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基于Jonathan财务建模实践:现金流模型的开发和审计教学讲义
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财务建模实践:现金流模型的开发和审计教学讲义 Lecture note on Practical Financial Modelling:The Development and Audit of Cash Flow Models: 港大学习资料
=Swan, Jonathan - Practical Financial Modelli ...
2022-10-25 09:19 - Kathy-202109 - 现金交易版
MS-VAR-DY模型代码及应用案例
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1. MS-VAR模型介绍马尔可夫状态转换向量自回归模型最早是由Hamilton(1989)提出的,其基本思想是允许内在要素所处的状态发生变化。相比于线性VAR模型,MSVAR模型能将样本分成不可观测的若干区间,分析不同区制下变量 ...
2020-7-1 16:58 - 计量模型研究院 - 经管代码库
指数Levy模型的非免费午餐等价性
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对于资产价格为指数Levy过程的金融市场,在投资策略可能存在凸约束的情况下,我们给出了许多非免费午餐型条件的等价性。一般的信息如下:如果在这些模型中存在任何一种免费午餐,它必须是最惊人的类型,产 ...
2022-3-3 11:57 - 能者818 - Forum
离散时间和连续时间的功率效用最大化
指数Levy模型
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在一维连续时间指数Levy模型中考虑终端财富的功率效用最大化问题。我们通过将投资组合调整限制在等距离散时间网格中来离散模型。在最小假设下,我们证明了最优离散时间策略收敛于连续时间策略。此外,我们 ...
2022-3-7 15:25 - 可人4 - Forum
指数Levy模型的小成熟度微笑
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利用Figueroa-Lopez&Houdre(2009)中给出的分布函数的小时间展开式,结合Esscher变换的num\'eraire的变化,导出了指数Levy模型下的货币外看涨期权的小时间展开式。特别地,我们量化地发现驱动L\'e}vy过程的 ...
2022-3-7 16:09 - 大多数88 - Forum
接近货币期权价格的三阶短期扩张
在CGMY模型下
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在无限变差CGMY L{e}vy模型下,导出了接近货币的欧式期权价格的三阶近似,并将其推广到具有独立布朗分量的模型。考虑的渐近机制,即当到期日接近零时,使罢工收敛到现货股票价格,在应用中是相关的,因为 ...
2022-4-11 19:05 - 大多数88 - Forum
三维随机场XY模型的结构因子
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在随机场强度分别为$H_r$=1和2的情况下,我们对$L\乘L\乘L$简单立方晶格上的三维随机场XY模型进行了蒙特卡罗研究。我们给出了角平均磁结构因子的结果,$s(k)$在$l=64$。我们的结果似乎表明了向铁磁状态的 ...
2022-3-29 16:25 - mingdashike22 - Forum
动态资产定价的几何L'evy模型的一般理论
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几何L\'evy模型(GLM)是用于推导Black-Scholes公式的几何布朗运动模型(GBM)的自然推广。如果采用定价核心方法,这种模型的理论将大大简化。在一个维度上,一旦潜在的L\'evy过程被指定,GLM有四个参数:初始 ...
2022-3-8 15:26 - 可人4 - Forum
七边形晶格中XY模型的相变
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我们数值研究了负曲率七边形晶格中XY模型的相变性质,并与其他相互作用结构如平面二维正方形晶格和小世界网络进行了比较。虽然与小世界网络结构一样,七边形晶格具有很短的特征路径长度,但通过计算Binde ...
2022-3-8 14:50 - 可人4 - Forum
对称性破缺对二部和多部纠缠的影响
在XY模型中
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在热力学极限下,分析了横向磁场中一维XY模型基态的二分态和多分态纠缠。为了探索纠缠与量子相变之间的关系,我们明确地考虑了自发对称性破缺。结果表明,在铁磁相深处,自发对称破缺可以增强二部和多部纠 ...
2022-3-8 13:02 - 大多数88 - Forum
美国人在接近成熟期时的运动边界呈指数分布
L'evy模型
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在指数L\'evy模型中,研究了标的股票以连续利率支付股利时,美式看跌期权临近到期时临界价格的行为。特别地,我们证明了在临界价格的极限等于股票价格的情况下,收敛到极限的速度是线性的当且仅当潜在的L ...
2022-3-8 12:57 - 可人4 - Forum
中连接离散和连续的回溯或后知后觉选项
指数L'Evy模型
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以指数L\'Evy模型中回溯期权的定价为出发点,研究了L\'Evy过程的连续上确界与离散上确界的区别。特别地,我们推广了Broadie等人的结果。(1999)跳扩散模型。我们还导出了一般指数L\'Evy模型的界。
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英 ...
2022-3-8 11:04 - 能者818 - Forum
二维24阶高温展开
正方形晶格上的经典XY模型
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将二维正方形晶格上经典XY模型的自旋-自旋关联函数的高温展开式从21阶扩展到24阶,并对其进行了分析,改进了临界参数的估计。
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英文标题:
《High-temperature expansions through order 24 for the t ...
2022-3-7 20:43 - 能者818 - Forum
指数L'evy模型中离散套期保值的跟踪误差
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在指数Levy模型中,分析了套期保值投资组合在套期保值期权时的离散重新调整所产生的误差,并建立了当重新调整频率增加时期望平方误差为零的速率。我们将二次型套期保值策略与一般市场实践的delta套期保值 ...
2022-3-7 13:00 - 可人4 - Forum
XY模型中的束缚纠缠
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我们研究了一维各向异性XY模型的多自旋纠缠,集中于最简单的三自旋纠缠情况。与两两纠缠相比,三方量子关联具有更长的范围,对温度的增加也更稳健。在零温度和有限温度下,我们找到了系统相图中发生束缚纠 ...
2022-3-4 08:04 - 可人4 - Forum
大型非对称随机矩阵的Toy模型
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非对称矩形相关矩阵存在于经济学中的许多问题中。我们检验了提取大维输入和输出变量之间有统计意义的相关性的方法,并对大随机时间序列中人为包含的相关性建立了玩具模型,然后将其结果应用于波兰宏观经济 ...
2022-3-2 07:15 - nandehutu2022 - Forum
1951年的职业自选择的凝望 -- 来自Roy模型
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唤醒Roy模型的记忆,来源于一位在美国的朋友信件中关于“移民问题对美国劳动力市场的影响”的课题讨论。此课题原文如下:“Borjas’s study applies the original Roy model(Borjas,1951)... ...Instead of using th ...
2019-4-16 14:40 - 295668874 - 宏观经济学
请教BradleyTerry模型!!!
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目的是比较9种产品的竞争力,
所以,9种产品,让消费者两两比较,
用BradleyTerry2分析比较的结果
但是结果出来9种产品没有系数,不知道为什么?!!!
有没有路过的大神指点一下
左边是数据形态,右边是模型 ...
2015-3-3 14:05 - mia851210 - R语言论坛
求助:Ramsey模型
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在Ramsey模型中,政府支出的变化会引起消费的discontinuous change,从而使边际效用发生discontinuous change为什么边际效用的discontinuous change会使消费无效率?
2007-10-30 23:26 - anwang - 宏观经济学
请教Ramsey模型里的一个数学问题
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instantaneous elasticity of substitute sigma=-{/[C(s)/C(t)]} *{d[C(s)/C(t)]/d}, why taking the limit of that expression as s converges to t gives sigma=-=-u'(C(t)/u''C(t)*C(t), 请高手说明一下具体 ...
2008-11-5 17:27 - pkiseh - 宏观经济学
[求助]请教Ramsey模型的一个问题
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请教:Ramsey模型可以分为分散决策和中央计划者两种模式,据说在阿罗-德布鲁一般均衡框架中,这两种模式得出结果是等价的。请问这两种模式在经济意义上有何区别(为何要这样划分)?在模型的构建及推导过程方面是否有 ...
2005-12-28 09:04 - danel6988 - 宏观经济学