结果：找到“系统性风险”相关内容428个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
沪深上市公司商道融绿ESG评级数据2015-2021：含总市值流通市值市盈率PE每股收益EPS营2 个回复 - 2029 次查看 沪深上市公司商道融绿ESG评级数据2015-2021：含总市值流通市值市盈率PE每股收益EPS营业收入 数据来源：wind万得数据库 数据范围：沪深上市公司 数据期间：2015年6月-2021年6月 （同时提供xlsx和dta格式） ...2022-5-4 00:51 - 千里鸟数据 - 现金交易版
沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值0 个回复 - 2762 次查看 沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值1995年03月-2021年05月数据来源：附件内含数据来源 数据范围：根据沪深上市公司的1991-2020年数据计算所得 提供两类数据excel格式： 一、上市公司 ...2022-4-25 16:53 - shenkaimuyang - 现金交易版
2015-2021年沪深上市公司商道融绿ESG评级数据含总市值流通市值市盈率每股收益营业收入1 个回复 - 863 次查看 沪深上市公司商道融绿ESG评级数据2015-2021：含总市值流通市值市盈率PE每股收益EPS营业收入 数据来源：wind 数据范围：沪深上市公司 数据期间：2015年6月-2021年6月环境、社会和公司治理（environmental,social, ...2022-4-23 13:38 - 山西棱 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7288 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28411 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
ststa命令-用Fama-French三因素模型计算非系统性风险5 个回复 - 2126 次查看 用Fama-French三因素模型计算非系统性风险，是会计学术型论文中研究上市公司非系统性风险等重要研究领域的重要研究方法之一。 作者将自身在会计学术研究和论文写作中经多次实践后的常用命令与大家分享，供会计学术爱 ...2019-9-17 21:34 - cleversl - 现金交易版
俄乌战争突发事件背景下资本市场系统性风险（更新）
16 个回复 - 9155 次查看 俄乌战争突发事件背景下资本市场系统性风险+俄 乌 战争 对 资本 市场 影响2022-3-13 20:22 - ahc123 - 金融学（理论版）
16 个回复 - 9155 次查看 俄乌战争突发事件背景下资本市场系统性风险+俄 乌 战争 对 资本 市场 影响2022-3-13 20:22 - ahc123 - 金融学（理论版）
银行系统性风险测度-SYMBOL模型中银行隐含违约率的计算问题
3 个回复 - 1840 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
3 个回复 - 1840 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
TommasoBelluzzo的系统性风险的Matlab代码
4 个回复 - 1001 次查看 TommasoBelluzzo的系统性风险的Matlab代码，亲测能用。免费资源贡献给大家。包含CoVaR，网络图等..主文件run.m。2022-3-5 11:17 - geyihe - 风险管理
4 个回复 - 1001 次查看 TommasoBelluzzo的系统性风险的Matlab代码，亲测能用。免费资源贡献给大家。包含CoVaR，网络图等..主文件run.m。2022-3-5 11:17 - geyihe - 风险管理
金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)2007年1月至2020年12月3 个回复 - 1177 次查看 系统性金融风险指标数据2007年1月至2020年12月来源于纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/）指标包括： SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率、杠杆率范围：全国 ...2022-4-20 15:13 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
请问度量系统性风险使用边际期望损失MES时，两个尾部期望怎么用R语言操作
7 个回复 - 4276 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
7 个回复 - 4276 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
证券市场的系统性风险
12 个回复 - 3650 次查看 控制系统性风险——我国证券市场的风险管理摘要：非系统性风险是可以通过对投资组合的选择加以消除的，而系统性风险却无法通过多样化的投资加以消除。基于系统性风险的难以消除性，本文主要针对系统性风险的缓释和控 ...2013-3-16 21:17 - 黄岛主的女儿 - 山东大学经济学院
12 个回复 - 3650 次查看 控制系统性风险——我国证券市场的风险管理摘要：非系统性风险是可以通过对投资组合的选择加以消除的，而系统性风险却无法通过多样化的投资加以消除。基于系统性风险的难以消除性，本文主要针对系统性风险的缓释和控 ...2013-3-16 21:17 - 黄岛主的女儿 - 山东大学经济学院
关于系统性风险溢出效应的研究
4 个回复 - 1585 次查看 大家好！第一次发帖多多包涵！ 主要是想通过发帖，问问大家有没有测量系统性风险的模型代码，因为在写毕业论文，涉及到delta CoVaR和delta CoES模型的运用，但是目前在代码处卡住了，不知道大家有没有相关代码可以提 ...2018-7-16 22:03 - cherylll33 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1585 次查看 大家好！第一次发帖多多包涵！ 主要是想通过发帖，问问大家有没有测量系统性风险的模型代码，因为在写毕业论文，涉及到delta CoVaR和delta CoES模型的运用，但是目前在代码处卡住了，不知道大家有没有相关代码可以提 ...2018-7-16 22:03 - cherylll33 - 计量经济学与统计软件
