结果:找到“var 向量自回归”相关内容125个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata常用外部命令合集
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Stata 软件功能强大,体现在它提供了丰富的命令,可以实现许多功能。每一个Stata 命令都相应的命令格式。
(1)Stata 基本常用命令:·input录入数据、·edit编辑数据、·infile 导入数据、·infix导入数据、•i ...
2022-9-11 23:12 - hr1313 - 现金交易版
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)
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马尔科夫
向量自回归模型,MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作(区制转换图、脉冲图、模型预测图等等)+最优区制数和模型形式判断(MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题,这是该 ...
2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
面板向量自回归模型(pvar)实证命令和结果解释全介绍
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本科毕业论文最强(简单实用容易通过)模型p
var(面板
向量自回归模型)。计量小白、stata新手.......
只要你需要使用p
var模型,那么这份do文档是绝对适合你的,里面包括详细的命令和结果介绍。
注意:里面只有实证 ...
2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
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【作者(必填)】
【文题(必填)】eviews操作实例-
向量自回归模型VAR和VEC
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...
2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
【BVAR模型】贝叶斯向量自回归模型视频教程资料包
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[hr]BVAR模型视频教程资料包贝叶斯
向量自回归模型[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]资料包说明
注:所 ...
2022-8-3 23:36 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
求教贝叶斯向量自回归(BVAR)
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最近在看贝叶斯
向量自回归,看了 Sims, C.A. and Tao Zha. 1998. "Bayesian Methods for DynamicMulti
variate Models." International Economic Review. 39(4):949-968.
Brandt, Patrick T. and John R. Freema ...
2012-2-2 13:58 - xucp - 计量经济学与统计软件
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型)
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课件核心内容:VAR模型和PVAR模型(即面板
向量自回归模型) 使用软件:Eviews(VAR模型)和Stata13.0(PVAR模型),后者可去stata专版下载。
上传材料清单:课件(106页);案例数据文件;PVAR模 ...
2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
向量自回归模型(VAR)stata学习过程分享
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本人正在学习山东大学陈强老师的
向量自回归模型,帖子内容是按照陈强老师计量经济学及stata应用本科班视频课13.8节照着做了一遍,仅用于stata学习过程分享。
本人是新手小白,大家一起进步啊,尤其注意例子是针对 ...
2021-5-11 14:11 - 西游乐乐yl - Stata专版
求百度文库 结构向量自回归(SVAR)模型
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【作者(必填)】未知
【文题(必填)】结构
向量自回归(SVAR)模型
【年份(必填)】未知
【全文链接或数据库名称(选填)】
https://wenku.baidu.com/view/e901ccbd1a37f111f1855b77.html
2021-8-15 14:57 - exuan1991 - 求助成功区
PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
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从输入数据开始,到面板单位根检验,若数据是平稳的,再进行面板
向量自回归模型建模。
要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。
来源链接http://bbs.pinggu.org ...
2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
面板向量自回归和动态面板 R package panelvar
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在R中进行面板
向量自回归(panel
var)的程序。实际上还包括了对应于Stata中动态面板xtabond2的R程序
In this paper we extend two general methods of moment estimators to panel vector autoregress ...
2018-3-18 00:08 - tiesuoqiao - R语言论坛
面板向量自回归模型(pvar)结果分析
22 个回复 - 23896 次查看
小弟准备写篇论文用到面板
向量自回归模型(PVAR)但是对于回归系数的显著性只给了T统计量,怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了
b_GMM是系数,se_GMM是标准差,t_GMM是统计量
GMM started : 20:4 ...
2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
面板向量自回归(PVAR)程序
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看到论坛上不少同学苦苦寻找p
var和p
var2的程序,前几天刚好看到Love博士2015年的一篇paper以及新版本的p
var程序,新版本在老版本的基础上增加了滞后项选择、稳定性检验、格兰杰因果关系检验等。
2016-1-5 20:47 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
向量自回归模型VAR的几个问题
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最近自学了这个模型,有些不懂的地方,望大牛们指导:
1,对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,; 2,对滞后阶数不同的平稳序列可以做VAR模型吗? 注意只是滞后阶数不同,没有差分; 3,HP滤波的意义是 ...
2013-4-21 11:33 - lfhzhy - EViews专版
请问如何用R做向量自回归模型(VAR)
12 个回复 - 29354 次查看
要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗?
halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts)
halfyear_vector=ts(halfyear_ ...
2015-2-11 13:23 - lico9e - R语言论坛
VAR向量自回归模型Eviews的操作
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在第一部检验平稳的阶段,出来的数据很大,接近0.5左右,而且越弄越大,我分析的是吉林省城市化率,时间段1995到2010,哪位大神知道是怎么回事?
2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
VAR向量自回归模型-Eviews实现讲义
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1
向量自回归理论
向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型,VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量 ...
2019-4-9 16:33 - daka123 - 现金交易版
向量自回归模型(VAR)在EVIEWS中的使用
15 个回复 - 11254 次查看
1.
VAR(
向量自回归)模型定义
2.
VAR模型的特点
3.
VAR模型稳定的条件
4.
VAR模型的分解
5.
VAR模型滞后期的选择
6.
脉冲响应函数和方差分解
7.
格兰杰(Granger)非因果性检验
8.
VAR模型与协整
...
2010-1-27 12:37 - hhs2000zj - EViews专版
VAR向量自回归模型实验操作精讲-ppt
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1、实验基本原理
2.实验内容及数据来源
3.实验操作指导
①模型定阶
② VAR回归的操作
③ 格兰杰因果关系检验
④ VAR模型的平稳性检验
⑤ 模型的残差自相关性检验
⑥ 模型残差的正态性检验
⑦带外生变量的VA ...
2018-4-16 17:39 - daka123 - 现金交易版
关于向量自回归VAR模型方差分解的问题
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问题一:我需要用VAR模型研究GDP增长与专利授权数的关系,VAR模型中需要加入其他控制变量么,还是直接加入我需要研究的变量。
问题二:VAR模型中方差分解,专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量,方差分解结果显示给 ...
2017-6-12 17:15 - hejiyan - 计量经济学与统计软件
VAR向量自回归 著名经典教材~~
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1 The reduced form 7
1.1 The stationary VAR model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Deterministic terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Alternative repres ...
2010-2-9 15:56 - sun5008 - 计量经济学与统计软件
一本关于向量自回归VAR模型的英文专著
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这是目前我所看到的(起码在本论坛里)对VAR模型介绍的最为详细的一本专著,全书200页左右,希望对大家有帮助!
Contents
0 Introduction 3
1 The reduced form 7
1.1 The stationary VAR model . . . . . . . ...
2009-11-12 20:37 - zxm403 - 计量经济学与统计软件
向量自回归模型VAR讲义,包括Eviews操作
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Eviews数据统计与分析教程11章.ppt:关于
向量自回归模型VAR,johansen检验以及脉冲响应和方差分解等,包括Eviews操作,不过都是以命令的方式进行的
来自《应用计量经济学——Eviews高级讲义》,陈灯塔著
里面包含了 ...
2013-1-24 16:38 - 刘越 - EViews专版
请问R语言做VAR(向量自回归模型),R方去哪里看?
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用R做了一个VAR模型,summary结果之后只出现了Coefficient matrix of lagged endogenous
variables和Coefficient matrix of deterministic regressor(s).。没有如eviews一样把每个变量的 R-squared,Adj. R-squared, ...
2017-2-9 18:46 - gpriest1412 - R语言论坛