结果:找到“随机效应模型”相关内容266个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
随机效应模型回归结果的疑问
15 个回复 - 41866 次查看
各位暑假好!
我用xtreg , re robust 作
随机效应模型回归之后,
再用esttab 输出结果,可是结果中R方 以及F值都为空。
昨天搜了很多
随机效应模型的资料以及各位前辈以前对相关问题的讨论,
仍是不得其解,大家能 ...
2012-7-3 11:28 - whenudance - Stata专版
分享一篇econometrica非参数随机效应模型文献
1 个回复 - 801 次查看
今天又在“逛”的时候发现的一篇文献Nonparametric Analysis of Random Utility Models: Computational Tools for Statistical Testing[attach]3384707
2021-1-28 15:10 - 学术旷野新人 - 环境经济学
非线性随机效应模型基于统计曲率的统计诊断
1 个回复 - 1922 次查看
论文题目:非线性
随机效应模型基于统计曲率的统计诊断
论文作者: 赵为华 冯予 ZHAO Wei-hua FENG Yu
论文内容简介:该文研究了非线性
随机效应模型,为非线性张度大的模型提供了理论和方法.首先在欧氏空间上建立 ...
2009-12-27 09:57 - jgq0211 - 论文版
到底是应该选择固定效应模型还是,随机效应模型?
14 个回复 - 93275 次查看
请教一下:
59个国家,9年的数据。hausman检验后添加不同选项后,得出不同的检验结果,到底是应该选择固定效应模型还是,
随机效应模型
呢?
hausman FE RE, sigmaless
Test: Ho: difference in coeffi ...
2013-9-4 23:17 - rictan - Stata专版
非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗?
17 个回复 - 22933 次查看
非平衡面板影响固定效应和
随机效应模型估计吗?陈强老师给出的答案是:不影响。“非平衡面板对固定效应模型和
随机效应模型估计没有太多影响,某些个体某些年份观测值的缺失,在stata里面作为missing value来处理。也 ...
2020-12-15 10:14 - yinpeiwei - Stata专版
在用stata做SEM模型中的随机效应模型跑不出来,怎么办??
6 个回复 - 3912 次查看
xsmle lnincome lnrd lnarea lntech lnedu lninvest , emat(W) model(sem) re
Iteration 0: Log-likelihood = 630.05501 (not concave)
Iteration 1: Log-likelihood = 904.28793 (not concave)
Iterati ...
2019-4-10 16:18 - 所谓的留白 - Stata专版
面板Tobit随机效应模型 相关问题
2 个回复 - 2502 次查看
n大T小的短面板数据,数据量在400左右,使用面板Tobit
随机效应模型,需要同时控制个体和时间固定效应吗?能否只控制时间,不控制个体?同时加入年份和个体的虚拟变量,发现回归结果中年份变量是显著的,而个体虚拟变 ...
2021-4-16 16:10 - Amiee' - Stata专版
固定效应和随机效应模型及广义线性混合模型
2 个回复 - 2608 次查看
在正式分类中“
随机效应模型”指的是模型中只有随机效应,无固定效应;混合模型指的是模型中同时有随机效应和固定效应。这里所说的“
随机效应模型”和“混合模型”统称为“
随机效应模型”。首先看这个线性模型 y=a+b ...
2022-3-18 14:45 - 共享心跳 - Stata专版
请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关?
4 个回复 - 14488 次查看
建立了一个模型,做了Hausman检验和xttest0的检验,得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图(前五个变量是解释变量)
然后突然意识到
随机效应模型可能出现的异方差和自相关问题,于是想到用xttest3,但那是对应 ...
2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
stata随机效应模型结果的解释
2 个回复 - 17941 次查看
Random-effects GLS regression Number of obs = 28091
Group variable: idcode Number of groups = 4697
R-sq: within = 0.1715 Obs per group: min = 1
between = 0.4759 avg = 6.0
overall = 0.36 ...
2013-12-2 14:27 - mars002010 - Stata专版
随机效应模型与滞后性检验(内生性问题)
0 个回复 - 800 次查看
可以用
随机效应模型做滞后性检验吗?(文章研究中介效应,m表示中介变量)
xtreg L.y x1 x2 x3 , re
xtreg m x1 x2 x3 ,re
xtreg L.y x1 m x2 x3 ,re ...
2022-4-15 15:05 - n321 - Stata专版
随机效应模型的R方
1 个回复 - 1294 次查看
请教各位大神用Stata进行面板数据分析,检验得出需要用
随机效应模型,但是随机效应导出后没有拟合优度R方,请问R方应该如何得出??急求解决方法!
2020-3-8 03:39 - nannann - Stata专版
随机效应模型R方
7 个回复 - 6676 次查看
请教各位大神用Stata进行面板数据分析,检验得出需要用
随机效应模型,但是随机效应导出后没有拟合优度R方,请问R方应该如何得出??急求!
2020-3-8 03:36 - nannann - Stata专版
面板数据 stata 随机效应模型内生性问题检验
3 个回复 - 2593 次查看
qui xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6,reest store olsqui xtivreg Y X3 X4 X5 X6(X1=l.X1 X2=L.X2),reest store IVhausman IV ols ----Coefficients ---- | (b) (B) ...
2017-10-3 11:47 - yunxiyueyaer - Stata专版
随机效应模型
2 个回复 - 722 次查看
《计量经济学及stata运用》第260页,为什么RE模型没有纳入micpric1,giprice两个变量,而FE等模型都纳入了?
2022-3-6 10:25 - 853389934 - 悬赏大厅
随机效应模型
5 个回复 - 616 次查看
《计量经济学及stata运用》第260页,为什么FE模型没有纳入micpric1,giprice两个变量
2022-3-6 10:16 - 853389934 - 悬赏大厅
随机效应模型的DWH检验怎么做
16 个回复 - 7028 次查看
跪求
随机效应模型的DWH检验的stata命令。不要理论,希望直接给指令!!谢谢!!!!如有帮助可以给论坛币!!!!!!!
本人的指标:gtfp(被解释变量)、RD(核心解释变量),index technology regime education ...
2020-4-11 20:52 - yiyi1881 - Stata专版
自变量为虚拟变量01,可以直接用随机效应模型吗
2 个回复 - 3579 次查看
本人用stata做回归模型遇到问题,希望大家指教。选取的是A股上市公司三年数据,非平衡面板。自变量是分类变量,设置为0和1的虚拟变量,因变量和其他控制变量是连续变量,不随时间变化的自变量不适合固定效应模型,那 ...
2018-4-15 19:55 - 聋者之歌 - Stata专版
固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样
0 个回复 - 595 次查看
我固定效应模型和
随机效应模型回归结果完全一样 豪斯曼检验P值为负 请问这是什么原因呢
我的编程和豪斯曼运行结果如下
xtreg lnex lnctpu lnjtpu lnjgdp lncgdp lnefi pc, fe
estimates store FE
xtreg lnex lnct ...
2021-12-14 17:18 - -HYs- - Forum
固定效应模型与随机效应模型
3 个回复 - 9081 次查看
使用面板数据时如果存在个体效应跟时间效应,是不是要先分别做hausman检验,确定是用固定效应模型还是
随机效应模型啊?要是个体效应的hausman检验接受原假设,时间效应的hausman检验拒绝原假设。这个时候建立个体随机 ...
2018-12-19 21:50 - 小星星眼 - Stata专版
选择随机效应模型之后该如何操作下去
7 个回复 - 22447 次查看
用stata做面板数据分析。在确定是使用固定效应模型还是
随机效应模型的时候,分别用xtreg y x,fe与xtreg y x,re做了回归。
之后hausman检验结果:
chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
...
2016-2-25 15:20 - Tranquil0609 - Stata专版
急救急救!!!随机效应模型可以固定省份面板数据吗?
1 个回复 - 1625 次查看
已知我固定效应模型用不了了,因为我一个核心变量不随时间变化。
打算用混合回归,reg y x i.provcd i.year 我研究的是个体之间的变化,想要固定省份数据,年份数据,不知道可否用这个式子?
另我用 reg y x ...
2021-10-5 21:52 - Yullan - Stata专版
随机效应模型 内生性检验
1 个回复 - 2811 次查看
由于合适(有理论支撑)的工具变量是虚拟变量,只好采用
随机效应模型。不知可否仍旧使用DWH检验OLS模型中的内生性?以及如何用stata对采用
随机效应模型的2sls中工具变量选择的有效性(是否有弱工具变量问题以及过度识 ...
2018-3-6 16:25 - 子衿薿薿 - Stata专版
随机效应模型的拟合优度的计算
5 个回复 - 8889 次查看
今天看了机械工业出版社出的《Stata统计分析与应用》,[/backcolor]里面是这么对 固定效应回归的结果进行解释时,说:“相关的拟合优度是组内R2”,不就是说固定效应模型看within后面的结果嚒,[/backcolor]对随机效 ...
2014-9-12 15:47 - 高数线代 - Stata专版
面板数据随机效应模型中不能加入自回归AR(1)
4 个回复 - 6076 次查看
在做面板数据模型,hausman检验,得出选择随机模型,但是随机模型的DW值为2.6,存在序列相关性。看一些书上说要消除相关性可以加入AR(1),但是随机模型中不能加入AR(1)啊,只有在混合模型中和固定效应模型中才能,在此 ...
2012-5-2 22:25 - 原点哦 - EViews专版
面板数据下固定效应与随机效应模型的选择 已解决
22 个回复 - 30755 次查看
各位前辈好,
本人是EVIEWS小白,因为做论文的缘故接触到回归分析及EVIEWS,现在遇到麻烦,还请各位前辈能给指导一下.
我的数据是个平衡长面板(BALANCED PANEL),三个国家46年.找到相关数据后,在考虑散点图和曲线拟和工 ...
2012-10-19 16:21 - done_1981 - EViews专版
关于TOBIT只能用随机效应模型的问题,求各位大神指点
7 个回复 - 11058 次查看
各位大神,首先谢过,求解答。[/backcolor]
我的数据的因变量是某种新产品占总产品的比重,样本范围是[0,1],由于存在大量的0值考虑用面板tobit模型。[/backcolor]
现在问题是tobit模型只能用随机效应的模型,由于 ...
2014-5-16 00:05 - puby - Stata专版
随机效应模型回归,R方有三个,怎么选
7 个回复 - 13227 次查看
做了面板数据的
随机效应模型回归,R方有好三个,within .between .overall 三个,论文里该放哪个呢。stata小白本科论文求助,感谢大家<br>
(顺便问一下,hausman检验,P值为0.0722,可以选
随机效应模型吗,因为其 ...
2020-5-8 21:25 - cheng+2 - Stata专版
请问固定效应和随机效应模型写法有区别么?
7 个回复 - 5353 次查看
请问固定效应和
随机效应模型判定方法是Hausman检验?小于0.05用固定?是不是固定一定优于随机?如果我使用随机模型的话写法和固定的有区别吗??
2014-3-24 20:28 - 幸福菲侠 - 爱问频道
求固定效应和随机效应模型写法
1 个回复 - 1452 次查看
有CON,SPR,RFB,LEV,ROA,CDR,CIR ,RNII ,LNA 等变量,则固定效应模型将如何写,随机模型将如何写?拜谢
2014-3-27 17:02 - 幸福菲侠 - 爱问频道
panel随机效应模型做2SLS
1 个回复 - 1406 次查看
刚做数据的时候发现一个问题,特来向各位前辈请教。
小弟用Hausman和LM确定了模型是panel
随机效应模型。估计结果如下:
(Std. Err. adjusted for 30 clusters in province)
Robust
d工业企业利润总额亿元 ...
2020-6-5 12:26 - 勤奋的assh - Stata专版
如何看随机效应模型序列相关检验的结果
5 个回复 - 11000 次查看
我已经做了hausman检验和bp检验,检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验(re模型)时,结果如下:
Estimated results:
Var sd = sqrt(Va ...
2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
求救怎么用eviews 估计面板随机效应模型
5 个回复 - 11716 次查看
求救怎么用eviews 估计面板
随机效应模型,具体的操作步骤
运行的时候出现
Random effects estimation requires number of cross sections /number of coefs for between estimators for estimate of RE innovation ...
2010-10-4 15:56 - wyy1119 - EViews专版