自由木头人 - 悬赏大厅
请教:关于sas岭回归方程中系数显著性的问题
13 个回复 - 8769 次查看
在进行了岭回归后,得到标准化的岭回归方程,每个系数都有对应的t值可以进行显著性检验。
请问:1. 如果系数没有通过显著性检验怎么办?系数大小和符号还能说明问题吗?如果不能,要怎样解决这个问题呢?
...
2009-11-3 21:09 - wenjieli - SAS专版
arma模型回归系数显著性检验
1 个回复 - 2181 次查看
对原序列y的一阶差分序列d(y) 拟合的arma(1,5)模型,部分
系数显著,部分系数不显著,应该如何操作
如下为arma(1,5)模型的回归;其中ma(2)ma(3)的系数不显著;
如果将ma(2)ma(3)剔除掉,模型回 ...
2017-11-10 10:38 - szh19910702 - EViews专版