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【常用】中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2023年（附Stata代码）5 个回复 - 1298 次查看 经济政策不确定 计算说明[hr] 原始数据来自：Baker et al.(2016)基于《南华早报》(South China Morning Post)文章关键词的搜索而构建的中国经济政策不确定性指数(Economic Policy Uncertainty) 构建指标 ...2024-3-25 17:38 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2023年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 289 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2024-3-24 22:39 - keepgoing! - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2023年结果）包含周平均收益率和标准差3 个回复 - 1268 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型• 更新至最新2023年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公 ...2024-3-13 23:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2023年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率0 个回复 - 209 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2024-3-24 17:05 - keepgoing! - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2022年结果）包含周平均收益率和标准差3 个回复 - 2388 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型• 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公 ...2023-2-12 00:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2023年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 271 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2024-3-24 19:05 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率4 个回复 - 630 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2023-2-26 14:33 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 1569 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-22 00:02 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率4 个回复 - 757 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2023-2-26 11:46 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率5 个回复 - 580 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2023-2-26 20:59 - zq1069321348 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4591 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率8 个回复 - 1222 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 742 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-21 22:32 - zq1069321348 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2020年结果）包含周平均收益率和标准差4 个回复 - 5472 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2021-2-3 22:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（2000-2019）
2 个回复 - 3610 次查看 股价崩盘风险指数模型包含周平均收益率和标准差 数据说明 原始数据包含：公司基础信息、周个股收益率、综合周市场收益率（2000-2019年的完整数据） •数据格式为：dta格式（Stata14及以上版本） 最后计算 ...2020-4-21 22:28 - 薛小吉222 - Stata专版
2 个回复 - 3610 次查看 股价崩盘风险指数模型包含周平均收益率和标准差 数据说明 原始数据包含：公司基础信息、周个股收益率、综合周市场收益率（2000-2019年的完整数据） •数据格式为：dta格式（Stata14及以上版本） 最后计算 ...2020-4-21 22:28 - 薛小吉222 - Stata专版
