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关于STATA做VAR模型时的一些问题
2 个回复 - 1871 次查看 由于本身只在学校期间很浅的接触过计量经济学 所以很多方面都不甚理解 希望大家赐教 我在建立VAR模型时遇到一些问题 1. 建立var模型时所用的变量必须通过平稳性检验吗？ 如果不是平稳的 那么是要使用在n阶差 ...2016-8-15 00:43 - 342669677 - Stata专版
2 个回复 - 1871 次查看 由于本身只在学校期间很浅的接触过计量经济学 所以很多方面都不甚理解 希望大家赐教 我在建立VAR模型时遇到一些问题 1. 建立var模型时所用的变量必须通过平稳性检验吗？ 如果不是平稳的 那么是要使用在n阶差 ...2016-8-15 00:43 - 342669677 - Stata专版
用stata做var模型联合显著性检验，结果df为0，p值都是点点是怎么回事？
2 个回复 - 999 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
2 个回复 - 999 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
stata做VAR模型输出结果里某些统计值是点（.）是什么意思（有图）
1 个回复 - 2334 次查看 如题，VAR模型里面一些统计量未显示出数据，比如lfp 滞后三阶的标准差和z统计量显示的是点。这表示什么意思呢？请各位大神赐教。2016-7-4 10:03 - ciper618 - Stata专版
1 个回复 - 2334 次查看 如题，VAR模型里面一些统计量未显示出数据，比如lfp 滞后三阶的标准差和z统计量显示的是点。这表示什么意思呢？请各位大神赐教。2016-7-4 10:03 - ciper618 - Stata专版
我的本科论文想要Stata做VAR模型 现在有一点问题 有偿求助各位大佬啊
0 个回复 - 413 次查看 1 论文标题 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000） 4 摘要2022-3-10 20:32 - Tiv - 论文版
0 个回复 - 413 次查看 1 论文标题 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000） 4 摘要2022-3-10 20:32 - Tiv - 论文版
Stata做VAR模型时出现no observation的问题
3 个回复 - 2925 次查看 我看了数据都是数值型，但是不知道为什么回归时还是没有观测值 数据是直接从excle导入到stata里的， 请问个问题要怎么解决啊？2019-3-24 11:35 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
3 个回复 - 2925 次查看 我看了数据都是数值型，但是不知道为什么回归时还是没有观测值 数据是直接从excle导入到stata里的， 请问个问题要怎么解决啊？2019-3-24 11:35 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
毕业论文用stata做var模型，关于差分与协整性问题
2 个回复 - 1125 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
2 个回复 - 1125 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
有关用stata做VAR模型的一些问题
1 个回复 - 1381 次查看 stata里做var指令后面的滞后阶数lag()里，lag(3)和lag(1/3)有什么不同？ 只选取变量的L3项在VAR模型中有没有意义？ 求大神解惑。2020-3-4 22:44 - sdgdasl - Stata专版
1 个回复 - 1381 次查看 stata里做var指令后面的滞后阶数lag()里，lag(3)和lag(1/3)有什么不同？ 只选取变量的L3项在VAR模型中有没有意义？ 求大神解惑。2020-3-4 22:44 - sdgdasl - Stata专版
有偿求指导用Stata做VAR模型！
1 个回复 - 743 次查看 目前一点都不懂，写论文用，哪位比较有耐心可以一步步教我做请留个微信，谢谢！！！！2019-3-5 15:45 - xxxaa - 爱问频道
1 个回复 - 743 次查看 目前一点都不懂，写论文用，哪位比较有耐心可以一步步教我做请留个微信，谢谢！！！！2019-3-5 15:45 - xxxaa - 爱问频道
用stata做VAR模型
1 个回复 - 12668 次查看 本人大四本科生一枚，stata新新手。问题比较白痴，请大家不要嫌弃~ 在毕业论文中，我想用VAR模型来做美国联邦基金利率对大宗商品价格的影响，被解释变量选取CRB指数，解释变量选取利率R和美国GDP。查到的数据中，CR ...2016-3-19 10:46 - 苏黎suli - Stata专版
1 个回复 - 12668 次查看 本人大四本科生一枚，stata新新手。问题比较白痴，请大家不要嫌弃~ 在毕业论文中，我想用VAR模型来做美国联邦基金利率对大宗商品价格的影响，被解释变量选取CRB指数，解释变量选取利率R和美国GDP。查到的数据中，CR ...2016-3-19 10:46 - 苏黎suli - Stata专版
stata做var模型
1 个回复 - 6358 次查看 用ADF检验数据是I（1),即数据差分后是平稳的，可是用DF-GLS和KPSS检验数据差分后仍不平稳。那这样还可以进行协整检验吗？下面是DF-GLS的结果，大家帮忙判断一下吧... dfgls dLNURHL, notrend DF- ...2012-2-24 17:29 - madeline99 - Stata专版
1 个回复 - 6358 次查看 用ADF检验数据是I（1),即数据差分后是平稳的，可是用DF-GLS和KPSS检验数据差分后仍不平稳。那这样还可以进行协整检验吗？下面是DF-GLS的结果，大家帮忙判断一下吧... dfgls dLNURHL, notrend DF- ...2012-2-24 17:29 - madeline99 - Stata专版
