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操作robust消除异方差后用怀特检验仍存在异方差是怎么回事？
4 个回复 - 5145 次查看 求教各位大神，我是短面板数据，已经用robust处理了异方差，再次用怀特检验发现结果和robust运行前一样；我再次试了FWLS也是这种情况，这是不是就是仍未解决异方差问题？请问大家这种情况应该如何处理呢？2018-12-13 22:34 - cxxhaha - Stata专版
4 个回复 - 5145 次查看 求教各位大神，我是短面板数据，已经用robust处理了异方差，再次用怀特检验发现结果和robust运行前一样；我再次试了FWLS也是这种情况，这是不是就是仍未解决异方差问题？请问大家这种情况应该如何处理呢？2018-12-13 22:34 - cxxhaha - Stata专版
异方差是否违反零条件均值假设
3 个回复 - 3313 次查看 异方差就是u和x有关，零条件均值假设隐含着u 和x无关。2017-11-22 11:19 - swdyihehe - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3313 次查看 异方差就是u和x有关，零条件均值假设隐含着u 和x无关。2017-11-22 11:19 - swdyihehe - 计量经济学与统计软件
stata小菜求助stata大神用以下方法消除异方差是否正确？
0 个回复 - 1171 次查看 楼主对模型进行回归，然后进行了white检验，结果表明存在异方差。又查询得知可通过WLS加权最小二乘法消除异方差，于是采用了此方法，如下： reg y x1 x2 x3 predict e1,res g e2=e1^2 g lne2=log( ...2020-4-3 17:04 - 小懒轻 - Stata专版
0 个回复 - 1171 次查看 楼主对模型进行回归，然后进行了white检验，结果表明存在异方差。又查询得知可通过WLS加权最小二乘法消除异方差，于是采用了此方法，如下： reg y x1 x2 x3 predict e1,res g e2=e1^2 g lne2=log( ...2020-4-3 17:04 - 小懒轻 - Stata专版
关于lm检验，能不能说明异方差是否存在
1 个回复 - 3167 次查看 lm检验本身是检验残差自相关 但是我在应用时间序列分析的书上看到作者说lm检验拒绝原假设说明存在异方差，残差有自相关。 我对这个有一点疑问2014-5-22 11:11 - wcerome123 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3167 次查看 lm检验本身是检验残差自相关 但是我在应用时间序列分析的书上看到作者说lm检验拒绝原假设说明存在异方差，残差有自相关。 我对这个有一点疑问2014-5-22 11:11 - wcerome123 - 计量经济学与统计软件
关于异方差是否存在以及如何修正
1 个回复 - 7413 次查看 这是我通过怀特检验后的结果 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 35.11214 Probability 0.000000 Obs*R-squared 542.0337 Probability 0.000000 怎么判断是否存在异方差，而 ...2012-3-6 09:55 - dangnan - EViews专版
1 个回复 - 7413 次查看 这是我通过怀特检验后的结果 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 35.11214 Probability 0.000000 Obs*R-squared 542.0337 Probability 0.000000 怎么判断是否存在异方差，而 ...2012-3-6 09:55 - dangnan - EViews专版
