结果：找到“stata 固定效应”相关内容397个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
固定效应模型stata8 个回复 - 3538 次查看 固定效应模型stata固定效应模型stata固定效应模型stata对于面板数据，我们有多种估计方法，包括混合OLS、固定效应（FE）、随机效应（RE）和最小二乘虚拟变量（LSDV）等等。不过，我们最为常用的估计方法那自然还是固 ...2021-6-11 12:47 - 小小数据王 - 现金交易版
空间杜宾模型—stata固定效应与随机效应分析23 个回复 - 14888 次查看 此贴是关于静态空间计量模型的一个简单运用，一个核心解释变量，五个控制变量。 程序包含了（一）空间相关性检验——莫兰值有莫兰散点图。 （二）空间固定效应下的空间固定、时间固定和时间空间双固定，同时，还有 ...2018-12-14 11:31 - 沃沃的依家 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 43612 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
如何安装报告常数项的reghdfe命令/stata/多维固定效应/reghdfe/常数项15 个回复 - 6829 次查看 最近在学习reghdfe命令时候发现无法汇报出常数项，然而审稿人通常要求汇报常数项（虽然是否汇报常数项并不影响我们关注的变量的系数及其P值），参考人大经济论坛的多篇文章，reghdfe命令的最新版本已经可以实现报告常 ...2021-11-27 21:27 - UUYABC - 现金交易版
stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)---包含数据和理论和结果详细解释12 个回复 - 62530 次查看 作者跟随导师做科研课题时，研究了中国的金融效率的空间溢出效应，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应，因此有了空间计量的文档教学。本文旨在整理面板数据模型的回归，帮助 ...2020-3-14 01:00 - bryanlzs - 现金交易版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 58367 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
Stata调整回归显著性常用代码(适用于OLS、固定效应、2SLS、GMM)81 个回复 - 25067 次查看 回归调整显著Stata代码 附件内容： [*]包含示例数据和代码 [*]代码附有详细注释（每行都有注释） [*]可以同时调整多个回归结果 [*]适用于OLS、固定效应、2SLS、Tobit、GMM等各种回归 [*]调整原理：通过 ...2022-1-20 23:23 - baby01 - 现金交易版
请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？
8 个回复 - 8116 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
8 个回复 - 8116 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
stata 中介效应 bootstrap方法 ：基于固定效应模型的 sgmediation命令
67 个回复 - 69406 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
67 个回复 - 69406 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码2008-2020年0 个回复 - 1193 次查看 全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码2008-2020年 全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码2008-2020年 全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码200 ...2022-3-13 15:17 - 小小数据王 - 现金交易版
重新整理的STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验)1 个回复 - 2566 次查看 STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) ...2020-6-26 21:54 - lotus_sss - 现金交易版
【免费分享】2008-2020全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码
101 个回复 - 10910 次查看 【免费分享】2008-2020全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码 附有详细的参考文献、源数据、stata的do文件程序、计算过程、计算结果，有需要可自取 【参考文献】 2012鲁晓东-LP方法-中国工 ...2021-6-20 17:47 - 六月七月八月 - Stata专版
101 个回复 - 10910 次查看 【免费分享】2008-2020全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码 附有详细的参考文献、源数据、stata的do文件程序、计算过程、计算结果，有需要可自取 【参考文献】 2012鲁晓东-LP方法-中国工 ...2021-6-20 17:47 - 六月七月八月 - Stata专版
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应？
24 个回复 - 59903 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
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如何用stata进行断点回归时加入固定效应
9 个回复 - 3597 次查看 大家好！目前我使用rdrobust命令进行断点回归，现在想要加上家庭固定效应，但是在rdrobust的控制变量选项里加入i.fid失败。求问如何用stata实现有固定效应的断点回归呢？2021-2-22 15:12 - cufezxinyi - Stata专版
9 个回复 - 3597 次查看 大家好！目前我使用rdrobust命令进行断点回归，现在想要加上家庭固定效应，但是在rdrobust的控制变量选项里加入i.fid失败。求问如何用stata实现有固定效应的断点回归呢？2021-2-22 15:12 - cufezxinyi - Stata专版
学习收获： stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用
28 个回复 - 17104 次查看 一、命令下载并配置 （1）下载地址：http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html，下载pantob.zip文件 （2）解压，将后缀为.ado和.sthlp文件放入stata安装目录下的ado中的p文件夹中，后缀为.mlib放入ado中 ...2022-3-28 09:34 - huhuixian - Stata专版
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stata如何做面板固定效应负二项回归
9 个回复 - 21031 次查看 连老师您好！我现在在做一个面板数据固定效应负二项回归模型，截面为全国30个省份（id）,时间2001-2010(year),假设主要变量为Y(被解释变量)，X1、X2、X3（解释变量），分别做个体固定效应负二项模型、时间固定效应负 ...2012-5-15 10:34 - thxing2006 - Stata专版
9 个回复 - 21031 次查看 连老师您好！我现在在做一个面板数据固定效应负二项回归模型，截面为全国30个省份（id）,时间2001-2010(year),假设主要变量为Y(被解释变量)，X1、X2、X3（解释变量），分别做个体固定效应负二项模型、时间固定效应负 ...2012-5-15 10:34 - thxing2006 - Stata专版
stata交互固定效应命令
13 个回复 - 10954 次查看 面板数据，用交互固定效应，考虑时间、地区固定和一维交互效应，输入命令“regife y x , a(id year) f(id year, 1)”后显示hdfe.ado required when using multiple absorb variables: ssc install hdfer(111);是什 ...2021-3-29 17:51 - uniqueruirui - Stata专版
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求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16875 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
18 个回复 - 16875 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
固定效应双重差分stata命令
9 个回复 - 4785 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个更好啊2019-11-20 07:47 - 姜翼哥哥 - Stata专版
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STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 113670 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
43 个回复 - 113670 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 21148 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
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【悬赏40币】stata使用esttab中的indicate选项时如何表示交互固定效应
5 个回复 - 2386 次查看 请问在indicate选项中正确地表示交互固定效应应该怎么写？2022-6-17 19:43 - 分田分地真忙 - Stata专版
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STATA做固定效应，组内R方只有0.05不知道行不行？
11 个回复 - 7033 次查看 Within r-sq只有0.05太低了吧！ 应该怎么才能升高呢？2017-2-25 10:32 - jialiyani - Stata专版
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stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用
96 个回复 - 56751 次查看 纯转载，原文地址http://wyidu.com/np/2t38i0mp28ohmncwko7i5sgb4/ 面板tobit模型的固定效应和随机效应｜Stata相关 2016年11月04日 21:06 来源：Idata面板tobit模型的固定效应和随机效应 [/backcolor] 很 ...2017-9-12 10:59 - macc891207 - Stata专版
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stata中reghdfe回归后reg2docx结果输出如何显示控制了固定效应
6 个回复 - 14111 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
6 个回复 - 14111 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 17383 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
14 个回复 - 17383 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?
19 个回复 - 20936 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
19 个回复 - 20936 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
双向固定效应 但是stata显示多重共线性，删掉了时间dummy
8 个回复 - 6773 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
8 个回复 - 6773 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
面板泊松回归加两个固定效应 用STATA怎么做呢？
12 个回复 - 14010 次查看 求助： 使用一组unbalance的count data 面板数据，我需要做面板泊松回归，在同一个回归里加year 和state两个固定效应，但是不知道用STATA怎么programming呢？在网上查了一天，还是摸不到头脑。。。求各位指点！！！多 ...2013-7-16 00:56 - menshendeyouxia - Stata专版
12 个回复 - 14010 次查看 求助： 使用一组unbalance的count data 面板数据，我需要做面板泊松回归，在同一个回归里加year 和state两个固定效应，但是不知道用STATA怎么programming呢？在网上查了一天，还是摸不到头脑。。。求各位指点！！！多 ...2013-7-16 00:56 - menshendeyouxia - Stata专版
stata做高维固定效应回归出现insufficient observations
6 个回复 - 5379 次查看 求教各位大佬！！请问我在做高维固定效应回归时出现了insufficient observations，为什么会出现这个问题？我用的是面板数据。谢谢！！！2020-12-1 20:06 - 学术渣渣翻身记 - Stata专版
6 个回复 - 5379 次查看 求教各位大佬！！请问我在做高维固定效应回归时出现了insufficient observations，为什么会出现这个问题？我用的是面板数据。谢谢！！！2020-12-1 20:06 - 学术渣渣翻身记 - Stata专版
固定效应模型与Stata实现
3 个回复 - 19175 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
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stata回归后，如何提取固定效应系数？
12 个回复 - 6974 次查看 reg y x1 x2 i.year i.province 请问，按上述回归后，我想计算省份和年份固定效应系数之和，请问用stata如何实现呢？2019-8-17 11:13 - 654525937 - Stata专版
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Stata 固定效应分析时标准误过大怎么办
2 个回复 - 6976 次查看 我在用stata做某政策对于收入影响的固定效应分析时，使用两期面板数据，但输出的结果t值很小，标准误很大，有的达到了几千，如何调整才能缩小标准误？我用的是DID模型，这里需要再检验自相关或是多重共线性吗？谢谢！ ...2014-3-5 11:14 - warriorzhangyp - Stata专版
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2sls与固定效应一起的话，stata的指令是什么？
2 个回复 - 4563 次查看 如题，2sls与固定效应一起的话，stata的指令是什么？ 知道分开做怎么写，但一起就不知道了，求助！2018-3-13 15:57 - 回忆里没有冬季1 - Stata专版
2 个回复 - 4563 次查看 如题，2sls与固定效应一起的话，stata的指令是什么？ 知道分开做怎么写，但一起就不知道了，求助！2018-3-13 15:57 - 回忆里没有冬季1 - Stata专版
stata固定效应回归结果，求助F检验值应该看哪个？
13 个回复 - 56469 次查看 xtreg LnCI LnCO2 LnPop LnSIP LnPat LnPgdp,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 121 Group variable: city Number of groups = ...2017-3-8 18:20 - wcy2077 - Stata专版
13 个回复 - 56469 次查看 xtreg LnCI LnCO2 LnPop LnSIP LnPat LnPgdp,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 121 Group variable: city Number of groups = ...2017-3-8 18:20 - wcy2077 - Stata专版
stata混合回归还是固定效应模型的选择问题
23 个回复 - 45567 次查看 根据陈强的高级计量经济学，使用xtreg,fe不加r时，输出的结果中有一个F检验，原假设是接受混合回归，备用假设是拒绝混合回归，应使用固定效应模型。那么这个检验的名称是什么？例如，单位根检验中的LLC、IPS、PP检验 ...2019-1-31 15:44 - op7535454654 - Stata专版
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stata做tobit的固定效应模型pantob回归
7 个回复 - 2880 次查看 pantob的回归结果是不没有报告R平方？2021-1-18 20:07 - 阮有芷兮 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2880 次查看 pantob的回归结果是不没有报告R平方？2021-1-18 20:07 - 阮有芷兮 - 计量经济学与统计软件
数据验证一阶差分与固定效应模型结果一致，但是用stata做出来的结果不一样
9 个回复 - 6735 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
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【悬赏30币】交互固定效应的stata回归命令
1 个回复 - 1023 次查看 我的数据是个人层面面板数据，使用logit回归，我控制了年份固定效应和城市固定效应，还要再控制城市-年份固定效应，stata命令的写法应该是i.year还是c.year： logit y x i.year i.city i.city#i.year logit y x i. ...2022-6-17 19:36 - 分田分地真忙 - Stata专版
1 个回复 - 1023 次查看 我的数据是个人层面面板数据，使用logit回归，我控制了年份固定效应和城市固定效应，还要再控制城市-年份固定效应，stata命令的写法应该是i.year还是c.year： logit y x i.year i.city i.city#i.year logit y x i. ...2022-6-17 19:36 - 分田分地真忙 - Stata专版
stata 固定效应 混合ols 系数符号相反
16 个回复 - 11723 次查看 请问大家： 混合ols的结果显著且与预期符号一致，豪斯曼检验显示运用固定效应模型，固定效应模型的结果显著但系数符号跟ols是相反的。。请问大家该怎么办啊？与预期符号相反没办法论述…… 参考文献运用的固定效应 ...2021-3-25 17:49 - cmmm11 - 数据交流中心
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求助用python怎么实现固定效应，我用python做出来的和stata不一致
12 个回复 - 8802 次查看 原版stata分析是行业*年份固定效应，同时cluster了城市层面，我用python做出来的结果和stata不一样，mod.fit(cov_type='robust', cluster_entity=True, cluster_time=True)这一句没有效果，请问大神实际问题在哪？我 ...2021-9-13 14:32 - 一碗粉 - python论坛
12 个回复 - 8802 次查看 原版stata分析是行业*年份固定效应，同时cluster了城市层面，我用python做出来的结果和stata不一样，mod.fit(cov_type='robust', cluster_entity=True, cluster_time=True)这一句没有效果，请问大神实际问题在哪？我 ...2021-9-13 14:32 - 一碗粉 - python论坛
STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？
17 个回复 - 15625 次查看 请教坛友，STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？2017-2-10 16:58 - 玄火小王 - Stata专版
17 个回复 - 15625 次查看 请教坛友，STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？2017-2-10 16:58 - 玄火小王 - Stata专版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）171 个回复 - 23587 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能 ...2022-2-17 13:16 - 张淼儿 - 现金交易版
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4669 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4669 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126633 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126633 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
stata.双向固定效应不显著
9 个回复 - 5433 次查看 个体固定效应时核心解释变量显著，加入时间固定效应后，核心解释变量不显著，甚至系数符号变为负的，想问一下各位大神，应该如何解决呀2022-2-13 20:17 - 17864229638 - Forum
9 个回复 - 5433 次查看 个体固定效应时核心解释变量显著，加入时间固定效应后，核心解释变量不显著，甚至系数符号变为负的，想问一下各位大神，应该如何解决呀2022-2-13 20:17 - 17864229638 - Forum
stata双重差分模型如何控制行业与年度固定效应
2 个回复 - 3229 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:35 - 听到天使 - 悬赏大厅
2 个回复 - 3229 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:35 - 听到天使 - 悬赏大厅
stata门槛效应的相关系数与固定效应模型的相关系数相反
2 个回复 - 1368 次查看 初学门槛效应模型，豪斯曼检验结果应选择随机效应模型，但是王群勇老师的门槛效应命令要求使用固定效应模型，最终核心变量的相关系数在门槛效应和固定效应模型中相反，结果截图及所用数据见附件2021-4-27 22:58 - stewarthy - 灌水吧
2 个回复 - 1368 次查看 初学门槛效应模型，豪斯曼检验结果应选择随机效应模型，但是王群勇老师的门槛效应命令要求使用固定效应模型，最终核心变量的相关系数在门槛效应和固定效应模型中相反，结果截图及所用数据见附件2021-4-27 22:58 - stewarthy - 灌水吧
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3266 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
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请教stata中xtlogit固定效应模型的边际效应如何计算
9 个回复 - 5918 次查看 xtlogit y x1 x2 x3,fe nolog **固定效应模型估计 margins,dydx(*) predict(pu0) **用了这个命令求边际效应 结果，在FE的估计结果里，系数大部分是显著的，到了边际效应里全部变成了不显著，求教原因！是不是 ...2017-2-23 11:12 - 554535185 - Stata专版
9 个回复 - 5918 次查看 xtlogit y x1 x2 x3,fe nolog **固定效应模型估计 margins,dydx(*) predict(pu0) **用了这个命令求边际效应 结果，在FE的估计结果里，系数大部分是显著的，到了边际效应里全部变成了不显著，求教原因！是不是 ...2017-2-23 11:12 - 554535185 - Stata专版
关于stata中面板logit采固定效应还是随机效应的问题
3 个回复 - 7808 次查看 各位好，我近期在写论文的时候在面板logit上遇到一个问题，挺着急的，想向各位请教。情况如下： 因变量是企业的股权性质soe（国有企业=1），解释变量是X1、X2、X3（这是一些衡量企业社会贡献表现水平的变量） 面板 ...2019-3-18 21:50 - CCCGOD - Stata专版
3 个回复 - 7808 次查看 各位好，我近期在写论文的时候在面板logit上遇到一个问题，挺着急的，想向各位请教。情况如下： 因变量是企业的股权性质soe（国有企业=1），解释变量是X1、X2、X3（这是一些衡量企业社会贡献表现水平的变量） 面板 ...2019-3-18 21:50 - CCCGOD - Stata专版
stata固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号
9 个回复 - 5265 次查看 平衡面板数据，固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号，一开始是正的，加入虚拟变量后变负号了，这是怎么回事锕？急！！！！2020-7-18 10:56 - 5eeya - Stata专版
9 个回复 - 5265 次查看 平衡面板数据，固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号，一开始是正的，加入虚拟变量后变负号了，这是怎么回事锕？急！！！！2020-7-18 10:56 - 5eeya - Stata专版
初学stata，问题请教，个体固定效应的截距项
38 个回复 - 29935 次查看 问一些问题： 1、附件是用stata做的个体固定效应模型的估计结果，这里的个体截距项的估计值怎么没显示出来呢？ 2：用tsset声明截面变量和时间变量的时候，怎么会出来如下的结果： panel variable: ...2009-8-19 14:03 - ruiborui - Stata专版
38 个回复 - 29935 次查看 问一些问题： 1、附件是用stata做的个体固定效应模型的估计结果，这里的个体截距项的估计值怎么没显示出来呢？ 2：用tsset声明截面变量和时间变量的时候，怎么会出来如下的结果： panel variable: ...2009-8-19 14:03 - ruiborui - Stata专版
stata固定效应模型报错r2000
3 个回复 - 3974 次查看 请问大神们一直提示r2000是什么情况呀 数据没有缺失值 数据格式也是数值型没有字符型的 小白刚接触stata 希望有大大回复2022-3-16 14:49 - wrsy - 爱问频道
3 个回复 - 3974 次查看 请问大神们一直提示r2000是什么情况呀 数据没有缺失值 数据格式也是数值型没有字符型的 小白刚接触stata 希望有大大回复2022-3-16 14:49 - wrsy - 爱问频道
Stata做Fama-Macbeth怎么加固定效应
11 个回复 - 6014 次查看 如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢，求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
11 个回复 - 6014 次查看 如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢，求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
stata空间计量模型，判断是空间固定效应还是时间固定效应还是双固定效应的原假设是什
17 个回复 - 15982 次查看 求问原假设到底是什么意思呢，两个都拒绝了该采用哪种效应呢？2019-7-7 15:12 - kukorochi - Stata专版
17 个回复 - 15982 次查看 求问原假设到底是什么意思呢，两个都拒绝了该采用哪种效应呢？2019-7-7 15:12 - kukorochi - Stata专版
stata非平衡面板数据固定效应模型结果不符合预期且不显著怎么办
5 个回复 - 1510 次查看 stata做非平衡面板数据时，豪斯曼检验显示用固定效应模型。但回归时加入控制变量之前，ols和re结果显著且符合预期，fe符合预期为正但不显著，加入控制变量之后ols fe re都不显著且fe核心解释变量结果为负，不符合预期 ...2022-9-14 08:47 - 爱吃冰块的巧克力豆 - Stata专版
5 个回复 - 1510 次查看 stata做非平衡面板数据时，豪斯曼检验显示用固定效应模型。但回归时加入控制变量之前，ols和re结果显著且符合预期，fe符合预期为正但不显著，加入控制变量之后ols fe re都不显著且fe核心解释变量结果为负，不符合预期 ...2022-9-14 08:47 - 爱吃冰块的巧克力豆 - Stata专版
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
3 个回复 - 1907 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
3 个回复 - 1907 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1763 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1763 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
stata 固定效应与随机效应
3 个回复 - 827 次查看 核心即使变量前系数在固定效应和随机效应的正负相反 一个显著一个不显著 这种情况正常吗？完全是stata小白求大神告知2022-3-3 18:29 - 桑酱33 - Stata专版
3 个回复 - 827 次查看 核心即使变量前系数在固定效应和随机效应的正负相反 一个显著一个不显著 这种情况正常吗？完全是stata小白求大神告知2022-3-3 18:29 - 桑酱33 - Stata专版
如何在stata中验证是否满足双向固定效应的前提？
1 个回复 - 605 次查看 On the Use of Two-Way Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Panel Data 这篇文章提出了使用交互固定效应的前提，如何用stata进行验证？ 求大佬指导{:0_262:}2022-10-25 00:45 - zhangbuhui - Stata专版
1 个回复 - 605 次查看 On the Use of Two-Way Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Panel Data 这篇文章提出了使用交互固定效应的前提，如何用stata进行验证？ 求大佬指导{:0_262:}2022-10-25 00:45 - zhangbuhui - Stata专版
stata面板数据 用的是双向固定效应 出来的结果解释变量的回归系数很大
2 个回复 - 1560 次查看 d3=lnmp3*lninf 麻烦大家帮忙看看这个结果是不是有问题 回归系数和稳健标准误感觉都很大 不知道是什么原因2022-3-21 10:29 - poppy_lll - Stata专版
2 个回复 - 1560 次查看 d3=lnmp3*lninf 麻烦大家帮忙看看这个结果是不是有问题 回归系数和稳健标准误感觉都很大 不知道是什么原因2022-3-21 10:29 - poppy_lll - Stata专版
stata二阶段最小二乘固定效应模型怎么做呀
4 个回复 - 893 次查看 使用xtivreg命令系统显示no endogenous variables specified这个怎么处理啊2022-8-30 18:14 - 大锦鲤 - Stata专版
4 个回复 - 893 次查看 使用xtivreg命令系统显示no endogenous variables specified这个怎么处理啊2022-8-30 18:14 - 大锦鲤 - Stata专版
stata 固定效应里加入i.year##i.female 是什么意思
3 个回复 - 763 次查看 如题，楼主在进行一个TWFE模型的回归。数据是高考数据 有一行代码是这样的reghdfe lq_first female c.female##c.post_policy if Art_Science == 0 , absorb(province#year#kldm#fc i.female##i.province i.female# ...2022-9-28 20:55 - Douuuuu - Stata专版
3 个回复 - 763 次查看 如题，楼主在进行一个TWFE模型的回归。数据是高考数据 有一行代码是这样的reghdfe lq_first female c.female##c.post_policy if Art_Science == 0 , absorb(province#year#kldm#fc i.female##i.province i.female# ...2022-9-28 20:55 - Douuuuu - Stata专版
stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么
4 个回复 - 2152 次查看 stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么？2016-9-25 22:39 - lishengnan0316 - Stata专版
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请问stata中截面数据的固定效应命令是什么呢
46 个回复 - 18549 次查看 请问stata中截面数据的固定效应命令是什么呢，有80个城市，想设定地区固定效应，谢谢？2018-12-9 17:14 - dyl天天向上 - Stata专版
46 个回复 - 18549 次查看 请问stata中截面数据的固定效应命令是什么呢，有80个城市，想设定地区固定效应，谢谢？2018-12-9 17:14 - dyl天天向上 - Stata专版
Stata 固定效应模型
6 个回复 - 3754 次查看 请问，我在用stata固定效应模型时，总出现 factor variables may not contain noninteger values r(452) ，是怎么回事呢？在不加i.那两个变量时都没事。i.后面加float，int还是string啊？ 我的代码是 reg ln_xci f ...2022-5-14 15:41 - Ceci_Cheung - 新手入门区
6 个回复 - 3754 次查看 请问，我在用stata固定效应模型时，总出现 factor variables may not contain noninteger values r(452) ，是怎么回事呢？在不加i.那两个变量时都没事。i.后面加float，int还是string啊？ 我的代码是 reg ln_xci f ...2022-5-14 15:41 - Ceci_Cheung - 新手入门区
求助stata静态面板固定效应模型回归变量不显著，withinR方也很小怎么处理，面板R方多
7 个回复 - 1378 次查看 2019-12-1 15:02 - ciblru - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1378 次查看 2019-12-1 15:02 - ciblru - 计量经济学与统计软件
stata二阶段最小二乘固定效应模型怎么做呀
1 个回复 - 501 次查看 使用xtivreg命令系统显示no endogenous variables specified这个怎么处理啊2022-8-30 18:14 - 大锦鲤 - Stata专版
1 个回复 - 501 次查看 使用xtivreg命令系统显示no endogenous variables specified这个怎么处理啊2022-8-30 18:14 - 大锦鲤 - Stata专版
Stata做双重差分模型，用diff指令时怎样做固定效应？
7 个回复 - 7227 次查看 各位大神，请问用Stata做双重差分模型时，如果使用diff指令，可以做固定效应吗？应该怎样做呢？在论坛里看到过用xtreg,fe那种方法做固定效应的，那diff这种呢？请赐教！2018-3-3 22:52 - L猪猪o - Stata专版
7 个回复 - 7227 次查看 各位大神，请问用Stata做双重差分模型时，如果使用diff指令，可以做固定效应吗？应该怎样做呢？在论坛里看到过用xtreg,fe那种方法做固定效应的，那diff这种呢？请赐教！2018-3-3 22:52 - L猪猪o - Stata专版
stata用xsmle做空间面板回归，个体时间双固定效应出现convergence not achieved
32 个回复 - 19269 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
32 个回复 - 19269 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
stata面板数据reghdfe固定效应回归后，用predict计算不出残差怎么回事儿
14 个回复 - 9874 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
14 个回复 - 9874 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
求助：固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码
28 个回复 - 18972 次查看 请问各位大佬，面板数据固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码是什么？此处的F统计量指的是通常认为大于10，便可以拒绝弱工具变量假设。在混合模型中使用工具变量时（利用ivregress回 ...2019-4-5 23:32 - 呵呵哒1234567890 - Stata专版
28 个回复 - 18972 次查看 请问各位大佬，面板数据固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码是什么？此处的F统计量指的是通常认为大于10，便可以拒绝弱工具变量假设。在混合模型中使用工具变量时（利用ivregress回 ...2019-4-5 23:32 - 呵呵哒1234567890 - Stata专版
求问stata固定效应模型回归和相关性分析关键变量系数符号相反怎么处理？
4 个回复 - 3897 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢2021-4-24 15:33 - 39saku - 爱问频道
4 个回复 - 3897 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢2021-4-24 15:33 - 39saku - 爱问频道
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
15 个回复 - 13615 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
15 个回复 - 13615 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
Stata 高维固定效应回归中在reghdfe 命令后加入vce的含义是什么
3 个回复 - 8291 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
3 个回复 - 8291 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应
15 个回复 - 18001 次查看 用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应,是直接i.城市和i. 企业吗~但是由于我的企业样本很大，导致虚拟变量过多，无法进行回归~求帮助~2015-2-28 22:18 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
15 个回复 - 18001 次查看 用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应,是直接i.城市和i. 企业吗~但是由于我的企业样本很大，导致虚拟变量过多，无法进行回归~求帮助~2015-2-28 22:18 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
