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时间序列数据可以用ols回归分析吗用stata的reg命令回归
1 个回复 - 466 次查看 本人研究湖北的近几年的汽车发展情况，之前了解的都是面板数据，现在写相关文章，看了相关视频都是介绍协整检验完格兰杰检验之类的。用ols可以吗？也需要先单位根检验加协整检验吗2024-4-17 17:54 - 很小白白bai - Stata专版
1 个回复 - 466 次查看 本人研究湖北的近几年的汽车发展情况，之前了解的都是面板数据，现在写相关文章，看了相关视频都是介绍协整检验完格兰杰检验之类的。用ols可以吗？也需要先单位根检验加协整检验吗2024-4-17 17:54 - 很小白白bai - Stata专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 3897 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 3897 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
时间序列数据和面板数据可以一起做回归吗【在线等，急】
25 个回复 - 22083 次查看 我的模型是这样的，其中同时带有it下标的是面板数据，只有i下标的是时间序列数据，F是一组变量，其中包含只带有i下标的时间序列数据，也有同时带i和t下表的面板数据。 我的问题是，请问这样数据的形式可以一起做回 ...2015-5-27 15:36 - jzq1994 - Stata专版
25 个回复 - 22083 次查看 我的模型是这样的，其中同时带有it下标的是面板数据，只有i下标的是时间序列数据，F是一组变量，其中包含只带有i下标的时间序列数据，也有同时带i和t下表的面板数据。 我的问题是，请问这样数据的形式可以一起做回 ...2015-5-27 15:36 - jzq1994 - Stata专版
tobit模型可以做时间序列数据的回归分析吗？
3 个回复 - 278 次查看 我先用超效率sbm模型算出效率，其中效率都是大于0，且有一个效率大于1，那我可以用tobit模型算不同时间同一区域的吗？2024-1-15 17:27 - 啦啦李 - 爱问频道
3 个回复 - 278 次查看 我先用超效率sbm模型算出效率，其中效率都是大于0，且有一个效率大于1，那我可以用tobit模型算不同时间同一区域的吗？2024-1-15 17:27 - 啦啦李 - 爱问频道
eviews用时间序列数据进行多元线性回归，论文实证分析
2 个回复 - 793 次查看 想问一下经过平稳性检验显示数据是一阶差分平稳，后面做协整检验时，需要要求过程中各变量显著吗？（在进行协整检验用原序列进行简单线性多元回归生成残差序列时，各解释变量的t检验未通过，这影响下一步继续做协整吗 ...2023-3-23 18:51 - 。。。。y - EViews专版
2 个回复 - 793 次查看 想问一下经过平稳性检验显示数据是一阶差分平稳，后面做协整检验时，需要要求过程中各变量显著吗？（在进行协整检验用原序列进行简单线性多元回归生成残差序列时，各解释变量的t检验未通过，这影响下一步继续做协整吗 ...2023-3-23 18:51 - 。。。。y - EViews专版
Eviews时间序列数据回归结果经济意义不符合怎么办？
5 个回复 - 668 次查看 我研究的是广州市商品房价格的主要影响因素，选取的是2010-2021的数据，我考虑过是不是数据太少了，但是其余年份的数据没有了。我做的是多元线性回归模型，选取了6个解析变量，通过多重共线性检验后去除了4个，剩余两 ...2022-12-25 22:40 - Ranger5241 - EViews专版
5 个回复 - 668 次查看 我研究的是广州市商品房价格的主要影响因素，选取的是2010-2021的数据，我考虑过是不是数据太少了，但是其余年份的数据没有了。我做的是多元线性回归模型，选取了6个解析变量，通过多重共线性检验后去除了4个，剩余两 ...2022-12-25 22:40 - Ranger5241 - EViews专版
横截面和时间序列数据在回归建模上的差异
0 个回复 - 329 次查看 横截面是指在统一时间平面上的数据，例如2013年各个上市公司的财报数据，如果研究其不同变量之间的线性关系，可以用多元线性回归模型。但是如果数据包含时间趋势，例如2001-2018年全国各个省市的宏观经济指标数据，如 ...2022-11-11 11:43 - 我是小趴菜 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 329 次查看 横截面是指在统一时间平面上的数据，例如2013年各个上市公司的财报数据，如果研究其不同变量之间的线性关系，可以用多元线性回归模型。但是如果数据包含时间趋势，例如2001-2018年全国各个省市的宏观经济指标数据，如 ...2022-11-11 11:43 - 我是小趴菜 - 数据分析与数据挖掘
多元时间序列数据的线性回归可以用stata里的reg，robust命令吗？
3 个回复 - 1320 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
3 个回复 - 1320 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
求问eviews8.0时间序列数据多元线性回归分析
3 个回复 - 1359 次查看 本人毕业论文先是用熵值法算出2012-2019年某省（只有一个对象）的服务水平，现在要分析外部影响因素，现以人均GDP 、财政收支比、人口密度等为自变量，熵值法求出的服务水平得分为因变量，求大神指点适合哪种模型呀？ ...2021-2-17 21:46 - 寻一一 - EViews专版
3 个回复 - 1359 次查看 本人毕业论文先是用熵值法算出2012-2019年某省（只有一个对象）的服务水平，现在要分析外部影响因素，现以人均GDP 、财政收支比、人口密度等为自变量，熵值法求出的服务水平得分为因变量，求大神指点适合哪种模型呀？ ...2021-2-17 21:46 - 寻一一 - EViews专版
面板数据中含有时间序列数据怎么做回归？
5 个回复 - 6283 次查看 求各位大神指导，论文用，想做面板数据回归，但其中一个解释变量只有全国2007-2017年的时间序列数据，其他解释变量和被解释变量都是31个省市的面板数据，请问这种情况怎么做回归呢？急急急！！ 感谢学友们！2019-4-14 21:47 - 15238641320 - EViews专版
5 个回复 - 6283 次查看 求各位大神指导，论文用，想做面板数据回归，但其中一个解释变量只有全国2007-2017年的时间序列数据，其他解释变量和被解释变量都是31个省市的面板数据，请问这种情况怎么做回归呢？急急急！！ 感谢学友们！2019-4-14 21:47 - 15238641320 - EViews专版
Y是面板数据，最主要的X是时间序列数据可以回归吗
3 个回复 - 1182 次查看 具体的，我想用人民币国际化指数作为最主要的X，分析对于Y：我国双边贸易的影响。这个指数一年一个，也不会因为国家而不同，所以难办。（我在想可不可以把这个X列成面板数据，也就是每个国家都一样2021-8-6 15:58 - 18848374585 - Stata专版
3 个回复 - 1182 次查看 具体的，我想用人民币国际化指数作为最主要的X，分析对于Y：我国双边贸易的影响。这个指数一年一个，也不会因为国家而不同，所以难办。（我在想可不可以把这个X列成面板数据，也就是每个国家都一样2021-8-6 15:58 - 18848374585 - Stata专版
时间序列数据和面板数据混合怎么回归呀？
2 个回复 - 2225 次查看 求问我的被解释变量为时间序列数据，而两个解释变量为面板数据，控制变量也是时间序列数据，stata怎么回归操作啊？ 看到有文献这样建模的，但是不知道怎么操作的，可以把时间序列数据直接给不同个体赋一样的数据扩充 ...2020-12-7 07:58 - jco7900805 - Stata专版
2 个回复 - 2225 次查看 求问我的被解释变量为时间序列数据，而两个解释变量为面板数据，控制变量也是时间序列数据，stata怎么回归操作啊？ 看到有文献这样建模的，但是不知道怎么操作的，可以把时间序列数据直接给不同个体赋一样的数据扩充 ...2020-12-7 07:58 - jco7900805 - Stata专版
回归中的倒U型曲线。一个变量例如投资率与经济增长率之间呈倒U型曲线关系。如果是时间序列数据那么可以解
2 个回复 - 2069 次查看 2021-1-31 22:41 - 境外投资714 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2069 次查看 2021-1-31 22:41 - 境外投资714 - 计量经济学与统计软件
如何用stata进行时间序列数据回归分析？具体什么命令？急求~~~在线等~~~
1 个回复 - 3384 次查看 下面的数据是用stata软件处理的，但具体什么命令不知道，是不是对每一个地方的时间序列进行分析得出的？具体操作命令是什么呢？急求哪位大神回复~~~~2017-12-14 20:20 - Rabbit0901 - Stata专版
1 个回复 - 3384 次查看 下面的数据是用stata软件处理的，但具体什么命令不知道，是不是对每一个地方的时间序列进行分析得出的？具体操作命令是什么呢？急求哪位大神回复~~~~2017-12-14 20:20 - Rabbit0901 - Stata专版
面板数据和时间序列数据怎么混合回归呢，麻烦点进来看一下，有图
1 个回复 - 1541 次查看 求助：请问像图中被解释变量为面板数据，解释变量含有时间序列数据的模型，数据该怎么处理，怎么在eviews进行回归呢？2020-12-12 20:21 - 王腾66 - EViews专版
1 个回复 - 1541 次查看 求助：请问像图中被解释变量为面板数据，解释变量含有时间序列数据的模型，数据该怎么处理，怎么在eviews进行回归呢？2020-12-12 20:21 - 王腾66 - EViews专版
因变量是时间序列数据，自变量里有面板数据，这可以回归吗？计量小白一枚
0 个回复 - 891 次查看 因变量是时间序列数据，自变量里有面板数据，这可以回归吗？毕业论文需要2020-11-25 17:09 - pwdogbaby - Stata专版
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如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？
3 个回复 - 2827 次查看 如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？ 把全部序列都做了单位根检验，被解释变量是平稳的，有些解释变量是一阶差分后平稳，关键解释变量是二阶差分后平稳，二阶差分后就没有经济学意义了 ...2020-7-14 21:08 - chimoran - EViews专版
3 个回复 - 2827 次查看 如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？ 把全部序列都做了单位根检验，被解释变量是平稳的，有些解释变量是一阶差分后平稳，关键解释变量是二阶差分后平稳，二阶差分后就没有经济学意义了 ...2020-7-14 21:08 - chimoran - EViews专版
R语言 时间序列数据的残差自回归分析
9 个回复 - 12335 次查看 老师要求我对时间序列数据建立残差自回归模型，为什么小弟在网上基本找不到相关资料，基本全是ARIMA模型。有没有大神给推荐一本书或者是论文？2015-4-24 16:41 - renniw/wo - R语言论坛
9 个回复 - 12335 次查看 老师要求我对时间序列数据建立残差自回归模型，为什么小弟在网上基本找不到相关资料，基本全是ARIMA模型。有没有大神给推荐一本书或者是论文？2015-4-24 16:41 - renniw/wo - R语言论坛
用时间序列数据进行多元线性回归方程的分析步骤有什么？
3 个回复 - 5122 次查看 我知道要先对时间序列做了平稳性检验，可用adf检验得出的几个变量有的零阶单整有的一阶有的二阶，接下来需要做协整检验吗？回归或接下来的检验是用差分后的数据么？之后还要做多重共线性、异方差、自相关之类的吗？具 ...2020-3-17 15:45 - 冀北寒 - EViews专版
3 个回复 - 5122 次查看 我知道要先对时间序列做了平稳性检验，可用adf检验得出的几个变量有的零阶单整有的一阶有的二阶，接下来需要做协整检验吗？回归或接下来的检验是用差分后的数据么？之后还要做多重共线性、异方差、自相关之类的吗？具 ...2020-3-17 15:45 - 冀北寒 - EViews专版
如何滚动回归求某一时间序列数据的标准差？
7 个回复 - 2133 次查看 请求如下，希望能够得到帮助 数据如下(附件555dta文件)，共有500个公司，每个公司有若干条日度数据，每条数据后面都有一个残差（最后一列数据e），现需要每一个公司每90天的数据进行滚动回归得到残差的标准差。具体 ...2020-3-3 23:17 - 久久亚慧 - Stata专版
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关于对时间序列数据做滚动回归分析
4 个回复 - 1885 次查看 滚动方式是对本期以前的所有观测值进行回归，每一期增加一个时间序列的观测值,有人知道这个用stata怎么做吗？2020-2-1 20:53 - hahahahas - Stata专版
4 个回复 - 1885 次查看 滚动方式是对本期以前的所有观测值进行回归，每一期增加一个时间序列的观测值,有人知道这个用stata怎么做吗？2020-2-1 20:53 - hahahahas - Stata专版
自变量和控制变量都是时间序列数据，因变量是面板数据，可以进行面板回归吗
1 个回复 - 2306 次查看 求大神指导，自变量和控制变量都是时间序列数据，因变量是面板数据，可以进行面板回归吗？谢谢谢谢！2019-6-23 20:46 - day冰点316 - EViews专版
1 个回复 - 2306 次查看 求大神指导，自变量和控制变量都是时间序列数据，因变量是面板数据，可以进行面板回归吗？谢谢谢谢！2019-6-23 20:46 - day冰点316 - EViews专版
因变量是面板数据，自变量是时间序列数据，可以做回归吗？
6 个回复 - 7279 次查看 因变量是面板数据，自变量是时间序列数据，可以做回归吗？如果可以，应该采用什么模型呢？2015-3-12 16:53 - baobaoaibeibei - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 7279 次查看 因变量是面板数据，自变量是时间序列数据，可以做回归吗？如果可以，应该采用什么模型呢？2015-3-12 16:53 - baobaoaibeibei - 计量经济学与统计软件
非参数回归方法拟合时间序列数据 R语言
2 个回复 - 2904 次查看 请问有相关的package可以实现时间序列非参数自回归吗？ 万分感谢啊啊啊啊啊！！！！！2019-2-5 06:50 - vivianhuanqi - R语言论坛
2 个回复 - 2904 次查看 请问有相关的package可以实现时间序列非参数自回归吗？ 万分感谢啊啊啊啊啊！！！！！2019-2-5 06:50 - vivianhuanqi - R语言论坛
stata对时间序列数据进行多元线性回归
1 个回复 - 7735 次查看 请问用stata对时间序列数据进行回归与对面板数据回归有哪些区别，如何用stata对时间序列数据进行多元线性回归呢，需要哪些检验呢，我看了陈强的书，但是还是不太懂，因为比较着急，所以麻烦大家帮帮我，谢谢了2016-5-12 18:12 - 昨夜巫山下5 - Stata专版
1 个回复 - 7735 次查看 请问用stata对时间序列数据进行回归与对面板数据回归有哪些区别，如何用stata对时间序列数据进行多元线性回归呢，需要哪些检验呢，我看了陈强的书，但是还是不太懂，因为比较着急，所以麻烦大家帮帮我，谢谢了2016-5-12 18:12 - 昨夜巫山下5 - Stata专版
时间序列数据回归时需要检验固定效应和随机效应吗
1 个回复 - 2735 次查看 时间序列数据回归时需要检验固定效应和随机效应吗2018-8-15 15:07 - Humourooo - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2735 次查看 时间序列数据回归时需要检验固定效应和随机效应吗2018-8-15 15:07 - Humourooo - 计量经济学与统计软件
请问，用eviews做回归，时间序列数据最少要多少个？
11 个回复 - 22910 次查看 菜鸟求助，用eviews做回归，时间序列数据最少要多少个？才能保证结果准确，因为是年数据所以找不到那么多。2015-5-14 08:59 - 米兰不瓜 - EViews专版
11 个回复 - 22910 次查看 菜鸟求助，用eviews做回归，时间序列数据最少要多少个？才能保证结果准确，因为是年数据所以找不到那么多。2015-5-14 08:59 - 米兰不瓜 - EViews专版
100论坛币求STATA做门限回归模型的程序和命令，要能跑时间序列数据
12 个回复 - 5275 次查看 RT，本人毕业论文采用时间序列数据，想做门限回归（ threshold regression ）。但论坛上大多数帖子是关于面板门限，时间序列数据的门限程序帖子不多且给出的安装方法出错，比如下面的命令不可用：2. How to install ...2014-10-18 11:08 - chcherish - Stata专版
12 个回复 - 5275 次查看 RT，本人毕业论文采用时间序列数据，想做门限回归（ threshold regression ）。但论坛上大多数帖子是关于面板门限，时间序列数据的门限程序帖子不多且给出的安装方法出错，比如下面的命令不可用：2. How to install ...2014-10-18 11:08 - chcherish - Stata专版
用最小二乘法回归处理时间序列数据的缺点？
1 个回复 - 4964 次查看 用最小二乘法回归处理时间序列数据的缺点？我一个老师现在一直很反对用最小二乘来回归时间序列数据，他讲的没有听懂，故在此求大神指点。如果不用最小二乘，还有其他方法来做吗？2017-11-5 20:32 - mumutang - 爱问频道
1 个回复 - 4964 次查看 用最小二乘法回归处理时间序列数据的缺点？我一个老师现在一直很反对用最小二乘来回归时间序列数据，他讲的没有听懂，故在此求大神指点。如果不用最小二乘，还有其他方法来做吗？2017-11-5 20:32 - mumutang - 爱问频道
求大神sas或spss做时间序列数据线性回归的相关性检验！
0 个回复 - 1391 次查看 求大神sas或spss时间序列数据做线性回归的序列相关性检验，以及dw检验，广义差分法或者广义最小二乘法，科克伦-奥科特迭代法或杜宾两步法的程序！多谢，感激不尽！2017-4-12 18:40 - 344109549 - SPSS论坛
0 个回复 - 1391 次查看 求大神sas或spss时间序列数据做线性回归的序列相关性检验，以及dw检验，广义差分法或者广义最小二乘法，科克伦-奥科特迭代法或杜宾两步法的程序！多谢，感激不尽！2017-4-12 18:40 - 344109549 - SPSS论坛
新手求指导，时间序列数据选择多元回归还是var模型？
7 个回复 - 15427 次查看 新手求教论坛里的高手，想做关于腐败及其因素的计量，由于数据有限，只有30年左右，而且不是面板数据，一个被解释变量“腐败程度”，五六个解释变量比如“经济发展水平”“教育程度”等，论文的主要内容其实是想说明 ...2016-2-29 17:17 - horizon1234 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 15427 次查看 新手求教论坛里的高手，想做关于腐败及其因素的计量，由于数据有限，只有30年左右，而且不是面板数据，一个被解释变量“腐败程度”，五六个解释变量比如“经济发展水平”“教育程度”等，论文的主要内容其实是想说明 ...2016-2-29 17:17 - horizon1234 - 计量经济学与统计软件
stata对时间序列数据进行多元线性回归
0 个回复 - 2472 次查看 我用stata对时间序列数据进行多元线性回归，一开始做了ADF检验，发现存在单位根，就进行了差分（二阶差分）直到平稳，并检验了多重共线性，是不共线的，在进行回归之后发现好几个变量都不显著，请问我要怎么解决，谢 ...2016-5-15 10:10 - 昨夜巫山下5 - Stata专版
0 个回复 - 2472 次查看 我用stata对时间序列数据进行多元线性回归，一开始做了ADF检验，发现存在单位根，就进行了差分（二阶差分）直到平稳，并检验了多重共线性，是不共线的，在进行回归之后发现好几个变量都不显著，请问我要怎么解决，谢 ...2016-5-15 10:10 - 昨夜巫山下5 - Stata专版
因变量是面板数据，自变量是时间序列数据，可以做回归吗？
5 个回复 - 6894 次查看 因变量是面板数据，自变量是时间序列数据，可以做回归吗？ 如果可以，应该采用什么模型呢？2015-3-12 17:46 - baobaoaibeibei - EViews专版
5 个回复 - 6894 次查看 因变量是面板数据，自变量是时间序列数据，可以做回归吗？ 如果可以，应该采用什么模型呢？2015-3-12 17:46 - baobaoaibeibei - EViews专版
【eviews】时间序列数据 多元回归OLS分析，需要adf检验吗？
3 个回复 - 6478 次查看 如题，在eviews操作中，数据时时间序列，进行多元OLS回归。 需要进行adf检验吗？ 有的论文检验了，有的直接OLS回归 有知道的大神，请指导 谢谢2016-2-14 22:36 - chenhuijunhaha - 爱问频道
3 个回复 - 6478 次查看 如题，在eviews操作中，数据时时间序列，进行多元OLS回归。 需要进行adf检验吗？ 有的论文检验了，有的直接OLS回归 有知道的大神，请指导 谢谢2016-2-14 22:36 - chenhuijunhaha - 爱问频道
求好心人指教~数据里有面板数据和时间序列数据能不能混在一起回归啊???
2 个回复 - 2657 次查看 我的变量数据有的是面板数据有的是时间序列数据，能不能混在一起回归呀？ 如果可以的话，是按面板数据的做法还是要有特殊处理 求好心人帮忙解答2013-3-30 14:42 - echolynne - EViews专版
2 个回复 - 2657 次查看 我的变量数据有的是面板数据有的是时间序列数据，能不能混在一起回归呀？ 如果可以的话，是按面板数据的做法还是要有特殊处理 求好心人帮忙解答2013-3-30 14:42 - echolynne - EViews专版
时间序列数据和面板数据可以混合做面板数据回归吗？
7 个回复 - 12012 次查看 求助大家一下，时间序列数据和面板数据可以混合做面板数据回归吗？有人说可以有人说不可以 我不知道模型该如何设立了 Yit=C+Xit+Zt 这种类型的，因变量Y是面板数据，自变量X是面板数据，Z是时间序列数据。2013-5-25 11:43 - ō潔O宝宝 - EViews专版
7 个回复 - 12012 次查看 求助大家一下，时间序列数据和面板数据可以混合做面板数据回归吗？有人说可以有人说不可以 我不知道模型该如何设立了 Yit=C+Xit+Zt 这种类型的，因变量Y是面板数据，自变量X是面板数据，Z是时间序列数据。2013-5-25 11:43 - ō潔O宝宝 - EViews专版
关于非参数回归模型对时间序列数据的平稳性要求
3 个回复 - 2778 次查看 请教，在做非参数回归模型时，如果用的是时间序列数据，那么对时间序列的平稳性有要求吗？2014-10-8 20:47 - gcwy - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2778 次查看 请教，在做非参数回归模型时，如果用的是时间序列数据，那么对时间序列的平稳性有要求吗？2014-10-8 20:47 - gcwy - 计量经济学与统计软件
求时间序列数据的非参数回归和预测的SAS程序
1 个回复 - 1457 次查看 本人刚学SAS，准备结合时间序列建模做预测，但对SAS的很多命令都不熟悉，想请大家给发些有用的SAS程序来学习下，谢谢了！2013-4-18 21:03 - butter212139 - SAS专版
1 个回复 - 1457 次查看 本人刚学SAS，准备结合时间序列建模做预测，但对SAS的很多命令都不熟悉，想请大家给发些有用的SAS程序来学习下，谢谢了！2013-4-18 21:03 - butter212139 - SAS专版
求助 时间序列数据 基础年份数据 进行OLS回归分析
1 个回复 - 5267 次查看 stata学的不多，入门级别。 手头数据跨度为1978-2011. 方程如图。模型，数据分析可以参考D.E.Bloom的demographic change and economic growth in Asia. 想做入此文中的OLS和IV 分析。 方程中下标带有0的是initial ...2013-6-22 16:37 - zhuoyanyaya - Stata专版
1 个回复 - 5267 次查看 stata学的不多，入门级别。 手头数据跨度为1978-2011. 方程如图。模型，数据分析可以参考D.E.Bloom的demographic change and economic growth in Asia. 想做入此文中的OLS和IV 分析。 方程中下标带有0的是initial ...2013-6-22 16:37 - zhuoyanyaya - Stata专版
时间序列数据回归的时候不平稳怎么办
3 个回复 - 10825 次查看 数据不平稳的话，回归的时候是用差分后的数据还是用哪个？用Eviews5.0怎么操作？2009-10-10 18:51 - 一笑而过3836 - 爱问频道
3 个回复 - 10825 次查看 数据不平稳的话，回归的时候是用差分后的数据还是用哪个？用Eviews5.0怎么操作？2009-10-10 18:51 - 一笑而过3836 - 爱问频道
请教高手：是不是在用时间序列数据做回归的时候，必须做稳定性检验和协整分析？？？
6 个回复 - 4433 次查看 如题，谢谢指教2010-1-11 10:07 - aeonswang - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4433 次查看 如题，谢谢指教2010-1-11 10:07 - aeonswang - 计量经济学与统计软件
时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗？
6 个回复 - 20304 次查看 不懂平稳性检验怎么做？ 我看有一些C刊上的文章就没有做 是不是必须要做？2013-5-13 21:56 - 24颗米粒 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 20304 次查看 不懂平稳性检验怎么做？ 我看有一些C刊上的文章就没有做 是不是必须要做？2013-5-13 21:56 - 24颗米粒 - 计量经济学与统计软件
关于小样本时间序列数据回归的疑问
2 个回复 - 5205 次查看 本人做了关于2001年到2011年我国收入贸易条件指数的回归，结果合理，vif值2.45，dw值也拒绝存在自相关的假设，但是无法通过ADF单位根检验，是我多此一举，还是我的模型回归结果无意义了？2013-4-27 23:15 - 罗纳德·蛤耶克 - Stata专版
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CD函数中，某个省份的时间序列数据可以当成截面数据直接回归吗，还是也要协整？
2 个回复 - 2161 次查看 如题，我想用北京1993-2011年的gdp 就业人口和资本存量，在cd函数中跑下数据，需要协整吗，还是直接当成截面数据，取对数后直接ols，大家帮忙啊，谢。2013-3-29 09:07 - yhz1979 - EViews专版
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[求助]在对时间序列数据作OLS回归分析前，要对数据进行那些预处理？
3 个回复 - 9779 次查看 检验平稳性，自相关，还有什么别的？ 在stata中分别使用什么命令来检验？2007-1-11 15:19 - katiezdd - Stata专版
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如何用eviews回归非固定频率时间序列数据
5 个回复 - 6037 次查看 请教一下，如何用eviews回归非固定频率时间序列数据，就是股票的日数据，由于期间有停盘和节假日的情况，不知道用软件如何处理，麻烦指导一下2009-4-12 00:41 - hailang626 - EViews专版
5 个回复 - 6037 次查看 请教一下，如何用eviews回归非固定频率时间序列数据，就是股票的日数据，由于期间有停盘和节假日的情况，不知道用软件如何处理，麻烦指导一下2009-4-12 00:41 - hailang626 - EViews专版
下面的时间序列数据平稳，可以直接回归吗？
1 个回复 - 1448 次查看 △y=a0+et-e(t-1)，et为白噪声 能直接对△y进行ma模型估计吗？2013-3-8 22:52 - shli - EViews专版
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如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法
1 个回复 - 2149 次查看 如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法2012-8-25 19:49 - 行者8805 - 数据求助
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用不连续的时间序列数据进行回归会造成什么问题？
0 个回复 - 1865 次查看 我想用时间序列数据进行回归，但数据不连续，这样回归会造成什么问题呢？有没有解决办法？ 请有经验的朋友指点。2012-5-8 10:05 - cufe万事通 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1865 次查看 我想用时间序列数据进行回归，但数据不连续，这样回归会造成什么问题呢？有没有解决办法？ 请有经验的朋友指点。2012-5-8 10:05 - cufe万事通 - 计量经济学与统计软件
[求助]如果做时间序列数据的OLS回归呢？？
3 个回复 - 12960 次查看 时间序列做回归分析前要做那些数据处理呢？？第一步，我首先利用X-11方法做了季节性处理；第二步，做了ADF检验，没有通过，所以第三步，做了差分处理，通过了平稳性检验；第四步，加入AR（1）消除自相关第五步，做OL ...2009-5-3 16:01 - wxdshida - EViews专版
3 个回复 - 12960 次查看 时间序列做回归分析前要做那些数据处理呢？？第一步，我首先利用X-11方法做了季节性处理；第二步，做了ADF检验，没有通过，所以第三步，做了差分处理，通过了平稳性检验；第四步，加入AR（1）消除自相关第五步，做OL ...2009-5-3 16:01 - wxdshida - EViews专版
