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系统GMM回归
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求大佬们解答:在系统GMM回归中gmm括号和iv括号可以不包括所有的变量嘛?如:
xtabond2 lnEEI y1 lnICT3 lnP lnPGDP lnEI lnIS1 lnRD, gmm(lnEEI,l(0 0) collapse ) gmm ...
2022-9-27 20:02 - rosy! - 现金交易版
2021年增值贸易TiVA数据库相关指标数据
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增值贸易 TiVA数据库是可以提供对全球生产网络和供应链的洞察。
TiVA 数据库包含一系列主要指标,用于跟踪1995-2018年出口、进口和最终需求中增加值的来源。
本版涵盖66 个经济体(包括所有经合组织、欧盟和 ...
2022-8-24 14:52 - 经管介个 - 现金交易版
Quantitative Finance With Python
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Quantitative Finance with Python: A Practical Guide to Investment Management, Trading and Financial Engineering bridges the gap between the theory of mathematical finance and the practical application ...
2022-5-7 07:21 - xfx - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
Hull, J Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Prentice Hall, 2020 p
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Hull, J Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Prentice Hall, 2020 pdf
2022-1-29 09:24 - 一口一个萝卜 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
工具变量的几个检验标准(不可识别检验\弱IV检验\过度识别检验)
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用IV做2SLS回归时,需要对IV进行三个方面的检验:
1.不可识别检验,也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数,使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。这里p值小于0.01说明在 1%水平上显 ...
2022-4-8 15:32 - 腾文耀景 - 爱问频道
xtivreg2命令第一阶段回归R方
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请问xtivreg2命令第一阶段回归为什么不汇报R方?这是我的命令
xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) ///
size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 ...
2022-1-3 21:07 - sunhanhan1996 - Stata专版
会计实证问题(ivreg2报warning )
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我的回归命令是这样的:ivreg2 Y $cv i.year i.ind (X= IV_X ),r first
然后虽然两个阶段的回归结果都有显示,但是最后有个warning,这是什么情况啊,出现这种情况前面的回归结果还能用吗?或者具体要怎么做才能不 ...
2022-8-22 11:34 - mingly1 - 新手入门区
xtivreg2 做双向固定效应的命令
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xtivreg2 capdeep industry trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r
capdeep 是被解释变量,industry trade pgdp soe 是控制变量,caizheng1是内生变量,想做双向固定效应,为什么这个i.year老是报错 ...
2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
请问大家xtivreg2命令第二阶段回归为什么没有常数项
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xtivreg2命令第二阶段回归常数项结果不见了,这是我的命令
xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) ///
size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 n1- ...
2022-1-3 11:46 - sunhanhan1996 - Stata专版
Ivreg ivreghdfe
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ivreghdfe inno size dual mshare age dum ( gap= avergap) ,absorb( industry year ) first
option requirements not allowed
我的ivreghdfe后面 有,absorb( industry year )这些就开始报错,连help里的命令输入 ...
2022-3-19 02:19 - zxyyyyyyyyyy123 - Stata专版
关于xtivreg弱工具变量检验
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想问一下,在用xtivreg做工具变量法时,是直接用第一阶段回归的这个F值判断是否为弱工具变量吗,我用这个判断不通过检验,但是用xtivreg2却判断出不是弱工具变量是为什么呢,另外在判断时是使用稳健标准误还是普通标 ...
2021-12-26 22:25 - 哈皮小佳 - Stata专版
Privatization: An economic analysis
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【作者(必填)】
J Vickers, GK Yarrow
【文题(必填)】
Privatization: An economic analysis
【年份(必填)】
1988
【全文链接或数据库名称(选填)】https://mitpress.mit.edu/contributors/george-yarrow
2022-1-2 12:16 - 高雄伟 - 文献求助专区
关于UQR无条件分位数回归的IV工具变量检验方法
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最近读到“王立勇,胡睿.贸易开放与工资收入:新证据和新机制[J].世界经济,2020,43(04):145-168.”这篇文章,其中稳健性检验中用到了工具变量法,想问问论坛里有没有大神知道应该用什么代码在固定效应的情况下,进行UQ ...
2021-10-6 14:20 - 筱菡Pohwa - Stata专版
Quantitative Technical Analysis
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Quantitative Technical Analysis: An integrated approach to trading system development and trading management
English | 2015 | ISBN: 0979183855 | 448 pages[/backcolor]
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2021-9-30 13:37 - zhangke0987 - 投资人(实务版)
关于近乎外生的工具变量的IV估计
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连玉君老师介绍的在工具变量近乎外生(非完全外生)的情况下可以使用两个方法进行稳健性检验,分别是置信区间集合方法 (UCI) 和近似于零方法 (LTZ)。
原文链接:IV 估计:工具变量不外生时也可以用! - 知乎 (zhi ...
2022-3-5 11:09 - 库洛洛洛洛洛 - Stata专版
ReactNative 学习笔记+代码
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ReactNative 学习笔记+代码
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R ...
2021-12-17 19:02 - Mujahida - 现金交易版
ivreghdfe使用报错
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请教一下大家,按照ivreghdfe的安装方法安装后,使用ivreghdfe命令仍然会出现错误,图中使用的命令是ivreghdfe帮助文档里面的案例展示,找不到错误如何解决,在此小弟先行谢过。
2022-7-14 21:38 - 蓝色站牌 - Stata专版
ivregress应用
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采取自变量滞后一期作为工具变量,进行2sls检验,<br>
命令:ivregress 2sls y (x=l.x) 控制变量 i.year i.ind,r<br>
按照这个命令跑,<br>
stata报错显示:ind:string variables may not be used as ...
2022-3-22 15:18 - 越来越好@ - Stata专版
广义分位数回归和面板分位数回归 in stata,IVQR,GQR
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广义分位数回归和面板分位数回归 in stata,IVQR,GQRGeneralized Quantile Regression
Instrumental Variable Quantile Regression Model for Endogenous Treatment Effect
广义分位数回归和面板分位数 ...
2022-5-11 14:28 - Kathy-202109 - 现金交易版
MATLAB绘制 维维安尼Viviani曲线 源代码程序
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MATLAB绘制 维维安尼Viviani曲线 源代码程序
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MATLAB绘制 维维安尼Viv ...
2022-3-5 18:15 - Mujahida - 现金交易版