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用winrats做dcc-mvgarch出的结果，求解释！
94 个回复 - 56014 次查看 从网上找到的程序套用出来的，不明白各变量什么含义，和从文献上看到的对应不上……求高手解释！ 程序（来自pinggu一位同学的回复，找不到在哪了看的了，在此感谢该同学热心提供）： all 350 open data 123.xls ...2011-10-15 21:27 - 110teddy - MATLAB等数学软件专版
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人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2081 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood5 个回复 - 2003 次查看 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 市场金融产品价格之间的波动性，通过e ...2020-9-26 13:42 - Tiger-like - 现金交易版
MATLAB多元格兰杰因果关系工具箱代码MVGC
2 个回复 - 770 次查看 MATLAB多元格兰杰因果关系工具箱代码MVGC2021-11-20 20:51 - 丘岩 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 770 次查看 MATLAB多元格兰杰因果关系工具箱代码MVGC2021-11-20 20:51 - 丘岩 - MATLAB等数学软件专版
我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析
1 个回复 - 720 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区
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Sheppard推荐替代USCD的最新程序包MFE Toolbox（包含DCC MVGARCH BOOTSTRAP等）
4 个回复 - 2748 次查看 USCD TOOLBOX不再更新，MFE版本功能更加强大2013-7-5 22:35 - hatrick - MATLAB等数学软件专版
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请教关于用RATS写ROLLING WINDOW方法MVGARCH模型预测波动性的程序
12 个回复 - 6336 次查看 如题，请教各位大大 比如用BEKK，有2000个obervations，1-1500的拿来估计MGARCH（2个series)的参数，然后预测1501的variance和covariance。然后根据2-1501估计参数，预测1502的variance和covariance(window size= ...2011-11-18 09:34 - cookiewudi - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 6336 次查看 如题，请教各位大大 比如用BEKK，有2000个obervations，1-1500的拿来估计MGARCH（2个series)的参数，然后预测1501的variance和covariance。然后根据2-1501估计参数，预测1502的variance和covariance(window size= ...2011-11-18 09:34 - cookiewudi - MATLAB等数学软件专版
沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于MVGARCH模型
9 个回复 - 3434 次查看 本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期 ...2011-1-13 14:21 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 3434 次查看 本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期 ...2011-1-13 14:21 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
跪求DCC-MVGARCH模型在MATLAB中的实现方法
29 个回复 - 19543 次查看 关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数图形？）本人毕业论文需要做两个金融市场收益率的动态相关性， 想问在Matlab中具体操作步骤？ 可以先在EViews中把每个数据序列的残 ...2013-3-10 18:47 - lqqhy888 - MATLAB等数学软件专版
29 个回复 - 19543 次查看 关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数图形？）本人毕业论文需要做两个金融市场收益率的动态相关性， 想问在Matlab中具体操作步骤？ 可以先在EViews中把每个数据序列的残 ...2013-3-10 18:47 - lqqhy888 - MATLAB等数学软件专版
dcc_mvgarch
1 个回复 - 824 次查看 有大佬知道matlab里的dcc_mvgarch.m文件怎么用吗？2021-3-11 23:06 - zhuyingjie1 - MATLAB等数学软件专版
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DCC-MVGARCH用matlab如何画动态相关系数矩阵
10 个回复 - 8754 次查看 matlab dcc_mvgarch包已经装上，但是发现它的估计结果有两个问题： 1、没有给出估计值的t统计量 2、还是不会求出和画出动态相关系数的图啊~~~那个时变相关系数的图怎么画啊 求各位高手帮忙~~ 不胜感激哇！ ...2010-10-11 20:04 - lucky2007 - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 8754 次查看 matlab dcc_mvgarch包已经装上，但是发现它的估计结果有两个问题： 1、没有给出估计值的t统计量 2、还是不会求出和画出动态相关系数的图啊~~~那个时变相关系数的图怎么画啊 求各位高手帮忙~~ 不胜感激哇！ ...2010-10-11 20:04 - lucky2007 - MATLAB等数学软件专版
DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别
1 个回复 - 1266 次查看 DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别，想解决化石能源和碳配额价格动态关系。这两个模型都能用吗？2019-6-17 16:54 - jay陶 - 爱问频道
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DCC-MVGARCH模型在EVIEWS中的实现问题
34 个回复 - 15663 次查看 来自青藏高原的求助，天寒地冻。小弟最近我在做DCC-MVGARCH模型,想通过EVIEWS去实现模型的参数估计和变量的动态条件相关系数图，请问能在EVIEWS中实现吗？该如何实现？希望大神们能给出答案，有青海特产相送哦！不胜 ...2015-9-9 00:31 - xiongtao1990 - EViews专版
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RATS DCC-MVGARCH怎样导出动态条件相关系数？
7 个回复 - 6997 次查看 RATS DCC-MVGARCH怎样导出动态条件相关系数？2011-11-25 11:42 - zhuguiyu0213 - 悬赏大厅
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跪求大神指导winras做DCC-MVGARCH模型的步骤
1 个回复 - 1032 次查看 RT,跪求大神指导winras做DCC-MVGARCH模型的步骤。小弟小白一只，不知道是软件装的有问题还是具体操作有误，希望好心大神指点。QQ：12103000842019-6-22 09:39 - wizard324 - EViews专版
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关于DCC-Mvgarch的问题
2 个回复 - 2508 次查看 家好，小弟想做一个三变量（国债指数，企业债指数，金融债指数）的风险价值分析，因此要用到DCC-Mvgarch方程。第一步我先对三个变量分别构建单变量Garch方程，得到的三个方程分别是AR(2)-Garch(1,1),AR(1)-Garch(1,1 ...2016-3-22 19:41 - okmjnhy7584 - EViews专版
2 个回复 - 2508 次查看 家好，小弟想做一个三变量（国债指数，企业债指数，金融债指数）的风险价值分析，因此要用到DCC-Mvgarch方程。第一步我先对三个变量分别构建单变量Garch方程，得到的三个方程分别是AR(2)-Garch(1,1),AR(1)-Garch(1,1 ...2016-3-22 19:41 - okmjnhy7584 - EViews专版
winrats做非标准均值方程MVGARCH模型
2 个回复 - 1301 次查看 用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程 （7）和前面的不一样： 请问要怎么用winrats实现啊？求助啊啊啊啊啊！！2019-2-16 15:15 - gossip_o - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1301 次查看 用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程 （7）和前面的不一样： 请问要怎么用winrats实现啊？求助啊啊啊啊啊！！2019-2-16 15:15 - gossip_o - MATLAB等数学软件专版
使用full_bekk_mvgarch函数时出现如下提示的错误，请问如何解决？
5 个回复 - 2382 次查看 使用full_bekk_mvgarch函数时出现如下提示的错误，请问如何解决？ Error using optimset (line 199) The LevenbergMarquardt option is no longer valid. Set the Algorithm option instead. Error in scalar ...2016-1-9 16:52 - jiahouji - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2382 次查看 使用full_bekk_mvgarch函数时出现如下提示的错误，请问如何解决？ Error using optimset (line 199) The LevenbergMarquardt option is no longer valid. Set the Algorithm option instead. Error in scalar ...2016-1-9 16:52 - jiahouji - MATLAB等数学软件专版
eviews中dcc-mvgarch模型
0 个回复 - 1197 次查看 在eviews中构建dcc-mvgarch模型之前，除了检验序列自相关性与平稳性，还要进行什么检验或者建模吗？2018-5-14 19:44 - 翟冬雪007 - EViews专版
0 个回复 - 1197 次查看 在eviews中构建dcc-mvgarch模型之前，除了检验序列自相关性与平稳性，还要进行什么检验或者建模吗？2018-5-14 19:44 - 翟冬雪007 - EViews专版
eviews做dcc-mvgarch检验
0 个回复 - 1170 次查看 eviews做dcc-mvgarch检验参数怎么设定？2018-5-14 18:49 - 翟冬雪007 - EViews专版
0 个回复 - 1170 次查看 eviews做dcc-mvgarch检验参数怎么设定？2018-5-14 18:49 - 翟冬雪007 - EViews专版
在full_bekk_mvgarch中的BEKKoptions
13 个回复 - 6087 次查看 在full_bekk_mvgarch中有个选项是BEKKoptions ，请问我应该怎么输入啊？（ = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions)）2011-4-30 11:06 - wzw03 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 6087 次查看 在full_bekk_mvgarch中有个选项是BEKKoptions ，请问我应该怎么输入啊？（ = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions)）2011-4-30 11:06 - wzw03 - MATLAB等数学软件专版
用winrats做BEKK-MVGARCH的问题
6 个回复 - 4456 次查看 用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程 （7）和前面的不一样：2015-3-8 09:41 - shallye - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 4456 次查看 用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程 （7）和前面的不一样：2015-3-8 09:41 - shallye - MATLAB等数学软件专版
winrats输出bekk-mvgarch模型结果求解答！！！！
4 个回复 - 2931 次查看 想问大家这个输出结果a12代表的是F对S还是S对F，求解答！！！！ MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 66 Iterations. Final criterion was 0.00000812017-4-11 21:37 - gyq921103 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2931 次查看 想问大家这个输出结果a12代表的是F对S还是S对F，求解答！！！！ MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 66 Iterations. Final criterion was 0.00000812017-4-11 21:37 - gyq921103 - MATLAB等数学软件专版
BEKK-MVGARCH模型
4 个回复 - 2059 次查看 在做BEKK—MVGARCH模型的估计时，用什么软件比较好？ EVIEWS好像只能做对角矩阵的，那么非对角的用什么比较好？ 如何编程？2014-8-20 23:37 - shallye - 爱问频道
4 个回复 - 2059 次查看 在做BEKK—MVGARCH模型的估计时，用什么软件比较好？ EVIEWS好像只能做对角矩阵的，那么非对角的用什么比较好？ 如何编程？2014-8-20 23:37 - shallye - 爱问频道
DCC_MVGARCH需要进行单变量估计吗？
12 个回复 - 6475 次查看 在使用DCC命令时给出的估计结果是这样的： [DCC_parameters,DCC_LL,DCC_Ht]=dcc_mvgarch(data,1,1,1,1); Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-re ...2010-10-11 23:47 - leove - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 6475 次查看 在使用DCC命令时给出的估计结果是这样的： [DCC_parameters,DCC_LL,DCC_Ht]=dcc_mvgarch(data,1,1,1,1); Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-re ...2010-10-11 23:47 - leove - MATLAB等数学软件专版
winrats对bekk-mvgarch输出结果解释~~~
0 个回复 - 2001 次查看 老师您好： 我在做两个市场的波动溢出效应研究，我想知道在winrats中输出的A(1，2)到底是2市场对1市场的波动溢出还是1市场对2市场，我看过很多期刊文献，发现大家的结论不一，有人认为a12是1市场对2市场，有人认为a ...2017-4-12 11:44 - gyq921103 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 2001 次查看 老师您好： 我在做两个市场的波动溢出效应研究，我想知道在winrats中输出的A(1，2)到底是2市场对1市场的波动溢出还是1市场对2市场，我看过很多期刊文献，发现大家的结论不一，有人认为a12是1市场对2市场，有人认为a ...2017-4-12 11:44 - gyq921103 - 统计软件培训班VIP答疑区
matlab中DCC-MVGARCH的运行问题！求助！
4 个回复 - 2617 次查看 不知道为什么我在matlab中调用函数出现了以下结果 dcc_mvgarch(data,1,1,1,1); Estimating GARCH model for Series 1 Estimating GARCH model for Series 2 EXITFLAG = 0 Not Sucessful! Est ...2013-5-26 23:38 - 小语921 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2617 次查看 不知道为什么我在matlab中调用函数出现了以下结果 dcc_mvgarch(data,1,1,1,1); Estimating GARCH model for Series 1 Estimating GARCH model for Series 2 EXITFLAG = 0 Not Sucessful! Est ...2013-5-26 23:38 - 小语921 - MATLAB等数学软件专版
full_bekk_mvgarch运行出错
2 个回复 - 1847 次查看 我用的是MATLAB2012a， 好像在新版本中设置LevenbergMarquardt算法和老版本中的写法不同，但我不会改。 求救啊.... 穷人，没金币悬赏....... Error using optimset (line 199) The LevenbergMarquardt option i ...2013-10-27 11:33 - 郝倞 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1847 次查看 我用的是MATLAB2012a， 好像在新版本中设置LevenbergMarquardt算法和老版本中的写法不同，但我不会改。 求救啊.... 穷人，没金币悬赏....... Error using optimset (line 199) The LevenbergMarquardt option i ...2013-10-27 11:33 - 郝倞 - MATLAB等数学软件专版
重金感谢(dcc-mvgarch)！
20 个回复 - 13516 次查看 急啊，有望高人指点一下以下几个问题，重金感谢！！！1。怎么利用ucsd garch toolbox在matlab6.5求dcc-mvgarch? 2。ucsd garch toolbox 中 dcc-mvgarch.m/dcc-mvgarch-full-likelihood.m/dcc-mvgarch-likelihood.m 有 ...2009-3-12 11:58 - dong326 - MATLAB等数学软件专版
20 个回复 - 13516 次查看 急啊，有望高人指点一下以下几个问题，重金感谢！！！1。怎么利用ucsd garch toolbox在matlab6.5求dcc-mvgarch? 2。ucsd garch toolbox 中 dcc-mvgarch.m/dcc-mvgarch-full-likelihood.m/dcc-mvgarch-likelihood.m 有 ...2009-3-12 11:58 - dong326 - MATLAB等数学软件专版
dcc_mvgarch 关于dccp,dccqQ,archP,garchQ参数的设定
3 个回复 - 3607 次查看 最近自己一直在看dcc_mvgarch ,关于UCSD_GARCH工具包里面 主函数 dcc_mvgarch：=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ) 里面的输入参数不太清楚，data应该就是自己找的数据，下面是自己在网上查到的一些观点 ...2014-7-11 16:47 - 你雷我也雷 - R语言论坛
3 个回复 - 3607 次查看 最近自己一直在看dcc_mvgarch ,关于UCSD_GARCH工具包里面 主函数 dcc_mvgarch：=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ) 里面的输入参数不太清楚，data应该就是自己找的数据，下面是自己在网上查到的一些观点 ...2014-7-11 16:47 - 你雷我也雷 - R语言论坛
关于DCC-Mvgarch的问题
0 个回复 - 768 次查看 大家好，小弟想做一个三变量（国债指数，企业债指数，金融债指数）的风险价值分析，因此要用到DCC-Mvgarch方程。第一步我先对三个变量分别构建单变量Garch方程，得到的三个方程分别是AR(2)-Garch(1,1),AR(1)-Garch(1 ...2016-3-21 23:04 - okmjnhy7584 - 灌水吧
0 个回复 - 768 次查看 大家好，小弟想做一个三变量（国债指数，企业债指数，金融债指数）的风险价值分析，因此要用到DCC-Mvgarch方程。第一步我先对三个变量分别构建单变量Garch方程，得到的三个方程分别是AR(2)-Garch(1,1),AR(1)-Garch(1 ...2016-3-21 23:04 - okmjnhy7584 - 灌水吧
full_bekk_mvgarch
6 个回复 - 4469 次查看 各位大虾，小妹在此跪求，在MATLAB中操作BEKK模型的方法，小妹找到一工具箱，里面虽然有函数可以调用，却苦于一个问题实在无法解决，遍求身边诸多同学，亦无法得到答案，只有求助各位好心大虾了。在论坛上虽然有大虾 ...2011-4-26 16:26 - liuzhanlzlz - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 4469 次查看 各位大虾，小妹在此跪求，在MATLAB中操作BEKK模型的方法，小妹找到一工具箱，里面虽然有函数可以调用，却苦于一个问题实在无法解决，遍求身边诸多同学，亦无法得到答案，只有求助各位好心大虾了。在论坛上虽然有大虾 ...2011-4-26 16:26 - liuzhanlzlz - MATLAB等数学软件专版
matlab中如何运用MFEToolbox做DCC-MVGARCH模型
4 个回复 - 3373 次查看 matlab中如何运用MFEToolbox做DCC-MVGARCH模型2015-9-3 22:28 - xiongtao1990 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3373 次查看 matlab中如何运用MFEToolbox做DCC-MVGARCH模型2015-9-3 22:28 - xiongtao1990 - MATLAB等数学软件专版
谁有DCC-MVGARCH模型的Eviews程序
22 个回复 - 6626 次查看 实在不想自己编，头有点大 发一份共享一下啊2009-12-10 21:29 - saintvan - EViews专版
22 个回复 - 6626 次查看 实在不想自己编，头有点大 发一份共享一下啊2009-12-10 21:29 - saintvan - EViews专版
向各位请教个DCC—MVGARCH模型在matlab中实现的问题
2 个回复 - 2296 次查看 向各位大神请教一下，小弟最近在做效益率相关的论文，想用DCC-MVGARCH模型进行估计，但是没有找到相关程序包，希望有做过的能够不理你赐教！2014-5-16 15:43 - cailongji1991 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2296 次查看 向各位大神请教一下，小弟最近在做效益率相关的论文，想用DCC-MVGARCH模型进行估计，但是没有找到相关程序包，希望有做过的能够不理你赐教！2014-5-16 15:43 - cailongji1991 - MATLAB等数学软件专版
重酬！！！谁来教我怎么在MATLAB里面运行DCC-MVGARCH模型
7 个回复 - 2754 次查看 新手啊！！资金想要研究两个市场的动态关联性，看了好多论坛里的帖子都没有一个能详细解答怎么在MATLAB里面用DCC-MVGARCH模型的，我知道论坛里肯定有很多大神！！求教！PS.下了UCSD-GARCH工具箱，也下了最新的MFE工具 ...2014-12-29 15:23 - ashinliang - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 2754 次查看 新手啊！！资金想要研究两个市场的动态关联性，看了好多论坛里的帖子都没有一个能详细解答怎么在MATLAB里面用DCC-MVGARCH模型的，我知道论坛里肯定有很多大神！！求教！PS.下了UCSD-GARCH工具箱，也下了最新的MFE工具 ...2014-12-29 15:23 - ashinliang - MATLAB等数学软件专版
DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题
3 个回复 - 2612 次查看 请问一个关于DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题 我现在计算三个收益率序列的动态相关问题，下边是我使用的函数 估计出这几个参数之后能够求动态相关系数吗 怎样求、？请懂得人指点 ...2014-8-19 00:39 - cailongji1991 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2612 次查看 请问一个关于DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题 我现在计算三个收益率序列的动态相关问题，下边是我使用的函数 估计出这几个参数之后能够求动态相关系数吗 怎样求、？请懂得人指点 ...2014-8-19 00:39 - cailongji1991 - MATLAB等数学软件专版
DCC-MVGATCH
9 个回复 - 2801 次查看 求问：DCC-MVGARCH用stata可以做吗？目前看的大部分论文都是用的matlab。但是matlab好难，不会做。求大神指点一二。2014-9-3 21:13 - hesuyan - Stata专版
9 个回复 - 2801 次查看 求问：DCC-MVGARCH用stata可以做吗？目前看的大部分论文都是用的matlab。但是matlab好难，不会做。求大神指点一二。2014-9-3 21:13 - hesuyan - Stata专版
Ucsd_garch工具包中的diagonal_bekk_mvgarch模型运行时出现院程序错误的问题怎么解决
1 个回复 - 1574 次查看 我想利用diagonal_bekk_mvgarch模型，估计沪深300指数及沪深300股指期货收益率的关系，利用 Kevin Sheppard的Ucsd_garch工具包中的diagonal_bekk_mvgarch模型时，出现如上图中的问题，同学说这是原程序有问题，需 ...2014-8-9 10:41 - 湘月 - 数据交流中心
1 个回复 - 1574 次查看 我想利用diagonal_bekk_mvgarch模型，估计沪深300指数及沪深300股指期货收益率的关系，利用 Kevin Sheppard的Ucsd_garch工具包中的diagonal_bekk_mvgarch模型时，出现如上图中的问题，同学说这是原程序有问题，需 ...2014-8-9 10:41 - 湘月 - 数据交流中心
dcc-mvgarch
0 个回复 - 1656 次查看 各位大神，有没有人知道dcc-garch的系数显著性水平怎么在matlab中得到啊，使用的是used garch程序包，但是没有系数的显著性水平，求指导！2014-3-30 00:41 - 茶青水云 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1656 次查看 各位大神，有没有人知道dcc-garch的系数显著性水平怎么在matlab中得到啊，使用的是used garch程序包，但是没有系数的显著性水平，求指导！2014-3-30 00:41 - 茶青水云 - MATLAB等数学软件专版
求助DCC—MVGARCH的matlab实现
1 个回复 - 941 次查看 已经用Eviews做了单个序列的GARCH，之后用matlab实现那块看不懂，有没有哪位大侠可以教一下的？万分感谢！2013-9-23 16:13 - 恋月风影 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 941 次查看 已经用Eviews做了单个序列的GARCH，之后用matlab实现那块看不懂，有没有哪位大侠可以教一下的？万分感谢！2013-9-23 16:13 - 恋月风影 - MATLAB等数学软件专版
用Matlab的dcc_mvgarch函数要输入的data是标准化残差吗？是均值方程的残差吗？
8 个回复 - 3155 次查看 还有将其标准化公式是什么？ 感谢各位大神的指导哇！毕业论文遇到瓶颈了，谢谢大家了2013-8-7 16:08 - wjJuliette - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3155 次查看 还有将其标准化公式是什么？ 感谢各位大神的指导哇！毕业论文遇到瓶颈了，谢谢大家了2013-8-7 16:08 - wjJuliette - MATLAB等数学软件专版
DCC-MVGARCH
2 个回复 - 1608 次查看 想知道DCC-MVGARCH求出参数之后，动态相关图是如何画出来的？请各位大侠指教2012-2-27 21:06 - liumin1988 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1608 次查看 想知道DCC-MVGARCH求出参数之后，动态相关图是如何画出来的？请各位大侠指教2012-2-27 21:06 - liumin1988 - MATLAB等数学软件专版
【求助】关于BEKK-MVGARCH模型
4 个回复 - 2581 次查看 现有三个序列，欲用BEKK-MVGARCH模型检验三者之间的联动影响关系，有什么步骤啊？序列要求是平稳的吗？不甚感激2011-1-2 10:32 - nzc157 - EViews专版
4 个回复 - 2581 次查看 现有三个序列，欲用BEKK-MVGARCH模型检验三者之间的联动影响关系，有什么步骤啊？序列要求是平稳的吗？不甚感激2011-1-2 10:32 - nzc157 - EViews专版
help!!!help!!! MVGARCH-BEKK模型
1 个回复 - 1171 次查看 help!!!help!!!help!!! 谁能帮我用rats编出这个均值方程，万分感谢，由于刚涉及这个领域，好多不懂，希望各位大牛不吝赐教！！！！2013-6-21 09:43 - zhuxueshuai - R语言论坛
1 个回复 - 1171 次查看 help!!!help!!!help!!! 谁能帮我用rats编出这个均值方程，万分感谢，由于刚涉及这个领域，好多不懂，希望各位大牛不吝赐教！！！！2013-6-21 09:43 - zhuxueshuai - R语言论坛
求助:用matlab的dcc_mvgarch估计输出的结果不知如何解释
7 个回复 - 5536 次查看 >> dcc_mvgarch(A,1,1,1,1) Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict. Ignoring Algorithm and running active-set algor ...2012-1-19 10:56 - qlc2728 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 5536 次查看 >> dcc_mvgarch(A,1,1,1,1) Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict. Ignoring Algorithm and running active-set algor ...2012-1-19 10:56 - qlc2728 - MATLAB等数学软件专版
请高手指点用matlab解决mvgarch问题
9 个回复 - 1334 次查看 各位大侠，我先正在用matlab做两变量的mvgarch模型，参数的运行结果如下： 0.00016287 0.26022 0.64826 0.00017133 0.26758 0.64736 0.030641 0.96936 前面6个数据我知道分别是两个序列的方差方 ...2013-1-15 09:40 - macolaw - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 1334 次查看 各位大侠，我先正在用matlab做两变量的mvgarch模型，参数的运行结果如下： 0.00016287 0.26022 0.64826 0.00017133 0.26758 0.64736 0.030641 0.96936 前面6个数据我知道分别是两个序列的方差方 ...2013-1-15 09:40 - macolaw - MATLAB等数学软件专版
请教VAR-DCC—MVGARCH
2 个回复 - 2406 次查看 请教各位高人用winrats做VAR-DCC-MVGARCH。用VAR做均值方程，想得到这样的结果我在网上看到一些相关的程序为什么DCC的参数估计结果形如下面这样，我不知道该怎么做，求指点! ...2012-4-20 11:36 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2406 次查看 请教各位高人用winrats做VAR-DCC-MVGARCH。用VAR做均值方程，想得到这样的结果我在网上看到一些相关的程序为什么DCC的参数估计结果形如下面这样，我不知道该怎么做，求指点! ...2012-4-20 11:36 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
求助，关于beek-mvgarch模型的计算似然函数。
5 个回复 - 3024 次查看 scalar_bekk_mvgarch_likelihood计算似然函数: function [LLF,likelihoods,Ht]=scalar_bekk_likelihood(parameters,errors,p,q,k,k2,t); % PURPOSE: % To Estimate a scalar BEKK multivariate GARCH likeli ...2012-8-3 17:10 - zhengshuai86 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3024 次查看 scalar_bekk_mvgarch_likelihood计算似然函数: function [LLF,likelihoods,Ht]=scalar_bekk_likelihood(parameters,errors,p,q,k,k2,t); % PURPOSE: % To Estimate a scalar BEKK multivariate GARCH likeli ...2012-8-3 17:10 - zhengshuai86 - MATLAB等数学软件专版
mvglmmRank
0 个回复 - 1083 次查看 mvglmmRank: Multivariate Generalized Linear Mixed Models for Ranking Sports TeamsMaximum likelihood estimates are obtained via an EM algorithm with either a first-order or a fully exponential Laplace ...2014-7-10 21:07 - Nicolle - HLM专版
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请问谁可以贴一个DCC-MVGARCH的程序（基于MATLAB的）？
8 个回复 - 4191 次查看 我想求两个时间序列的时变相关系数，ucsd_garch工具箱已经有了。2008-1-17 20:23 - ideall - EViews专版
8 个回复 - 4191 次查看 我想求两个时间序列的时变相关系数，ucsd_garch工具箱已经有了。2008-1-17 20:23 - ideall - EViews专版
怎么用ＳＡＳ做DCC-MVGARCH模型？谢谢！
0 个回复 - 1553 次查看 怎么用ＳＡＳ做DCC-MVGARCH模型？谢谢！2011-11-13 13:05 - sun999shine - SAS专版
0 个回复 - 1553 次查看 怎么用ＳＡＳ做DCC-MVGARCH模型？谢谢！2011-11-13 13:05 - sun999shine - SAS专版
[求助]dcc-mvgarch中data输入问题
6 个回复 - 4600 次查看 用ucsd-garch工具箱做dcc-mvgarchhelp文件data=A zero mean t by k vector of residuals from some filtration 是指标准残差吗？还是只用残差减去均值？ 2009-3-17 10:54 - dieme - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4600 次查看 用ucsd-garch工具箱做dcc-mvgarchhelp文件data=A zero mean t by k vector of residuals from some filtration 是指标准残差吗？还是只用残差减去均值？ 2009-3-17 10:54 - dieme - 计量经济学与统计软件
[求助]100论坛币跪求DCC-MVGARCH模型在MATLAB中的实现过程
3 个回复 - 4148 次查看 最近在学习DCC-MVGARCH模型，但本人MATLAB能力有限，在此附上一些数据，跪求各位高手！！！100论坛币跪求详细操作步骤邮箱wd_hq4139@163.com2008-11-27 16:31 - wdhq4139 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4148 次查看 最近在学习DCC-MVGARCH模型，但本人MATLAB能力有限，在此附上一些数据，跪求各位高手！！！100论坛币跪求详细操作步骤邮箱wd_hq4139@163.com2008-11-27 16:31 - wdhq4139 - MATLAB等数学软件专版
如何画DCC_MVGARCH 中动态相关图
3 个回复 - 3879 次查看 请问，当我们在做完DCCGARCH估计后，得到一些估计结果，但在看别人的文章时，都有画一张动态相关图，请问这个动态相关图是如何画出来的？其是指估计结果的哪一部分？是指下面的scores = The estimated scores of the ...2010-10-3 20:53 - leove - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3879 次查看 请问，当我们在做完DCCGARCH估计后，得到一些估计结果，但在看别人的文章时，都有画一张动态相关图，请问这个动态相关图是如何画出来的？其是指估计结果的哪一部分？是指下面的scores = The estimated scores of the ...2010-10-3 20:53 - leove - MATLAB等数学软件专版
