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请教股价崩盘风险的回归,加入控制变量后不显著。
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想请教一下,我做X对股价崩盘风险的单变量回归时,二者关系在1%水平上显著,但是
加入控制变量后,X就只在10%水平上显著了。
根据以往的文献,
加入了控制变量:去趋势化换手率、周特有收益率均值、周特有收益率标准差 ...
2019-5-22 20:58 - Sheen_ - Stata专版
2sls回归加入控制变量后不显著问题
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使用2sls回归,不
加入控制变量情况下是1%显著的,
加入控制变量后不显著了,请问应该怎么分析呢?
使用OLS回归、双向固定效应回归在
加入控制变量与不加的情况下都是1%显著的。
非常感谢!
2020-5-3 00:27 - weskren - 爱问频道