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OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 57545 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
DID回归结果政策交互项为正，平行趋势检验通过，但趋势看起来不好解释，请大家来发言
8 个回复 - 6780 次查看 高维固定效应结果：post显著为正；treat显著为正；post*treat显著为正；平行趋势检验前三年系数结果不显著，实施后全部显著，但是为负，这个负的趋势是越来越弱，不知道怎么解释，我的理解是政策实施当期带来强大的负 ...2021-7-29 12:11 - suiyuehong - Stata专版
8 个回复 - 6780 次查看 高维固定效应结果：post显著为正；treat显著为正；post*treat显著为正；平行趋势检验前三年系数结果不显著，实施后全部显著，但是为负，这个负的趋势是越来越弱，不知道怎么解释，我的理解是政策实施当期带来强大的负 ...2021-7-29 12:11 - suiyuehong - Stata专版
stata命令大全，包括基本回归heckmanl两阶段模型+双重差分模型（DID）+PSM倾向匹配法+127 个回复 - 17704 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS）2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、分位数回归 6、Heckman两步法 7、双重差分模型 ...2020-7-4 13:58 - 张淼儿 - 现金交易版
DID（双重差分）DDD（三重差分）倾向得分匹配、断点回归、处理效应等之间的关系图1 个回复 - 2609 次查看 DID（双重差分）DDD（三重差分）倾向得分匹配、断点回归、处理效应等之间的关系图 DID（双重差分）DDD（三重差分）倾向得分匹配、断点回归、处理效应等之间的关系图 DID（双重差分）DDD（三重差分）倾向得分匹配 ...2020-9-22 17:39 - Fu-pear - 现金交易版
多期DID模型、内生转换回归（ESR）模型详细stata代码+数据+参考文献0 个回复 - 1184 次查看 多期DID模型、内生转换回归(ESR)模型详细stata代码+数据+参考文献 资源介绍 一、多期DID模型以及事件研究法 来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法相关的文章，文章写明在参考文献中。数据包中提供了文章PD ...2022-9-29 20:35 - hr1313 - 现金交易版
因果识别，双重差分法，DID，断点回归法，合成控制法1 个回复 - 905 次查看 因果识别，双重差分法，DID，断点回归法，合成控制法只截取了部分截图，是21年暑假的一个***培训班，正好疫情可以不用现场上课，可以录频。买不了吃亏，都是为了写论文，看了就知道了！ 视频里都有讲解。 两个链接 ...2022-9-23 16:50 - 821782338 - 现金交易版
多期DID平行趋势检验数据和do文档，断点回归Rdd设计的方法数据命令和程序2 个回复 - 1295 次查看 选第二个下载即可。11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ...2021-5-25 15:29 - 有匪123 - 现金交易版
DID回归stata代码求助
2 个回复 - 2011 次查看 各位大神好，我在进行DID回归中遇到一个问题：对于附件中的数据data，我用命令xi:xtreg y c.treat#c.post treat post i.year, fe vce(cluster id) 得出的回归结果如图1所示，变量treat那一行的数据全为0，这是为什么 ...2020-3-27 19:04 - yangye823 - 爱问频道
2 个回复 - 2011 次查看 各位大神好，我在进行DID回归中遇到一个问题：对于附件中的数据data，我用命令xi:xtreg y c.treat#c.post treat post i.year, fe vce(cluster id) 得出的回归结果如图1所示，变量treat那一行的数据全为0，这是为什么 ...2020-3-27 19:04 - yangye823 - 爱问频道
请教boxcox回归时 expr did not evaluate to an object of length n
2 个回复 - 3403 次查看 进行boxcox回归时，开始一切正常。直到画转换后的回归图时提示出错 dat2017-6-12 20:57 - tmdxyz - R语言论坛
2 个回复 - 3403 次查看 进行boxcox回归时，开始一切正常。直到画转换后的回归图时提示出错 dat2017-6-12 20:57 - tmdxyz - R语言论坛
DID+内生性与扩展回归模型（ERM）-12小时掌握学术双利剑
97 个回复 - 15038 次查看 利剑1：DID[/backcolor]DID专题课丨一天掌握DID全套：传统DID+多期DID+DID模型扩展+空间DID培训时长：6小时培训方式：在线学习，提供全部资料和主讲老师答疑培训费用：1200元/1000元(学生优惠价仅限全日制本科及硕士 ...2020-9-15 09:47 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
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DID用固定效应进行回归时为什么会omitted？
26 个回复 - 44735 次查看 做did模型回归时老是出错，也不知道是命令不对还是怎么回事，区分处理组和控制组的变量会被omitted？ 第二、运用一般DID模型时，控制变量要跟年份虚拟变量相乘来回归，还是仅用控制变量回归就可以，因为有的文章是交 ...2013-1-31 20:55 - tracylanxi - Stata专版
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DID模型回归系数问题
4 个回复 - 11627 次查看 老师您好： 我是计量研究的初学者，用DID模型作了一项政策的评估，预期是该政策不利于经济发展，但是如图所示，虽然DID项（即变量didmass）确实是为负且显著的，但是mass（Treated项）是正的并且系数更大，两两相抵 ...2018-4-7 18:21 - wectuoq - Stata专版
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正在用stata做多期DiD回归，核心解释变量不显著怎么办？
5 个回复 - 7572 次查看 不加i.year和i.id效果显著，加了i.year和i.id回归结果不显著了，请问怎么解决啊？急2020-8-17 12:53 - dsb473517 - 爱问频道
5 个回复 - 7572 次查看 不加i.year和i.id效果显著，加了i.year和i.id回归结果不显著了，请问怎么解决啊？急2020-8-17 12:53 - dsb473517 - 爱问频道
请问什么情况下会出现DID做回归时分组变量被omit？
15 个回复 - 12295 次查看 我的分组变量为Treat 时间设置变量为Post 手动生成交乘项 gen TP= Treat*Post xtreg TP Treat Post control i.year i.industry, fe r 回归结果显示Treat 由于共线性被omit 我随后做了采用OLS回归后做了 estat ...2019-3-26 22:44 - S十九 - Stata专版
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多时期DID进行回归时虚拟变量被omitted？
11 个回复 - 5056 次查看 在进行多时期DID回归分析时，是否为国有企业的01变量被omitted，但是这个控制变量挺重要的，为什么会出现这种情况啊？请问怎么解决呢？【我对总体数据分成了a b两组回归，之前全部数据进行DID回归时没有遇到这个情况 ...2021-12-19 10:58 - yn要顺利毕业 - Stata专版
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做DID模型时用reghdfe命令，可选项vce(robust)和vce(cluster id)回归结果为何不同？
17 个回复 - 28164 次查看 求助答疑！同样是reghdfe命令，为什么vce(robust)做出来的就显著，vce(cluster id) 做出来就不显著？应该选用哪一个？ reghdfe y x, absorb(id year) vce(robust) reghdfe y x absorb(id year) vce(cluster id) ...2021-3-18 11:24 - 橘橘啵啵子 - Stata专版
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如果不加控制变量的DID进行回归后发现是不显著的，大家还会继续研究下去吗？
4 个回复 - 3096 次查看 如果不加控制变量的DID进行回归后发现是不显著的，大家还会继续研究下去吗？2021-7-19 20:02 - 周小悠 - Stata专版
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DID模型动态效应显著但回归系数不显著说明什么
2 个回复 - 2848 次查看 政策实施年份是2018年，动态效应里18、19都显著，20年不显著。但基本回归结果里不论加不加控制变量都显示不显著。这说明什么？麻烦有老师帮忙解读一下吗？如果没办法再修改，这能得出结论吗？谢谢谢谢2022-4-7 09:24 - imemy - Stata专版
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DID分组回归后time和treat符号改变是否正常？
2 个回复 - 1938 次查看 我刚开始接触DID，遇到一些问题想请教下各位老师和同学： 分组回归后各组样本的time和treat的符号和全样本不一致，请问是哪里出问题了？我觉得可能是观测值的差异导致的这一变化，但看了很多文献，基本上这两个 ...2020-12-19 15:45 - ASIN96 - Stata专版
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PSM-DID模型中，分组变量是否放入回归
2 个回复 - 4764 次查看 虚心向大家询问： 我在将treatment group 和 control group进行了一对一匹配后，要做双重差分回归。 目前的回归是这样的： y = b0 + b1*group + b2*t + b3*group*t + b4*controls + e （等式1） group代表是否 ...2022-7-10 15:25 - lizhensteven - 计量经济学与统计软件
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DID回归系数过大
6 个回复 - 1394 次查看 y的平均值只有10左右，数量级不大，但是回归系数接近100，显著性为5%，有uu知道原因或者调整的方法吗2022-10-15 22:28 - fcherish - Stata专版
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PSM匹配后DiD如何回归？
7 个回复 - 4227 次查看 最近正在做一个DiD分析，但是处理组和控制组之间对称性不好，因此采用PSM寻找合适的控制组。 我采用的是“有放回1:3最近邻半径匹配”，这样匹配出来结果中每个处理组企业就有3个对应的控制组企业。比如我有100个处理 ...2019-12-28 11:08 - 左耳cz - Stata专版
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DID diff回归的输出命令
2 个回复 - 1489 次查看 想请教一下各位大神diff回归的输出命令~~~，想要把se t p值都导出来，有没有大神会啊~~~2022-8-14 21:11 - 太阳6799 - Stata专版
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psm之后怎么进行DID回归
23 个回复 - 25610 次查看 PSM之后，drop if common == 0 //去掉不满足共同区域假定的观测值； 此时生成了_treated,PS等新的变量，那么下一步DID回归时，仍用原来的treated*time与y回归，还是其他的回归呢，毕竟现在是按_treaded 分组的，疑 ...2018-8-25 15:38 - 暖阳和风 - Stata专版
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stata回归分析，DID加入年份虚拟变量不显著
11 个回复 - 8425 次查看 不同地区被shock 的时间是不一样的，不加i.year 很显著，一加立马不显著，请问是什么问题？2018-4-10 11:48 - maturing - Stata专版
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PSM-DID模型中，分组变量是否放入回归
2 个回复 - 944 次查看 虚心向大家询问： 我在将treatment group 和 control group进行了一对一匹配后，要做双重差分回归。 目前的回归是这样的： y = b0 + b1*group + b2*t + b3*group*t + b4*controls + e （等式1） group代表是否 ...2022-7-10 15:30 - lizhensteven - Stata专版
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回归中不加任何控制变量DID系数不显著，加了全部控制变量以后，DID系数变显著了对吗？
1 个回复 - 1172 次查看 不加控制变量不显著，加入控制变量之后变显，这样正确吗？2022-3-3 15:43 - qykaaa - Stata专版
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DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？
9 个回复 - 5955 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
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did 回归被omitted
3 个回复 - 2832 次查看 研究主题是放松股票回购对股价波动性影响，贴下面的程序前先做下回归面板设置，生成时间和股票的虚拟变量，被解释变量表示前后十天波动率。样本时间都取一年的数据，所以很多时间重复值。 xtset stkcd tabulate d ...2020-8-31 12:57 - babyfacy90 - Stata专版
3 个回复 - 2832 次查看 研究主题是放松股票回购对股价波动性影响，贴下面的程序前先做下回归面板设置，生成时间和股票的虚拟变量，被解释变量表示前后十天波动率。样本时间都取一年的数据，所以很多时间重复值。 xtset stkcd tabulate d ...2020-8-31 12:57 - babyfacy90 - Stata专版
DID基础回归只要控制个体效应就不显著，是什么原因，请问怎么解决？
6 个回复 - 5306 次查看 单期DID基础回归中，只要控制了个体效应就不显著了，但是控制时间效应依然显著，我是2007-2019年的面板数据，请问大家这是什么原因呢，有什么解决方法吗？本科毕业论文如果不控制个体效应，直接控制时间效应的结果能 ...2022-3-17 21:20 - hhappier - Stata专版
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PSM-DID回归结果求助
4 个回复 - 6086 次查看 请问PSM-DID模型的回归结果，控制变量的系数及显著性是否有参考价值，是否可以做经济解释的依据，求不吝赐教2018-6-2 17:07 - 小易的ID - Stata专版
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stata PSM-DID回归分析
1 个回复 - 1049 次查看 请问一下大家，用stata进行PSM-DID回归分析时，下面的图片是用啥指令得到的呢2021-4-29 09:48 - yangyizuishuai - Stata专版
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用PSM匹配之后的数据怎么进行DID， 要用被解释变量乘以得到的权重嘛，再进行回归嘛
4 个回复 - 5674 次查看 用PSM匹配之后的数据怎么进行DID， 要用被解释变量乘以得到的权重嘛，再进行回归嘛2018-3-21 15:14 - popcornqing - Stata专版
4 个回复 - 5674 次查看 用PSM匹配之后的数据怎么进行DID， 要用被解释变量乘以得到的权重嘛，再进行回归嘛2018-3-21 15:14 - popcornqing - Stata专版
PSM-did回归时，显示未删除单例观测值怎么办？
0 个回复 - 670 次查看 如题，再参考相关资料做psmdid的过程中，回归时总是提示：警告：未删除单例观测值；统计显著性是有偏差的。新手小白，反复研究了命令也不是很懂，希望前辈不吝赐教!2022-4-21 11:22 - 997号 - Stata专版
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PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略
10 个回复 - 10958 次查看 PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略，请问各位大神该如何解决，急求2018-4-18 10:49 - guoguohia - Stata专版
10 个回复 - 10958 次查看 PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略，请问各位大神该如何解决，急求2018-4-18 10:49 - guoguohia - Stata专版
DID与面板普通回归的优劣势或区别比较
5 个回复 - 2409 次查看 论坛中有没有坛友关注过这个问题？之前在文献中看到过，但是找不到具体文献了，大体意思是面板普通回归比DID更能识别解释变量与被解释变量之间的关系信息。请关注的大神不吝赐教啊2020-4-3 09:55 - yennsjkdkmmn - 爱问频道
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交错型DID回归如何添加工具变量做工具变量回归
2 个回复 - 1791 次查看 最近在公众号上看到一篇关于交错型DID的Stata操作的推文，文中给出了具体命令，但是我想知道，针对这种命令（见图）如何添加工具变量做工具变量回归，本人计量小白一枚，还恳请各位大神指教。2021-12-8 08:53 - G-Chenziyi - Stata专版
2 个回复 - 1791 次查看 最近在公众号上看到一篇关于交错型DID的Stata操作的推文，文中给出了具体命令，但是我想知道，针对这种命令（见图）如何添加工具变量做工具变量回归，本人计量小白一枚，还恳请各位大神指教。2021-12-8 08:53 - G-Chenziyi - Stata专版
两部模型中，第二步的ols回归可以换成did吗
1 个回复 - 2050 次查看 毕业论文研究财税政策冲击，但是被解释变量存在左归并。<br> 导师建议两部模型，参照陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》，两部模型第二步可用子样本进行ols估计，把ols换成did去做政策冲击。<br> 但是 ...2021-12-14 01:14 - ljoejoe - 数据交流中心
1 个回复 - 2050 次查看 毕业论文研究财税政策冲击，但是被解释变量存在左归并。<br> 导师建议两部模型，参照陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》，两部模型第二步可用子样本进行ols估计，把ols换成did去做政策冲击。<br> 但是 ...2021-12-14 01:14 - ljoejoe - 数据交流中心
双重差分DID的stata回归命令
5 个回复 - 11377 次查看 想请教一下大家，通过DID的双重差分分析做动车对区域GDP的影响。控制组为2006年且2010年两期均未有动车开通的城市，处理组为2006年尚未开通但是2010年已经开通动车的城市，time=2006时取值为0，time=2010时取值为1 ...2017-10-17 19:17 - joyyyjjyy - Stata专版
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对于一些数据确实比较多的省份，会不会影响DID回归结果呢？
4 个回复 - 680 次查看 本科毕业论文，2001-2020年面板数据，但是西藏的外资在2017及之后就没有了，是应该去掉西藏呢还是不会影响？2022-3-18 09:39 - hhappier - Stata专版
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请问stata17做面板did回归结果如何导出成stata16的样子呢？
0 个回复 - 672 次查看 大家好，我用xtregress命令跑出来的回归结果如下（第二张图），请问怎么能将其导出成传统的表格样式（表1）呢？谢谢2022-1-19 16:32 - 海贝cooky - Stata专版
0 个回复 - 672 次查看 大家好，我用xtregress命令跑出来的回归结果如下（第二张图），请问怎么能将其导出成传统的表格样式（表1）呢？谢谢2022-1-19 16:32 - 海贝cooky - Stata专版
DID回归结果判断
3 个回复 - 2446 次查看 请问坛友大神们：我刚接触DID，如下是我回归使用的命令，面板为非平衡面板 xtreg N treat_year td*, fe i(id) robust cluster(id) N是我的被解释变量 treat_year 是我的政策节点 td*为各年份虚拟变量 我的问 ...2022-1-8 16:26 - 王阿阙 - Stata专版
3 个回复 - 2446 次查看 请问坛友大神们：我刚接触DID，如下是我回归使用的命令，面板为非平衡面板 xtreg N treat_year td*, fe i(id) robust cluster(id) N是我的被解释变量 treat_year 是我的政策节点 td*为各年份虚拟变量 我的问 ...2022-1-8 16:26 - 王阿阙 - Stata专版
DID政策实施时间不一样需要处理么？可以正常回归么？
5 个回复 - 2314 次查看 1.我仔细阅读了黄河泉老师发的政策时间不同的DID操作程式里附的那篇英文文献，文章没有建立交互项，见下图 2.但是后来又看国内期刊发表的论文，题目为《对外直接投资与全球价值链分工地位———来自中国微观企业的 ...2020-3-23 22:21 - J961010 - Stata专版
5 个回复 - 2314 次查看 1.我仔细阅读了黄河泉老师发的政策时间不同的DID操作程式里附的那篇英文文献，文章没有建立交互项，见下图 2.但是后来又看国内期刊发表的论文，题目为《对外直接投资与全球价值链分工地位———来自中国微观企业的 ...2020-3-23 22:21 - J961010 - Stata专版
平行趋势检验、PSM-DID、工具变量回归相关问题
2 个回复 - 8222 次查看 大家好，现有如下几个问题想向大家请教一下！由于想做的研究中解释变量内生性很强，先跑了一个简单的固定效应回归，之后想做一点处理。（面板数据） 1. 关于PSM-DID ①用diff命令做完相应分析后，产生了support和 ...2021-12-13 16:41 - 好好学习天天向上07 - Stata专版
2 个回复 - 8222 次查看 大家好，现有如下几个问题想向大家请教一下！由于想做的研究中解释变量内生性很强，先跑了一个简单的固定效应回归，之后想做一点处理。（面板数据） 1. 关于PSM-DID ①用diff命令做完相应分析后，产生了support和 ...2021-12-13 16:41 - 好好学习天天向上07 - Stata专版
DID回归显著，但是安慰剂检验很奇怪
4 个回复 - 1051 次查看 政策交互项显著为正，但是提前了政策时间之后，交互项还是显著相关，但是是负相关 这个情况怎么办呢？要更换变量吗？2021-12-2 16:34 - yyh0613 - Stata专版
4 个回复 - 1051 次查看 政策交互项显著为正，但是提前了政策时间之后，交互项还是显著相关，但是是负相关 这个情况怎么办呢？要更换变量吗？2021-12-2 16:34 - yyh0613 - Stata专版
DID回归系数特别大！哪里出问题了？有没有大神能帮我看一下
8 个回复 - 2146 次查看 正常是0.0几吧，但是我做出来一百多来个大神指点我一下吧2020-12-21 16:15 - 我不想花钱777 - Stata专版
8 个回复 - 2146 次查看 正常是0.0几吧，但是我做出来一百多来个大神指点我一下吧2020-12-21 16:15 - 我不想花钱777 - Stata专版
PSM-DID 的回归结果
2 个回复 - 2298 次查看 stata小白求问各位大神：1.PSM-DID的回归结果中，Logit回归结果存在不显著的变量，这是代表什么意思呢？是代表这个协变量对被解释变量没有影响吗？需要更换这个变量吗？2.PSM-DID的回归结果中，PSM的数据平衡检验中有 ...2019-12-26 16:00 - 雷亮abcd5 - Stata专版
2 个回复 - 2298 次查看 stata小白求问各位大神：1.PSM-DID的回归结果中，Logit回归结果存在不显著的变量，这是代表什么意思呢？是代表这个协变量对被解释变量没有影响吗？需要更换这个变量吗？2.PSM-DID的回归结果中，PSM的数据平衡检验中有 ...2019-12-26 16:00 - 雷亮abcd5 - Stata专版
did回归时stata命令的选择
2 个回复 - 1483 次查看 请问，我在做did回归时 命令1）xi:reg y treat*time treat time 控制变量 i.year i.code,vce(cluster code )-------这条命令是可以用的吗？ 还是一定得用命令2）xtreg y treat*time treat time 控制变量 i.yea ...2021-9-12 16:33 - zsy子 - 新手入门区
2 个回复 - 1483 次查看 请问，我在做did回归时 命令1）xi:reg y treat*time treat time 控制变量 i.year i.code,vce(cluster code )-------这条命令是可以用的吗？ 还是一定得用命令2）xtreg y treat*time treat time 控制变量 i.yea ...2021-9-12 16:33 - zsy子 - 新手入门区
多期DID平行趋势检验回归结果如下。eventz6为政策开始实行期。这个结果算通过检验了吗
4 个回复 - 2271 次查看 多期DID平行趋势检验，eventz6为第一个政策发生期，系数在5%水平下显著。政策实行前三期系数均不显著，前第四期系数在5%水平下显著。政策实行后两期回归系数不显著。从政策实行第三期开始系数在1%水平霞显著。算是通 ...2021-9-13 23:11 - 史慧影 - Stata专版
4 个回复 - 2271 次查看 多期DID平行趋势检验，eventz6为第一个政策发生期，系数在5%水平下显著。政策实行前三期系数均不显著，前第四期系数在5%水平下显著。政策实行后两期回归系数不显著。从政策实行第三期开始系数在1%水平霞显著。算是通 ...2021-9-13 23:11 - 史慧影 - Stata专版
DID回归求助
6 个回复 - 1675 次查看 请问做平行趋势检验，政策前也高度显著怎么办呐，不控制时间效应就是对的，同时控制时间和城市效应后就政策前也变得很显著，实在调不对，难道只能换题了吗，唉？2021-7-22 15:02 - 风居街 - Stata专版
6 个回复 - 1675 次查看 请问做平行趋势检验，政策前也高度显著怎么办呐，不控制时间效应就是对的，同时控制时间和城市效应后就政策前也变得很显著，实在调不对，难道只能换题了吗，唉？2021-7-22 15:02 - 风居街 - Stata专版
面板回归和多期DID的stata命令：xtreg，有什么区别？
6 个回复 - 3996 次查看 面板回归和多期DID的命令都是xtreg，请问具体有什么区别？二者是一个东西吗？2021-5-22 23:18 - chloe_m_c - Stata专版
6 个回复 - 3996 次查看 面板回归和多期DID的命令都是xtreg，请问具体有什么区别？二者是一个东西吗？2021-5-22 23:18 - chloe_m_c - Stata专版
用PSM匹配之后的数据怎么进行DID或者回归
1 个回复 - 1473 次查看 用PSM匹配之后的数据怎么进行DID或者回归，使用PSM匹配得到的被解释变量回归，还是用原来被解释变量乘以_weight回归2021-6-21 14:26 - 七七ML - Stata专版
1 个回复 - 1473 次查看 用PSM匹配之后的数据怎么进行DID或者回归，使用PSM匹配得到的被解释变量回归，还是用原来被解释变量乘以_weight回归2021-6-21 14:26 - 七七ML - Stata专版
从回归结果怎么分析是否适用DID模型？
5 个回复 - 2866 次查看 请问，用diff命令得到的结果不显著且政策发生前实验组与控制组之间的差异为负，政策发生后实验组与控制组之间的差异依旧为负，只是差异比政策发生前小了。这样能使用DID模型吗？能用的话，政策对被解释变量的影响是 ...2020-8-21 16:12 - 橘橘啵啵子 - Stata专版
5 个回复 - 2866 次查看 请问，用diff命令得到的结果不显著且政策发生前实验组与控制组之间的差异为负，政策发生后实验组与控制组之间的差异依旧为负，只是差异比政策发生前小了。这样能使用DID模型吗？能用的话，政策对被解释变量的影响是 ...2020-8-21 16:12 - 橘橘啵啵子 - Stata专版
关于DID回归中的控制变量和固定效应的用法以及字符型数据的问题
0 个回复 - 1511 次查看 各位前辈们，想向大家请教几个问题： 我的DID回归方程是： 回归语句这样写 reghdfe lnprice did appearance , absorb(i.country i.q) 对吗？ 其中appearance就是描述特征的变量，而country 和q就是国家和季度 ...2021-2-3 14:25 - xiaozhuopeng - Stata专版
0 个回复 - 1511 次查看 各位前辈们，想向大家请教几个问题： 我的DID回归方程是： 回归语句这样写 reghdfe lnprice did appearance , absorb(i.country i.q) 对吗？ 其中appearance就是描述特征的变量，而country 和q就是国家和季度 ...2021-2-3 14:25 - xiaozhuopeng - Stata专版
用PSM匹配后回归的R方很大是为什么？替换解释变量后回归系数结果还是一样的?PSM-DID
10 个回复 - 8431 次查看 1.用DID方法做回归，先根据协变量进行匹配，代码如下 psmatch2 d c1 c2 c3,outcome( Y1) kernel ate ties logit common 其中，c1 c2 c3是协变量，d是处理组等于1 对照组等于0，Y1是被解释变量，进行的核匹配 命 ...2018-3-27 18:05 - 565252612 - Stata专版
10 个回复 - 8431 次查看 1.用DID方法做回归，先根据协变量进行匹配，代码如下 psmatch2 d c1 c2 c3,outcome( Y1) kernel ate ties logit common 其中，c1 c2 c3是协变量，d是处理组等于1 对照组等于0，Y1是被解释变量，进行的核匹配 命 ...2018-3-27 18:05 - 565252612 - Stata专版
进行多期DID时的回归命令是reg还是xtreg
6 个回复 - 14506 次查看 目前得到了这样一组数据，DID的原理要求看交叉项的正负与显著性。这样进行回归的时候其实是一组面板数据啊，也要用reg回归吗？我看大部分文献都是reg，但是用面板数据专用的xtreg回归出来结果是有所不同的。求大神 ...2017-7-11 12:54 - zzwalking - Stata专版
6 个回复 - 14506 次查看 目前得到了这样一组数据，DID的原理要求看交叉项的正负与显著性。这样进行回归的时候其实是一组面板数据啊，也要用reg回归吗？我看大部分文献都是reg，但是用面板数据专用的xtreg回归出来结果是有所不同的。求大神 ...2017-7-11 12:54 - zzwalking - Stata专版
DID回归结果解释
0 个回复 - 4953 次查看 这是我用diff指令回归出的DID结果图 图片中圈出来的数和前后正负差异怎么理解啊2020-9-18 22:04 - blankbox - Stata专版
0 个回复 - 4953 次查看 这是我用diff指令回归出的DID结果图 图片中圈出来的数和前后正负差异怎么理解啊2020-9-18 22:04 - blankbox - Stata专版
DID（双重差分）DDD（三重差分）倾向得分匹配、断点回归、处理效应等之间的关系图
19 个回复 - 18555 次查看 针对随机实验、自然实验得到的实验数据、政策实施后的观测数据的评价方法（如政策评价等），通常有DID（双重差分法、倍分法、倍差法）、DDD（三重差分法）（含检验是采用DID、还是DDD？）、处理效应模型、断点回归（ ...2018-10-15 16:00 - 财经节析 - Stata专版
19 个回复 - 18555 次查看 针对随机实验、自然实验得到的实验数据、政策实施后的观测数据的评价方法（如政策评价等），通常有DID（双重差分法、倍分法、倍差法）、DDD（三重差分法）（含检验是采用DID、还是DDD？）、处理效应模型、断点回归（ ...2018-10-15 16:00 - 财经节析 - Stata专版
问stata做DID（双重差分）回归
2 个回复 - 1825 次查看 请问stata做DID（双重差分）回归分析时变量不符合正态分布对结果有影响吗？一定要符合正态分布吗？~初来乍到，谢谢大家~2020-5-19 05:27 - caishi3600 - Stata专版
2 个回复 - 1825 次查看 请问stata做DID（双重差分）回归分析时变量不符合正态分布对结果有影响吗？一定要符合正态分布吗？~初来乍到，谢谢大家~2020-5-19 05:27 - caishi3600 - Stata专版
求教DID回归分析
9 个回复 - 15669 次查看 本人研一，小菜鸟一个，计量经济学的基础不好，最近在恶补。 导师让我跟着她做研究，让我先学习DID回归分析。我百度了一下，好像是要是用STATA做的双重差异分析。 我想问一下我应该从哪里看起，尽可能地在最短的时 ...2014-10-11 19:36 - 巨阙小圣贤 - Stata专版
9 个回复 - 15669 次查看 本人研一，小菜鸟一个，计量经济学的基础不好，最近在恶补。 导师让我跟着她做研究，让我先学习DID回归分析。我百度了一下，好像是要是用STATA做的双重差异分析。 我想问一下我应该从哪里看起，尽可能地在最短的时 ...2014-10-11 19:36 - 巨阙小圣贤 - Stata专版
求问计量经济学中IV DID还有断点回归应该咋做啊
3 个回复 - 6829 次查看 今天听讲座听老师说了IV DID和断点回归，但是并不能理解，大家有什么好的资料值得推荐吗2016-5-19 21:50 - rr5525 - EViews专版
3 个回复 - 6829 次查看 今天听讲座听老师说了IV DID和断点回归，但是并不能理解，大家有什么好的资料值得推荐吗2016-5-19 21:50 - rr5525 - EViews专版
DID回归需要把时间效应和分组效应加入回归方程吗？？
3 个回复 - 1676 次查看 DID回归需要把时间效应和分组效应加入回归方程吗？？2019-4-2 15:26 - 你是一头猪母 - Stata专版
3 个回复 - 1676 次查看 DID回归需要把时间效应和分组效应加入回归方程吗？？2019-4-2 15:26 - 你是一头猪母 - Stata专版
多时点DID回归系数不显著是什么原因？
7 个回复 - 8091 次查看 楼主计量菜鸟，仿照多时点DID相关论文搜集资料，研究某政策对y的影响，建模型如下 y =α+βlisti,t+γlisti,t·posti,t+δ∑Zi,t+∑year+∑indus+εi,tlist为1代表实验组，list为0代表对照组楼主在控制了行业，时间 ...2018-8-8 11:41 - 薄膜9 - Stata专版
7 个回复 - 8091 次查看 楼主计量菜鸟，仿照多时点DID相关论文搜集资料，研究某政策对y的影响，建模型如下 y =α+βlisti,t+γlisti,t·posti,t+δ∑Zi,t+∑year+∑indus+εi,tlist为1代表实验组，list为0代表对照组楼主在控制了行业，时间 ...2018-8-8 11:41 - 薄膜9 - Stata专版
怎么从PSM过渡到DID回归
7 个回复 - 5250 次查看 先PSM，然后怎么把匹配的样本进行DID呢就是怎么衔接呢？ 是不是什么都不用管，直接把匹配的样本保留，然后DID 比如说有一万家企业，怎么挑选出400家 处理组和参照组啊2015-11-18 18:11 - hunahun515 - Stata专版
7 个回复 - 5250 次查看 先PSM，然后怎么把匹配的样本进行DID呢就是怎么衔接呢？ 是不是什么都不用管，直接把匹配的样本保留，然后DID 比如说有一万家企业，怎么挑选出400家 处理组和参照组啊2015-11-18 18:11 - hunahun515 - Stata专版
PSM-DID回归结果分析
1 个回复 - 2296 次查看 求助各位大佬，帮忙看看以及分析一下做完双重差分倾向得分匹配后的结果？各个参数是什么意思？谢谢大家！2019-11-17 16:57 - jingmian7826 - Stata专版
1 个回复 - 2296 次查看 求助各位大佬，帮忙看看以及分析一下做完双重差分倾向得分匹配后的结果？各个参数是什么意思？谢谢大家！2019-11-17 16:57 - jingmian7826 - Stata专版
DID 模型进行控制变量之后有common trend但回归结果不显著怎么解决？
5 个回复 - 7813 次查看 各位亲爱的朋友，本人现在做的课题，是研究某一事件对股价的影响。被解释变量选取了股票均价的对数形式，描绘出事件发生前期的均值图，处理组与参照组的趋势是一致的，符合common trend的前提。但是进行回归的时候， ...2016-4-10 08:56 - zhang911yo - R语言论坛
5 个回复 - 7813 次查看 各位亲爱的朋友，本人现在做的课题，是研究某一事件对股价的影响。被解释变量选取了股票均价的对数形式，描绘出事件发生前期的均值图，处理组与参照组的趋势是一致的，符合common trend的前提。但是进行回归的时候， ...2016-4-10 08:56 - zhang911yo - R语言论坛
DID时间趋势检验的回归形式
0 个回复 - 1519 次查看 在DID中，如果要用回归的方式检验实验组和对照组的时间趋势是否一致，应该采用什么方法？一些权威文献这样设计：将实验组在实验之前的各年份分别设一个虚拟变量，代入回归模型，如果这些虚拟变量的系数都不显著，就认 ...2019-10-17 12:27 - ZZ1119 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1519 次查看 在DID中，如果要用回归的方式检验实验组和对照组的时间趋势是否一致，应该采用什么方法？一些权威文献这样设计：将实验组在实验之前的各年份分别设一个虚拟变量，代入回归模型，如果这些虚拟变量的系数都不显著，就认 ...2019-10-17 12:27 - ZZ1119 - 悬赏大厅
关于多期DID分析的不同时间点问题和回归数据的处理
6 个回复 - 10911 次查看 目前正在做关于公司并购的问题，数据已经处理完毕，也已经进行了PSM马氏距离匹配，就差回归分析结果。 模型是tfp=a+bx1+cx2+dx1*x2+误差项 x1代表收购虚拟变量 x2代表收购期前后 交叉项就是收购的绩效 目前有些许 ...2017-7-6 20:36 - zzwalking - Stata专版
6 个回复 - 10911 次查看 目前正在做关于公司并购的问题，数据已经处理完毕，也已经进行了PSM马氏距离匹配，就差回归分析结果。 模型是tfp=a+bx1+cx2+dx1*x2+误差项 x1代表收购虚拟变量 x2代表收购期前后 交叉项就是收购的绩效 目前有些许 ...2017-7-6 20:36 - zzwalking - Stata专版
did回归结果异常，除了系数其他全部缺失
3 个回复 - 1390 次查看 求问各位大神，为什么我的did回归结果出现这种情况，请问怎么解决呢2019-4-21 10:36 - cxhbbd - Stata专版
3 个回复 - 1390 次查看 求问各位大神，为什么我的did回归结果出现这种情况，请问怎么解决呢2019-4-21 10:36 - cxhbbd - Stata专版
psm+did对基期匹配后如何用diff对整体回归
4 个回复 - 2499 次查看 按照陈强高级计量操作，好像未提及是对基期还是所以数据匹配，如果是对所有数据匹配，diff以后结果跟不用psm的结果一模一样。后来查询了一下，大家都说是对基期匹配，可是对基期匹配以后，如何进行diff，具体操作或命 ...2016-12-23 13:19 - 熊小水 - 爱问频道
4 个回复 - 2499 次查看 按照陈强高级计量操作，好像未提及是对基期还是所以数据匹配，如果是对所有数据匹配，diff以后结果跟不用psm的结果一模一样。后来查询了一下，大家都说是对基期匹配，可是对基期匹配以后，如何进行diff，具体操作或命 ...2016-12-23 13:19 - 熊小水 - 爱问频道
用PSM-DID做出的回归系数都上百是怎么回事？
6 个回复 - 3907 次查看 请问大家我用PSM-DID模型做回归，最后三个虚拟变量（时间效应、地区效应和交互效应）系数都上百啦！是不是很不正常？而且不显著；如果取对数是所有变量都要统一取吗？还是可以挑几个取？2016-6-27 20:24 - Longyinyan - Stata专版
6 个回复 - 3907 次查看 请问大家我用PSM-DID模型做回归，最后三个虚拟变量（时间效应、地区效应和交互效应）系数都上百啦！是不是很不正常？而且不显著；如果取对数是所有变量都要统一取吗？还是可以挑几个取？2016-6-27 20:24 - Longyinyan - Stata专版
利用DIFF命令进行PSM-DID回归时虚拟变量交叉项出现共线性的问题
3 个回复 - 4815 次查看 参考陈强老师STATA书中的DIFF命令，利用PSM-did 方法进行政策检验时设置了DID和某一解释变量的交叉项，回归时出现了共线性的问题，并且交叉项被忽略，在对交互项数据中心化后，可以正常回归，但是假如交互项中的非虚 ...2018-3-28 21:00 - qiu3637683 - Stata专版
3 个回复 - 4815 次查看 参考陈强老师STATA书中的DIFF命令，利用PSM-did 方法进行政策检验时设置了DID和某一解释变量的交叉项，回归时出现了共线性的问题，并且交叉项被忽略，在对交互项数据中心化后，可以正常回归，但是假如交互项中的非虚 ...2018-3-28 21:00 - qiu3637683 - Stata专版
did回归共线性问题
2 个回复 - 2967 次查看 我用的did基准方程是Y=a+b*year+c*treat+d*(year*treat) 我这里的Y是01变量,did=year*treat 我直接用reg y year treat did year和did中后面的一个总会因为共线性问题，被删掉一个 有谁知道怎么解决吗？ 还是Y如 ...2018-3-19 13:03 - 091230013man - Stata专版
2 个回复 - 2967 次查看 我用的did基准方程是Y=a+b*year+c*treat+d*(year*treat) 我这里的Y是01变量,did=year*treat 我直接用reg y year treat did year和did中后面的一个总会因为共线性问题，被删掉一个 有谁知道怎么解决吗？ 还是Y如 ...2018-3-19 13:03 - 091230013man - Stata专版
DID双重差分和RDD断点回归都是常用政策评价方法，比较优缺点，哪个更好呢？
7 个回复 - 17735 次查看 还是说根据数据选择模型呢？2017-4-26 11:16 - 不知所终5 - Stata专版
7 个回复 - 17735 次查看 还是说根据数据选择模型呢？2017-4-26 11:16 - 不知所终5 - Stata专版
