结果：找到“一阶自相关．.”相关内容41个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
一阶自相关问题
1 个回复 - 1149 次查看 这里是一个例子，我按照操作步骤，到自相关问题的处理时，操作结果和例子所给结果不同，麻烦帮忙操作一下，看答案是否正确，thank you2012-11-10 10:46 - 水灵格格 - EViews专版
1 个回复 - 1149 次查看 这里是一个例子，我按照操作步骤，到自相关问题的处理时，操作结果和例子所给结果不同，麻烦帮忙操作一下，看答案是否正确，thank you2012-11-10 10:46 - 水灵格格 - EViews专版
求助:系统GMM中AR(1)值显示无一阶自相关，咋办？
22 个回复 - 17472 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
22 个回复 - 17472 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2603 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
4 个回复 - 2603 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1743 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1743 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
企业面板数据“面板一阶自相关”检验
0 个回复 - 2553 次查看 求教：企业面板数据需要“面板一阶自相关“检验吗？时间跨度为12年，总样本量2万+ 如果需要检验，以下结果是否表明检验未通过？ 以下是使用一阶差分法（FD）得到的“面板一阶自相关”的检验结果，检验的p值为0 ...2022-4-13 15:02 - lar066 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2553 次查看 求教：企业面板数据需要“面板一阶自相关“检验吗？时间跨度为12年，总样本量2万+ 如果需要检验，以下结果是否表明检验未通过？ 以下是使用一阶差分法（FD）得到的“面板一阶自相关”的检验结果，检验的p值为0 ...2022-4-13 15:02 - lar066 - 计量经济学与统计软件
一阶自相关的处理步骤
23 个回复 - 52168 次查看 最近在研究一阶自相关的问题，下面是自己总结的一点体会： 1.检验方法：一阶自相关主要使用DW统计量检验，对扰动项ut建立一阶自回归模型： ut=r ut-1 +et，t=1,2，…，T （1） DW统计量检验的原假设：r=0，（残 ...2010-7-24 12:42 - kemufei - EViews专版
23 个回复 - 52168 次查看 最近在研究一阶自相关的问题，下面是自己总结的一点体会： 1.检验方法：一阶自相关主要使用DW统计量检验，对扰动项ut建立一阶自回归模型： ut=r ut-1 +et，t=1,2，…，T （1） DW统计量检验的原假设：r=0，（残 ...2010-7-24 12:42 - kemufei - EViews专版
STATA如何用循环对每个公司计算其一阶自相关系数
2 个回复 - 1668 次查看 我现在有一个结构为年度-公司(year-firm)的面板数据(如图所示)，想要计算每个企业x变量的一阶自相关系数AR(1)并生成一个新变量，但STATA中计算自相关系数的arima x ,ar(1)无法对面板数据进行计算，求教大家该如何解决 ...2021-11-8 22:42 - Lotus10 - Stata专版
2 个回复 - 1668 次查看 我现在有一个结构为年度-公司(year-firm)的面板数据(如图所示)，想要计算每个企业x变量的一阶自相关系数AR(1)并生成一个新变量，但STATA中计算自相关系数的arima x ,ar(1)无法对面板数据进行计算，求教大家该如何解决 ...2021-11-8 22:42 - Lotus10 - Stata专版
DIFF GMM 一阶自相关及控制变量问题
14 个回复 - 12635 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
14 个回复 - 12635 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
GMM做DPD时，ar（1）不存在一阶自相关要紧吗？
18 个回复 - 12185 次查看 看到有些文章AR(1)检验不能拒绝原假设，说明不存在一阶自相关，这种情况正常吗？ DPD难道不是都存在一阶自相关的吗？2015-8-4 00:17 - xiongjerry - Stata专版
18 个回复 - 12185 次查看 看到有些文章AR(1)检验不能拒绝原假设，说明不存在一阶自相关，这种情况正常吗？ DPD难道不是都存在一阶自相关的吗？2015-8-4 00:17 - xiongjerry - Stata专版
sys-GMM的一个疑问 “不存在一阶自相关？”
17 个回复 - 13576 次查看 我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。那么我这种情况说明了什么？2011-6-24 12:47 - hclmomo - Stata专版
17 个回复 - 13576 次查看 我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。那么我这种情况说明了什么？2011-6-24 12:47 - hclmomo - Stata专版
求问有关一阶自相关问题
0 个回复 - 531 次查看 根据一阶自相关的方程，求ut的方差的时候，为什么认为u(t-1)和白噪声Vt是不相关的呢2020-11-7 22:36 - chlydysa - Stata专版
0 个回复 - 531 次查看 根据一阶自相关的方程，求ut的方差的时候，为什么认为u(t-1)和白噪声Vt是不相关的呢2020-11-7 22:36 - chlydysa - Stata专版
如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关？
2 个回复 - 12472 次查看 如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关，并使用了广义差分模型进行修正，将会产生什么问题？[/backcolor]2013-11-16 10:54 - 鱼橙橙 - EViews专版
2 个回复 - 12472 次查看 如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关，并使用了广义差分模型进行修正，将会产生什么问题？[/backcolor]2013-11-16 10:54 - 鱼橙橙 - EViews专版
用stata检验得到不存在一阶自相关，但是用Eviews计算得到的相关系数又很显著
2 个回复 - 1677 次查看 用stata检验得到不存在一阶自相关，但是用Eviews计算得到的相关系数又很显著，这到底是否存在自相关关系呢？？？ 以下是stata14以及eviews7.0的结果.2018-3-16 16:48 - 数据小仙paper.Libra - Stata专版
2 个回复 - 1677 次查看 用stata检验得到不存在一阶自相关，但是用Eviews计算得到的相关系数又很显著，这到底是否存在自相关关系呢？？？ 以下是stata14以及eviews7.0的结果.2018-3-16 16:48 - 数据小仙paper.Libra - Stata专版
[求助]广义差分法处理模型一阶自相关后为什么T检验变得不通过呢(具体模型见正文),该怎么处理?各位大侠指教!
4 个回复 - 9535 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 21:40 - yangmu - 休闲灌水
4 个回复 - 9535 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 21:40 - yangmu - 休闲灌水
求大神。一阶自相关。 prais 命令，加r选项。Semirobust Std. Err. ，是什么标准误
1 个回复 - 3809 次查看 处理一阶自相关时。prais命令，加稳健标准误选项。命令如下： prais y x1 x2, nolog r 结果给出了一个稳健标准误：Semirobust Std. Err. 这个是什么稳健标准误？？ 如下图： 好像不是异方差whtie稳健标 ...2017-10-24 22:54 - 清清花溪河 - Stata专版
1 个回复 - 3809 次查看 处理一阶自相关时。prais命令，加稳健标准误选项。命令如下： prais y x1 x2, nolog r 结果给出了一个稳健标准误：Semirobust Std. Err. 这个是什么稳健标准误？？ 如下图： 好像不是异方差whtie稳健标 ...2017-10-24 22:54 - 清清花溪河 - Stata专版
固定效应变系数模型 消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）
0 个回复 - 1166 次查看 做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版
0 个回复 - 1166 次查看 做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版
请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在
5 个回复 - 6273 次查看 请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在二阶自相关的条件。(一、二阶自相关存在)，请问如何解决?感谢高手的解答~2011-8-28 19:36 - michaeljija - Stata专版
5 个回复 - 6273 次查看 请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在二阶自相关的条件。(一、二阶自相关存在)，请问如何解决?感谢高手的解答~2011-8-28 19:36 - michaeljija - Stata专版
一阶自相关系数的取值范围及计算方法？
4 个回复 - 19852 次查看 如题。谢谢！我在网上找到是（-1，1）。烦忙知道的解释下。谢谢！2010-2-24 11:33 - lovezhklq - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 19852 次查看 如题。谢谢！我在网上找到是（-1，1）。烦忙知道的解释下。谢谢！2010-2-24 11:33 - lovezhklq - 计量经济学与统计软件
怎么检验时间序列一阶自相关系数是否显著非零？
1 个回复 - 1764 次查看 谁知道，用什么方法检验时间序列一阶自相关系数显著非零，用R软件怎么编程，谢谢各位大神！！！2017-6-13 15:15 - wjx07150616 - R语言论坛
1 个回复 - 1764 次查看 谁知道，用什么方法检验时间序列一阶自相关系数显著非零，用R软件怎么编程，谢谢各位大神！！！2017-6-13 15:15 - wjx07150616 - R语言论坛
请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？
7 个回复 - 7650 次查看 请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？2016-11-21 13:30 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 7650 次查看 请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？2016-11-21 13:30 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
动态面板 estat abond一阶自相关P值较大（超过了15%）
1 个回复 - 2181 次查看 怎么办？ 是不是不必要使用动态面板了？2014-1-8 17:43 - auv - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2181 次查看 怎么办？ 是不是不必要使用动态面板了？2014-1-8 17:43 - auv - 计量经济学与统计软件
求助各位大神！eviews中，存在一阶自相关，引入AR（1）修正后，怎么还有自相关啊，怎
6 个回复 - 11172 次查看 求助各位大神！拉格朗日乘数检验，表明有一阶自相关，检验二阶如下图，应该是不存在二阶自相关吧？为什么我引入AR(1)后仍然有自相关呢？（如图一）求助！！！。、2013-7-13 23:18 - 彩虹予儿 - EViews专版
6 个回复 - 11172 次查看 求助各位大神！拉格朗日乘数检验，表明有一阶自相关，检验二阶如下图，应该是不存在二阶自相关吧？为什么我引入AR(1)后仍然有自相关呢？（如图一）求助！！！。、2013-7-13 23:18 - 彩虹予儿 - EViews专版
[求助]广义差分法处理模型一阶自相关后为什么T检验变得不通过呢(具体模型见正文),该怎么处理?各位大侠指教!
8 个回复 - 7592 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 23:26 - yangmu - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7592 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 23:26 - yangmu - 计量经济学与统计软件
一阶自相关 prais 因变量滞后
1 个回复 - 3508 次查看 大神们好小弟有以下问题请教， 假设现在存在一阶自相关，有如下几种做法修正：1.将因变量滞后一期作为解释变量 2.用prais外加robust或者聚类稳健标准误进行修正 问题： 1.上述做法对吗？ 2.若对，那么应该如何 ...2015-12-20 09:40 - guyue001 - Stata专版
1 个回复 - 3508 次查看 大神们好小弟有以下问题请教， 假设现在存在一阶自相关，有如下几种做法修正：1.将因变量滞后一期作为解释变量 2.用prais外加robust或者聚类稳健标准误进行修正 问题： 1.上述做法对吗？ 2.若对，那么应该如何 ...2015-12-20 09:40 - guyue001 - Stata专版
带有滞后变量的一阶自相关问题
3 个回复 - 9066 次查看 各位大仙 关于论文的操作方面我遇到了一些困难。在我的论文的解释变量中我引入了Yt-1做解释变量，之后就用Yt-2做它的解释变量，在检验时间序列性的时候，发现一阶相关的现象，但是在操作的时候不是应该在Make Equat ...2011-6-2 07:35 - nanfeng25899 - EViews专版
3 个回复 - 9066 次查看 各位大仙 关于论文的操作方面我遇到了一些困难。在我的论文的解释变量中我引入了Yt-1做解释变量，之后就用Yt-2做它的解释变量，在检验时间序列性的时候，发现一阶相关的现象，但是在操作的时候不是应该在Make Equat ...2011-6-2 07:35 - nanfeng25899 - EViews专版
时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么处理
2 个回复 - 13073 次查看 时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么用eviews软件进行处理，软件可以实现可行的GLS估计吗，怎么操作2015-5-15 10:30 - wxsall - EViews专版
2 个回复 - 13073 次查看 时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么用eviews软件进行处理，软件可以实现可行的GLS估计吗，怎么操作2015-5-15 10:30 - wxsall - EViews专版
求助高手，模型存在一阶自相关，修正后X1的t检验不显著，可以说X1可以剔除么（有图）
4 个回复 - 5380 次查看 如图 X1是我在回归之前认为可能对Y没有影响的，OSL之后x1系数与预期相反，无异方差，自相关修正之后结果如上图，求高手指点。感激不尽！2012-7-9 19:23 - Lostluna - EViews专版
4 个回复 - 5380 次查看 如图 X1是我在回归之前认为可能对Y没有影响的，OSL之后x1系数与预期相反，无异方差，自相关修正之后结果如上图，求高手指点。感激不尽！2012-7-9 19:23 - Lostluna - EViews专版
对于一个时间序列，怎么计算它的一阶自相关系数 用R
9 个回复 - 22698 次查看 对于一个时间序列，怎么计算它的一阶自相关系数 谢谢了！希望各位高手指点迷津！我是个菜鸟！ 不胜感激！ Email: QQ: 3459072011-6-12 09:32 - yimar - R语言论坛
9 个回复 - 22698 次查看 对于一个时间序列，怎么计算它的一阶自相关系数 谢谢了！希望各位高手指点迷津！我是个菜鸟！ 不胜感激！ Email: QQ: 3459072011-6-12 09:32 - yimar - R语言论坛
time series 求一阶自相关系数
1 个回复 - 2503 次查看 请问大家如何求一列数据的 一阶自相关系数 （用R）？有专门的程序吗？还是需要自己编程？ 我看网上有朋友的回答是 r2012-6-2 07:23 - rpackage - R语言论坛
1 个回复 - 2503 次查看 请问大家如何求一列数据的 一阶自相关系数 （用R）？有专门的程序吗？还是需要自己编程？ 我看网上有朋友的回答是 r2012-6-2 07:23 - rpackage - R语言论坛
求解答！不存在一阶自相关还可能有更高阶自相关吗？
1 个回复 - 7392 次查看 做ARCH效应检验，LM检验不存在一阶自相关，但是自相关图显示可能存在二阶自相关，做ARCH(2)的时候，滞后两期的系数显著，但是滞后一期还是不显著。 这个结果是否也能说明具有ARCH效应呢？ 求大家帮忙！跪谢！ ...2015-1-15 09:53 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 7392 次查看 做ARCH效应检验，LM检验不存在一阶自相关，但是自相关图显示可能存在二阶自相关，做ARCH(2)的时候，滞后两期的系数显著，但是滞后一期还是不显著。 这个结果是否也能说明具有ARCH效应呢？ 求大家帮忙！跪谢！ ...2015-1-15 09:53 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
面板数据确定用混合估计模型（pooled data)之后发现一阶自相关，应该如何处理？
1 个回复 - 4192 次查看 大神们, 我在选择模型时，用F检验不拒绝原假设，因此在混合与固定中选择混合，然后做re, xttest0 (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects) 也不拒绝原假设，所以在混合与随机中选混合。之 ...2014-4-15 14:43 - tongyaoyear - Stata专版
1 个回复 - 4192 次查看 大神们, 我在选择模型时，用F检验不拒绝原假设，因此在混合与固定中选择混合，然后做re, xttest0 (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects) 也不拒绝原假设，所以在混合与随机中选混合。之 ...2014-4-15 14:43 - tongyaoyear - Stata专版
急！！DW统计量是显著的，也不一定意味着一阶自相关？？
10 个回复 - 15579 次查看 DW统计量是显著的，也不一定意味着一阶自相关？？ 这句话对么？我怎么觉得不对？但是我找到的一本复习资料上说是对的？2007-1-22 08:47 - musashino - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 15579 次查看 DW统计量是显著的，也不一定意味着一阶自相关？？ 这句话对么？我怎么觉得不对？但是我找到的一本复习资料上说是对的？2007-1-22 08:47 - musashino - 计量经济学与统计软件
请问：残差一阶自相关，估计系数的偏误
0 个回复 - 1417 次查看 时间序列数据，假设残差项满足 e(t) = rho * e(t-1) +u 如果rho>0, 请问OLS估计是上偏，还是下偏？ 我觉得是上偏，因为可以通过类差分处理，得到真正的结果。 但是，《A Guide to Econometrics》第8章8.4说 ...2014-1-10 23:41 - 区域经济爱好者 - Stata专版
0 个回复 - 1417 次查看 时间序列数据，假设残差项满足 e(t) = rho * e(t-1) +u 如果rho>0, 请问OLS估计是上偏，还是下偏？ 我觉得是上偏，因为可以通过类差分处理，得到真正的结果。 但是，《A Guide to Econometrics》第8章8.4说 ...2014-1-10 23:41 - 区域经济爱好者 - Stata专版
eviews 求 log（x）的一阶自相关系数
4 个回复 - 5652 次查看 初学者，见笑~我用的是eviews6.0 我先在eviews中打开需要处理的数据x，在“show”中将其手动改为了log（x） 之后在view中选择“Correlogram——1st difference——OK”出现了如下东西 Date: 12/22/12 Tim ...2012-12-22 17:23 - 月夜云影 - EViews专版
4 个回复 - 5652 次查看 初学者，见笑~我用的是eviews6.0 我先在eviews中打开需要处理的数据x，在“show”中将其手动改为了log（x） 之后在view中选择“Correlogram——1st difference——OK”出现了如下东西 Date: 12/22/12 Tim ...2012-12-22 17:23 - 月夜云影 - EViews专版
数据一阶自相关 但是加入AR（1）就无法做随机模型 无法求Hausman值 怎么办
5 个回复 - 1977 次查看 我发现我的数据存在正的自相关，估计时在解释变量中加入AR(1)重新估计，消除了。 但是，加入AR（1）之后只能用固定效应模型，无法做随机效应模型，也就无法做Hauman检验（因为Hauman检验必须在随机模型结果下做的 ...2011-4-25 12:35 - 849889870 - EViews专版
5 个回复 - 1977 次查看 我发现我的数据存在正的自相关，估计时在解释变量中加入AR(1)重新估计，消除了。 但是，加入AR（1）之后只能用固定效应模型，无法做随机效应模型，也就无法做Hauman检验（因为Hauman检验必须在随机模型结果下做的 ...2011-4-25 12:35 - 849889870 - EViews专版
面板数据检验没有异方差只要一阶自相关而且适用于固定效应用什么命令分析
4 个回复 - 6623 次查看 经检验，我的面板数据不存在异方差只存在一阶自相关性，而且使用固定效应更合适，请问大家用什么方法和命令处理？多谢！2007-9-3 01:06 - shaoshuai521 - Stata专版
4 个回复 - 6623 次查看 经检验，我的面板数据不存在异方差只存在一阶自相关性，而且使用固定效应更合适，请问大家用什么方法和命令处理？多谢！2007-9-3 01:06 - shaoshuai521 - Stata专版
