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GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读3 个回复 - 2267 次查看 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH ...2020-7-15 11:20 - lotus_sss - 现金交易版
建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch1 个回复 - 2348 次查看 建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证 建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版
ARDL模型介绍ppt7 个回复 - 4621 次查看 ARDL模型的概念、优点、结构与构造 ARIMA类模型的概念 AR模型稳定性的条件，AR模型和MA模型的相互转化 AR模型、MA模型、ARMA模型自相关函数、偏自相关函数的特点 信息准则的基本原理 VAR模型的概念、构造及格兰 ...2018-7-21 13:26 - daka123 - 现金交易版
ms-garch类模型，向各位大神求助！！！！！！（附代码）
4 个回复 - 5229 次查看 本人刚开始接触matlab，在坛子里面看到lvxin2311同学分享的这篇文章，正研究文章里面的模型，但运行出来参数估计全是NaN，本人是菜鸟，不知哪位大神能给指点一下到底错在哪里呢？不胜感激！！！下面是文章和代码，还 ...2012-5-6 16:52 - yingzhanpo - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5229 次查看 本人刚开始接触matlab，在坛子里面看到lvxin2311同学分享的这篇文章，正研究文章里面的模型，但运行出来参数估计全是NaN，本人是菜鸟，不知哪位大神能给指点一下到底错在哪里呢？不胜感激！！！下面是文章和代码，还 ...2012-5-6 16:52 - yingzhanpo - MATLAB等数学软件专版
GARCH类模型建模的Eviews操作0 个回复 - 630 次查看 一、EVIEWS应用 应用经济计量学 总体经济的研究和预测金融数据分析销售预测及财务分析成本分析和预测蒙地卡罗模拟经济模型的估计和仿真 利率与外汇预测等等 二、时间序列建模 三实例操作2018-4-16 18:55 - daka123 - 现金交易版
GARCH类模型的Matlab工具包
5 个回复 - 4359 次查看 工具包支持多种现有的Eviews，Matlab中没有包含的GARCH类模型（如GJRGARCH，APGARCH，FIEGARCH等）的模拟、估计和预测，有相关使用说明文档。2014-6-29 13:56 - youghuming - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4359 次查看 工具包支持多种现有的Eviews，Matlab中没有包含的GARCH类模型（如GJRGARCH，APGARCH，FIEGARCH等）的模拟、估计和预测，有相关使用说明文档。2014-6-29 13:56 - youghuming - MATLAB等数学软件专版
免费提供2篇GARCH类模型的经典文献
11 个回复 - 2165 次查看 Modeling the persistence of conditional covariances - Engle, Bollerslev (1984) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - Bollerslev T. (1986)2010-10-3 11:06 - topclimber - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 2165 次查看 Modeling the persistence of conditional covariances - Engle, Bollerslev (1984) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - Bollerslev T. (1986)2010-10-3 11:06 - topclimber - 计量经济学与统计软件
求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5688 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
7 个回复 - 5688 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
matlab计算GARCH类的参数的p值
3 个回复 - 1663 次查看 我使用matlab计算出了garch类的一个模型的参数，然后想要检验这些参数是否显著，请问，该如何计算这些参数的p值？2021-6-21 13:07 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1663 次查看 我使用matlab计算出了garch类的一个模型的参数，然后想要检验这些参数是否显著，请问，该如何计算这些参数的p值？2021-6-21 13:07 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
关于如何判断garch类模型的参数是否显著
1 个回复 - 2347 次查看 最近用matlab对一个GARCH类的模型，采用极大似然估计的方法做了参数估计，那如何判断得到的参数是否显著呢？使用什么统计量或者如何计算？请大家帮帮忙了。2021-6-21 12:11 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2347 次查看 最近用matlab对一个GARCH类的模型，采用极大似然估计的方法做了参数估计，那如何判断得到的参数是否显著呢？使用什么统计量或者如何计算？请大家帮帮忙了。2021-6-21 12:11 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
用Eviews做GARCH类模型，提示数据不连续该怎么办？
2 个回复 - 3068 次查看 我想用Eviews做GARCH类模型，但总是提示数据不连续（我的数据里没有空值）。后来问了老师，老师说让我加上时间变量序列数据，我回来试了几次仍然提示数据不连续。也试过直接将xlsx表格导入workfile，生成自定义的时间 ...2019-6-3 18:28 - 夏日轻鸣的蛐蛐嘻嘻 - EViews专版
2 个回复 - 3068 次查看 我想用Eviews做GARCH类模型，但总是提示数据不连续（我的数据里没有空值）。后来问了老师，老师说让我加上时间变量序列数据，我回来试了几次仍然提示数据不连续。也试过直接将xlsx表格导入workfile，生成自定义的时间 ...2019-6-3 18:28 - 夏日轻鸣的蛐蛐嘻嘻 - EViews专版
GARCH类模型外文文献
0 个回复 - 739 次查看 写论文需要GARCH类模型的外文文献，并进行翻译，在各个网站上找不到关于GARCH类模型介绍的外文文献，希望可以帮忙。2019-5-8 11:07 - one默 - EViews专版
0 个回复 - 739 次查看 写论文需要GARCH类模型的外文文献，并进行翻译，在各个网站上找不到关于GARCH类模型介绍的外文文献，希望可以帮忙。2019-5-8 11:07 - one默 - EViews专版
求助：关于eviews操作，使用GARCH类模型拟合波动性问题
0 个回复 - 1200 次查看 [*]eviews操作，用GARCH类模型拟合市场波动性时，采用十几年的收盘价月度数据P，并取其对数收益率R=dlog(P）。操作过程中，检验得到R序列平稳，但是序列存在自相关（view-correlogram)，请教各位大神这是几阶相关， ...2019-4-3 20:44 - 言欢yh - 新手入门区
0 个回复 - 1200 次查看 [*]eviews操作，用GARCH类模型拟合市场波动性时，采用十几年的收盘价月度数据P，并取其对数收益率R=dlog(P）。操作过程中，检验得到R序列平稳，但是序列存在自相关（view-correlogram)，请教各位大神这是几阶相关， ...2019-4-3 20:44 - 言欢yh - 新手入门区
garch类模型、极端风险事件建模求助
0 个回复 - 1024 次查看 rt，完全搞不懂，，求大神用通俗易懂的话来解释下。。。。。2017-1-3 11:51 - tfsgzccc - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 1024 次查看 rt，完全搞不懂，，求大神用通俗易懂的话来解释下。。。。。2017-1-3 11:51 - tfsgzccc - winbugs及其他软件专版
偏t分布下的GARCH类模型
5 个回复 - 1349 次查看 想问下各位 想做偏t分布下的GARCH类模型 没有在eviews中找到有偏t分布 只有正太、t和ged分布 希望各位大神不吝赐教2017-6-13 20:37 - 京兆新阡辟0 - EViews专版
5 个回复 - 1349 次查看 想问下各位 想做偏t分布下的GARCH类模型 没有在eviews中找到有偏t分布 只有正太、t和ged分布 希望各位大神不吝赐教2017-6-13 20:37 - 京兆新阡辟0 - EViews专版
【求助】如何用在已知GARCH类模型的情况下做收益率序列的路径模拟
0 个回复 - 1136 次查看 因为现在写论文碰到一个问题，已经通过拟合得出了一个EGARCH-GED模型的所有参数 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional ...2016-11-22 18:50 - Ryan.W - R语言论坛
0 个回复 - 1136 次查看 因为现在写论文碰到一个问题，已经通过拟合得出了一个EGARCH-GED模型的所有参数 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional ...2016-11-22 18:50 - Ryan.W - R语言论坛
求助GARCH类模型
1 个回复 - 1066 次查看 如图，我建立了一个LOG-GARCH(2，1)模型，有at的数据，也有sigma的第一个数据，如何用软件得出接下来的sigma数据。。。2015-10-20 13:22 - jiangyuan1992 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1066 次查看 如图，我建立了一个LOG-GARCH(2，1)模型，有at的数据，也有sigma的第一个数据，如何用软件得出接下来的sigma数据。。。2015-10-20 13:22 - jiangyuan1992 - 计量经济学与统计软件
GARCH类模型能拟合高频数据吗
0 个回复 - 936 次查看 请问高手们，哪些GARCH类模型能够拟合高频数据，GJR、EGARCH、FIGARCH等能够拟合高频数据吗2014-2-11 11:58 - cxdzlh - 爱问频道
0 个回复 - 936 次查看 请问高手们，哪些GARCH类模型能够拟合高频数据，GJR、EGARCH、FIGARCH等能够拟合高频数据吗2014-2-11 11:58 - cxdzlh - 爱问频道
请问有哪些方法可以用来比较GARCH类模型预测能力的高低
0 个回复 - 1023 次查看 如题，比如比较garch(1,1)和egarch(1,1)对同一组数据的模拟能力哪个更好 现在确定能用的只有log likelihood 看了很多paper,有些paper直接用RMSE和MAPE之类的参数来比较，但是residual的分析方法是用于OLS的，GARCH ...2013-11-13 04:13 - elegte - 爱问频道
0 个回复 - 1023 次查看 如题，比如比较garch(1,1)和egarch(1,1)对同一组数据的模拟能力哪个更好 现在确定能用的只有log likelihood 看了很多paper,有些paper直接用RMSE和MAPE之类的参数来比较，但是residual的分析方法是用于OLS的，GARCH ...2013-11-13 04:13 - elegte - 爱问频道
分整类GARCH类模型对参数进行范围限制可以吗？
0 个回复 - 1369 次查看 例如要估计FIGARCH模型，参数一般的范围应该是负无穷到正无穷，但是如果这样，用好多软件估计参数就不显著了。这样的模型就不能用了吧。 如果把某些参数限制在某些范围内，这个FIGARCH估计出来就很好了，参数显著了 ...2010-11-15 21:18 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1369 次查看 例如要估计FIGARCH模型，参数一般的范围应该是负无穷到正无穷，但是如果这样，用好多软件估计参数就不显著了。这样的模型就不能用了吧。 如果把某些参数限制在某些范围内，这个FIGARCH估计出来就很好了，参数显著了 ...2010-11-15 21:18 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
[建议]为什么不能直接用ARIMA或GARCH类模型到我国股市
0 个回复 - 2101 次查看 经常看到我国的学者利用ARIMA或GARCH模型处理我国的股市数据，我感决特别伤心，这是乱用，原因见http://blog.sina.com.cn/s/blog_4998f4be01009v17.html在这里面我已经说的比较清楚了2008-10-27 21:25 - 爱萌 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2101 次查看 经常看到我国的学者利用ARIMA或GARCH模型处理我国的股市数据，我感决特别伤心，这是乱用，原因见http://blog.sina.com.cn/s/blog_4998f4be01009v17.html在这里面我已经说的比较清楚了2008-10-27 21:25 - 爱萌 - 计量经济学与统计软件
