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【量化交易学习资料】数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易学习资料23 个回复 - 4191 次查看 内容较为丰富，欢迎下载学习，主要包括：数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易研报案例学习资料 数据挖掘量化交易研报等。主要分为下列几部分： 数据挖掘系列： 20211216-2022年金融工程年度策略： ...2022-1-4 16:31 - wz151400 - 现金交易版
资产定价测试与Fama-MacBeth两步法1 个回复 - 1486 次查看 1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归，得到beta和alphas。 2从步骤1开始，对每个月的beta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。 3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间 ...2021-4-26 09:39 - liyongxws - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38664 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
求助：对面板数据进行横截面回归
11 个回复 - 12538 次查看 能否对面板数据进行横截面回归？原理是什么？和混合数据回归又有什么区别？小弟原理上模糊，请大家指教！2011-3-22 10:43 - bacelonaboy - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 12538 次查看 能否对面板数据进行横截面回归？原理是什么？和混合数据回归又有什么区别？小弟原理上模糊，请大家指教！2011-3-22 10:43 - bacelonaboy - 计量经济学与统计软件
fmb两阶段回归中第二阶段横截面回归可以用固定效应模型来做吗？？？
4 个回复 - 1468 次查看 论文要求做定价，首先第一步是利用时间序列回归，固定窗口的滚动回归计算出beta，第二步用asreg，fmb是不显著的，可以直接拿ols固定效应来做收益率和beta的回归，从而判断定价因子的定价效果吗？？？？2021-6-8 14:31 - DearleeDX - Stata专版
4 个回复 - 1468 次查看 论文要求做定价，首先第一步是利用时间序列回归，固定窗口的滚动回归计算出beta，第二步用asreg，fmb是不显著的，可以直接拿ols固定效应来做收益率和beta的回归，从而判断定价因子的定价效果吗？？？？2021-6-8 14:31 - DearleeDX - Stata专版
计量回归有三年的数据，采用面板数据回归还是混合横截面回归
0 个回复 - 877 次查看 现在处理了Charles调查3年的数据，每年有超过70%的样本是重合的，这时候要采用面板数据回归吗，还是混合横截面回归呢？具体要怎么操作呢，这两个都不太懂，还望大佬赐教2021-4-1 10:59 - 凡汀啦 - Stata专版
0 个回复 - 877 次查看 现在处理了Charles调查3年的数据，每年有超过70%的样本是重合的，这时候要采用面板数据回归吗，还是混合横截面回归呢？具体要怎么操作呢，这两个都不太懂，还望大佬赐教2021-4-1 10:59 - 凡汀啦 - Stata专版
关于混合横截面回归，省份固定效应的控制
4 个回复 - 6199 次查看 我用两年的CHNS数据做混合横截面回归 主要的解释变量是省级指标，两年正好的政策发生前和发生后。 做类似于DID式的回归，控制了个体的一些特征，年龄啥的。。加入了时间固定效应，政策后虚拟变量和主要省级解释变量 ...2016-10-23 21:59 - LITTLEICE0418 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 6199 次查看 我用两年的CHNS数据做混合横截面回归 主要的解释变量是省级指标，两年正好的政策发生前和发生后。 做类似于DID式的回归，控制了个体的一些特征，年龄啥的。。加入了时间固定效应，政策后虚拟变量和主要省级解释变量 ...2016-10-23 21:59 - LITTLEICE0418 - 计量经济学与统计软件
做论文关于横截面回归求助大佬们~
2 个回复 - 1483 次查看 横截面回归的数据必须是同一年吗？ 因变量有200个左右2018年的数据，控制变量也是2018年的200个数据，想探究自变量对因变量的滞后影响。 能不能在模型中同时引入自变量2018，2017，2016的数据分别作为自变量。这样 ...2019-11-5 17:05 - fay000 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1483 次查看 横截面回归的数据必须是同一年吗？ 因变量有200个左右2018年的数据，控制变量也是2018年的200个数据，想探究自变量对因变量的滞后影响。 能不能在模型中同时引入自变量2018，2017，2016的数据分别作为自变量。这样 ...2019-11-5 17:05 - fay000 - 计量经济学与统计软件
急！对面板数据横截面回归
0 个回复 - 1720 次查看 我是stata新手，想请教下大家用stata如何对短面板数据做横截面回归？我的数据是1000家公司，5年，写论文需要用到截面Jones模型，参考文献里说要用截面回归2019-9-1 09:39 - Katherinw123 - Stata专版
0 个回复 - 1720 次查看 我是stata新手，想请教下大家用stata如何对短面板数据做横截面回归？我的数据是1000家公司，5年，写论文需要用到截面Jones模型，参考文献里说要用截面回归2019-9-1 09:39 - Katherinw123 - Stata专版
求组，5年的面板数据想做成混合横截面回归模型。
1 个回复 - 2194 次查看 有5年的面板数据，因研究需要，想忽视个体效用，把数据按某指标分成高低两组，进行对比分析，做成混合横截面回归模型。可以吗？2018-12-3 23:25 - ffjrieeriv - Stata专版
1 个回复 - 2194 次查看 有5年的面板数据，因研究需要，想忽视个体效用，把数据按某指标分成高低两组，进行对比分析，做成混合横截面回归模型。可以吗？2018-12-3 23:25 - ffjrieeriv - Stata专版
我想向各位请教个问题，做fama横截面回归是，需要用β值和超额的收益率做回归
0 个回复 - 877 次查看 做fama横截面回归是，需要用β值和超额的收益率做回归，请问怎么做呢？是在stata用xtfmb指令吧，可是我不知道怎么写指令... 谢谢各位了！2015-12-20 13:01 - roronoazoro1111 - 灌水吧
0 个回复 - 877 次查看 做fama横截面回归是，需要用β值和超额的收益率做回归，请问怎么做呢？是在stata用xtfmb指令吧，可是我不知道怎么写指令... 谢谢各位了！2015-12-20 13:01 - roronoazoro1111 - 灌水吧
横截面回归是不是就是OLS
7 个回复 - 15385 次查看 在使用中小板上市公司年度财务数据做一个因素影响分析，然而考虑到年限较短，所以准备采用横截面，特意将每个企业各个年度的数据值取平均。 接下来的问题是，在用stata估计横截面回归时，是不是就是OLS回归啊？？以 ...2012-6-11 16:43 - jiemin - Stata专版
7 个回复 - 15385 次查看 在使用中小板上市公司年度财务数据做一个因素影响分析，然而考虑到年限较短，所以准备采用横截面，特意将每个企业各个年度的数据值取平均。 接下来的问题是，在用stata估计横截面回归时，是不是就是OLS回归啊？？以 ...2012-6-11 16:43 - jiemin - Stata专版
方法求助~横截面回归
1 个回复 - 2660 次查看 哪位高手知道什么是Fama-MacBeth回归 可以发相关资料给我 573030936@qq.com谢了2012-3-26 20:28 - sushuiyou - SPSS论坛
1 个回复 - 2660 次查看 哪位高手知道什么是Fama-MacBeth回归 可以发相关资料给我 573030936@qq.com谢了2012-3-26 20:28 - sushuiyou - SPSS论坛
对一篇国外文献的不解－－面板数据与横截面回归
4 个回复 - 1567 次查看 小弟最近在看一篇论文，论文里面用的是面板数据，是从1996到2002年的欧洲银行数据，但作者用的是cross section OLS，小弟就不解，横截面回归可以分析面板数据吗，望老师们赐教。2014-3-23 19:36 - houchao707 - Stata专版
4 个回复 - 1567 次查看 小弟最近在看一篇论文，论文里面用的是面板数据，是从1996到2002年的欧洲银行数据，但作者用的是cross section OLS，小弟就不解，横截面回归可以分析面板数据吗，望老师们赐教。2014-3-23 19:36 - houchao707 - Stata专版
横截面回归中 虚拟变量被删 （已经事先剔除了一个行业及年度虚拟变量）
2 个回复 - 3409 次查看 各位Stata的高手前辈 小弟stata 使用不久，做一个cross-section regression，加入了年度和行业两种虚拟变量，但是输出的结果中出现了一个虚拟变量被删除的情况（ommitted), 我在放入这两种虚拟变量的时候都已经特 ...2013-11-1 11:50 - 菊花武士 - Stata专版
2 个回复 - 3409 次查看 各位Stata的高手前辈 小弟stata 使用不久，做一个cross-section regression，加入了年度和行业两种虚拟变量，但是输出的结果中出现了一个虚拟变量被删除的情况（ommitted), 我在放入这两种虚拟变量的时候都已经特 ...2013-11-1 11:50 - 菊花武士 - Stata专版
时间序列横截面回归模型
1 个回复 - 4517 次查看 请问时间序列横截面回归和一般的时间序列回归模型又什么区别？谢谢2014-4-1 16:56 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4517 次查看 请问时间序列横截面回归和一般的时间序列回归模型又什么区别？谢谢2014-4-1 16:56 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
什么是时间序列横截面回归过程分析（TSCSREG），怎么学啊？用什么软件？
3 个回复 - 4935 次查看 求教： 各位大虾,请赐教－－－－－什么是时间序列横截面回归过程分析（TSCSREG），怎么学啊？用什么软件？2006-9-4 13:31 - 大帝称臣 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4935 次查看 求教： 各位大虾,请赐教－－－－－什么是时间序列横截面回归过程分析（TSCSREG），怎么学啊？用什么软件？2006-9-4 13:31 - 大帝称臣 - 计量经济学与统计软件
如何写stata code在横截面回归中控制county fixed efffect
1 个回复 - 1552 次查看 我现在用的是一年的横截面数据，每个observation属于不同的县（county），在回归中我想控制county fixed efffect，就是说把每个县都设成一个dummy，放在方程中。我想问一下stata有没有比较方便的、直接可以控制fixed ...2013-7-30 16:30 - jack_infinity - Stata专版
1 个回复 - 1552 次查看 我现在用的是一年的横截面数据，每个observation属于不同的县（county），在回归中我想控制county fixed efffect，就是说把每个县都设成一个dummy，放在方程中。我想问一下stata有没有比较方便的、直接可以控制fixed ...2013-7-30 16:30 - jack_infinity - Stata专版
横截面回归
7 个回复 - 20801 次查看 请问一下横截面回归是什么意思呢？在stata里面是哪个命令呢？面板数据可以进行横截面回归么？谢谢指教！2012-4-12 20:14 - orange9042 - Stata专版
7 个回复 - 20801 次查看 请问一下横截面回归是什么意思呢？在stata里面是哪个命令呢？面板数据可以进行横截面回归么？谢谢指教！2012-4-12 20:14 - orange9042 - Stata专版
求教，横截面回归要有多少观察值呢？
7 个回复 - 3094 次查看 做横截面回归，至少要有多少观察值？ 我有36组观察值，大概5、6个变量，可以做么？ 谢谢~2011-3-11 11:23 - Collin_1986 - 爱问频道
7 个回复 - 3094 次查看 做横截面回归，至少要有多少观察值？ 我有36组观察值，大概5、6个变量，可以做么？ 谢谢~2011-3-11 11:23 - Collin_1986 - 爱问频道
[求助]各位大侠：用spss能否做横截面回归（cross-section regression）和面板数据模型（panel data model）？大致步骤是怎
3 个回复 - 8786 次查看 各位大侠：横截面回归（cross-section regression）到底是怎么回归的啊？ 用spss能否做横截面回归（cross-section regression）和面板数据模型（panel data model）？大致步骤是怎样的？谢谢啦！2007-7-13 10:34 - jinniushan - SPSS论坛
3 个回复 - 8786 次查看 各位大侠：横截面回归（cross-section regression）到底是怎么回归的啊？ 用spss能否做横截面回归（cross-section regression）和面板数据模型（panel data model）？大致步骤是怎样的？谢谢啦！2007-7-13 10:34 - jinniushan - SPSS论坛
