结果:找到“IMA模型”相关内容559个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
4 个回复 - 2244 次查看
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...
2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata
4 个回复 - 1593 次查看
ARF
IMA模型 程序命令代码 in Stata
ARF
IMA模型 程序命令代码 in Stata
ARF
IMA模型 程序命令代码 in Stata
ARF
IMA模型 程序命令代码 in Stata
ARF
IMA模型 程序命令代码 in Stata
ARF
IMA模型 程序命令代码 in Sta ...
2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python
3 个回复 - 1373 次查看
金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python:培训课件,案例数据,模型及代码
ARIMA
LSTM 案例数据、模型及代码
weather-prophet-master
onenote.pdf
soybean_price_guangdong.csv
soybean_price_guangdong.x ...
2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
R关于ARFIMA模型预测程序问题
18 个回复 - 8312 次查看
R中关于ARF
IMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分,然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合,那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢?哪个大牛能不能指点下软件小菜呀?诚挚地感谢帮助我的大牛!!!
...
2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
ARIMA模型残差提取
11 个回复 - 9433 次查看
请问各位高手:我在用proc arima进行时间序列分析时,想把estimate出来的残差值提炼到另一个表里再进行分析,该怎么办?
2009-9-22 17:27 - ageofemp - SAS专版
如何理解R中给出的ARIMA模型的拟合结果?
1 个回复 - 4735 次查看
如,我用R中的AR
IMA模型拟合数据后,得到如下结果:
ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...
2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
请教一下股票收益数据构建arima模型
0 个回复 - 478 次查看
股票收益数据一阶差分后做白噪声检验
检验出来是白噪声序列
但为什么auto.arima后还能出来模型arima(4,0,5) 不是白噪声序列不能构建arima模型吗
换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima(0,0,0)
请教一 ...
2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
ARIMA模型中系数不显著问题
1 个回复 - 1801 次查看
我想问一下,就是在做实验的时候发现AR
IMA模型中比如说我是ARIMA(2,1,0),那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大,和AR(2)显著,而且两次回归 一次是d(x) ar(1) ar(2) ,一次是d(x) a ...
2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
ARIMA模型sar1想不显著,要怎么办呀
1 个回复 - 2513 次查看
auto.arima(IR.ts)
Series: IR.ts
ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12]
Coefficients:
ar1 sar1 sar2
0.5896 -0.2163 0.3272
s.e. 0.0972 0.1192 0.1318
sigma^2 = 7.427: log likel ...
2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12732 次查看
得到以上ARIMA(1,2,2)模型,为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值,应该怎么做?
用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。
2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测?
12 个回复 - 24032 次查看
理论上,差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是,如果那样操作,得到的回归系数就是差分后的,还得转化成原始的。
软件应该是方便的,即一步到位给出原始序列的系数估计值。
主要问题是预测,预测的也是差分 ...
2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 3098 次查看
写论文卡在参数估计这一步了,请问个位大神,只知道SAR
IMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图,但不知道具体是怎么确定的?请知道的给讲解一下!
2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
用日前LMP改进短期电价预测
使用ARIMA模型
0 个回复 - 464 次查看
摘要翻译:
短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧,一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...
2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
ARIMA模型的predict函数和forecast函数
0 个回复 - 4517 次查看
在使用arima建模时,需要注意:参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的,在下例中就是说2015必须在数据集里面,而2022不受限制,重点:预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...
2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
如何用ARIMA模型进行时间序列分析?
2 个回复 - 7467 次查看
本文中我们将主要介绍AR
IMA模型,这是实际案例中最常用的一种时间序列模型。
01时间序列是什么?
时间序列数据是按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列,通过研究历史数据的变化趋势,来评估和预测 ...
2021-8-10 15:09 - spssau - Stata专版
sarima模型的预测公式是什么?
6 个回复 - 17690 次查看
sarima模型是指带季节差分的arima模型,但回归方程怎么写?又是怎么预测的?对我一直是个谜,希望高人指点迷津。
案例代码:
结果:
co2的最后一年的真实数据是:
期待高人,谢谢!
如果您电脑上没有安装fo ...
2014-8-1 22:23 - 耕耘使者 - R语言论坛
spss的ARIMA模型及计算技术细节:独家揭秘
11 个回复 - 13941 次查看
用spss学习时间序列很久的心得。主要内容:
1.可以根据spss的ar模型参数,完美地在excel中产生spss的拟合值计算,二者一模一样的(ar1和ar2都有)。
2.可以根据spss的ma模型参数,完美地在excel中产生 ...
2016-10-1 12:37 - xuyunfeng - SPSS论坛
这个ARIMA模型一阶常规差分后如何判断季节性因素?
2 个回复 - 5581 次查看
这是一阶常规差分后的ACF和PACF,可以看出存在一定的季节性趋势吧,周期应该是2期,4期,6期还是12期呢?是否合适拟合ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)的乘机模型?
VAR=FOOD(1 4)
VAR=FOOD(1 6)
VAR=FOOD(1 12)
...
2017-4-10 11:45 - edsyxy - 计量经济学与统计软件
带有干预的arima模型的预测的疑问
5 个回复 - 8127 次查看
大家好,第一次发帖有个问题想请教一下。
我的环境:
R :v3.02
R package:TSA
OS:windows 7 旗舰版 sp1
问题是这样的:
在一书中的第11章有个问题不是很明白:程序加载了TSA包的airmiles数据集,然后拟合ar ...
2015-5-11 12:13 - bispss - R语言论坛
[求助]问高手,用Eviews捣鼓ARIMA模型的问题
4 个回复 - 2722 次查看
第一个问题:模型符合ARMA(1,1),最后从view——representations里得到结果如下:TZ = 102.1238159 + [AR(1)=0.8478142965,MA(1)=0.4359041335,BACKCAST=2004M02]弱弱问一句,怎么写成公式形式啊,要书面的写在论文里 ...
2008-9-22 11:54 - dbfishnet1984 - EViews专版
请问ARIMA模型系数必须全部显著吗
3 个回复 - 925 次查看
请问用eviews做ARIMA乘积季节模型的时候有些系数不显著要不要紧。我尝试过很多系数了但是预测效果都很差。最后用一个存在几个不显著的系数,但是通过残差白噪声检验,并且根据历史数据检验预测效果很不错的AR
IMA模型 ...
2021-1-20 11:24 - gyzm2020X - 悬赏大厅
请问ARIMA模型系数必须显著吗
0 个回复 - 798 次查看
请问用eviews做ARIMA乘积季节模型的时候有些系数不显著要不要紧。我尝试过很多系数了但是预测效果都很差。最后用一个存在几个不显著的系数,但是通过残差白噪声检验,并且根据历史数据检验预测效果很不错的AR
IMA模型 ...
2021-1-20 11:27 - gyzm2020X - EViews专版
关于建立季节时间序列SARIMA模型的几个问题
8 个回复 - 9492 次查看
1、在对数据进行平稳化处理的时候,遇见了一个问题:
对数据作对数化处理之后直接进行一阶差分,无需进行季节性差分就平稳了;不对数据做对数化处理,做二阶差分平稳,或者做一阶普通差分再做一次季节差分之后也是 ...
2014-12-19 22:13 - 墨痕01 - 经济统计专版
ARIMA模型参数估计
3 个回复 - 4176 次查看
各位大神,求问AR
IMA模型参数的结果怎么看呢?最后的公式应该是什么呢?? 定阶是p=4,d=2,q=1,sp=1,sd=1,sq=0
2017-5-25 18:12 - 路过你的世界 - SPSS论坛
请问R软件里如何得到ARIMA模型的BIC值
20 个回复 - 24612 次查看
各位大侠,我刚刚学习使用R软件来处理时间序列数据,有诸多不懂,还请多多指导。谢谢!
请问R软件里如何得到AR
IMA模型的BIC值。以下例为例,结果只有AIC而无BIC值?该如何得到BIC值呢?
> p=0
> q=1
> x=as.ts ...
2009-12-9 11:23 - mryina - R语言论坛
基于ARIMA模型的我国民航客运量时序分析
3 个回复 - 898 次查看
【作者(必填)】
【文题(必填)】
基于AR
IMA模型的我国民航客运量时序分析
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2019&fi ...
2020-2-27 21:13 - ticket1988 - 求助成功区