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时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1419 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1181 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1401 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python,金融离散时间序列,离散时间金融3 个回复 - 1574 次查看 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python，视频讲解，案例分析，代码应用中的说明 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python 1数据平稳性与差分法mp4 2ARMA模型mp4 3相关函数评估方法mp4 4建立A ...2020-12-9 10:53 - Lotus_ss - 现金交易版
时间序列AR
5 个回复 - 1612 次查看 看不清图片的亲们，可以看我上传的word。 问题如下： 如图所示，5.1为AR过程，也可以写成5.54. 书上说5.56 中Φ（L）的负一次方收敛于0时，可以称该AR过程平稳。按书上的解释是，这样意味着滞后阶数增加，自相 ...2017-4-13 01:51 - Andy的丶 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1612 次查看 看不清图片的亲们，可以看我上传的word。 问题如下： 如图所示，5.1为AR过程，也可以写成5.54. 书上说5.56 中Φ（L）的负一次方收敛于0时，可以称该AR过程平稳。按书上的解释是，这样意味着滞后阶数增加，自相 ...2017-4-13 01:51 - Andy的丶 - 计量经济学与统计软件
[求助]大家能帮我看一下这个时间序列ARMA的阶数吗？
1 个回复 - 2944 次查看 这是ACF和PACF图 这是平方相关图。 用Matlab进行LBQ检验H0假设被拒绝。 另外想请教大家一下，怎么能用Matlab得到ARMA-GARCH混合模型的参数和阶数。附上两份Engle和Bollelev的文章，都是PDF的。如果已经有的话请 ...2007-1-15 08:17 - Mailand - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2944 次查看 这是ACF和PACF图 这是平方相关图。 用Matlab进行LBQ检验H0假设被拒绝。 另外想请教大家一下，怎么能用Matlab得到ARMA-GARCH混合模型的参数和阶数。附上两份Engle和Bollelev的文章，都是PDF的。如果已经有的话请 ...2007-1-15 08:17 - Mailand - 计量经济学与统计软件
关于时间序列AR模型
7 个回复 - 1361 次查看 时间序列的AR(2)模型形如：X(t)=a1*X(T-1)+a2*X(t-2)+At，这个At项如何计算得到呢？书上在利用AR模型进行预测时，直接忽略了At项，如果At项没用，那么公式中为何还有这一项？求高手指点2012-6-7 18:44 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
7 个回复 - 1361 次查看 时间序列的AR(2)模型形如：X(t)=a1*X(T-1)+a2*X(t-2)+At，这个At项如何计算得到呢？书上在利用AR模型进行预测时，直接忽略了At项，如果At项没用，那么公式中为何还有这一项？求高手指点2012-6-7 18:44 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
新人求助：R时间序列archTest做不了是为什么？
4 个回复 - 10492 次查看 大神们，求助一下，我想做一个archTest，但是敲source("archTest.R")时显示：Error in file(filename, "r", encoding = encoding) : 无法打开链结 我该怎么办？ 另外，我都已经加载TSA包了，为什么敲 archTest(l ...2015-5-10 14:45 - 黄泽斌 - R语言论坛
4 个回复 - 10492 次查看 大神们，求助一下，我想做一个archTest，但是敲source("archTest.R")时显示：Error in file(filename, "r", encoding = encoding) : 无法打开链结 我该怎么办？ 另外，我都已经加载TSA包了，为什么敲 archTest(l ...2015-5-10 14:45 - 黄泽斌 - R语言论坛
【学习笔记】knn 决策树，聚类
时间序列arima
0 个回复 - 447 次查看 knn 决策树，聚类 时间序列arima2020-8-3 22:08 - 6572_1588068534 - Forum
0 个回复 - 447 次查看 knn 决策树，聚类 时间序列arima2020-8-3 22:08 - 6572_1588068534 - Forum
求助啊，急！！！时间序列AR（2）自协方差函数怎么求？？？
7 个回复 - 4820 次查看 图片中，γ0是怎么算的？有大佬，能给个过程么？？？ 急急急！！！！2018-1-18 11:05 - ss柯南ss - 爱问频道
7 个回复 - 4820 次查看 图片中，γ0是怎么算的？有大佬，能给个过程么？？？ 急急急！！！！2018-1-18 11:05 - ss柯南ss - 爱问频道
时间序列ARMA模型一阶差分后仍不平稳可以进行季节性处理吗？
4 个回复 - 10478 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
4 个回复 - 10478 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
SAS 非平稳时间序列ARIMA 操作方法
2 个回复 - 11578 次查看 今天学习ARIMA预测时间序列。 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且预测误差 ...2016-6-3 09:01 - 谢辰星-Felix - 学习笔记1.0
2 个回复 - 11578 次查看 今天学习ARIMA预测时间序列。 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且预测误差 ...2016-6-3 09:01 - 谢辰星-Felix - 学习笔记1.0
stata时间序列arima模型预测问题求助
1 个回复 - 8953 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8953 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
时间序列ARIMA的问题
2 个回复 - 1641 次查看 ARIMA模型建立时常常会 对数化，差分，季节性差分原来的数据。那么到底把模型定下来用数据去估计参数的时候，用的是原来序列的数据 还是 对数化，差分，季节性差分的数据啊？？？ 有直接用原来数据的 有用处理过的数 ...2016-5-10 15:19 - jerrychaox - SPSS论坛
2 个回复 - 1641 次查看 ARIMA模型建立时常常会 对数化，差分，季节性差分原来的数据。那么到底把模型定下来用数据去估计参数的时候，用的是原来序列的数据 还是 对数化，差分，季节性差分的数据啊？？？ 有直接用原来数据的 有用处理过的数 ...2016-5-10 15:19 - jerrychaox - SPSS论坛
时间序列ARIMA定阶问题，ACF、PACF图形疑难，求各位大神帮帮忙
0 个回复 - 1715 次查看 ， 请各位大神各位朋友看一下我的图，我实在不知道该怎么调整我的阶数了，看了很多帖子，试了很多组数据，万般无奈，只求大神指点一二，万分感谢！祝各位考试周全都满绩飘过，新年万事顺心如意！2016-1-5 16:15 - qsy金融 - SPSS论坛
0 个回复 - 1715 次查看 ， 请各位大神各位朋友看一下我的图，我实在不知道该怎么调整我的阶数了，看了很多帖子，试了很多组数据，万般无奈，只求大神指点一二，万分感谢！祝各位考试周全都满绩飘过，新年万事顺心如意！2016-1-5 16:15 - qsy金融 - SPSS论坛
spss17.0中有时间序列arima模型吗？
3 个回复 - 3333 次查看 我在spss17.0中怎么找不到时间序列预测的arima模型啊？2011-6-28 17:52 - liqiuru99 - SPSS论坛
3 个回复 - 3333 次查看 我在spss17.0中怎么找不到时间序列预测的arima模型啊？2011-6-28 17:52 - liqiuru99 - SPSS论坛
R语言时间序列ARI模型预测
1 个回复 - 2862 次查看 对一组数据进行预测，发现符合ARI（1,1）模型，然后对模型进行参数预测，结果如图，发现这组数据是符合参数为-0.4586的ARI模型。如果要求之前的数据通过预测的结果和原结果之差，那之前的数据预测的结果应该怎么表示 ...2015-10-15 22:17 - 最忆__∮ - R语言论坛
1 个回复 - 2862 次查看 对一组数据进行预测，发现符合ARI（1,1）模型，然后对模型进行参数预测，结果如图，发现这组数据是符合参数为-0.4586的ARI模型。如果要求之前的数据通过预测的结果和原结果之差，那之前的数据预测的结果应该怎么表示 ...2015-10-15 22:17 - 最忆__∮ - R语言论坛
关于时间序列ARMA模型
1 个回复 - 2688 次查看 我最近做时间序列分析 想通过ARMA模型 有历史数据 但不知道怎么用SPSS求PQD的阶数另外还有SPSS的总体曲线拟合及预测趋势函数的参数估计怎么做 ~~~2013-8-21 15:50 - 博儿~ - SPSS论坛
1 个回复 - 2688 次查看 我最近做时间序列分析 想通过ARMA模型 有历史数据 但不知道怎么用SPSS求PQD的阶数另外还有SPSS的总体曲线拟合及预测趋势函数的参数估计怎么做 ~~~2013-8-21 15:50 - 博儿~ - SPSS论坛
建立时间序列ARMA模型时对利率的处理问题！！
5 个回复 - 1918 次查看 本人打算做一个关于shibor利率的ARMA模型 现在数据已经找到了 就是处理问题 原始利率都是0.0几 然后我同学告诉我要用原始数据加1然后取对数 就得到了对数收益率 然后直接用对数收益率来做。 现在求问大家这样处理对 ...2014-10-28 20:16 - amekooo - EViews专版
5 个回复 - 1918 次查看 本人打算做一个关于shibor利率的ARMA模型 现在数据已经找到了 就是处理问题 原始利率都是0.0几 然后我同学告诉我要用原始数据加1然后取对数 就得到了对数收益率 然后直接用对数收益率来做。 现在求问大家这样处理对 ...2014-10-28 20:16 - amekooo - EViews专版
时间序列ARIMA漫谈
6 个回复 - 2795 次查看 ARIMA模型为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model)的简称。该模型的一般形式是ARIMA（p，d，q）。 这种模型在预测上得到非常广泛的应用，只是这种模型的公式有时难于理解，当然可 ...2012-4-16 10:29 - 有福有德 - SAS专版
6 个回复 - 2795 次查看 ARIMA模型为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model)的简称。该模型的一般形式是ARIMA（p，d，q）。 这种模型在预测上得到非常广泛的应用，只是这种模型的公式有时难于理解，当然可 ...2012-4-16 10:29 - 有福有德 - SAS专版
关于时间序列AR(p)模型
2 个回复 - 1594 次查看 时间序列的AR(2)模型形如：X(t)=a1*X(T-1)+a2*X(t-2)+At，这个At项如何计算得到呢？书上在利用AR模型进行预测时，直接忽略了At项，如果At项没用，那么公式中为何还有这一项？求高手指点2012-6-7 18:41 - weifq_25 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1594 次查看 时间序列的AR(2)模型形如：X(t)=a1*X(T-1)+a2*X(t-2)+At，这个At项如何计算得到呢？书上在利用AR模型进行预测时，直接忽略了At项，如果At项没用，那么公式中为何还有这一项？求高手指点2012-6-7 18:41 - weifq_25 - MATLAB等数学软件专版
[求助]SPSS时间序列ARIMA模型问题
10 个回复 - 9100 次查看 <p>1、为什么自回归和移动平均阶数不能太大呢，一般都是1、2这样？</p><p>2、如何看模型的效果如何，box-jung中sig>0.05说明残差自相关不显著吗？只是通过R的大小来看可以伐？</p><p>为什么 ...2008-10-15 09:04 - zh102102 - SPSS论坛
10 个回复 - 9100 次查看 <p>1、为什么自回归和移动平均阶数不能太大呢，一般都是1、2这样？</p><p>2、如何看模型的效果如何，box-jung中sig>0.05说明残差自相关不显著吗？只是通过R的大小来看可以伐？</p><p>为什么 ...2008-10-15 09:04 - zh102102 - SPSS论坛
有没有在成都的同学？本人有些关于时间序列ar建模的问题想当面求教！
4 个回复 - 1042 次查看 问题都是一些很基础的时间序列ar建模过程中的，希望有在成都的同学能够联系我下，我想当面求教！当然会给予一定的经济酬劳！ tel：13458504414 qq:173412046! 谢谢2012-5-16 15:36 - cyp47 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1042 次查看 问题都是一些很基础的时间序列ar建模过程中的，希望有在成都的同学能够联系我下，我想当面求教！当然会给予一定的经济酬劳！ tel：13458504414 qq:173412046! 谢谢2012-5-16 15:36 - cyp47 - 计量经济学与统计软件
求助时间序列ARIMA残差方差图定阶的SAS命令
1 个回复 - 5192 次查看 我看了《时间序列分析与SAS应用》，时间序列ARIMA残差方差图定阶的SAS命令，它的是 proc arima; identify var=x nalg=12; estimate p=1:9 run; 但是estimate p=1:9;后SAS日记中出现， ...2010-6-23 10:42 - 一诺9257 - SAS专版
1 个回复 - 5192 次查看 我看了《时间序列分析与SAS应用》，时间序列ARIMA残差方差图定阶的SAS命令，它的是 proc arima; identify var=x nalg=12; estimate p=1:9 run; 但是estimate p=1:9;后SAS日记中出现， ...2010-6-23 10:42 - 一诺9257 - SAS专版
不可忽略缺失机制的时间序列AR(p)模型参数估计问题
9 个回复 - 2566 次查看 求人解决不可忽略缺失机制的时间序列AR(p)模型参数估计问题，重赏100论坛币。2010-5-22 17:36 - reolin - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2566 次查看 求人解决不可忽略缺失机制的时间序列AR(p)模型参数估计问题，重赏100论坛币。2010-5-22 17:36 - reolin - 计量经济学与统计软件
求不可忽略缺失机制下时间序列AR（p）模型参数的估计
1 个回复 - 1309 次查看 求不可忽略缺失机制下时间序列AR（p）模型参数的估计，与本人联系重赏QQ3464864352010-5-22 17:38 - reolin - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1309 次查看 求不可忽略缺失机制下时间序列AR（p）模型参数的估计，与本人联系重赏QQ3464864352010-5-22 17:38 - reolin - 数据分析与数据挖掘
求不可忽略缺失机制下时间序列AR(p)的参数估计
0 个回复 - 1001 次查看 有没有人研究不可忽略缺失机制下时间序列AR(p)的参数估计问题，如果有的话，请联系QQ346486435，重谢2010-5-22 17:34 - reolin - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1001 次查看 有没有人研究不可忽略缺失机制下时间序列AR(p)的参数估计问题，如果有的话，请联系QQ346486435，重谢2010-5-22 17:34 - reolin - 计量经济学与统计软件
时间序列ARCH过程，预测做不出来，而且模型效果不好，跪求高人指教！！
0 个回复 - 2027 次查看 目前做一个时间序列ARCH过程的拟合，可是就是效果不太好，而且预测的程序写不对，跪求各位路过高人指教data zlh; input x@@; t=_n_-1; output; cards;100.3 99.9 100.7 99.7 99 98.7 98.6 9 ...2009-5-10 19:19 - zodica2008 - SAS专版
0 个回复 - 2027 次查看 目前做一个时间序列ARCH过程的拟合，可是就是效果不太好，而且预测的程序写不对，跪求各位路过高人指教data zlh; input x@@; t=_n_-1; output; cards;100.3 99.9 100.7 99.7 99 98.7 98.6 9 ...2009-5-10 19:19 - zodica2008 - SAS专版
急需请教时间序列ARMA模型
2 个回复 - 1991 次查看 各位大侠，急需请教时间序列ARMA模型，请大家给与帮助。联系qq15557630 [此贴子已经被作者于2008-5-7 11:53:35编辑过]2008-5-7 11:53 - tianminn - EViews专版
2 个回复 - 1991 次查看 各位大侠，急需请教时间序列ARMA模型，请大家给与帮助。联系qq15557630 [此贴子已经被作者于2008-5-7 11:53:35编辑过]2008-5-7 11:53 - tianminn - EViews专版
