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Tarch模型用eviews和stata作出来结果不一样
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研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响(周一为1 其他为零)一月影响(一月为1,其他为零)
这个是
eviews的命令
这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...
2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版