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时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)1 个回复 - 313 次查看 TVP-VAR 模型与 VAR 不同，TVP-VAR 模型假设中并没有同方差的假设，更符合实际情况。TVP-VAR 模型可以假设参数具有时变的特征，以更好地捕捉了经济变量之间的关系随着时间变化的动态特征。压缩包中包含OxMetrics和ma ...2024-3-31 22:38 - 杨啊好 - 现金交易版
OxMetrics软件实现TVP_VAR模型全流程理论操作实践16 个回复 - 3108 次查看 第一部分资料包括： OxMetrics 6.01软件及安装说明 第二部分资料包括： EVIEWS操作及STATA操作的PDF文档 2.1数据预处理与相关检验 Eviews 导入数据 Census X-12 季节调整 标准化 单位根检验 协整检验 2. ...2023-6-2 21:41 - 拓荒人1992 - 现金交易版
TVP-VAR模型视频教程资料包4 个回复 - 2762 次查看 [hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
44 个回复 - 10197 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
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贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimat2 个回复 - 1503 次查看 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 1. 学习课件，其中，有各部分的代码c ...2020-8-11 15:40 - Tiger-like - 现金交易版
时变参数模型
2 个回复 - 371 次查看 开放经济中借贷便利和财政支出效果的对比——基于时变参数模型的实证研究 人民币名义均衡汇率估计——基于时变参数模型的实证分析 时变参数模型的最优滚动窗宽选择标准及应用2022-8-5 10:35 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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时变参数向量自回归模型必须做协整检验吗
1 个回复 - 688 次查看 时变参数向量自回归模型必须做协整检验吗？ 本身变量均为平稳序列，所以就没做协整检验，不知道是否合理2024-6-6 14:12 - 小鱼yjn - 计量经济学与统计软件
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TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型（时变参数随机波动率向量自回归模型）
1 个回复 - 1378 次查看 TVP-VAR（Time-Varying Parameter Vector Autoregression）模型是一个时间变化参数的向量自回归模型。这种模型是在标准的向量自回归（VAR）模型的基础上发展而来，允许模型中的参数随时间变化，从而能更好地捕捉数据 ...2024-5-8 19:47 - 756029691 - Stata专版
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Eviews 状态时空模型 时变参数
1 个回复 - 402 次查看 请问我现在用日度汇率数据作了状态时空模型，得出了参数，请问如何转变为年度时变参数？因为下一部分的面板用的是年度数据。可有偿（不会充值论坛币）2024-3-2 09:09 - 七老黑 - EViews专版
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时变参数向量自回归（TVP-VAR）计算DY溢出指数
12 个回复 - 4297 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
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时变参数的卡尔曼滤波
2 个回复 - 3039 次查看 总量生产函数是柯布—道格拉斯函数，资本产出弹性和劳动生产弹性是时变的，两个弹性和全要素生产率都是AR（1）过程，请问各位大神，stata的命令是什么啊？谢谢大家了！2017-5-15 21:03 - tangjinge1234 - Stata专版
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TVP－VAR (Time-varying parameter VAR时变参数向量自回归) 模型实证实现手稿
67 个回复 - 48495 次查看 俺学习了TVP-VAR，并仿照编写了code，然后跑出了结果，喜悦之余，就粘贴上来，自娱的同时，也和坛子里的各位朋友分享。 1 IntroductionTVP-VAR(Time-VaryingParameter Vector AutoRegression) is the pack ...2013-11-4 09:41 - gssdzc - MATLAB等数学软件专版
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tvp-var时变参数的初始状态和先验分布设定
1 个回复 - 2631 次查看 请问，参考Nakajima的tvp-var模型，时变参数的先验分布和初始状态是如何设定的？询求具体的代码及其格式，愿意付出论坛币。恳请大牛，不胜感激。2017-5-1 10:53 - 晓风残月9988 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2631 次查看 请问，参考Nakajima的tvp-var模型，时变参数的先验分布和初始状态是如何设定的？询求具体的代码及其格式，愿意付出论坛币。恳请大牛，不胜感激。2017-5-1 10:53 - 晓风残月9988 - MATLAB等数学软件专版
非线性时变参数的局部多项式估计
模型
0 个回复 - 371 次查看 摘要翻译： 我们发展了一类非线性时间序列模型中时变参数的局部多项式（拟）极大似然估计的新的渐近理论。在弱正则性条件下，我们证明了所提出的估计是相合的，并且在大样本中服从正态分布。与现有理论相比，我们的条 ...2022-4-9 18:20 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 371 次查看 摘要翻译： 我们发展了一类非线性时间序列模型中时变参数的局部多项式（拟）极大似然估计的新的渐近理论。在弱正则性条件下，我们证明了所提出的估计是相合的，并且在大样本中服从正态分布。与现有理论相比，我们的条 ...2022-4-9 18:20 - 可人4 - Forum
时变参数VAR的贝叶斯非参数图形模型
0 个回复 - 433 次查看 摘要翻译： 在过去的十年里，大数据涌入计量经济学，要求新的统计方法来分析高维数据和复杂的非线性关系。解决维度问题的一种常见方法依赖于使用静态图形结构来提取感兴趣变量之间最重要的依赖关系。近年来，贝叶斯非 ...2022-4-1 17:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 433 次查看 摘要翻译： 在过去的十年里，大数据涌入计量经济学，要求新的统计方法来分析高维数据和复杂的非线性关系。解决维度问题的一种常见方法依赖于使用静态图形结构来提取感兴趣变量之间最重要的依赖关系。近年来，贝叶斯非 ...2022-4-1 17:35 - 能者818 - Forum
时变参数模型中稀疏性和收缩性的诱导
0 个回复 - 325 次查看 摘要翻译： 时变参数(TVP)模型具有过参数化的可能性，特别是当模型中的变量数目较大时。在这类模型中，全局-局部先验越来越多地被用来诱导收缩。但这些先验所产生的估计仍有相当大的不确定性。稀疏化有可能减少这种不 ...2022-3-17 09:20 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 325 次查看 摘要翻译： 时变参数(TVP)模型具有过参数化的可能性，特别是当模型中的变量数目较大时。在这类模型中，全局-局部先验越来越多地被用来诱导收缩。但这些先验所产生的估计仍有相当大的不确定性。稀疏化有可能减少这种不 ...2022-3-17 09:20 - nandehutu2022 - Forum
作为岭回归的时变参数
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 时变参数模型是经济学中常用的结构变化模型。我证明它们实际上是脊回归。即刻，这使得计算、调优和实现比状态空间范例中容易得多。除其他外，解决等效的对偶脊线问题在计算上非常快，即使在高维，关键的“ ...2022-3-17 09:00 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 时变参数模型是经济学中常用的结构变化模型。我证明它们实际上是脊回归。即刻，这使得计算、调优和实现比状态空间范例中容易得多。除其他外，解决等效的对偶脊线问题在计算上非常快，即使在高维，关键的“ ...2022-3-17 09:00 - kedemingshi - Forum
高维时变参数模型中的贝叶斯推理
使用积分旋转高斯近似
0 个回复 - 475 次查看 摘要翻译： 研究人员越来越希望估计时变参数(TVP)回归，因为它涉及大量的解释变量。包括先验信息以减轻过度参数化的担忧导致了许多使用贝叶斯方法。然而，贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法计算量很大。在本文中， ...2022-3-13 22:36 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 475 次查看 摘要翻译： 研究人员越来越希望估计时变参数(TVP)回归，因为它涉及大量的解释变量。包括先验信息以减轻过度参数化的担忧导致了许多使用贝叶斯方法。然而，贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法计算量很大。在本文中， ...2022-3-13 22:36 - 能者818 - Forum
时间序列回归时变参数估计问题
1 个回复 - 705 次查看 大家好，我想请教一个问题。我在做时间序列回归时候发现不同样本区间估计系数大小和显著性是不同的，除了手动更换不同时间段以外，有什么方法可以确定从哪个时间点开始显著吗？最好是能够可视化在图中看出随时间系数 ...2022-2-25 14:17 - Aaaaaaaaaaaby - Stata专版
1 个回复 - 705 次查看 大家好，我想请教一个问题。我在做时间序列回归时候发现不同样本区间估计系数大小和显著性是不同的，除了手动更换不同时间段以外，有什么方法可以确定从哪个时间点开始显著吗？最好是能够可视化在图中看出随时间系数 ...2022-2-25 14:17 - Aaaaaaaaaaaby - Stata专版
时变参数下快速灵活的贝叶斯推理
回归模型
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 本文将包含K个解释变量和T个观测值的时变参数(TVP)回归模型写成一个包含KT个解释变量的常系数回归模型。与现有文献中假设系数随随机游动演化的观点不同，本文提出了一种基于TVPs的分层混合模型。所得到的 ...2022-3-9 10:51 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 本文将包含K个解释变量和T个观测值的时变参数(TVP)回归模型写成一个包含KT个解释变量的常系数回归模型。与现有文献中假设系数随随机游动演化的观点不同，本文提出了一种基于TVPs的分层混合模型。所得到的 ...2022-3-9 10:51 - nandehutu2022 - Forum
基于R的时变参数模型框架中的收缩
包shrinkTVP
0 个回复 - 438 次查看 摘要翻译： 时变参数(TVP)模型被广泛应用于时间序列分析中，以灵活地处理随时间变化的过程。然而，TVP模型的过拟合风险是众所周知的。这个问题可以通过适当的全局-局部收缩先验来解决，它将时变参数拉向静态参数。本 ...2022-3-8 13:49 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 438 次查看 摘要翻译： 时变参数(TVP)模型被广泛应用于时间序列分析中，以灵活地处理随时间变化的过程。然而，TVP模型的过拟合风险是众所周知的。这个问题可以通过适当的全局-局部收缩先验来解决，它将时变参数拉向静态参数。本 ...2022-3-8 13:49 - kedemingshi - Forum
时变参数状态空间模型初始值设置
3 个回复 - 839 次查看 写论文需要用到时变参数模型，请教初始值设定问题，希望大神可以给予指点2020-10-15 21:46 - Annabella8986 - 爱问频道
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时变参数状态空间模型
13 个回复 - 8080 次查看 各位，我在用eviews做时变参数状态空间模型，但是结果中很多值显示为Na，如附件所示，请问你们知道是什么原因吗？2014-6-12 22:42 - tb潇然 - EViews专版
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求助：状态空间模型时变参数
0 个回复 - 1090 次查看 我跑了一个状态空间时变参数模型： 常数项标准误、Z值 P值都没有 SV后三项Z值没有，得出的滤波很平坦，都是一个数，想问是不是做的不对？怎么选择模型？初始值怎么赋值，有会的可以加49817927，QQ，有偿学习2020-11-23 14:21 - pinetree1983 - 计量经济学与统计软件
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stata 时变参数模型的命令？非面板数据，而是时序数据
4 个回复 - 3729 次查看 请问高手：stata 时变参数模型的命令？非面板数据，而是时序数据2013-8-5 09:54 - xinbh - Stata专版
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状态空间模型中的时变参数
4 个回复 - 5261 次查看 各位大侠，状态空间模型估计中的结果怎么看啊，我的结果其中有一个时变参数的p值很大，这个怎么解释？2014-1-12 16:03 - tb潇然 - 计量经济学与统计软件
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时变参数状态空间模型咨询
6 个回复 - 3475 次查看 各位大侠，现在要做时变参数状态空间模型。我看了资料，好多资料都一开始对时间序列进行平稳性检验和协整检验。但是好多文章虽然做了平稳检验，但是就算不平稳也没有处理，继续用eviews来建模。 咨询 1、需要做平稳 ...2017-1-24 17:43 - sh天天 - EViews专版
6 个回复 - 3475 次查看 各位大侠，现在要做时变参数状态空间模型。我看了资料，好多资料都一开始对时间序列进行平稳性检验和协整检验。但是好多文章虽然做了平稳检验，但是就算不平稳也没有处理，继续用eviews来建模。 咨询 1、需要做平稳 ...2017-1-24 17:43 - sh天天 - EViews专版
Eviews 状态空间模型 时变参数估计 AR模型
0 个回复 - 1419 次查看 用Eviews做状态空间模型的时变参数估计，由于假设时变参数是服从ar(1)分布的，求问这个AR（1）的式子怎么找出来？我尝试用已经得到的时变参数利用AR（1）模型，但是感觉用估算出的参数再估算参数精确性可能不高，能不 ...2019-1-9 19:47 - fengwei1 - EViews专版
0 个回复 - 1419 次查看 用Eviews做状态空间模型的时变参数估计，由于假设时变参数是服从ar(1)分布的，求问这个AR（1）的式子怎么找出来？我尝试用已经得到的时变参数利用AR（1）模型，但是感觉用估算出的参数再估算参数精确性可能不高，能不 ...2019-1-9 19:47 - fengwei1 - EViews专版
状态空间模型时变参数的显著性问题
9 个回复 - 4190 次查看 我用卡尔曼滤波的方法求解状态空间模型的时变函数，得到了每个时刻的估计值和协方差矩阵，但是应该怎么观察统计量的显著性呢？参数还服从t分布吗？2012-10-25 16:55 - 迷途mitu - R语言论坛
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状态空间模型中，时变参数的走势图是怎么做出来的？
16 个回复 - 11236 次查看 已经写出测量方程和状态方程，并estimate得到估计结果，现在想知道在Sspace窗口中，怎样操作，能得到时变参数走势图？？是在view----state views-----graph state series 中吗？可是得到的图不像走势图怎么。。。其中 ...2011-3-28 11:45 - hailidehuo - EViews专版
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用MCMC法求时变参数（用R软件）
6 个回复 - 3868 次查看 各位，我的论文中要用MCMC法求时变参数模型，论坛里说R软件可以做，但是我至今都没有找到相应的代码，请问哪位大侠能给我相应的软件代码下载一下参考参考呢？万分感谢！ 比如用mcmc法求附件中的模型，你们有没有类似 ...2014-5-18 09:55 - tb潇然 - R语言论坛
6 个回复 - 3868 次查看 各位，我的论文中要用MCMC法求时变参数模型，论坛里说R软件可以做，但是我至今都没有找到相应的代码，请问哪位大侠能给我相应的软件代码下载一下参考参考呢？万分感谢！ 比如用mcmc法求附件中的模型，你们有没有类似 ...2014-5-18 09:55 - tb潇然 - R语言论坛
时变参数求解
1 个回复 - 1080 次查看 本人的用的是时间序列数据。时变参数变量是一个列向量，请问怎么求解。用状态空间模型写。 y=a*b b=b（-1） 其中y是时间序列，a是（a1,a2）,每个时间点上的a1和a2是已知的数据，想求出每个时间点上的b=(b1,b2)T公 ...2014-4-28 11:07 - 寻ing - EViews专版
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谁会利用Gauss编写马尔科夫区制转移模型和时变参数模型啊？
6 个回复 - 3343 次查看 哪位会用Gauss编写马尔科夫区制转移模型和时变参数模型啊？跪求源程序和思想方法！2012-5-15 15:33 - 13912273027 - Gauss专版
6 个回复 - 3343 次查看 哪位会用Gauss编写马尔科夫区制转移模型和时变参数模型啊？跪求源程序和思想方法！2012-5-15 15:33 - 13912273027 - Gauss专版
今天做了GDP和贷款的时变参数模型，模型拟合不好，请问问题在哪里？
3 个回复 - 1255 次查看 GDP和贷款均为实际值 做了他们的JJ协整检验，没有通过，考虑到可能为时变参数模型，所以做了TVP模型，AIC和SC值很大，滞后阶数很小，不知道问题在哪，请求达人帮助。结果见附件。2013-5-2 17:27 - grace1215 - EViews专版
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改革开放三十年政府支出对二元经济结构转化效果研究--基于时变参数模型的动态分析
4 个回复 - 3806 次查看 摘 要：基于中国1978-2008年时间序列数据，采用时变参数模型对我国政府支出对二元经济结构转化效果进行分析，结果表明：改革开放30年来，我国政府支出对城乡二元经济结构转化的影响曲线呈U形；政府分类支出方面，不 ...2010-6-24 20:36 - fgq5910 - 公共经济学
4 个回复 - 3806 次查看 摘 要：基于中国1978-2008年时间序列数据，采用时变参数模型对我国政府支出对二元经济结构转化效果进行分析，结果表明：改革开放30年来，我国政府支出对城乡二元经济结构转化的影响曲线呈U形；政府分类支出方面，不 ...2010-6-24 20:36 - fgq5910 - 公共经济学
面板数据模型中的时变参数估计
1 个回复 - 2092 次查看 连老师，您好，我想问一下在面板数据中能否进行时变系数的估计，如果可以的话如何进行操作？能否给一个详细的步骤。。。多谢！2011-3-28 11:49 - leove - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2092 次查看 连老师，您好，我想问一下在面板数据中能否进行时变系数的估计，如果可以的话如何进行操作？能否给一个详细的步骤。。。多谢！2011-3-28 11:49 - leove - 统计软件培训班VIP答疑区
急求高手，如何得到正确的时变参数？
1 个回复 - 1599 次查看 对状态空间模型估计，得到如下结果： Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. C(1) -33.81488 17.83276 -1.896223 0.0579 C(2) 0.245993 0.116226 2.116503 0.0343 F ...2010-6-1 14:23 - xxdy2010 - EViews专版
1 个回复 - 1599 次查看 对状态空间模型估计，得到如下结果： Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. C(1) -33.81488 17.83276 -1.896223 0.0579 C(2) 0.245993 0.116226 2.116503 0.0343 F ...2010-6-1 14:23 - xxdy2010 - EViews专版
请教连老师，在含有非时变参数的面板中，怎样评估RE模型的有效性？
1 个回复 - 2244 次查看 连老师，您好，我看到一篇论文中，包括了非时变的参数，比如说来考察各省政策变量的开发区个数，这时候就只能用随即效应模型才能估计。我看到论文上是分别给出OLS和RE两个结果，然后做了BP检验和Haunsman检 ...2010-3-27 14:56 - 雪舞九霄 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2244 次查看 连老师，您好，我看到一篇论文中，包括了非时变的参数，比如说来考察各省政策变量的开发区个数，这时候就只能用随即效应模型才能估计。我看到论文上是分别给出OLS和RE两个结果，然后做了BP检验和Haunsman检 ...2010-3-27 14:56 - 雪舞九霄 - 统计软件培训班VIP答疑区
