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国内论文使用VAR模型给GDP等宏观变量建模都面临自由度不足问题
3 个回复 - 3016 次查看 看了好多CSSCI论文用VAR模型来给GDP，财政投入，金融规模，固定资产投入等宏观数据建模，变量为四到五个，如以5个变量为例，滞后2阶，那么未知参数消耗的自由度为 5＋5*5*2＝55 ，国内期刊论文所列样本一般为1 ...2016-9-13 03:29 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3016 次查看 看了好多CSSCI论文用VAR模型来给GDP，财政投入，金融规模，固定资产投入等宏观数据建模，变量为四到五个，如以5个变量为例，滞后2阶，那么未知参数消耗的自由度为 5＋5*5*2＝55 ，国内期刊论文所列样本一般为1 ...2016-9-13 03:29 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
VAR模型样本数与自由度问题，求好心人解答~~
4 个回复 - 6717 次查看 建立了3个内生变量的VAR模型，没有外生变量，由于是年度数据，只能找到27年的数据，滞后阶根据AIC、SC 确定最优为5阶，如果输入1~4阶的话AIC/SC确认最优均为4阶，求救下如果用4阶的话，模型自由度是多少？如果按 ...2014-7-12 20:06 - vicky海鸥 - EViews专版
4 个回复 - 6717 次查看 建立了3个内生变量的VAR模型，没有外生变量，由于是年度数据，只能找到27年的数据，滞后阶根据AIC、SC 确定最优为5阶，如果输入1~4阶的话AIC/SC确认最优均为4阶，求救下如果用4阶的话，模型自由度是多少？如果按 ...2014-7-12 20:06 - vicky海鸥 - EViews专版
计算VaR的时候是t分布自由度怎么确定啊？
1 个回复 - 8384 次查看 计算VaR的时候是t分布自由度怎么确定啊？scalar s=@qged(0.99,v)这个是用来计算分位数的么？v是自由度么？2014-5-24 20:07 - lancejoy - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8384 次查看 计算VaR的时候是t分布自由度怎么确定啊？scalar s=@qged(0.99,v)这个是用来计算分位数的么？v是自由度么？2014-5-24 20:07 - lancejoy - 计量经济学与统计软件
