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滚动计算贝塔值
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请问用证券i 在时点t的过去1年的收益率数据在CAPM模型下计算它的贝塔值,如果证券i在时点t的收益率数据不足1年,至少要用过去150个交易日的数据求它的贝塔值,这个在stata中怎么实现?
2019-4-23 11:16 - yang1924 - Stata专版
循环滚动计算相关系数,并保存为一个变量
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我的数据是下图这个样子的:
其中,stockid是股票代码,year是年度
针对每家公司(以stockid股票代码区分),采用当年数据和前3年的数据计算DA_delta和PDA_delta的相关系数:
Corr( DA_delta,PDA_delta)。 ...
2017-6-23 19:08 - zyonline1981 - Stata专版
【求助】如何滚动计算3期的标准差?
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代码 年份 残差
000002 2004-12-31 .0675011
000002 2005-03-31 -.0512752
000002 2005-06-30 -.0505608
000002 2005-09-30 -.0222613
000002 2005-12-31 .0383514
000002 2006-03-31 -.0709 ...
2010-5-9 17:34 - 禅那 - Stata专版
如何滚动计算12个季度的每股收益标准差?如何写stata的code
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----------------------- copy starting from the next line -----------------------
------------------ copy up to and including the previous line ------------------
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2020-1-7 20:58 - llishaa - 爱问频道
怎样滚动计算一个窗口的值
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我想产生一个新的变量x,来计算每12个连续的A变量的和。就是x的第一个值算的是A1到A12这12个数的和,x的第二个值算的是A2到A13这12个数的和,x的第三个值算的是A3到A14这12个数的和,依次类推,不知道该怎么样写这个 ...
2017-7-9 09:44 - bkjg - Stata专版
如何用公式滚动计算变量的值
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现在有1800个数据,根据前1000个数据计算出模型的参数,比如 y=-0.8708258+0.3863618*lnrv + 0.3866233* lnrvw + 0.2030642*lnrvm, 然后想用前1-1000数据估计出第1001个值,2-1001的数据计算出1002的值,依次类推,一 ...
2017-5-16 01:45 - 柳小黑 - Stata专版
面板数据如何滚动计算自某一指定起始日到滚动的时间的标准差
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有一个面板数据,包含时间accper和股票代码stkcdx,我现在需要让相同股票代码的数据按时间滚动,自初始时间开始,到其后的没一天都要求出一个标准差,请问各位大神如何实现。
最好不要用SAS,最好用stata或者R
2015-5-25 23:15 - 霜宁 - 经济统计专版
请问如何滚动计算自某指定时间范围的连乘
16 个回复 - 3723 次查看
我有如下数据
每个id的数据都是按日期排好序的,分别将每个id对应的num在日期内一年(比如第一个2011/01/03-2012/01/03)相乘,比如8在date为第一个时对应的是结果是1,8在date为第二个时对应的是3*4=12,8在date为第 ...
2015-3-19 21:35 - nannan0120 - SAS专版
请问如何滚动计算某一行数据之前所有行的平均值
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本人sas 初学者,遇到这样一个问题,还请版内高手指点!
我的问题是这样的:
我有一组数据,排列如下:
现在我想以code和date为分组依据,在每一个组内计算该行数据之前所有行的eps的求和与均值,想要求出像下图 ...
2014-12-11 21:40 - 滚动喵 - SAS专版
请问如何滚动计算自某一指定起始日至今的平均值和标准差
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我现在有如下的表格
data have;
input id $ num;
datalines;
a 1
a 2
a 4
a 3
b 2
b 3
b 9
;
run;
每个id的数据都是按日期排好序的,为方便就不列日期了。我要得到的是每个id,自初始第一个观测开 ...
2014-4-11 17:41 - playmore - SAS专版
如何使用股票月收益滚动计算股票年收益
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需要从年报公布的月份至次年的同一月的月收益进行加总平均,计算每年的年收益。现在的收益率数据是每年每月的股票月收益,与此由中的一样:http://bbs.pinggu.org/thread-2175144-1-1.html。请教各位,该如何编code, ...
2013-4-30 05:59 - angelaxld - Stata专版