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Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）40 个回复 - 13407 次查看 今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。 代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网 ...2019-9-24 11:00 - sunbin125 - 现金交易版
用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程
19 个回复 - 5766 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
19 个回复 - 5766 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
用事件研究法研究并购事件对股价的影响，当并购日无股价信息时该怎么处理啊？
2 个回复 - 2562 次查看 用事件研究法研究并购事件对股价的影响，当并购日无股价信息时该怎么处理啊？2018-5-26 15:35 - xiongyajingjjin - Stata专版
2 个回复 - 2562 次查看 用事件研究法研究并购事件对股价的影响，当并购日无股价信息时该怎么处理啊？2018-5-26 15:35 - xiongyajingjjin - Stata专版
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响
0 个回复 - 998 次查看 1111111111111111112019-9-24 10:07 - sunbin125 - Stata专版
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求教：Stata 事件研究法用市场收益法计算AR时，如何处理估计窗和事件窗的股价缺失问题
1 个回复 - 4987 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4987 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
事件研究法中，用市场模型研究事件对股价的影响，样本选择的是沪深300指数
1 个回复 - 5124 次查看 在请问，在事件研究法中，研究某一政策事件对股市的影响，选择的样本是沪深300指数，用市场模型对期望收益进行估计。这样样本本身收益率就是一种市场指数，可通常模型中用到的Rm市场收益率一般也是用某种市场收益率， ...2013-4-13 12:29 - 客初 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 5124 次查看 在请问，在事件研究法中，研究某一政策事件对股市的影响，选择的样本是沪深300指数，用市场模型对期望收益进行估计。这样样本本身收益率就是一种市场指数，可通常模型中用到的Rm市场收益率一般也是用某种市场收益率， ...2013-4-13 12:29 - 客初 - MATLAB等数学软件专版
