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【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2020年14 个回复 - 6887 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2021-6-20 23:12 - momingqimiao7 - 现金交易版
极大似然估计 和GMM广义矩估计0 个回复 - 2537 次查看 第一节 极大似然估计法 极大似然估计(MLE)的应用虽然没有OLS广泛，但它是一个具有更强理论性质的点估计方法，它以极大似然原理为基础，通过(对数)似然函数估计总体参数。极大似然估计量是一致的、渐近正态的，而且在 ...2018-5-6 17:17 - daka123 - 现金交易版
IV估计的最优工具变量选取方法
96 个回复 - 18080 次查看 IV 估计的有限样本性质对工具变量的选取十分敏感，尤其是存在弱工具变量 的时候。本文研究了常用的IV估计——2SLS的最优工具变量选取方法。首先，通过对2SLS 估计量进行 Nagar 分解，从理论上推导出估计量的近似 M ...2012-8-14 17:32 - shasha101955 - EViews专版
96 个回复 - 18080 次查看 IV 估计的有限样本性质对工具变量的选取十分敏感，尤其是存在弱工具变量 的时候。本文研究了常用的IV估计——2SLS的最优工具变量选取方法。首先，通过对2SLS 估计量进行 Nagar 分解，从理论上推导出估计量的近似 M ...2012-8-14 17:32 - shasha101955 - EViews专版
工具变量iv估计不同命令比较：结果汇报、固定效应 、模型、稳健标准误等
7 个回复 - 5578 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
7 个回复 - 5578 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
iv估计和2sls估计的区别，工具变量的估计值到底是什么
3 个回复 - 20725 次查看 请问iv估计和2sls估计的区别，既然，2sls估计值是核心解释变量拟合值的系数，那么工具变量的估计值到底是什么？是一阶段的系数，还是检阅式的系数还是什么？？？求大神解答2016-12-7 11:13 - sunshutao - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 20725 次查看 请问iv估计和2sls估计的区别，既然，2sls估计值是核心解释变量拟合值的系数，那么工具变量的估计值到底是什么？是一阶段的系数，还是检阅式的系数还是什么？？？求大神解答2016-12-7 11:13 - sunshutao - 计量经济学与统计软件
关于近乎外生的工具变量的IV估计
1 个回复 - 1252 次查看 连玉君老师介绍的在工具变量近乎外生（非完全外生）的情况下可以使用两个方法进行稳健性检验，分别是置信区间集合方法 (UCI) 和近似于零方法 (LTZ)。 原文链接：IV 估计：工具变量不外生时也可以用！ - 知乎 (zhi ...2022-3-5 11:09 - 库洛洛洛洛洛 - Stata专版
1 个回复 - 1252 次查看 连玉君老师介绍的在工具变量近乎外生（非完全外生）的情况下可以使用两个方法进行稳健性检验，分别是置信区间集合方法 (UCI) 和近似于零方法 (LTZ)。 原文链接：IV 估计：工具变量不外生时也可以用！ - 知乎 (zhi ...2022-3-5 11:09 - 库洛洛洛洛洛 - Stata专版
面板工具IV估计的问题，求高手帮忙！
18 个回复 - 12761 次查看 使用的是xtivreg2指令，指令的格式是符合标准的，但是结果却出不来。stata显示的是： 指令 xtivreg2 cor11 fexpgdp k l fd expgdp market (trangdp=disnor2),fe equation not identified; must have at least as ...2014-6-3 10:03 - 8wy008089 - Stata专版
18 个回复 - 12761 次查看 使用的是xtivreg2指令，指令的格式是符合标准的，但是结果却出不来。stata显示的是： 指令 xtivreg2 cor11 fexpgdp k l fd expgdp market (trangdp=disnor2),fe equation not identified; must have at least as ...2014-6-3 10:03 - 8wy008089 - Stata专版
内生性iv估计withinR2为点是为什么呀
1 个回复 - 557 次查看 stata内生性iv估计withinR2为点是为什么呀，请各位大神指点，求求了{:0_278:}2021-7-28 22:05 - liliyaer - 爱问频道
1 个回复 - 557 次查看 stata内生性iv估计withinR2为点是为什么呀，请各位大神指点，求求了{:0_278:}2021-7-28 22:05 - liliyaer - 爱问频道
基于半参数小波的内生性JPEG IV估计器
截断数据
0 个回复 - 186 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的、丰富的JPEG算法，用于识别不规则噪声数据点序列中的冗余，该算法也适应无参考准则函数。我们的主要贡献是通过解析地（而不是近似地）表达JPEG小波变换转置的逆，而不涉及计算繁琐的矩阵。 ...2022-3-8 21:14 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 186 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的、丰富的JPEG算法，用于识别不规则噪声数据点序列中的冗余，该算法也适应无参考准则函数。我们的主要贡献是通过解析地（而不是近似地）表达JPEG小波变换转置的逆，而不涉及计算繁琐的矩阵。 ...2022-3-8 21:14 - 可人4 - Forum
IV估计多个内生变量操作
11 个回复 - 9955 次查看 本人对面板数据不是特别精通，论文中遇到问题，麻烦请各位指导，急！万分感激啊！ 1、因变量和自变量互为因果产生的同时性内生问题，可否用自变量滞后两期作为工具变量。 2、y=a*x1+b*x2+c*x3+d*x2*dum1+e*x2*dum2 ...2013-7-31 14:56 - yarsuse - Stata专版
11 个回复 - 9955 次查看 本人对面板数据不是特别精通，论文中遇到问题，麻烦请各位指导，急！万分感激啊！ 1、因变量和自变量互为因果产生的同时性内生问题，可否用自变量滞后两期作为工具变量。 2、y=a*x1+b*x2+c*x3+d*x2*dum1+e*x2*dum2 ...2013-7-31 14:56 - yarsuse - Stata专版
如何用IV估计多个内生变量？
7 个回复 - 10128 次查看 小弟碰到一个IV估计的问题，在教科书上和网上搜索了很久也没有找到答案，特此到这里寻求帮助。 我的内生变量是一个多值离散变量：比如教育水平，其值分别为初中、高中、大学。所以在IV估计中我的内生变量应该是两个 ...2012-12-6 18:08 - 经济人生 - Stata专版
7 个回复 - 10128 次查看 小弟碰到一个IV估计的问题，在教科书上和网上搜索了很久也没有找到答案，特此到这里寻求帮助。 我的内生变量是一个多值离散变量：比如教育水平，其值分别为初中、高中、大学。所以在IV估计中我的内生变量应该是两个 ...2012-12-6 18:08 - 经济人生 - Stata专版
请问在SAR SDM SEM这三个空间计量模型中如何加入iv估计
0 个回复 - 869 次查看 请问在SAR SDM SEM这三个空间计量模型中如何加入iv估计2018-12-11 22:02 - 淡如清水 - Stata专版
0 个回复 - 869 次查看 请问在SAR SDM SEM这三个空间计量模型中如何加入iv估计2018-12-11 22:02 - 淡如清水 - Stata专版
急急急~！！！！面板随机效应的IV估计
2 个回复 - 1773 次查看 紧急求助 请问面板随机效应下的IV估计 命令用xtivreg。。。如何求一阶段F值 检验工具变量的强弱 具体命令是什么？ps：类似于estat first 只不过这个是面板数据的 或是否还有其他检验方式 命令如何？！！！2015-12-17 08:58 - vivian337 - Stata专版
2 个回复 - 1773 次查看 紧急求助 请问面板随机效应下的IV估计 命令用xtivreg。。。如何求一阶段F值 检验工具变量的强弱 具体命令是什么？ps：类似于estat first 只不过这个是面板数据的 或是否还有其他检验方式 命令如何？！！！2015-12-17 08:58 - vivian337 - Stata专版
IV估计第一阶段结果求助
1 个回复 - 4050 次查看 . ivregress 2sls meat hhsize v hanzu m23 (retired=d) beijing liaoning heilongjia s > hanghai shandong henan hebei hunan guangxi guizhou chongqing,robust first First-stage regressions -------- ...2015-7-26 07:56 - dengtinghe - Stata专版
1 个回复 - 4050 次查看 . ivregress 2sls meat hhsize v hanzu m23 (retired=d) beijing liaoning heilongjia s > hanghai shandong henan hebei hunan guangxi guizhou chongqing,robust first First-stage regressions -------- ...2015-7-26 07:56 - dengtinghe - Stata专版
OLS、IV估计求救
3 个回复 - 2038 次查看 看文献综述的时候发现作者结论说OLS估计下偏、IV估计上偏，请问这是什么意思啊~ 谢谢好心人2014-12-18 20:44 - karroy33 - EViews专版
3 个回复 - 2038 次查看 看文献综述的时候发现作者结论说OLS估计下偏、IV估计上偏，请问这是什么意思啊~ 谢谢好心人2014-12-18 20:44 - karroy33 - EViews专版
IV估计弱工具变量问题
2 个回复 - 3190 次查看 再用IV估计时，尝试了好几个工具变量都显示弱工具变量，应该怎么解决啊？2014-10-23 21:18 - melindaqian - Stata专版
2 个回复 - 3190 次查看 再用IV估计时，尝试了好几个工具变量都显示弱工具变量，应该怎么解决啊？2014-10-23 21:18 - melindaqian - Stata专版
关于2SLS的IV估计量
0 个回复 - 1476 次查看 如下图中IV估计量是不是不对啊？是不是应该分别在两个圆括弧内乘以1/N啊？ 如下图，是不是也应该在圆括弧中乘以1/N? 因为老师课件上是有的，有我也比较理解，但书上，网上一些教材中好像都没有，到底哪个对？不 ...2013-7-15 23:00 - Bontique - 爱问频道
0 个回复 - 1476 次查看 如下图中IV估计量是不是不对啊？是不是应该分别在两个圆括弧内乘以1/N啊？ 如下图，是不是也应该在圆括弧中乘以1/N? 因为老师课件上是有的，有我也比较理解，但书上，网上一些教材中好像都没有，到底哪个对？不 ...2013-7-15 23:00 - Bontique - 爱问频道
IV估计中的异方差问题！
1 个回复 - 1273 次查看 求助~！[/backcolor] 请问，在横截面数据的IV估计中，（只有一个工具变量、一个内生变量）要如何检验异方差？如果存在异方差要怎样解决？ 先谢谢了~！ [/url]2013-4-10 17:42 - rajonrando - EViews专版
1 个回复 - 1273 次查看 求助~！[/backcolor] 请问，在横截面数据的IV估计中，（只有一个工具变量、一个内生变量）要如何检验异方差？如果存在异方差要怎样解决？ 先谢谢了~！ [/url]2013-4-10 17:42 - rajonrando - EViews专版
poisson回归可以做IV估计嘛？
3 个回复 - 4374 次查看 各位老师、学者，想请教一下poisson可以做IV估计嘛？stata中的命令又是什么了？2013-4-17 20:02 - winderdog - Stata专版
3 个回复 - 4374 次查看 各位老师、学者，想请教一下poisson可以做IV估计嘛？stata中的命令又是什么了？2013-4-17 20:02 - winderdog - Stata专版
关于IV估计中r2过高的疑问
3 个回复 - 2684 次查看 连老师，您好！ 基于barro(1992)的经济增长模型（lnyit=lnyit-1+Xit+eit），采用xtivreg2命令做面板数据的异方差稳健型IV估计，其中用实际GDP的滞后两期和滞后三期作为解释变量（滞后一期的实际GDP）的工具变量。做 ...2013-3-10 11:24 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 2684 次查看 连老师，您好！ 基于barro(1992)的经济增长模型（lnyit=lnyit-1+Xit+eit），采用xtivreg2命令做面板数据的异方差稳健型IV估计，其中用实际GDP的滞后两期和滞后三期作为解释变量（滞后一期的实际GDP）的工具变量。做 ...2013-3-10 11:24 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
IV估计：GMM或2SLS操作问题求助
15 个回复 - 7877 次查看 Y=X1+X2+dummy1*(X1+X2)+dummy2*(X1+X2) X2是内生变量，有IV:a和b这两个工具变量。2个dummy设置。 ivregress 2sls Y X1 (X2=a b)...我就不知道该怎么写了。 对于dummy1*X2 和dummy2*X2这两个变量怎么弄？ ...2012-11-27 04:16 - 坏半半 - Stata专版
15 个回复 - 7877 次查看 Y=X1+X2+dummy1*(X1+X2)+dummy2*(X1+X2) X2是内生变量，有IV:a和b这两个工具变量。2个dummy设置。 ivregress 2sls Y X1 (X2=a b)...我就不知道该怎么写了。 对于dummy1*X2 和dummy2*X2这两个变量怎么弄？ ...2012-11-27 04:16 - 坏半半 - Stata专版
面板IV估计的问题
2 个回复 - 1914 次查看 想请教一下，我的数据是面板的，而我 找到的IV是截面的，这样的话能估计么，结果能有说服力么，可以的话stata可以怎么样实现呢？谢谢了。2011-1-9 22:16 - gn85779632 - Stata专版
2 个回复 - 1914 次查看 想请教一下，我的数据是面板的，而我 找到的IV是截面的，这样的话能估计么，结果能有说服力么，可以的话stata可以怎么样实现呢？谢谢了。2011-1-9 22:16 - gn85779632 - Stata专版
