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bvar模型matlab代码及模型代码详解
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最近在帮师弟师妹们的时候,研究了一下VAR族的各种模型代码,下面是bvar模型的matlab代码及模型代码详解,方便大家学习。
在变量较多,滞后阶数较高时,即所要估计的参数较多的情况下,Bayesian估计方法提供了一 ...
2021-11-28 16:58 - KingChen1018 - 现金交易版
极大似然估计、非线性估计和广义矩估计
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第一节
极大似然估计法
极大似然估计法(Maximum Likelihood method ML)的应用虽然没有普通最小二乘法广泛,但它是一个具有更强理论性质的点估计方法,它以极大似然原理为基础,通过概率密度函数或者分布律来估计总 ...
2018-5-6 18:18 - daka123 - 现金交易版
伪极大似然估计(QML)的命令
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最近在学习空间杜宾模型,大部分学者采用的都是陈强老师的MLE估计方法,命令是Federio学者2016年提出的xsmle,现在想知道关于QML估计的stata命令。求解答。
2021-9-17 18:15 - 靳春丽 - 数据交流中心
关于用r语言极大似然估计参数问题
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我的模型方程为Pr=(((0.5-beta*(A/2))*(V^(alpha)))^(mu))/((((0.5-beta*(A/2))*V^(alpha))^(mu))+(30)*(alpha/mu)),Pr、A和V已知,目标是用
极大似然估计参数alpha、beta和mu三个parameter,初学r语言,程序如下:
...
2022-5-5 10:09 - 梦想信念爱 - R语言论坛
garch模型的极大似然估计
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开始学习自己用极大似然方法估计garch模型,下面是我写的代码,我写的
极大似然估计结果与用garchFit函数估计的结果相差好大啊,不知道为什么,并且很明显是我的计算结果有问题,并且计算速度相当慢。但是我不知道问题 ...
2017-8-19 17:42 - gcwy - R语言论坛
用Python实现极大似然估计
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极大似然估计(Maximumlikelihood estimation, 简称MLE)是很常用的参数估计方法,极大似然原理的直观想法是,一个随机试验如有若干个可能的结果A,B,C,... ,若在一次试验中,结果A出现了,那么可以认为实验 ...
2018-7-12 09:12 - ZQZ520 - 数据分析与数据挖掘
非平稳大近似的拟极大似然估计
动态因素模型
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摘要翻译:
本文利用期望最大化算法和Kalman平滑器联合实现对具有共同趋势和特殊趋势的大动态因子模型的估计。我们证明了当截面维数$n$和样本容量$T$发散到无穷大时,给定单位在给定时间点估计的公共分量是$\min(\sq ...
2022-3-8 19:56 - kedemingshi - Forum
偶然性潜在类模型的极大似然估计
表数据
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摘要翻译:
具有潜在结构的统计模型的历史可以追溯到20世纪50年代,并在社会科学中得到了广泛的应用,最近在计算生物学和机器学习中得到了广泛的应用。本文研究了社会学家Paul F.Lazarfeld最初为范畴变量提出的基本潜 ...
2022-4-2 11:10 - 何人来此 - Forum
极大似然估计的展开式计算及其
分布函数
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摘要翻译:
本文给出了计算渐近展开式的技巧。以一种广泛的方式描述了该技术。大部分结果应用于即将提交的论文“
极大似然估计量及其分布函数的一种扩展”。
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英文标题:
《Computation of expansions for the max ...
2022-4-5 20:30 - nandehutu2022 - Forum
a的极大似然估计的极限分布理论
对数凹密度
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摘要翻译:
我们发现了对数凹密度的非参数
极大似然估计(MLE)的极限分布,即形式为$F_0=\exp\varphi_0$的密度,其中$\varphi_0$是$\MathBB{R}$上的凹函数。逐点极限分布依赖于在$H_k$0处的二阶和三阶导数,积分布朗运 ...
2022-3-7 17:21 - kedemingshi - Forum
关于惩罚极大似然估计的分布
套索、SCAD和阈值化
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摘要翻译:
研究了LASSO、SCAD和阈值估计在有限样本和大样本极限下的分布。在估计量被调谐到执行一致模型选择和估计量被调谐到执行保守模型选择的情况下,导出了渐近分布。我们的发现补充了Knight和Fu(2000)以及Fan和 ...
2022-3-7 16:38 - 何人来此 - Forum
周期GARCH过程的拟极大似然估计
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摘要翻译:
本文建立了参数周期时变的GARCH过程的拟
极大似然估计(QMLE)的强相合性和渐近正态性。首先给出了周期GARCH(P-GARCH)方程存在严格周期平稳解的充要条件。结果表明P-GARCH解的某些正阶矩是有限的,在此条件 ...
2022-3-7 14:39 - 可人4 - Forum
连续时间隐马尔可夫模型的极大似然估计
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摘要翻译:
研究了白噪声下连续时间马尔可夫链参数的
极大似然估计(MLE)的大样本渐近性质。利用I.Ibragimov和R.Khasminskii的似然弱收敛方法,在一定的强遍历条件下,建立了MLE的相合性、渐近正态性和矩的收敛性。
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2022-3-6 17:37 - 何人来此 - Forum
基于稀疏极大似然估计的模型选择
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摘要翻译:
我们考虑了估计一个高斯或二元分布的参数的问题,这样得到的无向图形模型是稀疏的。我们的方法是求解一个带有L_1范数惩罚项的极大似然问题。该问题是凸问题,但对于节点数超过数十个的问题,现有内点方法 ...
2022-3-2 22:12 - nandehutu2022 - Forum
求教matlab极大似然估计(估计知情交易概率)的问题
14 个回复 - 7318 次查看
请问下各位大牛:
小弟,在用matlab编程计算知情交易者概率时遇到一个问题,麻烦各位解答一下
程序代码如下
function =my_mle1(fun,para0,varargin)
para0=para0(:);
=fminsearch(fun,para0,[],2,var ...
2012-1-4 18:02 - zhouzhiapple - 爱问频道
Gauss7 做极大似然估计的问题求教
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大侠们,如题,做MLE时报错如下:
Line 8 in C:\gauss7.0\GPE\abc19
Library not found G0290 : 'C:\gauss7.0\maxlik.lcg'
Undefined symbols:
maxset C:\gauss7.0\GPE ...
2013-9-19 12:09 - Brdic - Gauss专版
极大似然估计中参数标准差怎么估计
19 个回复 - 13323 次查看
最近在学习使用r语言进行
极大似然估计的操作,知道可以使用optim、nlminb和MaxLix包来对未知参数进行估计,但发现这三个函数都只能给出参数的估计值和似然函数最优值,并不能给出待估参数的近似标准差,造成 ...
2016-2-9 19:40 - hopelesscat - R语言论坛
求助解决自编参数IRT联合极大似然估计错误
17 个回复 - 3374 次查看
我编了一个单参数IRT的联合极大释然估计函数JMLE.1P(),但是报错:Error in JMLE.1P(data1$U_Matrix) : object 'theta.temp' not found 。其中data1$U_Matrix是作答矩阵。请问我是哪里出错了呢?谢谢!求大家指点 ...
2014-11-27 17:14 - 超级大菜鸟 - R语言论坛
用R语言做极大似然估计的时候遇到一些问题
17 个回复 - 15727 次查看
d s1 s2 x1 x2 x3 params #定义log-likelihood函数
> LL tval ##初步似然值
> L0 ##最终似然值
> LL ##拟合度计算
> ##结果输出
> ##p^2的值
> cat("roh = ",(L0-LL)/L0)
错误于cat("roh = ", (L0 - LL) ...
2013-5-25 16:17 - pjq521 - R语言论坛
R语言用极大似然估计方法估计GARCH模型参数报错
8 个回复 - 4217 次查看
我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行
极大似然估计,会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”,我自己通过browser(),发现其中第二个参数取负值时会出现inf值,但是我明明设置了下界lo ...
2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
偏斜正态分布的极大似然估计的数值模拟程序
1 个回复 - 1804 次查看
SampleNorm=function(n,mu,sigma,lambda){
U=rnorm(n,mean=mu,sd=sigma)
Gu=pnorm(lambda*U,mean=mu,sd=sigma)
p=runif(n);X1=U
for(i in 1:n){if(p>=Gu){X1=-X1}}
hist(X1)
return(X ...
2015-5-21 21:25 - 沈daroline - R语言论坛
stata 分层模型 logit 极大似然估计
1 个回复 - 1553 次查看
请问怎么用stata分析分层模型呢,分层模型 的y 是个二分类变量,分两层,用logit模型
极大似然估计法,真的是个计量小白 求教!!!!!零模型怎么估计,随机截距模型怎么估计,命令,或者有推荐的书吗??拜托了... ...
2020-3-23 10:01 - RUBYJANE - Stata专版
门限值极大似然估计图如何调整
12 个回复 - 5798 次查看
看资料说stata门限效应做完后,这个程序只能绘制第一个门限值的检验图。命令为:
. _matplot LR, colume (1 2) ,请问如何生成第二个门限值图?
stata门限后的图如何调整成有LR 和显著性参考线的?谢谢
2015-2-14 17:14 - jxtx8689 - Stata专版
多元garch模型的极大似然估计
1 个回复 - 1106 次查看
R基础很差,最近论文要先做一个simulation,我就生成了最简单的二元garch模型,想用QMLE去估计,跑出来的结果跟自己设定的差老远了,想了很久没想出问题在哪,还请高手指点呀感激感激
还有garch序列的方差初始值在设 ...
2020-1-9 19:43 - loooooy - R语言论坛
关于极大似然估计的一点小问题
0 个回复 - 439 次查看
Eviews小白求问:一时序数据想通过ml消除AR(1)我的操作:
命令窗口建立三个系数向量coef(3) beta
在Eviews命令窗口输入:series d1=0,双击d1序列打开,点击edit+,修改第一个值为1
在似然函数窗口输入:
@logl ...
2019-12-21 16:41 - zsyhte - EViews专版
请问负二项分布的极大似然估计在stata怎么实现
0 个回复 - 1979 次查看
请问负二项分布的
极大似然估计在stata怎么实现?是直接把所有因变量和自变量取对数然后带入xtnbreg命令还是另外需要手写命令?
看到一篇文章这么写:We took the logarithm for the dependent variable and all key ...
2019-8-13 21:41 - yzshine - Stata专版
极大似然估计的MATLAB程序,哪位大神帮忙看看,多谢了
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function =my_mle(fun,para0,y)
=fminsearch(fun,para0,[],2,y);
n=length(para);
d=numericalfirstderivative(fun,para,1,y);
standard_deviation=sqrt(diag(pinv(d'*d)));
function f=numericalfirstderiva ...
2015-6-20 16:37 - 雨後彩虹 - MATLAB等数学软件专版
请问R中极大似然估计为什么要设置初始值
6 个回复 - 5300 次查看
看到R软件求
极大似然估计的算法都需要设置一个初始值,像maxlik、nlminb、optim,应该不是通过公式推导求解,请问他们分别用的是什么方法,为什么不是用求导的方式求解
2015-12-8 12:18 - qhyboss - R语言论坛