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GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南
4 个回复 - 6737 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
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关于系统GMM方法下序列自相关检验
8 个回复 - 7048 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
8 个回复 - 7048 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
系统GMM的序列自相关检验
0 个回复 - 1268 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
0 个回复 - 1268 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
面板数据序列自相关检验
19 个回复 - 9685 次查看 我准备做GMM模型，但eviews好像做不了动态面板数据局的Arellano-Bond检验，所以我想问问那可以只做sargan检验，不做Arellano-Bond检验？如果要做动态面板数据自相关检验，那怎么做？求教各位大神，谢谢2015-7-17 16:34 - 乀＂御迦丶 - EViews专版
19 个回复 - 9685 次查看 我准备做GMM模型，但eviews好像做不了动态面板数据局的Arellano-Bond检验，所以我想问问那可以只做sargan检验，不做Arellano-Bond检验？如果要做动态面板数据自相关检验，那怎么做？求教各位大神，谢谢2015-7-17 16:34 - 乀＂御迦丶 - EViews专版
请问，在进行序列自相关检验时，为什么不能...
0 个回复 - 804 次查看 请问，在进行序列自相关检验时，为什么不能用t检验？？而必需得用dw检验？？？2016-4-3 00:59 - 法鼓山 - 爱问频道
0 个回复 - 804 次查看 请问，在进行序列自相关检验时，为什么不能用t检验？？而必需得用dw检验？？？2016-4-3 00:59 - 法鼓山 - 爱问频道
时间序列自相关检验到底是针对序列本身还是建立回归以后检验啊？
1 个回复 - 3573 次查看 我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！2016-3-3 11:00 - yinweipang - EViews专版
1 个回复 - 3573 次查看 我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！2016-3-3 11:00 - yinweipang - EViews专版
关于Arellano Bond序列自相关检验
10 个回复 - 15542 次查看 想知道在动态面板模型中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:29 - tanrui12 - Stata专版
10 个回复 - 15542 次查看 想知道在动态面板模型中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:29 - tanrui12 - Stata专版
有人会股票的序列自相关检验吗，用spss
1 个回复 - 1981 次查看 求各位高抬贵手，写论文一用，口口8656605912015-8-28 15:00 - 18335762697 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1981 次查看 求各位高抬贵手，写论文一用，口口8656605912015-8-28 15:00 - 18335762697 - 计量经济学与统计软件
时间序列自相关检验及异方差检验问题
1 个回复 - 2578 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
1 个回复 - 2578 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
序列自相关检验，求高人指点
4 个回复 - 1958 次查看 做了一个自相关检验，LM检验和Q统计量检验，如图，是不是直接可以说，残差不存在序列自相关？？ 另外，在做LM检验时，方程F统计量的p值很大，方程不显著，这有没有问题，还可以直接说不存在序列自相关吗？？2013-1-13 15:20 - changjinglu1 - EViews专版
4 个回复 - 1958 次查看 做了一个自相关检验，LM检验和Q统计量检验，如图，是不是直接可以说，残差不存在序列自相关？？ 另外，在做LM检验时，方程F统计量的p值很大，方程不显著，这有没有问题，还可以直接说不存在序列自相关吗？？2013-1-13 15:20 - changjinglu1 - EViews专版
关于动态面板数据分析中的Arellano Bond序列自相关检验
1 个回复 - 3280 次查看 想知道在动态面板数据分析中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:23 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3280 次查看 想知道在动态面板数据分析中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:23 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
[求助]关于时间序列自相关检验的原因
2 个回复 - 4604 次查看 时间序列自相关对统计结果会有什么影响，原因是什么？没有剔除时间序列自相关的情况下进行格兰杰因果检验，会有什么后果2009-6-7 08:36 - bluishxsd - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 4604 次查看 时间序列自相关对统计结果会有什么影响，原因是什么？没有剔除时间序列自相关的情况下进行格兰杰因果检验，会有什么后果2009-6-7 08:36 - bluishxsd - 数据分析与数据挖掘
