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stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
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stata var模型 检验
残差是否自
相关时遇到的问题:显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags
r(198); 是为什么呢?
我有三个取对数的变量,21年数据, ...
2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
var模型残差自相关结果分析
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如题
我建立了var模型之后,进行
残差自
相关分析,结果如下,应该怎么看呢?是否存在自
相关呢?
如果存在自
相关应该怎么修正呢?
我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图,都没有问题。
2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
var模型的残差序列相关检验
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我用stata将var模型做出来之后进行“
残差序列
相关检验”,用的命令是“varlmar,mlag(3)”,检验结果如下:
Lagrange-multiplier test
+--------------------------------------+
| lag | chi2 df ...
2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版