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CIR利率期限结构模型的MLE估计
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本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague.
CIR 利率期限结构模型
\[d{{r}_{t ...
2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
CIR过程的卡方模拟及Heston模型
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摘要翻译:
Cox-Ingersoll-Ross过程的跃迁几率可用非中心卡方密度表示。首先,基于广义高斯随机变量的幂和,证明了中心卡方密度的一种新表示。其次,我们证明了Marsaglia的极性方法推广到这种分布,为广义高斯抽样和 ...
2022-3-23 11:00 - 大多数88 - Forum
带CIR利率模型解的奇异极限
随机波动
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摘要翻译:
本文研究了在快速振荡随机波动下零息债券的期限结构定价模型。分析了描述利率波动聚类的广义Cox-Ingersoll-Ross双因素模型的解。主要目的是导出债券价格关于代表随机波动过程快速尺度的奇异参数的渐近展开 ...
2022-3-6 21:28 - mingdashike22 - Forum
用相关多因子类CIR过程模拟利率
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摘要翻译:
本文通过一个相关的类CIR双变量模型研究了意大利和一个AAA级欧洲国家的利率期限结构的联合描述,其中一个状态变量被解释为基准无风险利率,另一个被解释为信用利差。该模型是通过要求利率的严格正性和两个 ...
2022-3-3 21:20 - mingdashike22 - Forum
【2021新书】Circular Economy For Dummies
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Circular Economy For Dummies
by Kyle J. Ritchie (Author), Eric Corey Freed (Author)
About the Author
Kyle J. Ritchie is the Education Sustainable Design Lead at Cannon Design in Chicago and an A ...
2021-5-28 16:18 - slowry - 金融学(理论版)
Some Properties of CIR Processes
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【作者(必填)】Ching-Sung Chou & Hsien-Jen Lin
【文题(必填)】Some Properties of CIR Processes
【年份(必填)】2006
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07362 ...
2021-4-13 14:26 - ssylzz - 求助成功区
“发朋友圈”说成“friend circle”?
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moments 朋友圈
音标为/'momənts/,朋友圈的“圈”是moments,发朋友圈就是post a moments。
It’s so funny, I’m going to post a moment in WeChat. 这个太有意思了,我要去微信发朋友圈。
那么关于“ ...
2020-12-23 13:43 - 杨明凡 - 外语学习
2021年上海国际零售业及商业空间设计展CIRM
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2021年上海国际零售业及商业空间设计展CIRM
时间:2021年3月11日—13日
地点:上海新国际博览中心
主办方:上海信亚展览服务有限公司
一、展会介绍:
2021年上海国际零售业及商业空间设计博览会CIRM将于2021年 ...
2020-12-1 09:09 - huaya2015 - 活动版
matlab程序 最大似然法 CIR估计
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哪位大神能帮着看一下对不对
用最大似然法求CIR参数
Model.dett = 1/360;
Nobs = length (Model.Data);
r = Model.Data(1:Nobs-1);
dr = diff(Model.Data)./r.^0.5;
reg = [Model.dett./r.^0.5, Model.dett.*r ...
2020-5-13 13:41 - shengshaoxu4 - 计量经济学与统计软件