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[求助]关于负指数效用函数
4 个回复 - 10154 次查看 为什么我们经常使用负指数效用函数来拟合风险厌恶型投资者的效用呢？它的确满足一阶导＞0且二阶导＜0，但是它衡为负，那消费者的效用岂不是衡负？一个怎样的函数（我想大抵需要分段函数才行）可以满足在自变量为正的 ...2008-4-25 09:17 - bow_string - 金融学（理论版）
4 个回复 - 10154 次查看 为什么我们经常使用负指数效用函数来拟合风险厌恶型投资者的效用呢？它的确满足一阶导＞0且二阶导＜0，但是它衡为负，那消费者的效用岂不是衡负？一个怎样的函数（我想大抵需要分段函数才行）可以满足在自变量为正的 ...2008-4-25 09:17 - bow_string - 金融学（理论版）
请问指数效用函数、对数效用函数等效用函数从哪里体现出风险厌恶？
4 个回复 - 22821 次查看 我在看效用函数的时候，有很多文章都用了指数效用函数或者幂函数形式的效用函数，比如CRRA等。举例如指数效用函数U=-exp(-rW（x）),其中，r就是相对风险厌恶系数，而W是财富，W是财富，x一个随机变量，因此，W也是一 ...2011-3-2 21:30 - abcsk - 爱问频道
4 个回复 - 22821 次查看 我在看效用函数的时候，有很多文章都用了指数效用函数或者幂函数形式的效用函数，比如CRRA等。举例如指数效用函数U=-exp(-rW（x）),其中，r就是相对风险厌恶系数，而W是财富，W是财富，x一个随机变量，因此，W也是一 ...2011-3-2 21:30 - abcsk - 爱问频道
求教利用指数效用函数做期权套期保值的matlab程序
1 个回复 - 3243 次查看 源于Michael Monoyio 2004年在Journal of Economic Dynamics & Control杂志上发表的一篇论文Option pricing with transaction costs using a Markov chain approximation，本人利用文中的算法编了一个matla ...2012-2-26 10:38 - lbing2010 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3243 次查看 源于Michael Monoyio 2004年在Journal of Economic Dynamics & Control杂志上发表的一篇论文Option pricing with transaction costs using a Markov chain approximation，本人利用文中的算法编了一个matla ...2012-2-26 10:38 - lbing2010 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
