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【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2021年8 个回复 - 4914 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2022-7-10 11:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
各省全要素生产率（最新MrEst法）9 个回复 - 1569 次查看 各省全要素生产率（最新MrEst法） 各省全要素生产率（最新MrEst法） 各省全要素生产率（最新MrEst法） 1998-2020年，面板数据，Excel格式，全新MrEst法计算！ 投入要素是从业人员数和固定资产存量，产出要素 ...2022-3-29 19:07 - good00 - 现金交易版
求助，做SFA时用超越对数生产函数，为何STATA和frontier4.1估计结果差异非常大？
64 个回复 - 49792 次查看 请教，用超越对数生产函数做SFA时候，用的是Battese and Coelli(1992)模型，为啥stata和Frontier4.1的估计结果差异非常大，请高手指点，送3000论坛币，谢谢 啊！！！ （1）stata命令如下：. xtfrontier logy logk ...2009-9-21 16:57 - xhw88184004 - Stata专版
64 个回复 - 49792 次查看 请教，用超越对数生产函数做SFA时候，用的是Battese and Coelli(1992)模型，为啥stata和Frontier4.1的估计结果差异非常大，请高手指点，送3000论坛币，谢谢 啊！！！ （1）stata命令如下：. xtfrontier logy logk ...2009-9-21 16:57 - xhw88184004 - Stata专版
10000论坛币，求联立方程模型估计结果
5 个回复 - 1829 次查看 本人建立的联立方程模型如下：[/backcolor][/backcolor] yi可以说是内生潜变量，wi和vi为外生变量，xi为内生变量，现在yi是未知的，这个模型如何估计？[/backcolor] 请大神不吝赐教~[/backcolor]能出结果的话给感谢 ...2014-8-15 14:15 - 不死族 - 爱问频道
5 个回复 - 1829 次查看 本人建立的联立方程模型如下：[/backcolor][/backcolor] yi可以说是内生潜变量，wi和vi为外生变量，xi为内生变量，现在yi是未知的，这个模型如何估计？[/backcolor] 请大神不吝赐教~[/backcolor]能出结果的话给感谢 ...2014-8-15 14:15 - 不死族 - 爱问频道
30个省区市及全国1979—2008年固定资本存量的估计结果
9 个回复 - 3895 次查看 这是最近出版在《经济研究》2010， 5 上的一篇论文 ，后面附录的数据。 呵呵，希望对大家有用。 虽然这篇论文很容易下载，但是知道的人应该不是特别的多吧。所以，我在这里贴出来，希望对大家有用。2010-11-22 21:49 - jzbd - 数据交流中心
9 个回复 - 3895 次查看 这是最近出版在《经济研究》2010， 5 上的一篇论文 ，后面附录的数据。 呵呵，希望对大家有用。 虽然这篇论文很容易下载，但是知道的人应该不是特别的多吧。所以，我在这里贴出来，希望对大家有用。2010-11-22 21:49 - jzbd - 数据交流中心
EGRCH估计结果的问题
1 个回复 - 1930 次查看 执行 ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #净收益率转化为对数收益率 egarch=garchOxFit(formula.mean=~arma(1,0),formula.var=~egarch(1,1),series=ibmln) 语句后估计结果最后 ...2009-9-30 22:15 - yjsun - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1930 次查看 执行 ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #净收益率转化为对数收益率 egarch=garchOxFit(formula.mean=~arma(1,0),formula.var=~egarch(1,1),series=ibmln) 语句后估计结果最后 ...2009-9-30 22:15 - yjsun - 统计软件培训班VIP答疑区
门槛回归估计结果有一个系数omitted是怎么回事？
8 个回复 - 3504 次查看 这是双重门槛的回归结果，为什么有一个系数没有显示呢？？？我搜索门槛时出来的结果三个虚拟变量都是有数的，到估计结果这里就没了。是估计结果的这段虚拟变量命令输入有问题吗？？？ 我的门槛变量和被解释变量是 ...2016-8-6 21:19 - Longyinyan - Stata专版
8 个回复 - 3504 次查看 这是双重门槛的回归结果，为什么有一个系数没有显示呢？？？我搜索门槛时出来的结果三个虚拟变量都是有数的，到估计结果这里就没了。是估计结果的这段虚拟变量命令输入有问题吗？？？ 我的门槛变量和被解释变量是 ...2016-8-6 21:19 - Longyinyan - Stata专版
断点回归不同带宽估计结果可能完全一致么
7 个回复 - 4866 次查看 下面是我断点回归的结果，选取的是1倍（也就是最优带宽）和2倍带宽，但是所得的结果数据完全相同，请问哪位知道这样的结果有效么？ Three variables specified; jump in treatment at Z=74 will be estimated. Loc ...2018-9-21 19:18 - 还好HU - Stata专版
7 个回复 - 4866 次查看 下面是我断点回归的结果，选取的是1倍（也就是最优带宽）和2倍带宽，但是所得的结果数据完全相同，请问哪位知道这样的结果有效么？ Three variables specified; jump in treatment at Z=74 will be estimated. Loc ...2018-9-21 19:18 - 还好HU - Stata专版
请高手解释状态空间模型估计结果
2 个回复 - 1962 次查看 在对状态空间模型估计时，状态变量估计结果如下： 请高手解释一下，谢谢。另外，未知参数和超参数的估计结果与初值完全一致，说明什么？2011-6-12 20:56 - shando - EViews专版
2 个回复 - 1962 次查看 在对状态空间模型估计时，状态变量估计结果如下： 请高手解释一下，谢谢。另外，未知参数和超参数的估计结果与初值完全一致，说明什么？2011-6-12 20:56 - shando - EViews专版
负二项回归估计结果解读
9 个回复 - 16525 次查看 看AMJ一篇文献，用Stata做负二项回归估计，作者的表述如下：Facing a former team increases a player’s number of checks by 10.8%. 请教各位如何通过表格结果得到这个增长值。2016-12-10 12:51 - ghs497465 - Stata专版
9 个回复 - 16525 次查看 看AMJ一篇文献，用Stata做负二项回归估计，作者的表述如下：Facing a former team increases a player’s number of checks by 10.8%. 请教各位如何通过表格结果得到这个增长值。2016-12-10 12:51 - ghs497465 - Stata专版
GMM结果系数与ols以及FE的估计结果系数正负相反
1 个回复 - 1750 次查看 OLS的估计结果为0.089，双向固定效应的结果为0.0224，GMM的估计结果好像应该在两者之间，但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理，系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理，八种结果系数有六种是负 ...2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
1 个回复 - 1750 次查看 OLS的估计结果为0.089，双向固定效应的结果为0.0224，GMM的估计结果好像应该在两者之间，但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理，系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理，八种结果系数有六种是负 ...2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
求助处理效应模型估计结果应当如何报告
4 个回复 - 1483 次查看 由于论文核心解释变量是一个二值虚拟变量和一个连续变量的交互项，做稳健性检验的时候是找了虚拟变量的工具变量，所以用itreatreg做了稳健性检验，但是我不知道在报告结果的时候应当报告哪些内容呢？是否需要分阶段报 ...2020-11-22 17:02 - Feliciaqmy - Stata专版
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SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正
4 个回复 - 4626 次查看 SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正2011-8-16 16:36 - beinuli - EViews专版
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请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
37 个回复 - 19742 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
37 个回复 - 19742 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
处理效应模型中两步法和极大似然估计结果截然不同，怎么破……
7 个回复 - 4851 次查看 利用stata做处理效应模型（TEM），在操作中，结果显示两步法和极大似然法结果截然不同……两种方法都认为关注的核心解释变量是内生的，但两步法得出的结果核心解释变量不显著，而极大似然法得出的结果与直接回归得出 ...2017-7-10 11:39 - 华农晨曦123 - Stata专版
7 个回复 - 4851 次查看 利用stata做处理效应模型（TEM），在操作中，结果显示两步法和极大似然法结果截然不同……两种方法都认为关注的核心解释变量是内生的，但两步法得出的结果核心解释变量不显著，而极大似然法得出的结果与直接回归得出 ...2017-7-10 11:39 - 华农晨曦123 - Stata专版
有奖求助：平均处理效应估计结果实现及分析
40 个回复 - 21159 次查看 最近在学习ESR模型，文章后面会估计平均处理效应（ATE、ATT、ATU），请问大家，ATE、ATT、ATU在Stata中怎么估计出来的呢？采用了什么命令？具体的分析流程是什么？谢谢大家了。2016-2-14 12:43 - 言尹 - Stata专版
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估计结果的解释，求帮助！
4 个回复 - 6136 次查看 这是估计的结果，有几个问题请教（对于于红色部分）： 1、sGARCH是不是就是通常的GARCH模型 2、Nyblom stability test这是检验什么的，怎么看结果？ 3、Sign Bias Test这是检验什么的，怎么看结果？ 4、Adjusted ...2015-2-12 10:35 - lidan0520 - R语言论坛
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Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？？？不尽感激啊
23 个回复 - 28516 次查看 Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？一般好像是t大于2貌似显著，但是VECM的估计结果中t值很多是负值也显著，求解？先谢谢各位大侠了哈！2012-7-27 13:08 - skyxzt - EViews专版
23 个回复 - 28516 次查看 Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？一般好像是t大于2貌似显著，但是VECM的估计结果中t值很多是负值也显著，求解？先谢谢各位大侠了哈！2012-7-27 13:08 - skyxzt - EViews专版
请问如何使用Eviews软件计算ELES模型估计结果？
63 个回复 - 29560 次查看 各位老师好： 我是一名经济学学生，现因论文原因我需要一份ELES模型的估算结果。 但是我没有系统学过ELES，也从来没接触过Eviews软件，看到一大堆英文更是头疼。 说实话我只是需要边际消费倾向数据，但我阅读相关 ...2011-2-21 02:35 - glory_road - EViews专版
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求助：动态面板门槛估计结果
34 个回复 - 7207 次查看 Kremer（2013）年的文章，运用动态面板门槛模型进行估计。但模型设定中的是什么意思？在估计结果中怎么进行解释啊？ 图片中的differences in the regime intercepts（）是什么意思？ 求助各位前辈多多指教 感谢2018-11-6 15:15 - tracy白 - Stata专版
34 个回复 - 7207 次查看 Kremer（2013）年的文章，运用动态面板门槛模型进行估计。但模型设定中的是什么意思？在估计结果中怎么进行解释啊？ 图片中的differences in the regime intercepts（）是什么意思？ 求助各位前辈多多指教 感谢2018-11-6 15:15 - tracy白 - Stata专版
IRTPRO软件参数估计结果解释
9 个回复 - 2627 次查看 IRTPRO软件中三参数模型的项目参数估计结果：logit g代表什么意思呢 a区分度，b难度，g是猜测参数吗，logit g 代表什么呢2019-1-4 13:00 - 幸运小心 - IRT理论相关软件
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建立pvar模型用GMM估计结果不显著
2 个回复 - 780 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
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有关多层logit回归模型估计结果
1 个回复 - 1514 次查看 大家好，咨询一个有关多层logit回归参数估计结果的问题，现在我用stata13.0做了多层logit回归模型，在估计的零模型（null model）中，参数估计结果中出现"lns1_1_1"，请问这个表示什么。如果加入随机系数变量（层2变 ...2016-1-25 21:35 - 儒雅谦和 - 爱问频道
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pvar2数据进行gmm估计结果显现的是z统计值
10 个回复 - 5577 次查看 本人利用连玉君老师编写的pvar2指令进行gmm估计，发现估计结果呈现的是z统计值，而论文往往报告的是t统计值。因此，如何将z统计值转换为t统计值呢？我的pvar2指令如下： 希望能够得到大家的帮助，谢谢 ...2018-9-28 10:38 - morehast - Stata专版
10 个回复 - 5577 次查看 本人利用连玉君老师编写的pvar2指令进行gmm估计，发现估计结果呈现的是z统计值，而论文往往报告的是t统计值。因此，如何将z统计值转换为t统计值呢？我的pvar2指令如下： 希望能够得到大家的帮助，谢谢 ...2018-9-28 10:38 - morehast - Stata专版
vif命令一直报错，找不到估计结果怎么办呀
0 个回复 - 648 次查看 reg price weight length headroom trunk turn gear_ratio estat vif 结果： last estimates not found -estadd:vif- can only be used after -regress- r(301); 这该怎么办呀？求助2022-6-17 08:45 - 小黄鸭紫 - Stata专版
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R藤copula最终估计结果中，参数和kendall相关系数哪个表示相关程度呢？
3 个回复 - 3332 次查看 R藤copula最终估计结果中，参数和kendall相关系数哪个表示相关程度呢？如果表示相关程度的是kendall相关系数的话那么参数表示的是什么呢？条件下的相关系数具体怎么分析呢？2020-7-26 17:13 - caoluanpan - 金融学（理论版）
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EViews估计结果资本产出弹性大于一？？？
11 个回复 - 7092 次查看 本人想计算中国制造业各细分行业全要素生产率，使用索洛余值估计方法，数据来自中国工业经济年鉴，其中产出是各工业行业总产值（当年价，亿元），资本用固定资产年末平均余额（当年价，亿元），劳动力用各行业全部从 ...2015-7-17 15:50 - 小生chen - 爱问频道
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倾向值匹配法（PSM)估计结果的t检验未达到显著性水平怎么解释或解决，继而做倍差法
32 个回复 - 44071 次查看 倾向值匹配法（PSM)估计结果的t检验未达到显著性水平怎么解释或解决，继而做倍差法？ 倾向职匹配估计结果的t值均很小，不能达到显著性水平要求，而且还在在此基础上进一步做倍差法，请教一下如何解决或解释其原因？ ...2016-2-22 14:22 - gmyjs - Stata专版
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请教怎样使estimates table 的显示估计结果的数据保留3位小数位
4 个回复 - 16204 次查看 estimates table …… 出来的结果，怎样使它们的小数点后保留3位？ estimates table ……，b se star(0.1 0.05 0.01) 显示不出来，程序说 se 和 star 不能同时用？ 那要怎么把他们显示在一个表上呢？2011-8-15 15:28 - autumn_lovee - Stata专版
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stata中GMM估计结果怎么看
1 个回复 - 1849 次查看 我用的是连玉君的PVAR2做的GMM估计，请问各位这个怎么看呢？2021-8-16 11:11 - 游京西子 - 计量经济学与统计软件
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求助：联立方程组的估计结果显示R平方为负
2 个回复 - 3685 次查看 如题，本文建立了一个三个方程联立的系统，采用TSLS估计，但是估计结果显示三个方程的可决系数R平方都为负。 查阅了相关资料，张晓桐的Eviews指南里说，可能由于受到截距项的影响，但是没有更详细得说明了。 ...2010-10-28 20:04 - tonysun582 - Stata专版
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var模型估计结果分析
2 个回复 - 3483 次查看 想问一下，我这个var模型估计结果怎么分析，新人第一次发帖，大家帮帮我啊啊啊啊啊啊 这里面的（）和【】里都是什么意思啊，怎么看显不显著啊2020-6-2 16:53 - Qianmuchenglin - EViews专版
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系统GMM估计结果求解答
5 个回复 - 5753 次查看 命令：xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
5 个回复 - 5753 次查看 命令：xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
关于sfmodel估计结果的解读
4 个回复 - 2685 次查看 我的随机模型如下：Ln(Yit)=β0+β1Ln(Lit)+β2ln(Kit)+vit-uit 利用sfmodel命令估计出的结果是这个，请问各位都分别代表什么意思啊，估计的参数值是哪个？ 想用这个模型估计技术贡献率，做出这个结果以后不知道 ...2019-9-5 17:12 - 小陈同学呀 - Stata专版
4 个回复 - 2685 次查看 我的随机模型如下：Ln(Yit)=β0+β1Ln(Lit)+β2ln(Kit)+vit-uit 利用sfmodel命令估计出的结果是这个，请问各位都分别代表什么意思啊，估计的参数值是哪个？ 想用这个模型估计技术贡献率，做出这个结果以后不知道 ...2019-9-5 17:12 - 小陈同学呀 - Stata专版
frontier估计结果eta系数趋近0是什么情况？
0 个回复 - 966 次查看 在搞贸易效率相关的，跑完随机前沿，请问时变模型结果eta系数趋近于0是什么意思？2021-4-14 11:12 - 论文点 - 计量经济学与统计软件
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请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
2 个回复 - 1787 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
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OLS和IV某一个控制变量估计结果符号相反，请问什么原因？
4 个回复 - 3719 次查看 OLS和IV某一控制变量的估计结果符号相反，请问什么原因？2018-10-26 11:18 - victorliou - Stata专版
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求助：xtabond2与xtdpdsys做系统GMM估计时，估计结果不一致的问题
8 个回复 - 9637 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
8 个回复 - 9637 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
超越对数生产函数估计结果
8 个回复 - 5900 次查看 用SFA估计我国生产效率，利用的是超越对数生产函数，但是估计的结果是： lnK的系数是0.4169, lnL的系数是1.2537, gamma 0.91226，请问朋友们，这个结果合适吗？ 如果不合适，为什么？如果合适，怎么解释？ 毕业论 ...2010-1-25 21:54 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5900 次查看 用SFA估计我国生产效率，利用的是超越对数生产函数，但是估计的结果是： lnK的系数是0.4169, lnL的系数是1.2537, gamma 0.91226，请问朋友们，这个结果合适吗？ 如果不合适，为什么？如果合适，怎么解释？ 毕业论 ...2010-1-25 21:54 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
gauss程序估计结果分析求助
0 个回复 - 779 次查看 请问gauss程序估计结果中有参数估计值、对应的标准差和 Gradient，Gradient是梯度吧，代表什么意思呢？为什么估计结果要给出Gradient这个指标啊，Gradient与迭代收敛有关么，还是与参数显著性有关呢？请高手告知一二 ...2021-2-1 10:00 - liangwang2007 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 779 次查看 请问gauss程序估计结果中有参数估计值、对应的标准差和 Gradient，Gradient是梯度吧，代表什么意思呢？为什么估计结果要给出Gradient这个指标啊，Gradient与迭代收敛有关么，还是与参数显著性有关呢？请高手告知一二 ...2021-2-1 10:00 - liangwang2007 - 计量经济学与统计软件
求教~stata中GMM估计结果分析问题
1 个回复 - 1252 次查看 用xtabond2命令做的GMM估计，有以下几个问题？1.这是差分GMM还是系统GMM？2.截距项是哪个？3.sargan怎么看？是表中哪个值？非常感谢大佬的帮忙~~2020-11-19 10:10 - 多来论坛逛一逛 - 爱问频道
1 个回复 - 1252 次查看 用xtabond2命令做的GMM估计，有以下几个问题？1.这是差分GMM还是系统GMM？2.截距项是哪个？3.sargan怎么看？是表中哪个值？非常感谢大佬的帮忙~~2020-11-19 10:10 - 多来论坛逛一逛 - 爱问频道
动态面板用GMM和FE估计结果显著差异
2 个回复 - 1343 次查看 最近做关于企业资本结构动态调整模型的毕设，在拟合目标资本结构的时候发现用xtivreg2 和xtreg做出来的结果完全不一样，符号都相反，请问老师们这是什么原因呢？？？这样的结果有解释力度吗？这是模型，X为控制变量， ...2020-9-27 10:41 - 吃葡萄的驴 - Stata专版
2 个回复 - 1343 次查看 最近做关于企业资本结构动态调整模型的毕设，在拟合目标资本结构的时候发现用xtivreg2 和xtreg做出来的结果完全不一样，符号都相反，请问老师们这是什么原因呢？？？这样的结果有解释力度吗？这是模型，X为控制变量， ...2020-9-27 10:41 - 吃葡萄的驴 - Stata专版
求助 状态空间模型 估计结果出现NA 如何解决
18 个回复 - 11354 次查看 Sspace: SSM Method: Maximum likelihood (Marquardt) Date: 11/08/11 Time: 20:07 Sample: 2000M01 2011M03 Included observations: 133 Partial observations: 133 Failure to im ...2011-5-8 20:07 - qianlan2604 - EViews专版
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DCC-GARCH的估计结果系数 dccα的P值大于0.1的话该怎么处理？这个结果是能用的吗？
0 个回复 - 1101 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1101 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
关于gauss程序估计结果中Gradient的困惑
0 个回复 - 1112 次查看 请问gauss程序估计结果中有参数估计值、对应的标准差和 Gradient，Gradient是梯度吧，代表什么意思呢？为什么估计结果要给出Gradient这个指标啊，Gradient与迭代收敛有关么，还是与参数显著性有关呢？请高手告知一二 ...2020-9-5 16:44 - liangwang2007 - Gauss专版
0 个回复 - 1112 次查看 请问gauss程序估计结果中有参数估计值、对应的标准差和 Gradient，Gradient是梯度吧，代表什么意思呢？为什么估计结果要给出Gradient这个指标啊，Gradient与迭代收敛有关么，还是与参数显著性有关呢？请高手告知一二 ...2020-9-5 16:44 - liangwang2007 - Gauss专版
ivprobit两步法无法使用vce(cluster)选项，怎么才能得到聚类的第一阶段估计结果呢？
2 个回复 - 4143 次查看 如题，复制论文的时候使用两步法排除弱工具变量的可能性，汇报了两步法第一阶段的估计结果，但是汇报的是聚类标准误，求解如何写代码。2019-6-2 22:21 - fly0110 - Stata专版
2 个回复 - 4143 次查看 如题，复制论文的时候使用两步法排除弱工具变量的可能性，汇报了两步法第一阶段的估计结果，但是汇报的是聚类标准误，求解如何写代码。2019-6-2 22:21 - fly0110 - Stata专版
R藤copula 估计结果中，条件相关系数该怎么解读？
0 个回复 - 929 次查看 R藤copula 估计结果中，条件相关系数该怎么解读？参数与相关系数之间是什么关系呢？2020-7-26 21:29 - caoluanpan - 金融学（理论版）
0 个回复 - 929 次查看 R藤copula 估计结果中，条件相关系数该怎么解读？参数与相关系数之间是什么关系呢？2020-7-26 21:29 - caoluanpan - 金融学（理论版）
随机效应和固定效应的估计结果可以比较吗？
8 个回复 - 8016 次查看 我看到的资料都是告诉我们怎么选择固定效应或者随机效应模型，我想问的是，可以对二者所估计出来的结果进行比较吗？ 例如，假设数据是高三文科班和理科班的成绩以及影响成绩的几项因素，时间跨度假设是7年。我要比较 ...2010-3-4 21:00 - 晴蓝天空88 - Stata专版
8 个回复 - 8016 次查看 我看到的资料都是告诉我们怎么选择固定效应或者随机效应模型，我想问的是，可以对二者所估计出来的结果进行比较吗？ 例如，假设数据是高三文科班和理科班的成绩以及影响成绩的几项因素，时间跨度假设是7年。我要比较 ...2010-3-4 21:00 - 晴蓝天空88 - Stata专版
关于SVAR估计结果的问题
6 个回复 - 3172 次查看 我的模型是5*5的矩阵，需要施加十个约束条件，然后我设定的是长期约束，结果如下图，可是那些P值都大于0.05，这样的话就得接受原假设（原假设：系数为0），岂不是这些估计系数都为0？哪位大侠帮我看一下，问题出在哪 ...2012-4-15 14:34 - 懒小羊 - EViews专版
6 个回复 - 3172 次查看 我的模型是5*5的矩阵，需要施加十个约束条件，然后我设定的是长期约束，结果如下图，可是那些P值都大于0.05，这样的话就得接受原假设（原假设：系数为0），岂不是这些估计系数都为0？哪位大侠帮我看一下，问题出在哪 ...2012-4-15 14:34 - 懒小羊 - EViews专版
【求教结构方程模型估计结果解释】
8 个回复 - 5864 次查看 被固定为1的观察变量在论文里要怎么解释他的显著性呀（其余变量都显著的情况下）？导师说1后面没有S.E.和C.R.可能会带来质疑，解释不清楚，无法体现那个观察变量是否显著。因为我的论文里是将每个潜变量以及他的观察 ...2020-5-29 13:59 - hlcpoop - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
8 个回复 - 5864 次查看 被固定为1的观察变量在论文里要怎么解释他的显著性呀（其余变量都显著的情况下）？导师说1后面没有S.E.和C.R.可能会带来质疑，解释不清楚，无法体现那个观察变量是否显著。因为我的论文里是将每个潜变量以及他的观察 ...2020-5-29 13:59 - hlcpoop - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
如何把多个clogit model的估计结果以及fit指标，例如AIC值等先保存好一次性输出latex
0 个回复 - 1838 次查看 【问题描述】想把多个clogit model的模型估计结果以及fit指标，例如AIC值等先保存好然后一次性输出到latex中 【问题进一步阐释】 1. 为什么想要保存、一次性输出呢？ --- 因为我的每个clogit model做回归要至少 ...2020-5-28 15:26 - 笑着的魔法师 - Stata专版
0 个回复 - 1838 次查看 【问题描述】想把多个clogit model的模型估计结果以及fit指标，例如AIC值等先保存好然后一次性输出到latex中 【问题进一步阐释】 1. 为什么想要保存、一次性输出呢？ --- 因为我的每个clogit model做回归要至少 ...2020-5-28 15:26 - 笑着的魔法师 - Stata专版
【学习笔记】在 SFA 方法下， 样本某一期的异常不会对整体估计结果产生较大影 ...
1 个回复 - 312 次查看 在 SFA 方法下， 样本某一期的异常不会对整体估计结果产生较大影响， 更适合进行面板数据分析2020-4-23 18:18 - 畇一朵 - Forum
1 个回复 - 312 次查看 在 SFA 方法下， 样本某一期的异常不会对整体估计结果产生较大影响， 更适合进行面板数据分析2020-4-23 18:18 - 畇一朵 - Forum
【工具变量】求助贵圈，GMM做的工具变量估计，为什么不能显示第一阶段的估计结果啊
5 个回复 - 8924 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
5 个回复 - 8924 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
悬赏！如何对多元GARCH模型的参数估计结果进行分析？
7 个回复 - 5974 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5974 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
求助，面板门槛论文是汇报stata双门槛的估计结果吗
0 个回复 - 695 次查看 想请教各位坛友，期刊中关于面板门槛的正式论文中报告一般都汇报面板门槛参数估计结果，其中涉及门槛变量的解释变量分区间，一般是小于、大于小于、大于，我是用hansen的xtthres命令，这个命令下双重门槛第二个搜索估 ...2020-4-13 12:14 - hwtatm - Stata专版
0 个回复 - 695 次查看 想请教各位坛友，期刊中关于面板门槛的正式论文中报告一般都汇报面板门槛参数估计结果，其中涉及门槛变量的解释变量分区间，一般是小于、大于小于、大于，我是用hansen的xtthres命令，这个命令下双重门槛第二个搜索估 ...2020-4-13 12:14 - hwtatm - Stata专版
用frontier4.1 Battese and Coelli (1992)和（1995）模型估计结果不同？_battes+Coell
3 个回复 - 4392 次查看 用frontier4.1做随机前沿引力模型，分别用两个模型估计了对贸易量会产生影响因素的，结果在92年模型中不显著的语言和边界变量在95年模型中显著了，这是为什么呢？从模型角度解释还是要具体到变量？大神求解！2015-9-14 08:05 - Cherry521313 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4392 次查看 用frontier4.1做随机前沿引力模型，分别用两个模型估计了对贸易量会产生影响因素的，结果在92年模型中不显著的语言和边界变量在95年模型中显著了，这是为什么呢？从模型角度解释还是要具体到变量？大神求解！2015-9-14 08:05 - Cherry521313 - MATLAB等数学软件专版
求教怎么用eviews计算ELES模型估计结果
2 个回复 - 1566 次查看 本人是一名经济学专业的学生，因为写毕业论文，可能用到ELES模型，但是以前并没有用过，希望前辈们能够给出详细教程，或者给出哪些书里边有相关的教程，我自学解决这个问题，O(∩_∩)O谢谢了！2017-3-15 21:25 - zy来听雨轩 - EViews专版
2 个回复 - 1566 次查看 本人是一名经济学专业的学生，因为写毕业论文，可能用到ELES模型，但是以前并没有用过，希望前辈们能够给出详细教程，或者给出哪些书里边有相关的教程，我自学解决这个问题，O(∩_∩)O谢谢了！2017-3-15 21:25 - zy来听雨轩 - EViews专版
stata做的贝叶斯线性估计结果如何分析
0 个回复 - 929 次查看 这是我用stata做出的贝叶斯线性估计的结果，请问该如何分析呢？怎么知道系数是不是显著呢？2020-2-3 12:25 - Abby1996 - Stata专版
0 个回复 - 929 次查看 这是我用stata做出的贝叶斯线性估计的结果，请问该如何分析呢？怎么知道系数是不是显著呢？2020-2-3 12:25 - Abby1996 - Stata专版
空间面板广义矩估计结果如何解释，请各位大神明示，或者可以看什么书能了解。
4 个回复 - 3648 次查看 ============================================================================== *** Binary (0/1) Weight Matrix: 49x49 - NC=7 NT=7 (Non Normalized) ==================================================== ...2014-12-17 18:51 - 352897834 - Stata专版
4 个回复 - 3648 次查看 ============================================================================== *** Binary (0/1) Weight Matrix: 49x49 - NC=7 NT=7 (Non Normalized) ==================================================== ...2014-12-17 18:51 - 352897834 - Stata专版
急求！！核回归估计结果怎么分析！
0 个回复 - 1094 次查看 请教大家一下！就是想用核估计进行回归，自变量是dsent,因变量是r， 代码写的是，npregress kernel r dsent 然后输出结果说警告，有两个观测值不符合假定，这个是为什么呀？ 如何分析这个输出结果？ 万分感谢！ ...2019-12-16 21:26 - xuzihan95 - Stata专版
0 个回复 - 1094 次查看 请教大家一下！就是想用核估计进行回归，自变量是dsent,因变量是r， 代码写的是，npregress kernel r dsent 然后输出结果说警告，有两个观测值不符合假定，这个是为什么呀？ 如何分析这个输出结果？ 万分感谢！ ...2019-12-16 21:26 - xuzihan95 - Stata专版
请问FMOSL与DOLS估计结果怎么解读？
6 个回复 - 3706 次查看 使用xtcointreg估计结果如图，有4个省市，请问怎么解读估计结果？还有我看有的论文会显示p值等信息，我想请问下这个怎么显示？谢谢了！！2018-7-27 11:26 - morehast - Stata专版
6 个回复 - 3706 次查看 使用xtcointreg估计结果如图，有4个省市，请问怎么解读估计结果？还有我看有的论文会显示p值等信息，我想请问下这个怎么显示？谢谢了！！2018-7-27 11:26 - morehast - Stata专版
用Xtaond2 做动态面板，为什么在加入Robust 之后估计结果会有很大差异？这个区
16 个回复 - 8289 次查看 最近在用Xtaond2 做动态面板，为什么在加入Robust 之后估计结果会有很大差异？这个区别重要吗？如何理解？2013-5-6 20:32 - linzhongta - Stata专版
16 个回复 - 8289 次查看 最近在用Xtaond2 做动态面板，为什么在加入Robust 之后估计结果会有很大差异？这个区别重要吗？如何理解？2013-5-6 20:32 - linzhongta - Stata专版
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4588 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4588 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
tobit clad估计结果
3 个回复 - 2154 次查看 tobit模型不符合同方差和正态性，所以用clad估计，估计结果怎么看参数是否显著？observed是不是估计的参数？ 求大牛解答 急！！！！！ Variable | Reps Observed Bias Std. Err. [95% Conf. Interval ...2017-5-10 14:10 - 降临tel - 数据交流中心
3 个回复 - 2154 次查看 tobit模型不符合同方差和正态性，所以用clad估计，估计结果怎么看参数是否显著？observed是不是估计的参数？ 求大牛解答 急！！！！！ Variable | Reps Observed Bias Std. Err. [95% Conf. Interval ...2017-5-10 14:10 - 降临tel - 数据交流中心
如何证明LSDV法的估计结果与组内估计量FE完全相同？
1 个回复 - 2840 次查看 对于固定效应模型，对于n位个体的n个不同截距项，可在方程中引入(n-1)个个体虚拟变量来体现，然后用OLS来估计，称为“最小二乘虚拟变量法”(least square dummy variable, LSDV)。如何证明LSDV法的估计结果与组内估计 ...2019-8-19 20:58 - lan163 - Stata专版
1 个回复 - 2840 次查看 对于固定效应模型，对于n位个体的n个不同截距项，可在方程中引入(n-1)个个体虚拟变量来体现，然后用OLS来估计，称为“最小二乘虚拟变量法”(least square dummy variable, LSDV)。如何证明LSDV法的估计结果与组内估计 ...2019-8-19 20:58 - lan163 - Stata专版
用stata怎么能做出分行业的估计结果
4 个回复 - 1803 次查看 我是固定效应的面板模型，恳请各位大神讲解一下，怎么能用stata命令做出类似这样的结果，我是想分析一下行业异质性的，感谢感谢2019-8-9 19:49 - Young可以的 - Stata专版
4 个回复 - 1803 次查看 我是固定效应的面板模型，恳请各位大神讲解一下，怎么能用stata命令做出类似这样的结果，我是想分析一下行业异质性的，感谢感谢2019-8-9 19:49 - Young可以的 - Stata专版
关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数
7 个回复 - 13357 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
7 个回复 - 13357 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
matlab fminsearch 为何极大似然估计结果总是与初始值一致？
1 个回复 - 1255 次查看 请问大家，为什么matlab fminsearch函数做出来极大似然估计的结果总是与设置的初始值一致？而且似然函数值总是为0，不知道问题出在哪，求教，万分感谢！2018-12-26 22:10 - 宁小庄 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1255 次查看 请问大家，为什么matlab fminsearch函数做出来极大似然估计的结果总是与设置的初始值一致？而且似然函数值总是为0，不知道问题出在哪，求教，万分感谢！2018-12-26 22:10 - 宁小庄 - MATLAB等数学软件专版
求助大神~~TVP-VAR的参数估计结果中的CD和无效因子怎么求，重谢！！qq：728062226
5 个回复 - 3649 次查看 现代码完成了，参数估计也出来了，但是不知道如何才能整理出如下表那样的结果。2017-2-25 10:12 - ydddsgxdm777 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3649 次查看 现代码完成了，参数估计也出来了，但是不知道如何才能整理出如下表那样的结果。2017-2-25 10:12 - ydddsgxdm777 - MATLAB等数学软件专版
BEKK模型估计结果与DCC模型结果相矛盾，该怎么解释？
2 个回复 - 2417 次查看 1--CMX,2--SHF,3--TOCOM从bekk系数估计的结果来看，A12,B12,A13,A23,B32的系数均为负，不应该代表三个市场之间的波动性关系是负相关吗，但是从DCC模型的图来看，三个市场之间的关系主要为正，求教各位大神这应该怎么 ...2018-9-14 08:40 - quga - 悬赏大厅
2 个回复 - 2417 次查看 1--CMX,2--SHF,3--TOCOM从bekk系数估计的结果来看，A12,B12,A13,A23,B32的系数均为负，不应该代表三个市场之间的波动性关系是负相关吗，但是从DCC模型的图来看，三个市场之间的关系主要为正，求教各位大神这应该怎么 ...2018-9-14 08:40 - quga - 悬赏大厅
面板数据分析中固定效应和随机效应的估计结果完全一致，与OLS差别不大
5 个回复 - 7695 次查看 我在做一组300多万观测值的面板数据，是500个体*6000时间观测值的数据，个体是从几十万个样本中随机抽取的，但是总规模还是达到300W的观测值。已经做了F检验显示使用个体差异模型，Hausman检验显示随机效应。 但是我 ...2018-7-31 00:11 - xyang173 - Stata专版
5 个回复 - 7695 次查看 我在做一组300多万观测值的面板数据，是500个体*6000时间观测值的数据，个体是从几十万个样本中随机抽取的，但是总规模还是达到300W的观测值。已经做了F检验显示使用个体差异模型，Hausman检验显示随机效应。 但是我 ...2018-7-31 00:11 - xyang173 - Stata专版
解释变量过多，导致估计结果存在很大偏差
1 个回复 - 3060 次查看 请教各位论坛大神，我最近在做计量的时候。加入了共计10个解释变量和控制变量使得我的估计结果存在不合理。但是只考虑几个变量的时候结果估计的还不错。想请问一下，各位遇到这种问题如何处理的，另外还害怕审稿专家 ...2018-7-21 17:21 - 沃沃的依家 - Stata专版
1 个回复 - 3060 次查看 请教各位论坛大神，我最近在做计量的时候。加入了共计10个解释变量和控制变量使得我的估计结果存在不合理。但是只考虑几个变量的时候结果估计的还不错。想请问一下，各位遇到这种问题如何处理的，另外还害怕审稿专家 ...2018-7-21 17:21 - 沃沃的依家 - Stata专版
OLS与GMM的估计结果相反
4 个回复 - 8424 次查看 哪位大侠好： 我受困一个问题，用面板数据建了两个模型，一个是固定效应的模型，一个是用GMM估计方法算的 两个模型拟合的都不错！ 前者如y=a+bx 后者y=cy(-1)+dx 两个模型中x的系数分别为b和d，但是所估计的b和 ...2012-2-22 23:15 - w333yj - EViews专版
4 个回复 - 8424 次查看 哪位大侠好： 我受困一个问题，用面板数据建了两个模型，一个是固定效应的模型，一个是用GMM估计方法算的 两个模型拟合的都不错！ 前者如y=a+bx 后者y=cy(-1)+dx 两个模型中x的系数分别为b和d，但是所估计的b和 ...2012-2-22 23:15 - w333yj - EViews专版
stata中随机效应模型如何得到稳健性的估计结果
0 个回复 - 2402 次查看 各位高手，本人菜鸟一枚，正做毕业论文，用的面板数据，经检验适用于随机效应模型，为了得到稳健性的估计结果，应该用xtgls命令，但我的数据N=15，T=9，而xtgls要求T>N，这样的话是不是就不能用xtgls。 我想问的是如 ...2018-5-3 19:43 - 王旭东1982 - Stata专版
0 个回复 - 2402 次查看 各位高手，本人菜鸟一枚，正做毕业论文，用的面板数据，经检验适用于随机效应模型，为了得到稳健性的估计结果，应该用xtgls命令，但我的数据N=15，T=9，而xtgls要求T>N，这样的话是不是就不能用xtgls。 我想问的是如 ...2018-5-3 19:43 - 王旭东1982 - Stata专版
核密度函数与参数估计结果不一致
0 个回复 - 785 次查看 核密度函数图显示存在非线性关系，故在模型中引入二次项，但是参数估计结果与核密度函数图不一致。本人的浅见：（1）核密度函数图没有控制任何控制变量，因此二者不一定对照是正常；（2）加入平方项后出现多重共线性 ...2018-4-19 11:23 - lufei00100 - Stata专版
0 个回复 - 785 次查看 核密度函数图显示存在非线性关系，故在模型中引入二次项，但是参数估计结果与核密度函数图不一致。本人的浅见：（1）核密度函数图没有控制任何控制变量，因此二者不一定对照是正常；（2）加入平方项后出现多重共线性 ...2018-4-19 11:23 - lufei00100 - Stata专版
winrats估计结果稳定性问题
0 个回复 - 725 次查看 求问论坛中的各位朋友， 我用winrats软件做BEKK-GARCH过程中，在均值方程和方差方程中引入了一些外生变量。 模型估计结果显示收敛，但是如果我在不同的时候运行同一个模型设定（间隔一段时间），得到的模型估计结 ...2018-3-30 23:40 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 725 次查看 求问论坛中的各位朋友， 我用winrats软件做BEKK-GARCH过程中，在均值方程和方差方程中引入了一些外生变量。 模型估计结果显示收敛，但是如果我在不同的时候运行同一个模型设定（间隔一段时间），得到的模型估计结 ...2018-3-30 23:40 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
